0.0733% 长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）基金合同
长盛沪深 300 指数证券投资基金
（LOF）基金合同
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
二〇二一年三月
长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）基金合同
目录
一、前言 ....................................................................................................................... 1
二、释义 ....................................................................................................................... 3
三、基金的基本情况 ................................................................................................... 9
四、基金份额的发售 ................................................................................................. 10
五、基金备案 ............................................................................................................. 12
六、基金份额的上市与交易 ..................................................................................... 13
七、基金份额的申购与赎回 ..................................................................................... 14
八、基金合同当事人及权利义务 ............................................................................. 23
九、基金份额持有人大会 ......................................................................................... 30
十、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ................................................. 39
十一、基金的托管 ..................................................................................................... 42
十二、基金份额的登记 ............................................................................................. 43
十三、基金的投资 ..................................................................................................... 44
十四、基金的财产 ..................................................................................................... 53
十五、基金资产的估值 ............................................................................................. 54
十六、基金的费用与税收 ......................................................................................... 60
十七、基金的收益与分配 ......................................................................................... 62
十八、基金的会计和审计 ......................................................................................... 64
十九、基金的信息披露 ............................................................................................. 65
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................. 70
二十一、违约责任 ..................................................................................................... 73
二十二、争议的处理 ................................................................................................. 74
二十三、基金合同的效力 ......................................................................................... 75
二十四、其他事项 ..................................................................................................... 76
二十五、基金合同内容摘要 ..................................................................................... 77
长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）基金合同
一、前言
（一）订立本基金合同的目的、依据和原则
1.订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权
利义务，规范基金运作。
2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、
《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理
办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。
3.订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
（二）基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，
其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如
与基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金
合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
（三）长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF）由基金管理人依照《基金
法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)核准。
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、
指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书。
（四）当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履
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行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。
侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，且不办理侧袋账户
的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时
的特定风险。
（五）基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，
其内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以
基金合同为准。
基金合同应当适用《基金法》及相应法律法规之规定，若因法律法规的修改
或更新导致基金合同的内容存在与届时有效的法律法规的规定冲突，应当以届时
有效的法律法规的规定为准，及时作出相应的修改和调整，同时就该等变更或调
整进行公告。
（六）本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信
息披露办法》实施之日起一年后开始执行。
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二、释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、 基金或本基金：指长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF）
2、 基金管理人：指长盛基金管理有限公司
3、 基金托管人：指招商银行股份有限公司
4、 基金合同或本基金合同：指《长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF）
基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、 托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长盛沪深 300
指数证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、 招募说明书：指《长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF）招募说明
书》及其更新
7、 基金产品资料概要：指《长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基
金产品资料概要》及其更新
8、 基金份额发售公告：指《长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF）份
额发售公告》
9、 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、 《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务
委员会第五次会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券
投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、 《销售办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 25 日颁布、同年 7 月 1
日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、 《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
13、 《运作办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1
日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、 《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
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10月1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁
布机关对其不时做出的修订
15、 《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1
日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机
关对其不时做出的修订
16、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17、 银行业监督管理机构：指中国银行业监督管理委员会或其他经国务院
授权的银行监管机构
18、 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担
义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、 个人投资者：指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自
然人
20、 机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共
和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事
业法人、社会团体或其他组织
21、 合格境外机构投资者：指符合现时有效的相关法律法规规定可以投资
于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者
22、 投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律
法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投
资人
24、 基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份
额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等
业务
25、 销售机构：指直销机构和代销机构
26、 直销机构：指长盛基金管理有限公司
27、 代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得
基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金
销售业务的机构
28、 基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
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29、 注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和交收业务，具体内
容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、清算和交收、代理发
放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
30、 注册登记机构：长盛基金管理有限公司或其委托的其他符合条件的办
理基金注册登记业务的机构，本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责
任公司
31、 注册登记系统：中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统
32、 证券登记结算系统：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券
登记结算系统
33、 基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管
理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
34、 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售
机构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户
35、 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条
件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确
认的日期
36、 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金
财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
37、 基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最
长不得超过 3 个月
38、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
39、 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
40、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请
的工作日
41、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
42、 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
43、 交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
44、 发售：在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行为
45、 认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为
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46、 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
47、 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为
48、 上市交易：指基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方
式买卖基金份额的行为
49、 场外：通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额认购、基金份
额申购和赎回的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、基金份额申购和赎回
也称为场外认购、场外申购、场外赎回
50、 场内：指通过深圳证券交易所交易系统内的会员单位进行基金份额认
购、基金份额申购和赎回，基金份额上市交易的深圳证券交易所会员单位和场所
51、 基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效
公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的（全部或部分）
基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他
基金基金份额的行为
52、 转托管：指基金份额持有人将其基金账户内的基金份额从一个交易帐
户托管转移到另一交易帐户的行为
53、 系统内转托管：投资者将其持有的基金份额在注册登记系统内不同销
售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位）之间进行转托
管的行为
54、 跨系统转托管：投资者将其持有的基金份额在注册登记系统和证券登
记结算系统间进行转托管的行为
55、 定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期
扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行
账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
56、 巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
57、 元：指人民币元
58、 基金收益：本基金合同项下基金收益指基金利润，即基金利息收入、
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投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额
59、 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应
收申购款及其他资产的价值总和
60、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
61、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
62、 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程
63、 流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回
购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通
受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让
或交易的债券等
64、 摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金
份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的
投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权
益不受损害并得到公平对待
65、 指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指
定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披
露网站）等媒介
66、 不可抗力：指本基金合同当事人无法预见、无法避免、无法克服且在
本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人
无法全部或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自
然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法
规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易、公众通
讯设备或互联网络故障。
67、 侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专
门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账
户称为侧袋账户
68、 特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
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致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确
定性的资产
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三、基金的基本情况
(一)基金的名称
长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF）
(二)基金的类别
股票型
(三)基金的运作方式
上市契约型开放式
(四)基金的投资目标
本基金采取指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，
力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差
小于0.35%，且年化跟踪误差小于4%，以实现对基准指数的有效跟踪。
(五)基金的最低募集份额总额和首次募集目标上限
本基金最低募集规模为 2 亿份基金份额，基金募集金额不少于 2 亿元人民
币；
(六)基金份额面值和认购费用
基金份额的初始面值为人民币 1.00 元。
本基金的认购费率最高不超过 1%，具体费率情况由基金管理人决定，并在
招募说明书中列示。
(七)基金存续期限
不定期
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四、基金份额的发售
(一)基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1.发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发
售公告。
2.发售方式
募集期内，本基金在柜台（场外）和交易所（场内）同时发售。投资人可以
通过基金管理人的直销网点、代销机构的营业网点及其他的合法方式在柜台（场
外）认购本基金的基金份额，也可以通过基金管理人委托的深圳证券交易所具有
代销资格的会员单位在交易所（场内）认购本基金的基金份额。
3.发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资人。
(二) 基金份额的场内、场外认购
1、基金份额的场内认购
本基金份额的场内认购采用份额认购方法，投资者认购基金份额采用全额缴
款的认购方式。
场内具有代销资格的会员单位可按照基金招募说明书中约定的场外认购的
认购费率设定投资者场内认购的发售费率，具体费率详见招募说明书的约定。
认购金额和利息折算的份额计算公式在招募说明书中列示。
认购款项在基金募集期产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所
有。利息折算的份额保留至整数位（最小单位为 1 份），余额计入基金财产。
2、基金份额的场外认购
（1）认购费用
本基金以认购金额为基数采用比例费率计算认购费用。基金认购费用不列入
基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费
用。具体费率详见本基金的招募说明书。
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（2）募集期利息的处理方式
认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，
其中利息及利息折算的基金份额以登记结算机构的记录为准。
（3）基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
（4）份额余额的处理方式
认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，
由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，认购申请成功受理的
确认以基金合同生效后基金管理人的确认结果为准。
(三)基金份额认购金额的限制
1.投资人认购前，需按销售机构规定的方式全额缴款。
2.投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤
销。
3.基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制，具体
限制请参看招募说明书。
4.基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制，具体
限制和处理方法请参看招募说明书。
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五、基金备案
(一)基金备案的条件
1.本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2
亿份，基金募集金额不少于 2 亿元，并且基金份额持有人的人数不少于 200 人
的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基
金发售，且基金募集达到基金备案条件，基金管理人应当自基金募集结束之日起
10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监
会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案
手续办理完毕，基金合同生效。
2.基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜
予以公告。
3.本基金募集行为结束前，投资人的认购款项只能存入专用账户，任何人不
得动用。认购资金在募集期形成的利息在折成投资人认购的基金份额，归投资人
所有。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。
(二)基金募集失败
1.基金募集期届满，未达到基金备案条件，则基金募集失败。
2.如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债
务和费用，在基金募集期届满后 30 日内返还投资人已缴纳的认购款项，并加计
银行同期存款利息。
3.如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求报酬。基
金管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额
基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满200 人或者基金资
产净值低于5000万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人
数量连续 20 个工作日达不到 200人，或连续 20 个工作日基金资产净值低于
5000 万元，基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决
方案。
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六、基金份额的上市与交易
基金合同生效后，基金管理人可以根据有关规定，申请本基金的基金份额上
市交易。基金份额上市后，投资人可通过深圳证券交易所内的会员单位以集中竞
价的方式买卖基金份额。
（一）上市交易的地点
深圳证券交易所。
（二）上市交易的时间
本基金拟在基金合同生效后 3 个月内开始在深圳证券交易所上市交易。
在确定上市交易的时间后，基金管理人最迟在上市前 3 个工作日在至少一
种中国证监会指定的媒体上刊登公告。
（三）上市交易的规则
本基金的上市交易按照相关法律法规、中国证监会有关规定和深圳证券交易
所的相关业务规则执行。
（四）上市交易的费用
本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规则及有关规定办理。
（五）上市交易的行情揭示
本基金在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情
发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。
（六）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法规、中国
证监会有关规定和深圳证券交易所的相关业务规则执行。
（七）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则
等相关规定内容进行调整的，本基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基
金份额持有人大会。
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七、基金份额的申购与赎回
(一) 申购和赎回场所
1.场内基金份额的申购与赎回场所
有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易
所会员单位（具体名单见开放申购赎回公告）。
2.场外基金份额的申购与赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人
在招募说明书或其他相关公告中列明或基金管理人网站公示。基金管理人可根据
情况变更或增减代销机构，并予以公告或公示。若基金管理人或其指定的代销机
构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，
具体办法由基金管理人另行公告。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1.开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体
业务办理时间在招募说明书中载明。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2.申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务
办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务
办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回�