基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2018年3月31日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
长盛同庆中证800指数(LOF)
场内简称
长盛同庆
基金主代码
160806
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年5月22日
基金管理人
长盛基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
104,056,548.64份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2015年8月6日
基金产品说明
投资目标
本基金运用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现对中证800指数的有效跟踪。
投资策略
本基金原则上采用抽样复制指数的投资策略,综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性,通过抽样方式构建基金股票投资组合,并优化确定投资组合中的个股权重,以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%,且年化跟踪误差小于4%的投资目标。
业绩比较基准
95%×中证800指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为抽样复制指数的股票型基金,具有高风险、高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
长盛基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
叶金松
田青
联系电话
010-82019988
010-67595096
电子邮箱
yejs@csfunds.com.cn
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-2666、010-62350088
010-67595096
传真
010-82255988
010-66275853
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的办公场所
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年5月22日(基金合同生效日)-2015年12月31日
本期已实现收益
4,367,883.47
-2,180,083.28
198,114,450.68
本期利润
23,577,895.28
-32,796,159.37
-152,516,752.48
加权平均基金份额本期利润
0.2012
-0.2086
-0.4685
本期基金份额净值增长率
16.43%
-12.29%
-21.07%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
0.3781
0.1742
0.3481
期末基金资产净值
150,482,345.90
162,664,226.07
254,916,651.74
期末基金份额净值
1.446
1.242
1.416
注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2017年12月31日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、本基金由长盛同庆中证800指数分级证券投资基金转型而来,基金转型日(即基金合同生效日)为2015年5月22日。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
2.77%
0.73%
2.04%
0.72%
0.73%
0.01%
过去六个月
9.13%
0.65%
7.34%
0.66%
1.79%
-0.01%
过去一年
16.43%
0.61%
14.47%
0.62%
1.96%
-0.01%
自基金合同转型起至今
-19.40%
1.77%
-20.83%
1.64%
1.43%
0.13%
注:本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程:
本基金业绩比较基准:95%×中证800指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后)
本基金为指数型基金,股票资产跟踪的标的指数为中证800 指数。中证800 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国A 股市场指数。其成份股由中证500 和沪深300 成份股一起构成,综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照95%、5%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金由长盛同庆中证800指数分级证券投资基金转型而来,基金转型日(即基金合同生效日)为2015年5月22日。
2、按照本基金合同规定,本基金将在基金合同生效3个月内使投资组合比例达到基金合同的相关规定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。截止本报告期末本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。
自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金由长盛同庆中证800指数分级证券投资基金转型而来,转型日(即基金合同生效日)为2015年5月22日。合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
过去三年基金的利润分配情况
注:本基金于2017年度、2016年度、2015年5月22日(基金合同生效日)至2015年12月31日会计期间未进行利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称公司),成立于1999年3月26日,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳,总部设在北京,并在北京、上海、成都设有分公司,在香港、北京分别设有子公司。目前,公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司占注册资本的41%,新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%,安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%,安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2017年12月31日,基金管理人共管理七十四只开放式基金,并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
王超
本基金基金经理,长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金经理,长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金经理,长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理,长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金,长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金基金经理,长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金(LOF)基金经理,长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,长盛上证50指数分级证券投资基金基金经理。
2015年5月22日
-
10年
王超先生,1981年9月出生。中央财经大学硕士,CFA(特许金融分析师),FRM(金融风险管理师)。2007年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任金融工程与量化投资部金融工程研究员等职务。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内,本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.446元;本报告期基金份额净值增长率为16.43%,业绩比较基准收益率为14.47%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来的行情,外部因素对国内市场的影响有待观察,美国税改的影响尚未充分体现,但是我们预计将不会对国内构成实质性冲击。国内的经济基本面,将会呈现经济稳中趋缓、通胀温和上行、货币政策稳定、宏观审慎加强以及财政政策保持积极的状态,对于股票资产而言,经济、企业盈利中枢稳定从分子端有利于股票资产定价,机构投资者的发展以及监管层防范金融风险的要求,推动股票资产波动率中枢下行,提高其风险调整后的回报率。另外从居民资产配置需求的角度,当房地产在“房住不炒”的政策定位下,以及资管新规对银行理财净值化的约束下,相关资产对居民的吸引力或有下降,有利于资金向权益市场倾斜。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理(担任估值工作小组组长)、公司督察长(担任估值工作小组副组长)、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组,负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议,由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定,本基金本报告期未实施利润分配。
本基金截至截至2017年12月31日,期末可供分配利润为39,339,222.22元,其中,未分配利润已实现部分为91,886,721.70元,未分配利润未实现部分为-52,547,499.48元。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师薛竞、顾卓毅于2018年3月27日对本基金2017年12月31日的资产负债表、2017年的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了普华永道中天审字(2018)第22085号无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文,应阅读本年度报告正文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)
报告截止日: 2017年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
9,737,947.25
9,529,578.74
结算备付金
-
-
存出保证金
4,482.17
11,155.53
交易性金融资产
142,405,953.34
154,667,631.27
其中:股票投资
142,223,995.80
154,667,631.27
基金投资
-
-
债券投资
181,957.54
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
2,060.66
2,252.35
应收股利
-
-
应收申购款
640.08
99.88
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
152,151,083.50
164,210,717.77
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
66,317.11
7,263.05
应付管理人报酬
128,111.79
143,607.56
应付托管费
28,184.60
31,593.65
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
8,337.38
16,463.29
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
1,437,786.72
1,347,564.15
负债合计
1,668,737.60
1,546,491.70
所有者权益:
实收基金
111,143,123.68
139,854,839.29
未分配利润
39,339,222.22
22,809,386.78
所有者权益合计
150,482,345.90
162,664,226.07
负债和所有者权益总计
152,151,083.50
164,210,717.77
注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值1.446元,基金份额104,056,548.64份。
利润表
会计主体:长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
一、收入
25,957,981.03
-29,908,816.61
1.利息收入
93,207.28
117,106.37
其中:存款利息收入
93,129.58
117,004.55
债券利息收入
77.70
101.82
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
6,617,018.23
519,039.29
其中:股票投资收益
4,177,515.37
-2,619,461.16
基金投资收益
-
-
债券投资收益
5,125.99
25,860.96
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
2,434,376.87
3,112,639.49
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
19,210,011.81
-30,616,076.09
4. 汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
37,743.71
71,113.82
减:二、费用
2,380,085.75
2,887,342.76
1.管理人报酬
1,566,252.49
1,904,104.45
2.托管费
344,575.53
418,903.00
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
75,497.24
170,335.48
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
393,760.49
393,999.83
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)
23,577,895.28
-32,796,159.37
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
23,577,895.28
-32,796,159.37
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
139,854,839.29
22,809,386.78
162,664,226.07
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
23,577,895.28
23,577,895.28
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-28,711,715.61
-7,048,059.84
-35,759,775.45
其中:1.基金申购款
290,987.34
72,073.07
363,060.41
2.基金赎回款
-29,002,702.95
-7,120,132.91
-36,122,835.86
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
111,143,123.68
39,339,222.22
150,482,345.90
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
192,259,011.42
62,657,640.32
254,916,651.74
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-32,796,159.37
-32,796,159.37
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-52,404,172.13
-7,052,094.17
-59,456,266.30
其中:1.基金申购款
1,418,775.53
177,380.62
1,596,156.15
2.基金赎回款
-53,822,947.66
-7,229,474.79
-61,052,422.45
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
139,854,839.29
22,809,386.78
162,664,226.07
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______林培富______ ______刁俊东______ ____龚珉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF) (以下简称“本基金”)是由原长盛同庆中证800指数分级证券投资基金(以下简称“原基金”)转型而来。根据原《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》,原基金分级运作期为三年,分级运作期届满后转为上市开放式基金(LOF)。根据深圳证券交易所深证上[2015]205号《终止上市同意书》,原基金于2015年5月20日进行基金份额权益登记,于2015年5月21日终止上市。自2015年5月22日起,原基金分级运作期届满自动转为上市开放式基金(LOF),并更名为长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)。经向中国证监会备案,《长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)》于2015年5月22日正式生效,本基金为契约型开放式,存续期间不定。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据原《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》和原《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金在分级运作期内的基金份额包括长盛同庆中证 800 分级份额(以下简称“同庆分级份额 ”)、长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“同庆 800A ”)以及长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“同庆 800B”)。原基金在分级运作期届满后,根据同庆800A和同庆800B基金份额转换比例对基金份额持有人基金份额转换基准日登记在册的基金份额实施转换,按照本基金基金合同参考净值计算规则分别对同庆800A份额和同庆800B份额计算分级运作期期末基金份额参考净值,并按照各自的份额参考净值转换为本基金基金份额。于2015年5月21日(基金份额转换日)日终,同庆800A转换前份额数为157,659,406.00份,转换比例为0.593624387,转换后对应本基金份额数为93,590,468.00份;同庆800B转换前份额数为236,489,110.00份,转换比例为1.270917071,转换后对应本基金份额数为300,558,047.00份;同庆分级份额转换前份额数为148,119,975.78份,转换后对应本基金份额数为14