长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）

长盛同庆中证800指数型证券投资基金
（LOF）招募说明书（更新）
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）
重要提示
长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）由长盛同庆中证800指数
分级证券投资基金分级运作期到期转型而成。长盛同庆中证800指数分级证券
投资基金则是由长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型而成。
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金经中国证监会证监许可字【2009】
209号文批准，于2009年5月6日起向全社会公开募集。基金管理人于2009 年
5月12日获得中国证监会书面确认，《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基
金基金合同》生效。
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金三年封闭运作期于2012年5月
11日到期。经持有人大会审议通过了《关于长盛同庆可分离交易股票型证券投
资基金转型有关事项的议案》，该基金转型为长盛同庆中证800指数分级证券投
资基金，分级运作期三年。
2015年5月21日，长盛同庆中证800指数分级证券投资基金三年分级运
作期到期，根据《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》，该基金
分级运作期到期后，自动转换为契约型上市开放式基金（LOF），基金名称变更
为“长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）”。变更后，基金的投资管
理程序、投资策略、投资理念、投资范围不变。自2015年5月22日起，由《长
盛同庆中证800指数分级证券基金基金合同》修订而成的《长盛同庆中证800
指数型证券投资基金（LOF）基金合同》生效。
本基金标的指数为中证800指数。
中证800指数由中证500和沪深300指数成份股组成，综合反映中国A股
市场大中小市值公司的股票价格表现。
有关标的指数具体编制方案及成份股等指数信息详见中证指数有限公司网
站，网址：www.csindex.com.cn。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价
值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动而波动，投资者根
据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资本基金的
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风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的
系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎
回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理
风险，本基金的特定风险等。本基金为抽样复制指数的股票型基金，具有高风
险、高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基
金和混合型基金。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制
未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本招募
说明书“风险提示”章节的具体内容。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相
应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。
侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，且不办理侧袋账
户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机
制时的特定风险。
投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，
全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，
理性判断市场，谨慎做出投资决策。
投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资
者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值
变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
本招募说明书的本次更新为依据中国证监会于2020年7月10日发布、2020
年8月1日实施的《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》，于2021年
1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号
——指数基金指引》以及基金合同的修订所作出的相应更新，其余所载内容截
止日为2020年5月29日，有关财务数据和净值表现截止日为2020年3月31
日（财务数据未经审计）。
长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）
目录
重要提示 .................................................................................................................................................. 2
目录 .......................................................................................................................................................... 4
一、绪言 .................................................................................................................................................. 5
二、释义 .................................................................................................................................................. 6
三、基金管理人 .................................................................................................................................... 12
四、基金托管人 .................................................................................................................................... 21
五、相关服务机构 ................................................................................................................................ 25
六、基金的历史沿革 ............................................................................................................................ 61
七、基金的存续 .................................................................................................................................... 62
八、基金份额的上市交易 .................................................................................................................... 63
九、长盛同庆（LOF）份额的申购与赎回 ........................................................................................ 65
十、基金的非交易过户、登记、转托管、冻结与质押 .................................................................... 78
十一、基金的侧袋机制 ........................................................................................................................ 80
十二、基金的投资 ................................................................................................................................ 83
十三、基金的业绩 ................................................................................................................................ 97
十四、基金的财产 ................................................................................................................................ 99
十五、基金资产的估值 ...................................................................................................................... 100
十六、基金的收益和分配 .................................................................................................................. 107
十七、基金的费用与税收 .................................................................................................................. 109
十八、基金的会计与审计 .................................................................................................................. 111
十九、基金的信息披露 ...................................................................................................................... 112
二十、风险揭示 .................................................................................................................................. 118
二十一、基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ...................................................................... 124
二十二、基金合同内容摘要 .............................................................................................................. 127
二十三、基金托管协议的内容摘要 .................................................................................................. 144
二十四、对基金份额持有人的服务 .................................................................................................. 155
二十五、其他应披露的事项 .............................................................................................................. 156
二十六、招募说明书存放及查阅方式 .............................................................................................. 158
二十七、备查文件 .............................................................................................................................. 159
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一、绪言
《长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）招募说明书》（以下简称
“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金
法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、
《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）等
有关法律法规以及《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》（以下
简称“基金合同”）编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有
委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明
书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基金合同
取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同当事人，其持有本基金份
额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同
及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的
权利和义务，应详细查阅基金合同。
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二、释义
本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1.基金或本基金：指长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）
2.长盛同庆（LOF）份额或基金份额：指长盛同庆中证800指数型证券投
资基金（LOF）之基金份额
3.基金管理人或本基金管理人：指长盛基金管理有限公司
4.基金托管人或本基金托管人：指中国建设银行股份有限公司
5.基金合同：指本《长盛同庆中证800指数型证券投资基金基金（LOF）
基金合同》及其不时的有效修订和补充，本基金合同由《长盛同庆中证800指
数分级证券投资基金基金合同》修订而成
6.托管协议： 指《长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）托管协
议》及其不时的有效修订和补充，本托管协议由《长盛同庆中证800指数分级
证券投资基金托管协议》修订而成
7.招募说明书或本招募说明书：指《长盛同庆中证800指数型证券投资基
金（LOF）招募说明书》及其更新
8.基金产品资料概要：指《长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）
基金产品资料概要》及其更新
9.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及
规范性文件等
10.《基金法》：指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议通过，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投
资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11.《销售办法》：指2013年2月17日经中国证券监督管理委员会第28次
主席办公会议通过，自2013年6月1日起实施的《证券投资基金销售管理办法》
及不时做出的修订
12.《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时作
出的修订
13.《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
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的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14.《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁
布机关对其不时做出的修订
15.《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1
日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布
机关对其不时做出的修订
16.《上市规则》：指《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》
17.《上市交易公告书》：指《长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）
上市交易公告书》
18.中国：指中华人民共和国，就本基金合同而言，不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾地区
19.中国证监会：指中国证券监督管理委员会
20.银行业监督管理机构：指中国银行业监督管理委员会
21.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
22.个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
23.机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、
社会团体或其他组织
24.合格境外机构投资者：指符合现时有效的相关法律法规规定可以投资于
中国境内证券市场的中国境外的机构投资者
25.投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
26.基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
27.基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投
资等业务
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28.销售机构：指直销机构和代销机构
29.直销机构：指长盛基金管理有限公司
30.代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基
金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金
销售业务的机构
31.基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
32.注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容
包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、
清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
33.注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为长
盛基金管理有限公司或接受长盛基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务
的机构
34.基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理
人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
35.基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户
36.基金变更：指根据《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》
的约定，“长盛同庆中证800指数分级证券投资基金”分级运作期到期后，变更
为非分级的指数型基金，基金名称相应变更为“长盛同庆中证800指数型证券
投资基金（LOF）”。但变更后，基金的投资管理程序、投资策略、投资理念、
投资范围不变
37.本基金合同生效日：指《长盛同庆中证800指数型证券投资基金（LOF）
基金合同》生效起始日，即2015年5月22日，《长盛同庆中证800指数分级证
券投资基金基金合同》自同一日起失效
38.本基金合同终止日：指基金合同规定的终止事由出现后按照基金合同规
定的程序并经中国证监会核准或备案后终止基金合同的日期
39.基金存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
40.日/天：指公历日
41.月：指公历月
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42.工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
43.T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
工作日
44.T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
45.开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
46.交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
47.申购：指本基金合同生效后，投资人根据本基金合同和招募说明书的规
定申请购买基金份额的行为
48.赎回：指本基金合同生效后，基金份额持有人按本基金合同规定的条件
要求将基金份额兑换为现金的行为
49.定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣
款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行
账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
50.巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申
请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
51.场外：指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构进行基金份额申购
和赎回的销售机构和场所
52.场内：指通过深圳证券交易所交易系统内的会员单位进行基金份额申购、
赎回和上市交易的深圳证券交易所会员单位和场所
53.注册登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统
54.证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券
登记结算系统
55.上市交易：指投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖长盛同庆
（LOF）份额的行为
56.转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
57.系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内
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不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位或交易
单元）之间进行转托管的行为
58.跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和
证券登记结算系统间进行转托管的行为
59.基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时的公告
在本基金份额与基金管理人管理的其他基金份额间的转换行为
60.元：指人民币元
61.基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节
约
62.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
63.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
64.长盛同庆（LOF）份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份
额总数
65.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
66.指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站
及其他媒体
67.不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
68.流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让
或交易的债券等
69.摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份
额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的
投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法
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权益不受损害并得到公平对待
70.侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门
账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门
账户称为侧袋账户
71.特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确
定性的资产
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三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：长盛基金管理有限公司
住所：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D
办公地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心3层
法定代表人：周兵
电话：（010） 8649 7888
传真：（010）86497666
联系人：张利宁
本基金管理人经中国证监会证监基金字[1999]6号文件批准，于1999年3
月26日成立，注册资本为人民币20600万元。截至目前，基金管理人股东及其
出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的41%；新加坡星展银行有限
公司占注册资本的33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%；安
徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。截至2020年5月29日，基金
管理人共管理六十二只开放式基金和六只社保基金委托资产，同时管理专户理
财产品。
（二）主要人员情况
1．董事会成员
周兵先生，董事长，经济学硕士。曾任中国银行总行综合计划部副主任科
员、香港南洋商业银行内地融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司企业财
务部经理、广发证券股份有限公司北京业务总部副总经理（期间兼任海南华银
国际信托投资公司北京证券营业部托管组负责人）、北京朝阳门大街证券营业
部总经理。2004年10月加入长盛基金管理有限公司，历任公司副总经理、总
经理。现任长盛基金管理有限公司董事长，兼任长盛基金（香港）有限公司董
事长。
蔡咏先生，董事，高级经济师。曾任安徽财经大学财政金融系讲师、会计
教研室主任，安徽省国际经济技术合作公司美国分公司财务经理，安徽省国际
信托投资公司国际金融部经理、深圳证券部经理、证券总部副总经理，香港黄
山有限公司总经理助理，国元证券股份有限公司董事、总裁、党委副书记。现
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任国元证券股份有限公司董事长、党委书记，兼任安徽国元金融控股集团有限
责任公司党委委员、国元国际控股有限公司董事长、安徽安元投资基金有限公
司董事长。
葛甘牛先生，董事，硕士。曾任职多个金融机构，包括所罗门兄弟公司、
瑞士信贷第一波士顿银行(香港)有限公司、美林集团、德意志银行、荷兰银行、
中银国际控股有限公司、瑞士信贷银行股份有限公司、瑞信方正证券有限责任
公司。现任星展银行（中国）有限公司董事、行长/行政总裁。
陈健元先生，董事，硕士。曾任职多个金融机构，包括高盛(亚洲)有限责
任公司、巴克莱银行。现任星展银行（香港）有限公司董事总经理兼北亚洲区
私人银行业务主管。
江娅女士，董事，博士。曾任蚌埠市粮贸公司办公室副主任，蚌埠市政府
办公室副主任科员、秘书三室副主任，共青团蚌埠市委副书记、党组成员，共
青团蚌埠市委书记、党组书记，蚌埠市蚌山区委副书记、区长，蚌埠市委常委、
宣传部长、政府副市长，铜陵市委常委、市政府副市长、党组副书记。现任安
徽省信用担保集团党委委员、副总经理。
陈翔先生，董事，博士。曾任安徽省六安行署办公室秘书、副科长、科长、
副主任，安徽省政府办公厅综合调研室助理调研员、副主任、调研员，安徽省
政府办公厅一处处长、助理巡视员兼秘书一室主任、副主任、党组成员，安徽
省政府副秘书长、安徽省政府办公厅党组成员，安徽省委统战部副部长、安徽
省工商联党组书记、第一副主席、安徽省委非公有制经济和社会组织工作委员
会副书记。现任安徽省投资集团控股有限公司董事长、党委书记。
林培富先生，董事，硕士，高级经济师。曾任安徽省信托投资公司国际业
务部科长、副经理、投资银行总部副经理、经理，国元证券有限责任公司基金
公司筹备组负责人。2005年1月加入长盛基金管理有限公司，历任公司人力资
源部总监、总经理助理、副总经理，长盛创富资产管理有限公司执行董事。现
任长盛基金管理有限公司总经理，兼任长盛基金（香港）有限公司董事、长盛
创富资产管理有限公司董事长。
李伟强先生，独立董事，美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士，美国宾
州州立大学政府管理硕士和法国文学硕士。曾任摩根士丹利纽约、新加坡、香
港等地投资顾问、副总裁，花旗环球金融亚洲有限公司高级副总裁，香港国际
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资本管理有限公司董事长，香港骏程投资有限公司负责人。现任香港万里资本
有限公司负责人。
张仁良先生，独立董事，博士。现任香港教育大学校长、公共政策讲座教
授，兼任香港金融管理局ABF香港创富债券指数基金监督委员会主席、香港永
隆银行独立董事及第十三届中国全国政协委员，同时亦为复旦大学顾问教授和
上海交通大学兼任教授。曾任香港社会创新及创业发展基金