基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年三月二十八日§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
国泰信用互利分级债券
场内简称
国泰互利
基金主代码
160217
交易代码
160217
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011年12月29日
基金管理人
国泰基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
255,330,698.85份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2012年1月17日
下属分级基金的基金简称
互利A
互利B
国泰互利
下属分级基金的场内简称
互利A
互利B
国泰互利
下属分级基金的交易代码
150066
150067
160217
报告期末下属分级基金的份额总额
7,470,970.00份
3,201,845.00份
244,657,883.85份
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略
1.大类资产配置
本基金将主要根据对宏观经济运行周期和国内外经济形势的分析和判断,结合国家财政货币政策、证券市场走势、资金面状况、各类资产流动性等其他多方面因素,自上而下确定本基金的大类资产配置策略,并通过严格的风险评估,在充分分析市场环境和流动性的基础上,对投资组合进行动态的优化调整,力求保持基金的总体风险水平相对稳定。
2. 债券投资策略
本基金债券投资将根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,灵活运用久期策略、收益率曲线策略、信用债策略、可转债策略、回购交易套利策略等多种投资策略,构建债券资产组合,并根据对债券收益率曲线形变、息差变化的预测,动态的对债券投资组合进行调整。
3.新股投资策略
本基金的股票投资包括新股申购、增发等一级市场投资。在参与股票一级市场投资的过程中,本基金管理人将全面深入地研究企业的基本面,发掘新股内在价值,结合市场估值水平,并充分考虑中签率、锁定期等因素,有效识别并防范风险,以获取较好收益。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中证全债指数收益率。
风险收益特征
从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
下属分级基金的风险收益特征
互利A:优先类份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征。
互利B:进取类份额则表现出较高风险、收益相对较高的特征。
国泰互利:从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
国泰基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
李永梅
田青
联系电话
021-31081600转
010-67595096
电子邮箱
xinxipilu@gtfund.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
(021)31089000,400-888-8688
010-67595096
传真
021-31081800
010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址
http://www.gtfund.com
基金年度报告备置地点
上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年
2014年
本期已实现收益
17,426,901.88
30,841,682.88
46,035,711.90
本期利润
10,717,918.95
30,537,314.57
63,566,359.11
加权平均基金份额本期利润
0.0356
0.0969
0.1226
本期基金份额净值增长率
3.99%
9.80%
12.47%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
2014年末
期末可供分配基金份额利润
0.3146
0.2685
0.2154
期末基金资产净值
272,861,612.49
303,354,138.87
314,234,936.50
期末基金份额净值
1.069
1.044
1.168
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-1.38%
0.11%
-1.79%
0.15%
0.41%
-0.04%
过去六个月
1.42%
0.10%
0.37%
0.11%
1.05%
-0.01%
过去一年
3.99%
0.08%
2.00%
0.09%
1.99%
-0.01%
过去三年
28.42%
0.12%
22.91%
0.09%
5.51%
0.03%
过去五年
41.85%
0.11%
25.87%
0.09%
15.98%
0.02%
自基金合同生效起至今
41.85%
0.11%
26.10%
0.09%
15.75%
0.02%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国泰信用互利分级债券型证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2011年12月29日至2016年12月31日)
注:本基金的合同生效日为2011年12月29日。本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰信用互利分级债券型证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于 1998年3月5日,是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币,公司注册地为上海,并在北京和深圳设有分公司。
截至2016年12月31日,本基金管理人共管理78只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括2只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典混合型证券投资基金(LOF)、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金(由金泰证券投资基金转型而来)、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)(由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来)、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金(由金鑫证券投资基金转型而来)、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型证券投资基金(由国泰6个月短期理财债券型证券投资基金转型而来)、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来)、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来,国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来)、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金、国泰福益灵活配置混合型证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、国泰景益灵活配置混合型证券投资基金、国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金。另外,本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
吴晨
本基金的基金经理、国泰金龙债券、国泰双利债券、国泰新目标收益保本混合、国泰鑫保本混合的基金经理、国泰民惠收益定期开放债券、绝对收益投资(事业)部副总监(主持工作)
2011-12-29
-
15年
硕士研究生,CFA,FRM。2001年6月加入国泰基金管理有限公司,历任股票交易员、债券交易员;2004年9月至2005年10月,英国城市大学卡斯商学院金融系学习;2005年10月至2008年3月在国泰基金管理有限公司任基金经理助理;2008年4月至2009年3月在长信基金管理有限公司从事债券研究;2009年4月至2010年3月在国泰基金管理有限公司任投资经理。2010年4月起担任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理;2010年9月至2011年11月担任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理;2011年12月起任国泰信用互利分级债券型证券投资基金的基金经理;2012年9月至2013年11月兼任国泰6个月短期理财债券型证券投资基金的基金经理;2013年10月起兼任国泰双利债券证券投资基金的基金经理;2016年1月起兼任国泰新目标收益保本混合型证券投资基金和国泰鑫保本混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月起兼任国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月至2015年5月任绝对收益投资(事业)部总监助理,2015年5月至2016年1月任绝对收益投资(事业)部副总监,2016年1月起任绝对收益投资(事业)部副总监(主持工作)。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求,制定了《公平交易管理制度》,制度规范了公司各部门相关岗位职责,适用于公司所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,旨在规范交易行为,严禁利益输送,保证公平交易,保护投资者合法权益。
(一)公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程,提高投资决策的科学性和客观性,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境。
(二)公司制定投资授权机制,明确各投资决策主体的职责和权限划分,合理确定各投资组合经理的投资权限,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
(三)公司对各投资组合信息进行有效的保密管理,不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息相互隔离。
(四)公司实行集中交易制度,严格隔离投资管理职能与交易执行职能,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。
(五)公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
(六)公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析,并评估是否符合公平交易原则。
(七)公司相关部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度,对交易过程进行定期检查,并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。
(一)本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根据证监会公平交易指导意见,我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析,我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下,且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。
(二)扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口,将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均,并以此为依据,进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对(样本数≥30),溢价率均值大部分在1%数量级及以下。
(三)基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对,已要求基金经理对价差作出了解释,根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
进入2016年以来,前期财政政策效果开始逐步显现,房地产市场持续火爆,货币政策进一步宽松预期的减弱加上新年伊始信贷数据的超预期叠加通货膨胀的变化,利率债收益率震荡并小幅上行。4月份,东特刚、铁物资等信用风险事件频发,债市信仰受冲击;债市监管去杠杆,债市出现较大调整,信用利差急剧走扩。后来政府通过采取多项措施逐步化解违约风险,市场情绪有所缓和,加之二季度宏观经济鲜有亮点,以及机构较大的配置压力,利率呈现下行态势,在7月数据明显低于预期后快速下行并创出新低。8月下旬以来受经济短期边际企稳,以及央行抬升资金成本去杠杆影响,利率反弹至年初的水平,在房产调控和配置压力主导下,利率又逐步下行,10月下旬接近前期低点,信用利差压缩至历史低位。11月中上旬开始受美联储加息、国内经济边际企稳、再通胀预期、金融机构尤其是银行机构流动性收紧等因素影响,叠加机构赎回货基和委外产品、国海代持事件对债市信用的打击,债券市场恐慌情绪蔓延,债市大幅调整。后央行通过MLF和公开市场逆回购加大流动性投放,并通过窗口指导大行增加对非银机构融出,流动性压力逐步缓解,且代持事件逐步解决,市场情绪有所修复,债市止跌反弹。
本基金在2016年度对信用债投资维持相对中性的组合久期,配置品种以中高信用资质短融和公司债为主,适当进行了利率债的波段操作,同时对持仓品种进一步进行排查、梳理及结构调整。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
国泰信用互利分级债券在2016年的净值增长率为3.99%,同期业绩比较基准为2.00%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年从经济基本面来看,年初尽管房地产销售数据下滑,但投资增速居高不下,虽有时滞影响,但较高的投资增速仍超市场预期,预计二季度房地产投资增速开始出现下滑。1月通胀是高点,PPI继续向上,预计同比增长6.5%附近,PPI对CPI的推动将继续,预计今年一季度CPI将会走向高点,后续通胀风险相对可控,全年通胀对债市影响中性。货币政策来看,根据政治局会议和经济工作会议的指导思想,将防金融风险和去杠杆放在首要位置,预计今年的货币政策将以“真”稳健为主,央行去杠杆脚步不停,锁短放长继续,今年资金面中枢难有明显下行。央行分别于1月24日和2月3日上调MLF利率和公开市场逆回购利率表明央行去金融杠杆的决心,同时也坐实了货币政策稳中偏紧的转向。2017年资金面波动或将加剧,整体利率中枢较2016年抬升。2017年的债市波动或较大,高抛低吸、灵活仓位是2017年利率债投资主旋律。短期内利空因素较多,市场情绪谨慎,可控制仓位,做好防御;同时债券配置刚需仍存,随着债券调整,收益率水平对配置型资金吸引力逐步加大,加之地产调控政策下国内经济仍有下行压力,再通胀预期逐步消退后债市仍有转守为攻的机会。信用债投资方面,信用利差目前仍处于历史较低水平,在经济疲弱及公开市场融资难度日益加大的背景下,2017年信用风险仍较大,信用利差面临走扩可能,投资中低信用资质债券仍需谨慎。
2017年我们将控制组合久期,适度杠杆,适当进行利率债波段操作;加强对信用风险的防范,精选个券,并在控制风险的情况下适度参与转债市场投资,积极降低组合波动率,继续寻求基金净值的平稳增长。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责,成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截止本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施的利润。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本报告期的财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师出具了无保留意见的审计报告,投资者可以通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:国泰信用互利分级债券型证券投资基金
报告截止日:2016年12月31日
单位:人民币元
资产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产:
-
-
银行存款
491,033.09
2,295.86
结算备付金
5,014,092.42
18,237,376.18
存出保证金
988.09
4,273.21
交易性金融资产
324,197,324.02
437,273,861.32
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
324,197,324.02
437,273,861.32
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
567,044.59
应收利息
8,060,462.21
11,676,540.26
应收股利
-
-
应收申购款
12,001,928.49
99,403.58
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
349,765,828.32
467,860,795.00
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债:
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
76,000,000.00
164,000,000.00
应付证券清算款
423,768.88
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应付赎回款
179,269.56
3,416.81
应付管理人报酬
185,053.05
183,283.57
应付托管费
52,872.32
52,366.70
应付销售服务费
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应付交易费用
1,250.00
586.50
应交税费
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应付利息
1,868.30
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应付利润
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递延所得税负债
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其他负债
60,133.72
267,002.55
负债合计
76,904,215.83
164,506,656.13
所有者权益:
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实收基金
192,533,606.51
222,416,719.77
未分配利润
80,328,005.98
80,937,419.10
所有者权益合计
272,861,612.49
303,354,138.87
负债和所有者权益总计
349,765,828.32
467,860,795.00
注:报告截止日2016 年12 月31 日,国泰信用互利分级债券型证券投资基金基础份额净值1.069元,国泰信用互利分级债券型证券投资基金之优先类份额参考净值1.030 元,国泰信用互利分级债券型证券投资基金之进取类份额参考净值1.160 元;国泰信用互利分级债券型证券投资基金份额总额255,330,698.85份,其中国泰信用互利分级债券型证券投资基金之基础份额244,657,883.85 份,国泰信用互利分级债券型证券投资基金之优先类份额7,470,9