基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年四月二十二日§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
博时主题行业混合
场内简称
博时主题
基金主代码
160505
交易代码
160505
基金运作方式
契约型上市开放式
基金合同生效日
2005年1月6日
报告期末基金份额总额
4,559,045,163.75份
投资目标
分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长,谋求基金资产的长期稳定增长。
投资策略
本基金采取价值策略指导下的行业增强型主动投资策略
业绩比较基准
80%×富时中国A600指数+20%×富时中国国债指数
风险收益特征
本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。
基金管理人
博时基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2017年1月1日-2017年3月31日)
1.本期已实现收益
297,411,872.34
2.本期利润
364,275,153.81
3.加权平均基金份额本期利润
0.0878
4.期末基金资产净值
7,534,112,838.02
5.期末基金份额净值
1.653
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
5.37%
0.58%
2.69%
0.43%
2.68%
0.15%
3.2.2自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
/
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
王俊
研究部总经理/基金经理
2015-01-22
-
9
2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金、博时丝路主题股票基金的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金、博时沪港深优质企业混合基金、博时沪港深成长企业混合基金、博时沪港深价值优选混合基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内本基金由于在白色家电的超配,跑输基准。报告期内增加了水电和部分受益于竞争结构变化的股票配置。报告期内继续降低了白色家电的配置。 2017年一季度宏观经济依然处于回升期且企业盈利的好转如期兑现。我们预期二季度经济回升的势头将受到挑战,典型的代表将是地产和汽车的销售。
第一季度央行坚持“去杠杆”的意图及其在货币市场上的操作,使得我们对未来一个季度股票市场的估值看法更加谨慎。当前中小创估值依然高企,蓝筹股中只有银行股还具备绝对的安全边际,因此我们对二季度市场走势较一季度相对谨慎。
第二季度继续看好项目订单落地的PPP相关股票、竞争结构改善驱动盈利超预期的个股。看好部分经营策略清晰且资产质量边际改善的银行股,重点挖掘盈利显著好转的行业所带来的产能扩张或更新改造带来的投资机会,稳健布局国企改革类股票。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2017年3月31日,本基金份额净值为1.6530 元,累计份额净值为5.1860元,报告期内净值增长率为5.37%,同期业绩基准涨幅为2.69%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
5,116,597,959.50
63.86
其中:股票
5,116,597,959.50
63.86
2
固定收益投资
519,134,615.00
6.48
其中:债券
519,134,615.00
6.48
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
1,645,200,000.00
20.53
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
715,436,938.62
8.93
7
其他各项资产
15,840,273.29
0.20
8
合计
8,012,209,786.41
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
49,290,000.00
0.65
B
采矿业
-
-
C
制造业
2,182,290,249.23
28.97
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
396,662,729.65
5.26
E
建筑业
655,054,282.50
8.69
F
批发和零售业
238,439,938.76
3.16
G
交通运输、仓储和邮政业
131,314.89
0.00
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
229,820,532.90
3.05
J
金融业
1,248,372,893.82
16.57
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
66,101,972.47
0.88
M
科学研究和技术服务业
16,930.16
0.00
N
水利、环境和公共设施管理业
16,485,930.32
0.22
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
33,931,184.80
0.45
S
综合
-
-
合计
5,116,597,959.50
67.91
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
002310
东方园林
41,000,000
654,770,000.00
8.69
2
601318
中国平安
11,999,951
444,118,186.51
5.89
3
000651
格力电器
14,000,000
443,800,000.00
5.89
4
600409
三友化工
35,994,588
343,748,315.40
4.56
5
600036
招商银行
15,000,000
287,550,000.00
3.82
6
000400
许继电气
15,000,026
265,050,459.42
3.52
7
000513
丽珠集团
4,200,603
236,199,906.69
3.14
8
600030
中信证券
12,000,000
193,320,000.00
2.57
9
600900
长江电力
11,999,851
159,238,022.77
2.11
10
600486
扬农化工
3,799,942
139,039,877.78
1.85
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
398,950,000.00
5.30
其中:政策性金融债
398,950,000.00
5.30
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
21,294,615.00
0.28
8
同业存单
98,890,000.00
1.31
9
其他
-
-
10
合计
519,134,615.00
6.89
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
170204
17国开04
3,000,000
299,010,000.00
3.97
2
160211
16国开11(增2)
1,000,000
99,940,000.00
1.33
3
111716029
17上海银行CD029
1,000,000
98,890,000.00
1.31
4
113011
光大转债
210,340
21,034,000.00
0.28
5
128013
洪涛转债
1,750
181,615.00
0.00
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体除中信证券(60030)外,没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
全国股转公司于2016年8月22日发布公告称,由于违反了《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》第十九条关于如实提供投资者开户资料等信息的规定,中信证券股份有限公司被处以责令改正的自律监管措施。
对该股票投资决策程序的说明:
5.11.1 根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。
5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
1,917,397.19
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
3,481,642.08
5
应收申购款
10,441,234.02
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
15,840,273.29
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
128013
洪涛转债
181,615.00
0.00
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额
3,416,841,319.63
报告期基金总申购份额
1,350,157,573.71
减:报告期基金总赎回份额
207,953,729.59
报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
4,559,045,163.75
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2017年3月31日,博时基金公司共管理181只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模逾6218.83亿元人民币,其中公募基金规模逾3708.47亿元人民币,累计分红逾807.86亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计,截至2017年1季末:
权益基金方面,标准指数股票型基金里,博时深证基本面200ETF今年以来净值增长率为7.56%,在同类340只基金中排名前1/10,博时裕富沪深300指数今年以来净值增长率排名前1/5;股票型分级子基金里,博时中证银行指数分级B今年以来净值增长率为9.14%,在同类130只基金中排名前3/10;混合偏股型基金中,博时行业轮动基金今年以来净值增长率为14%,在同类400只基金中排名第二;混合灵活配置型基金中,博时产业新动力基金今年以来净值增长率为7.3%,在同类596只中排名前1/10。
保本型基金中,博时保泰保本混合基金今年以来净值增长率在同类176只中排名前1/10;绝对收益目标基金里,博时新起点灵活配置混合今年以来净值增长率在同类基金中排名前1/10。
黄金基金类,博时黄金ETF(D类)今年以来净值增长率5.35%,在同类19只中排名第一。
固收方面,长期标准债券型基金中,博时信用债纯债(A类)、博时裕昂纯债债券、博时智臻纯债债券基金今年以来净值增长率在同类180只排名前1/10;普通债券型基金中,博时信用债券基金、博时天颐债券基金今年以来净值增长率在191只中排名前1/10;货币市场基金里,博时外服货币今年以来净值增长率在同类245只中排名前1/4;封闭式标准债券型基金中,博时安心收益定开基金在同类中排名前1/2。
QDII基金,博时大中华亚太精选股票基金(QDII)、博时大中华亚太精选股票基金(QDII)(美元),今年以来净值增长率分别为14.24%及13.46%,同类排名第三及第五。博时亚洲票息收益债券(QDII)(美元)今年以来净值增长率在同类33只排名前1/3。
2、 其他大事件
2017年3月21日,蚂蚁金服宣布向基金行业开放自运营平台“财富号”,支持基金公司在蚂蚁聚宝自运营,精准服务理财用户。博时基金为首批接入试点的金融机构。
2017年3月10日,由中国工商银行私人银行部举办的“第十八届资本市场投资论坛会议”在杭州落下帷幕。工行私行对管理人的过往表现给予充分肯定并对2016年表现突出的管理人进行了表彰,博时基金荣获“2016年度优秀管理人奖”。
2017年2月22日,第二届中国基金业营销创新高峰论坛暨“金果奖”颁奖典礼在京举办,博时基金一举斩获最佳品牌形象建设奖、最具创新精神奖、最佳自媒体建设奖三项大奖。
2017年1月19日,深交所召开了新一代交易系统上线运行总结会,会上介绍了深交所新一代交易系统运行情况,并表彰了在新一代交易系统上线过程中,积极参与各项准备和测试工作,为系统顺利上线做出突出贡献的单位和个人。博时基金被授予新一代交易系统建设先行者、突出贡献单位殊荣。博时基金信息技术部车宏原、陈小平、祁晓东被授予突出贡献奖殊荣。
2017年1月16日,博时基金荣登中央国债登记结算有限责任公司评选的“优秀资产管理机构”榜单,成为全国十家获此殊荣的基金公司之一。
2017年1月12日,由华夏时报、新浪财经联合主办的“第十届金蝉奖颁奖典礼”上,博时基金荣获 “2016年度市场营销力公司”奖项。
2017年1月10日,由信息时报主办的“2016年度金狮奖金融行业风云榜”颁奖典礼于广州盛大举办,博时基金斩获“年度最佳投研基金公司”大奖。
2017年1月6日,由东方财富网、天天基金网主办的“2016东方财富风云榜”评选活动于广州举行,博时基金荣膺“2016年度最佳基金公司”大奖,同时,旗下产品博时银智100荣获“2016年度最受欢迎新发基金奖”。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证监会批准博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)设立的文件
9.1.2 《博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)基金合同》
9.1.3 《博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)各年度审计报告正本
9.1.6 报告期内博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
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二〇一七年四月二十二日