基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年七月二十日§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
华安深证300指数(LOF)
场内简称
华安S300
基金主代码
160415
交易代码
160415
基金运作方式
上市契约型开放式
基金合同生效日
2011年9月2日
报告期末基金份额总额
22,423,316.34份
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准
95%×深证300价格指数收益率+5%×商业银行税后活期存款基准利率
风险收益特征
本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人
华安基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2017年4月1日-2017年6月30日)
上期金额
1.本期已实现收益
-132,004.73
-
2.本期利润
752,748.99
-
3.加权平均基金份额本期利润
0.0339
-
4.期末基金资产净值
28,311,391.25
-
5.期末基金份额净值
1.263
-
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
2.60%
0.81%
2.72%
0.81%
-0.12%
0.00%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安深证300指数证券投资基金(LOF)
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2011年9月2日至2017年6月30日)
/
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
许之彦
本基金的基金经理,指数与量化投资事业总部高级总监
2011-09-02
-
13年
理学博士,13年证券、基金从业经验,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理,2009年9月起同时担任上证180交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011年9月起同时担任本基金的基金经理。2013年6月起担任指数投资部高级总监。2013年7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金、华安中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月起担任华安创业板50指数分级证券投资基金的基金经理。2016年6月起担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
孙晨进
本基金的基金经理
2015-03-20
-
6年
硕士研究生,6年基金行业从业经验,具有基金从业资格证书。2010年应届毕业进入华安基金,先后担任指数投资部数量分析师、投资经理、基金经理助理。2015年3月起担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年3月至2015年12月,同时担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2016年12月起,同时担任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月起,同时担任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金、华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风控部门的监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控;风险管理部根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次,未出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017年以来宏观经济增速总体仍处于L型区域的底部,但是未来经济二次探底的可能性已经很低,可能促使经济继续下行的力量来自去库存、房地产调控、金融去杠杆、财政整顿等,但同时,出口的复苏和制造业投资恢复等因素,也逐渐让投资者看到了经济企稳反弹的迹象。
上半年A股市场结构分化明显,从全市场范围看,以消费、金融为代表的少数股票走势较好,而以中小板、创业板为代表的成长股、小盘股经历了大面积趋势性下跌,直至6月初才触底反弹。主要原因有投资者对市场缺乏信心 、倾向于流动性较好、现金流较稳定的大蓝筹、消费股等。
二季度以来,本基金的基准指数先跌后涨,本基金复制基准指数,净值上涨2.6%。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2017年6月30日,本基金份额净值为1.263元,本报告期份额净值增长率为2.60%,同期业绩比较基准增长率为2.72%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017 年下半年,预计全球经济复苏的态势将会延续,中国出口好转也是大概率事件,从而支撑经济增长。从供给来看,有助于增加国内资本存量,同时提高全要素生产率,重构中长期经济增长路径。从国内货币政策来看,维持紧平衡,边际放松仍是大概率事件。但下半年货币政策选择仍受限于国内经济增长和金融风险的权衡。同时,金融监管对实体经济的影响将逐渐体现出来。在名义增速下行,流动性边际上宽松的背景下,无风险利率可能存有下行空间。在目前的经济环境下,管理人对下半年A股市场的走势较有信心。
作为深证300LOF基金的管理人,我们将勤勉尽责,继续坚持用复制指数的方法,紧跟基准指数,为投资者获得长期稳定的回报。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金报告期内基金持有人数不低于200人;基金资产净值连续超过20个工作日低于5000万元。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
26,838,827.13
94.06
其中:股票
26,838,827.13
94.06
2
固定收益投资
3,252.80
0.01
其中:债券
3,252.80
0.01
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
1,587,460.10
5.56
7
其他各项资产
105,216.75
0.37
8
合计
28,534,756.78
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
53,366.00
0.19
C
制造业
903,327.00
3.19
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
61,088.00
0.22
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
37,212.00
0.13
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
92,440.00
0.33
J
金融业
40,843.00
0.14
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
1,188,276.00
4.20
5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
727,869.25
2.57
B
采矿业
244,752.38
0.86
C
制造业
15,525,298.84
54.84
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
268,141.89
0.95
E
建筑业
411,727.26
1.45
F
批发和零售业
527,587.40
1.86
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
2,557,729.01
9.03
J
金融业
2,062,925.56
7.29
K
房地产业
1,485,677.33
5.25
L
租赁和商务服务业
447,608.70
1.58
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
488,997.59
1.73
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
229,436.32
0.81
R
文化、体育和娱乐业
587,547.18
2.08
S
综合
85,252.42
0.30
合计
25,650,551.13
90.60
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
000651
格力电器
25,150
1,035,425.50
3.66
2
000333
美的集团
23,150
996,376.00
3.52
3
000725
京东方A
133,889
556,978.24
1.97
4
000858
五 粮 液
9,774
544,020.84
1.92
5
000002
万 科A
21,456
535,756.32
1.89
6
002415
海康威视
16,267
525,424.10
1.86
7
300498
温氏股份
20,051
469,995.44
1.66
8
000001
平安银行
44,480
417,667.20
1.48
9
000063
中兴通讯
12,623
299,670.02
1.06
10
000776
广发证券
16,018
276,310.50
0.98
5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
002271
东方雨虹
2,700
100,170.00
0.35
2
002558
巨人网络
2,000
92,440.00
0.33
3
300159
新研股份
4,700
62,228.00
0.22
4
300197
铁汉生态
4,600
61,088.00
0.22
5
002366
台海核电
1,300
60,983.00
0.22
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
3,252.80
0.01
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
3,252.80
0.01
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
127003
海印转债
32
3,252.80
0.01
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11投资组合报告附注
5.11.12016年11月26日,广发证券股份有限公司收到中国证监会《行政处罚决定书》([2016]128号),被中国证监会处以责令改正,给予警告,没收违法所得6,805,135.75元,并处以20,415,407.25元罚款的处罚,原因为公司存在未能按规定审查、了解客户身份等违法违规行为。报告期内,基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
272.61
2
应收证券清算款
103,760.11
3
应收股利
-
4
应收利息
282.07
5
应收申购款
901.96
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
105,216.75
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
127003
海印转债
3,252.80
0.01
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额
21,947,311.79
报告期基金总申购份额
1,165,178.26
减:报告期基金总赎回份额
689,173.71
报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
22,423,316.34
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、《华安深证300证券指数证券投资基金(LOF)基金合同》
2、《华安深证300证券指数证券投资基金(LOF)招募说明书》
3、《华安深证300证券指数证券投资基金(LOF)托管协议》
8.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所,并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。
8.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
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