基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月25日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。? 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。? 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。? 本报告中财务资料未经审计。? 本报告期为2017年7月1日起至9月30日止。
基金产品概况
基金基本情况
基金简称
南方聚利1年定期开放债券(LOF)
场内简称
南方聚利
基金主代码
160131
基金运作方式
上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日
2013年11月28日
报告期末基金份额总额
912,437,445.57份
投资目标
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。
业绩比较基准
1年期银行定期存款利率(税后)+1.2%
风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
基金管理人
南方基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
南方聚利A
南方聚利C
下属分级基金的交易代码
160131
160134
报告期末下属分级基金的份额总额
888,992,097.87份
23,445,347.70份
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方聚利”。?
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2017年07月01日 - 2017年09月30日)
南方聚利A
南方聚利C
1.本期已实现收益
6,822,954.56
155,626.95
2.本期利润
6,686,421.93
152,001.88
3.加权平均基金份额本期利润
0.0075
0.0065
4.期末基金资产净值
908,913,959.75
23,931,563.66
5.期末基金份额净值
1.022
1.021
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。?2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方聚利A
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.69%
0.05%
0.61%
0.01%
0.08%
0.04%
南方聚利C
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.69%
0.06%
0.63%
0.01%
0.06%
0.05%
自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:?本基金自2014年12月1日起增加C类收费模式,原有收费模式称为A类。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
何康
本基金基金经理
2017年8月10日
13年
西南财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于国海证券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、国海证券金融市场部,历任研究员、投资经理、基金经理、副总经理;2013年11月至2016年8月,任南方丰元、南方聚利基金经理; 2014年4月至2016年8月,任南方通利基金经理;2015年2月至2016年8月,任南方双元基金经理。2017年6月加入南方基金;2017年8月至今,任南方双元、南方聚利基金经理;2017年9月至今,任南方稳利基金经理。
陶铄
本基金基金经理
2016年1月5日
15年
清华大学应用数学专业学士,中国科学院金融工程专业硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、穆迪投资者服务有限公司、中国国际金融有限公司;2010年9月至2014年9月任职于大成基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理;2012年2月至2014年9月任大成景丰分级债券型基金的基金经理;2012年5月至2012年10月任大成货币市场基金的基金经理;2012年9月至2014年4月任大成月添利基金的基金经理;2012年11月至2014年4月任大成月月盈基金的基金经理;2013年5月至2014年9月任大成景安基金的基金经理;2013年6月至2014年9月任大成景兴基金的基金经理;2014年1月至2014年9月任大成信用增利基金的基金经理。2014年9月加入南方基金产品开发部,从事产品研发工作;2014年12月至2015年12月,任固定收益部资深研究员,现任固定收益研究部负责人;2016年8月至2017年9月,任南方荣毅基金经理;2015年12月至今,任南方启元基金经理;2016年1月至今,任南方弘利、南方聚利基金经理;2016年8月至今,任南方荣欢、南方双元基金经理;2016年9月至今,任南方颐元基金经理;2016年11月至今,任南方荣光基金经理;2016年12月至今,任南方宣利基金经理。
注:1.?对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。??2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
??本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。??
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为3次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度经济数据整体保持稳定。工业增加值、固定资产投资、房地产投资略有回落,基建继续保持较高增速,制造业投资保持低位,物价数据保持平稳,PPI保持高位运行,CPI增速较低。央行继续保持中性货币政策,资金面中性略紧。债券市场方面,收益率涨跌互见,收益率曲线略有平坦化,信用债整体表现略好于利率债,但房地产行业信用债收益率受负面传闻影响出现明显上行。 四季度,预计宏观经济将继续维持前期的稳定走势,通胀压力不大,货币政策继续保持中性,资金面中性略紧,部分针对资管行业的监管政策有望在四季度落地。市场方面,预计收益率曲线变动幅度不大,信用债风险可控,利率债和信用债均具有一定的配置价值。 投资运作上,本基金在三季度主要操作以微调为主,持仓基本保持稳定,组合久期中性略低,以中高评级信用债为持仓主体。展望未来,我们将继续保持组合总体稳定,根据市场的震荡走势适度进行波段性操作。
报告期内基金的业绩表现
本报告期南方聚利A基金净值增长率为0.69%,同期业绩比较基准增长率为0.61%;南方聚利C基金净值增长率为0.69%?,同期业绩比较基准增长率为0.63%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(人民币元 )
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
-
-
其中:股票
-
-
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
1,051,170,637.60
92.22
其中:债券
1,024,278,637.60
89.86
资产支持证券
26,892,000.00
2.36
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
18,800,148.20
1.65
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
45,858,454.95
4.02
8
其他资产
23,968,208.56
2.10
9
合计
1,139,797,449.31
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:??本基金本报告期末未持有股票。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
105,254.00
0.01
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
412,892,383.60
44.26
5
企业短期融资券
331,211,000.00
35.51
6
中期票据
280,070,000.00
30.02
7
可转债(可交换债)
-
-
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
1,024,278,637.60
109.80
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
136549
16紫金03
500,000
48,595,000.00
5.21
2
122430
15增碧02
450,000
44,860,500.00
4.81
3
101453022
14五矿股MTN001
300,000
30,180,000.00
3.24
4
011763004
17首钢SCP001
300,000
30,147,000.00
3.23
5
011760019
17科伦SCP001
300,000
30,141,000.00
3.23
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号
证券代码
证券名称
数量(份)
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
1
1789144
17光盈2A
300,000
26,892,000.00
2.88
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
投资组合报告附注
声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
其他资产构成
序号
名称
金额(人民币元)
1
存出保证金
22,232.34
2
应收证券清算款
8,934,483.44
3
应收股利
-
4
应收利息
15,011,492.78
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
23,968,208.56
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。?
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
开放式基金份额变动
单位:份
项目
南方聚利A
南方聚利C
报告期期初基金份额总额
886,155,360.73
23,440,600.06
报告期期间基金总申购份额
2,836,737.14
4,747.64
减:报告期期间基金总赎回份额
-
-
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-
报告期期末基金份额总额
888,992,097.87
23,445,347.70
注:??本基金自2014年12月1日起增加C类份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
注:?基金管理人未持有本基金份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注: 本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比(%)
机构
1
20170701-20170930
??189,932,573.60
0.00
0.00
??189,932,573.60
20.82
2
20170701-20170930
??437,813,810.36
?2,577,902.71
0.00
??440,391,713.07
48.27
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注:申购份额包含红利再投资和份额折算。
备查文件目录
备查文件目录
1、南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同 ?2、南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)托管协议 ?3、南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2017年3季度报告原文
存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。
查阅方式
网站:http://www.nffund.com