基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月25日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。
基金产品概况
基金简称
鹏华消费领先混合
场内简称
-
基金主代码
160624
交易代码
160624
前端交易代码
-
后端交易代码
-
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013年12月23日
报告期末基金份额总额
146,507,187.82份
投资目标
本基金为混合型基金,通过积极灵活的资产配置,并精选优质的消费服务行业上市公司,在有效控制风险前提下,力求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、税收、货币、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%
风险收益特征
本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2017年7月1日 - 2017年9月30日 )
1.本期已实现收益
13,955,986.95
2.本期利润
21,958,017.88
3.加权平均基金份额本期利润
0.1476
4.期末基金资产净值
255,451,373.07
5.期末基金份额净值
1.744
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
9.41%
0.95%
3.04%
0.35%
6.37%
0.60%
注:业绩比较基准=沪深300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于2013年12月23日生效。
2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
其他指标
注:无。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
陈鹏
本基金基金经理
2015年5月5日
2017年7月29日
14
陈鹏先生,国籍中国,工商管理硕士,14年证券从业经验。曾在联合证券有限责任公司任行业研究员;2006年5月加入鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作,历任行业研究员、鹏华价值优势股票(LOF)基金基金经理助理,2007年8月至2011年1月担任鹏华行业成长证券基金基金经理,2008年8月至2011年5月担任鹏华普丰基金基金经理,2011年6月至2013年3月担任鹏华新兴产业股票基金基金经理,2013年1月至2014年4月担任鹏华普丰基金基金经理,2011年1月至2017年7月担任鹏华中国50混合基金基金经理,2015年5月至2017年7月兼任鹏华消费领先混合基金基金经理,2016年10月起兼任鹏华医疗保健股票基金基金经理,2017年5月起兼任鹏华新科技传媒混合基金基金经理,现同时担任权益投资二部副总经理。陈鹏先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理发生变动,增聘蒋鑫为本基金基金经理,陈鹏不再担任本基金基金经理。
蒋鑫
本基金基金经理
2017年7月29日
-
7
蒋鑫女士,国籍中国,经济学硕士,7年金融证券从业经验。历任中国中投证券有限责任公司研究总部研究员;2015年4月加盟鹏华基金管理有限公司,担任研究部资深研究员,2016年6月起担任鹏华健康环保混合基金基金经理,2017年5月起兼任鹏华新能源产业混合基金基金经理,2017年7月起兼任普天收益基金、鹏华消费领先混合基金基金经理。蒋鑫女士具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理发生变动,增聘蒋鑫为本基金基金经理,陈鹏不再担任本基金基金经理。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度,市场稳步上涨,周期性行业在环保严格限产、库存低位、需求向好的背景下获得了明显超额收益。三季度,从基金的操作看,由于我们仍然认为市场中有很多投资机会,因此并没有在仓位上做太多的选择。消费领先仍坚持以白酒、家电和品牌家居等消费品作为核心配置,并适当配置了部分优质成长股。我们长期看好食品饮料、家电等领域消费升级机会。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为9.41%,同期上证综指上涨4.90%,深证成指上涨5.30%,沪深300指数上涨5.30%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
注:无。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
223,538,501.05
87.11
其中:股票
223,538,501.05
87.11
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
32,854,157.47
12.80
8
其他资产
232,651.81
0.09
9
合计
256,625,310.33
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
39,793.60
0.02
C
制造业
187,459,470.98
73.38
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
89,455.38
0.04
E
建筑业
106,913.32
0.04
F
批发和零售业
77,286.30
0.03
G
交通运输、仓储和邮政业
222,780.21
0.09
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
155,035.97
0.06
J
金融业
34,508,400.00
13.51
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
129,546.97
0.05
M
科学研究和技术服务业
369,972.33
0.14
N
水利、环境和公共设施管理业
51,243.66
0.02
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
115,299.99
0.05
R
文化、体育和娱乐业
213,302.34
0.08
S
综合
-
-
合计
223,538,501.05
87.51
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600779
水井坊
405,273
16,948,516.86
6.63
2
000568
泸州老窖
258,000
14,473,800.00
5.67
3
000651
格力电器
366,600
13,894,140.00
5.44
4
600809
山西汾酒
248,100
13,657,905.00
5.35
5
000799
酒鬼酒
428,800
12,160,768.00
4.76
6
600519
贵州茅台
23,400
12,112,776.00
4.74
7
601318
中国平安
200,000
10,832,000.00
4.24
8
603626
科森科技
239,674
10,327,552.66
4.04
9
000333
美的集团
230,500
10,185,795.00
3.99
10
600885
宏发股份
216,300
8,980,776.00
3.52
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:无。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券之一的珠海格力电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月26日公告:近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局(以下简称“广东证监局”)对公司董事徐自发先生下达的行政监管措施决定书《关于对徐自发采取出具警示函措施的决定》(〔2017〕39 号,以下简称“《决定书》”),现将有关情况公告如下:
一、《决定书》的主要内容
“徐自发,经查,你于2015年6月起至今任格力电器董事。2016年11月24日,你通过交易所集中竞价交易的方式买入格力电器股票575,300股,成交均价为26.39元/股,成交金额1518.22万元。2017年5月22日,你再次通过交易所集中竞价交易的方式,卖出格力电器股票400,825股,成交均价为33.45元/股,成交金额1340.76万元。你作为格力电器的董事,将持有的格力电器股票在买入后不足6个月卖出,违反了《证券法》第四十七条的规定,现对你采取出具警示函的监管措施。你应认真吸取教训,加强证券法律法规学习,严格规范买卖上市公司股票行为,采取切实有效措施杜绝此类违规行为再次发生。”
二、相关说明
徐自发先生于2017年5月22日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持了本公司部分股份。减持过程中,因其委托某券商营业部客户经理对短线交易相关法律法规理解偏差,出现本次短线交易。公司已于2017年5月27日对相关情况进行了公告(公告编号:2017-020),徐自发先生因本次短线交易产生的收益2,829,824.5元已经收归公司所有。
本基金管理人长期跟踪研究该股票,从监管措施公告中知悉,相关问题对于公司经营并不构成重大实质性影响。对公司的财务状况及经营成果并不产生重大实质性影响。本次监管措施对该股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
102,090.07
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
8,904.49
5
应收申购款
121,657.25
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
232,651.81
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
154,169,092.90
报告期期间基金总申购份额
1,766,424.12
减:报告期期间基金总赎回份额
9,428,329.20
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额
146,507,187.82
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额
6,972,196.00
报告期期间买入/申购总份额
-
报告期期间卖出/赎回总份额
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
6,972,196.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)
4.76
注: 本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:无。
影响投资者决策的其他重要信息
无。
备查文件目录
备查文件目录
(一)《鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
(二)《鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
(三)《鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告》(原文)。
存放地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司
上海市仙霞路18号交通银行股份有限公司
查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com)查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2017年10月25日