3.9175% 基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017年3月27日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本年度报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
长盛同智优势混合（LOF）
场内简称
长盛同智
基金主代码
160805
交易代码
160805
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2007年1月5日
基金管理人
长盛基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
890,349,173.49份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2007年2月16日
基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于业绩能够持续优势成长的成长型上市公司，所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值和收益的最大化。
投资策略
本基金为混合型基金，根据对宏观经济、行业状况、公司成长性及资本市场的判断，综合评价各类资产的风险收益水平，对各类资产采取适度灵活的资产配置。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×65%＋上证国债指数收益率×30%＋一年定期存款利率×5%。
风险收益特征
本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品，其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
长盛基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
叶金松
王永民
联系电话
010-82019988
010-66594896
电子邮箱
yejs@csfunds.com.cn
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-2666、010-62350088
95566
传真
010-82255988
010-66594942
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人的办公地址及基金托管人住所
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年
2014年
本期已实现收益
-255,755,774.94
915,076,930.80
369,311,193.90
本期利润
-252,290,740.13
450,175,324.89
739,202,690.21
加权平均基金份额本期利润
-0.2744
0.3399
0.3773
本期基金份额净值增长率
-23.65%
12.74%
46.35%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
2014年末
期末可供分配基金份额利润
-0.1724
0.2288
0.1806
期末基金资产净值
736,823,829.95
1,086,480,504.06
2,644,537,581.82
期末基金份额净值
0.8276
1.2288
1.1806
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。
4、本基金由同智证券投资基金转型而来，转型日为2007年1月5日。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
-0.59%
0.58%
1.20%
0.47%
-1.79%
0.11%
过去六个月
-3.10%
0.64%
3.72%
0.49%
-6.82%
0.15%
过去一年
-23.65%
1.13%
-5.96%
0.91%
-17.69%
0.22%
过去三年
25.97%
1.62%
34.89%
1.16%
-8.92%
0.46%
过去五年
35.13%
1.42%
38.53%
1.05%
-3.40%
0.37%
自基金合同生效起至今
84.93%
1.54%
70.04%
1.24%
14.89%
0.30%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×65%＋上证国债指数收益率×30%＋一年定期存款利率×5%。
基准指数的构建考虑了三个原则：
1、公允性。选择市场认同度比较高的沪深300指数和上证国债指数作为计算的基础指数。
2、可比性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响，本基金持有的股票投资占基金资产的比例范围为30%－95%；权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%；债券投资占基金资产的比例范围为0-65%；现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。根据基金在正常市场状况下的资产配置比例来确定加权计算的权数，使业绩比较更具有合理性。
3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照65%、30%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金由同智证券投资基金转型而来，转型日为2007年1月5日。
2、按基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十五条（二）投资范围、（六）投资限制的有关约定。截止报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2016
1.2000
58,902,810.17
47,098,624.63
106,001,434.80
-
2015
0.9100
139,739,098.79
67,041,043.52
206,780,142.31
-
2014
-
-
-
-
-
合计
2.1100
198,641,908.96
114,139,668.15
312,781,577.11
-
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于 1999 年 3 月 26 日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900 万元。公司注册地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2016年12月31日，基金管理人共管理五十七只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII 基金和专户理财产品的投资顾问。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
吴博文
本基金基金经理，长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理，长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理，长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2016年1月6日
-
9年
吴博文先生，1983年6月出生。北京大学金融学硕士。历任雷曼兄弟证券股份有限公司分析师助理，野村证券股份有限公司分析师助理，诺安基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理。2015年8月加入长盛基金管理有限公司。
田间
本基金基金经理，长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2014年10月14日
2016年1月6日
7年
田间女士，1978年11月出生。中央财经大学经济学硕士。2008年7月加入长盛基金管理有限公司，曾任行业研究员，基金经理助理、同盛证券投资基金基金经理等职务。
王宁
本基金基金经理，长盛城镇化主题混合型证券投资基金基金经理，长盛基金管理有限公司副总经理，权益投资部总监，社保组合组合经理。
2012年7月20日
2016年1月6日
18年
王宁先生，1971年10月出生。毕业于北京大学光华管理学院，EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理，兴业基金经理等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司，曾任基金经理助理、长盛动态精选证券投资基金基金经理，长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金经理，长盛成长价值证券投资基金基金经理，长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金经理，公司总经理助理等职务。
代毅
本基金基金经理助理，行业研究员。
2015年1月8日
-
6年
男，1984年1月出生，中国国籍。北京大学硕士。2010年7月加入长盛基金管理有限公司。
注：1、上表基金经理及基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。
异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2016年年初我们经历了熔断，整体市场有了比较大的估值折让，因此在一季度制定投资计划的时候我们并不悲观，操作中比较积极。一季度中我们整体观点看多周期复苏，配置了部分的原油产业链公司，对净值提升有一定的帮助，但整体仓位有限，没有坚持下来，在二季度就减仓了，是我们值得反思的错误。在二三季度的操作中我们仍然延续了我们长期看好的产业进行投资，重点持有电子等新兴行业的公司，但是这两个季度的操作事后证明发生了方向性的偏误，我们错过了经济复苏主线下带来的低估值蓝筹的行情和财政投入加大趋势下带来的PPP投资相关板块的行情，使我们二三季度的操作极为被动。我们在三季度末进行了反思和调整，加大了周期复苏思路下的相对后周期的板块的布局，在四季度布局了LED芯片，工程机械，农业，等预期继续将在2017年复苏的行业，同时看好财政投入持续加大的方向，布局了建筑板块。2016年四季度在10月份走出加速上涨的态势后从11月份至今一直在下跌，市场波动性较大，我们在四季度保持了组合净值相对稳健的表现，用组合的均衡配置控制了组合的波动性。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为0.8276元，本报告期份额净值增长率为-23.65%，同期业绩比较基准增长率为-5.96%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从2016年延续至今的IPO加速发行，控制再融资节奏，今后将成为常态，这是来自于监管层最重要的态度，表明加快利用资本市场转型升级的决心。在政府金融去杠杆的大背景中，这样的结果将是市场的整体估值中枢持续下挫。市场整体的投资情绪将愈加保守，交投量也将比较小。在这样的市场环境中，我们判断业绩的真实提升对于投资的重要性会更加显现，在集中持有具备真实商业运营好转的公司时，要注意减少交易，避免在交投清淡的市场中花费交易成本。
结构方面，我们看好周期复苏下受益的行业，同时它们也是在之前的若干年里产能去化程度较高的行业，具备最高的安全边际。包括但不限于资源品，农产品。
在人民币兑美元贬值的大趋势下，我们整体看好海外业务收入占比较高的公司，也就是业务全球布局的公司。汇率的变化将有利于产品与服务的出口。
国企改革将继续成为经济中发生的重要变化，我们将持续将国企改革作为重要的一条投资线索去寻找投资标的。
在整体操作策略上，我们将按照给客户贡献绝对收益的目标，在标的选择上注重安全边际，仓位保持中性，等待合适的市场机会。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、权益投资部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第二十条中对基金利润分配原则的约定，本基金于2016年1月18日对2015年度收益进行了分配，分配金额为106,001,434.80元。
本基金截至2016年12月31日期末可供分配利润为-153,525,343.54元，其中：未分配利润已实现部分为247,492,612.50元，未分配利润未实现部分为-401,017,956.04元。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告中的数据真实、准确和完整。
审计报告
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师汤骏、马剑英2017年3月22日对本基金2016年12月31日的资产负债表和2016年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注出具了安永华明（2017）审字第60468688_A05号无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体：长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2016年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款
205,598,594.02
471,787,736.30
结算备付金
1,725,734.44
12,156,930.23
存出保证金
485,935.75
1,074,192.69
交易性金融资产
548,399,329.52
624,527,202.58
其中：股票投资
548,399,329.52
624,527,202.58
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
42,448.40
104,371.59
应收股利
-
-
应收申购款
103,679.39
9,000.96
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
756,355,721.52
1,109,659,434.35
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
14,701,380.81
11,529,664.97
应付赎回款
350,824.15
1,852,029.23
应付管理人报酬
945,731.74
1,421,375.75
应付托管费
157,621.96
236,895.94
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
1,736,170.28
6,477,997.46
应交税费
305,932.19
305,932.19
应付利息
-
-
应付利润
428,798.09
428,798.09
递延所得税负债
-
-
其他负债
905,432.35
926,236.66
负债合计
19,531,891.57
23,178,930.29
所有者权益：
实收基金
890,349,173.49
884,183,871.53
未分配利润
-153,525,343.54
202,296,632.53
所有者权益合计
736,823,829.95
1,086,480,504.06
负债和所有者权益总计
756,355,721.52
1,109,659,434.35
注：报告截止日2016年12月31日，长盛同智优势成长混合型证券投资基金份额净值为人民币0.8276元，基金份额总额为890,349,173.49份。
利润表
会计主体：长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）
本报告期： 2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
一、收入
-218,602,191.48
515,092,824.27
1.利息收入
2,503,271.16
3,339,700.38
其中：存款利息收入
2,503,271.16
3,339,700.38
债券利息收入
-
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-224,590,079.27
974,734,351.06
其中：股票投资收益
-227,839,734.98
965,458,897.83
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
3,249,655.71
9,275,453.23
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
3,465,034.81
-464,901,605.91
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
19,581.82
1,920,378.74
减：二、费用
33,688,548.65
64,917,499.38
1．管理人报酬
11,935,605.45
25,476,911.87
2．托管费
1,989,267.64
4,246,152.02
3．销售服务费
-
-
4．交易费用
19,314,938.32
34,698,359.17
5．利息支出
-
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
-
6．其他费用
448,737.24
496,076.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-252,290,740.13
450,175,324.89
减：所得税费用
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-252,290,740.13
450,175,324.89
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
884,183,871.53
202,296,632.53
1,086,480,504.06
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
-252,290,740.13
-252,290,740.13
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
6,165,301.96
2,470,198.86
8,635,500.82
其中：1.基金申购款
75,318,565.87
-7,088,081.29
68,230,484.58
2.基金赎回款
-69,153,263.91
9,558,280.15
-59,594,983.76
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-106,001,434.80
-106,001,434.80
五、期末所有者权益（基金净值）
890,349,173.49
-153,525,343.54
736,823,829.95
项目
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
2,239,951,779.18
404,585,802.64
2,644,537,581.82
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（�