富国汇利回报分级债券型证券投资基金招募说明书(更新)
(摘要)
(二0一七年第二号)
重要提示
本基金由富国汇利分级债券型证券投资基金转型而成,基金转型经2013年7月8日至2013年8月7日富国汇利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案。富国汇利分级债券型证券投资基金封闭期于2013年9月8日到期,2013年9月9日起《富国汇利分级债券型证券投资基金基金合同》失效且《富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金合同》生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案,但中国证监会接受本基金转型的备案,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的买者自负原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
从本基金所分离的两类基金份额来看,由于本基金资产及收益的分配安排,汇利A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征;汇利B份额则表现出较高风险、收益相对较高的特征。
本基金可投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特定对象的私募发行。因此,中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而增加了本基金整体的债券投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止至2017年9月9日,基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2017年6月30日(财务数据未经审计)。
第一部分基金管理人
一、基金管理人概况
名称:富国基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层
法定代表人:薛爱东
总经理:陈戈
成立日期:1999年4月13日
电话:(021)20361818
传真:(021)20361616
联系人:赵瑛
注册资本:3亿元人民币
股权结构(截止于2017年09月09日):
股东名称 出资比例
海通证券股份有限公司 27.775%
申万宏源证券有限公司 27.775%
加拿大蒙特利尔银行 27.775%
山东省国际信托股份有限公司 16.675%
公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常运作的风险控制和管理工作,确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监管规则,防范和化解运作风险、合规与道德风险。
公司目前下设二十四个部门、三个分公司和二个子公司,分别是:权益投资部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益信用研究部、固定收益策略研究部、多元资产投资部、量化投资部、海外权益投资部、权益专户投资部、养老金投资部、权益研究部、集中交易部、机构业务部、零售业务部、营销管理部、客户服务部、电子商务部、战略与产品部、监察稽核部、计划财务部、人力资源部、综合管理部(董事会办公室)、信息技术部、运营部、北京分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理(香港)有限公司、富国资产管理(上海)有限公司。
权益投资部:负责权益类基金产品的投资管理;固定收益投资部:负责固定收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分(包括公司自有资金等)的投资管理;固定收益专户投资部:负责一对一、一对多等非公募固定收益类专户的投资管理;固定收益信用研究部:建立和完善债券信用评级体系,开展信用研究等,为公司固定收益类投资决策提供研究支持;固定收益策略研究部:开展固定收益投资策略研究,统一固定收益投资中台管理,为公司固定收益类投资决策和执行提供发展建议、研究支持和风险控制;多元资产投资部:根据法律法规、公司规章制度、契约要求,在授权范围内,负责FOF基金投资运作和跨资产、跨品种、跨策略的多元资产配置产品的投资管理。量化投资部:负责公司有关量化投资管理业务;海外权益投资部:负责公司在中国境外(含香港)的权益投资管理;权益专户投资部:负责社保、保险、QFII、一对一、一对多等非公募权益类专户的投资管理;养老金投资部:负责养老金(企业年金、职业年金、基本养老金、社保等)及类养老金专户等产品的投资管理;权益研究部:负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等;集中交易部:负责投资交易和风险控制;机构业务部:负责年金、专户、社保以及共同基金的机构客户营销工作;零售业务部:管理华东营销中心、华中营销中心、广东营销中心、深圳营销中心、北京营销中心、东北营销中心、西部营销中心、华北营销中心,负责公募基金的零售业务;营销管理部:负责营销计划的拟定和落实、品牌建设和媒介关系管理,为零售和机构业务团队、子公司等提供一站式销售支持;客户服务部:拟定客户服务策略,制定客户服务规范,建设客户服务团队,提高客户满意度,收集客户信息,分析客户需求,支持公司决策;电子商务部:负责基金电子商务发展趋势分析,拟定并落实公司电子商务发展策略和实施细则,有效推进公司电子商务业务;战略与产品部:负责开发、维护公募和非公募产品,协助管理层研究、制定、落实、调整公司发展战略,建立数据搜集、分析平台,为公司投资决策、销售决策、业务发展、绩效分析等提供整合的数据支持;监察稽核部:负责监察、风控、法务和信息披露;信息技术部:负责软件开发与系统维护等;运营部:负责基金会计与清算;计划财务部:负责公司财务计划与管理;人力资源部:负责人力资源规划与管理;综合管理部(董事会办公室):负责公司董事会日常事务、公司文秘管理、公司(内部)宣传、信息调研、行政后勤管理等工作;富国资产管理(香港)有限公司:证券交易、就证券提供意见和提供资产管理;富国资产管理(上海)有限公司:经营特定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务。
截止到2017年8月31日,公司有员工399人,其中65.4%以上具有硕士以上学历。
二、主要人员情况
(一)董事会成员
薛爱东先生,董事长,研究生学历,高级经济师。历任交通银行扬州分行监察室副主任、办公室主任、会计部经理、证券部经理,海通证券股份有限公司扬州营业部总经理,兴安证券有限责任公司托管组组长,海通证券股份有限公司黑龙江管理总部总经理兼党委书记、上海分公司总经理兼党委书记、公司机关党委书记兼总经理办公室主任。
陈戈先生,董事,总经理,研究生学历。历任国泰君安证券有限责任公司研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、基金经理、研究部总经理、总经理助理、副总经理,2005年4月至2014年4月任富国天益价值证券投资基金基金经理。
麦陈婉芬女士(ConstanceMak),董事,文学及商学学士,加拿大注册会计师。现任BMO金融集团亚洲业务总经理(GeneralManager,Asia,International,BMOFinancialGroup),中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。历任St.MargaretsCollege教师,加拿大毕马威(KPMG)会计事务所的合伙人。
方荣义先生,董事,博士,研究生学历,高级会计师。现任申万宏源证券有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。历任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任,厦门大学工商管理教育中心副教授,中国人民银行深圳经济特区分行(深圳市中心支行)会计处副处长,中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构处处长,中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、国有银行监管处处长,申银万国证券股份有限公司财务总监。
裴长江先生,董事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理,申银万国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理,华宝信托投资有限责任公司投资总监,华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。
EdgarNormundLegzdins先生,董事,本科学历,加拿大特许会计师。现任BMO金融集团国际业务全球总裁(SVPManagingDirector,International,BMOFinancialGroup)。1980年至1984年在CoopersLybrand担任审计工作;1984年加入加拿大BMO银行金融集团蒙特利尔银行。
蒲冰先生,董事,本科学历,中级审计师。现任山东省国际信托股份有限公司自营业务部总经理。历任山东正源和信会计师事务所审计部、评估部员工,山东省鲁信置地有限公司计财部业务经理,山东省国际信托有限公司计财部业务经理,山东省国际信托股份有限公司合规审计部副总经理,山东省国际信托股份有限公司自营业务部副总经理。
何宗豪先生,董事,硕士。现任申万宏源证券有限公司计划财务管理总部总经理。历任人民银行上海市徐汇区办事处计划信贷科、组织科科员;工商银行徐汇区办事处建国西路分理处党支部代书记、党支部书记兼分理处副主任(主持工作);上海申银证券公司财会部员工;上海申银证券公司浦东公司财会部筹备负责人;上海申银证券公司浦东公司财会部副经理、经理;申银万国证券股份有限公司浦东分公司财会部经理、申银万国证劵股份有限公司财会管理总部部门经理、总经理助理、申银万国证券股份有限公司计划财会管理总部副总经理、总经理。
黄平先生,独立董事,研究生学历。现任上海盛源实业(集团)有限公司董事局主席。历任上海市劳改局政治处主任;上海华夏立向实业有限公司副总经理;上海盛源实业(集团)有限公司总经理、总裁。
季文冠先生,独立董事,研究生学历。现任上海金融业联合会常务副理事长。历任上海仪器仪表研究所计划科副科长、办公室副主任、办公室主任、副所长;上海市浦东新区综合规划土地局办公室副主任、办公室主任、局长助理、副局长、党组副书记;上海市浦东新区政府办公室主任、外事办公室主任、区政府党组成员;上海市松江区区委常委、副区长;上海市金融服务办公室副主任、中共上海市金融工作委员会书记;上海市政协常委、上海市政协民族和宗教委员会主任。
伍时焯(CaryS.Ng)先生,独立董事,研究生学历,加拿大特许会计师。现任圣力嘉学院(SenecaCollege)工商系会计及财务金融科教授。1976年加入加拿大毕马威会计事务所的前身ThorneRiddell公司担任审计工作,有30余年财务管理及信息系统项目管理经验,曾任职在NeoMaterialsTechnologiesInc.前身AMRTechnologiesInc.,MLJGlobalBusinessDevelopmentsInc.,UniLinkTele.comInc.等国际性公司为首席财务总监(CFO)及财务副总裁。
李宪明先生,独立董事,研究生学历。现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。历任吉林大学法学院教师。
(二)监事会成员
付吉广先生,监事长,研究生学历。现任山东省国际信托股份有限公司风控总监。历任济宁信托投资公司投资部科员;济宁市留庄港运输总公司董事、副总经理;山东省国际信托投资有限公司投行业务部业务经理、副经理;山东省国际信托投资有限公司稽核法律部经理;山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财务总监;山东省国际信托有限公司信托业务四部经理。
沈寅先生,监事,本科学历。现任申万宏源证券有限公司合规与风险管理中心法律合规总部副总经理,公司律师。历任上海市高、中级人民法院助理审判员、审判员、审判组长,上海市第二中级人民法院审判员、办公室综合科科长。
张晓燕女士,监事,博士。现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行(中国)有限公司首席风险官。历任美国加州理工学院化学系研究员;加拿大多伦多大学化学系助理教授;蒙特利尔银行市场风险管理部模型发展和风险审查高级经理;蒙特利尔银行操作风险资本管理总监;道明证券交易风险管理部副总裁兼总监;华侨银行集团市场风险控制主管;新加坡交易所高级副总裁和风险管理部主管。
侍旭先生,监事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司稽核部总经理助理,历任海通证券股份有限公司稽核部二级部经理等。
李雪薇女士,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司运营部运营总监。历任富国基金管理有限公司资金清算员、登记结算主管、运营总监助理、运营部运营副总监。
肖凯先生,监事,博士。现任富国基金管理有限公司集中交易部风控总监。历任上海金新金融工程研究院部门经理、友联战略管理中心部门经理、富国基金管理有限公司监察部风控监察员、高级风控监察员、稽核副总监。
杨轶琴女士,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司零售业务部零售总监助理。历任辽宁省证券公司北京西路营业部客户经理、富国基金管理有限公司客户服务经理、营销策划经理、销售支持经理、高级销售支持经理。
沈詹慧女士,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司人力资源部人力资源总监助理。历任上海交通大学南洋中学教师、博朗软件开发(上海)有限公司招聘主管、思源电气股份有限公司人事行政部部长、富国基金管理有限公司人事经理。
(三)督察长
赵瑛女士,研究生学历,硕士学位。曾任职于海通证券有限公司国际业务部、上海国盛(集团)有限公司资产管理部/风险管理部、海通证券股份有限公司合规与风险管理总部、上海海通证券资产管理有限公司合规与风控部;2015年7月加入富国基金管理有限公司,历任监察稽核部总经理,现任富国基金管理有限公司督察长。
(四)经营管理层人员
陈戈先生,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍)。
林志松先生,本科学历,工商管理硕士学位。曾任漳州进出口商品检验局秘书、晋江进出口商品检验局办事处负责人、厦门证券公司业务经理;1998年10月参与富国基金管理有限公司筹备,历任监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、部门经理、督察长,现任富国基金管理有限公司副总经理。
陆文佳女士,研究生学历,硕士学位。曾任中国建设银行上海市分行职员,华安基金管理有限公司市场总监、副营销总裁;2014年5月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金管理有限公司副总经理。
李笑薇女士,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任国家教委外资贷款办公室项目官员,摩根士丹利资本国际Barra公司(MSCIBARRA)BARRA股票风险评估部高级研究员,巴克莱国际投资管理公司(BarclaysGlobalInvestors)大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员;2009年6月加入富国基金管理有限公司,历任基金经理、量化与海外投资部总经理、公司总经理助理,现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。
朱少醒先生,研究生学历,博士学位。2000年6月加入富国基金管理有限公司,历任产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理、权益投资部总经理、公司总经理助理,现任富国基金管理有限公司副总经理兼权益投资部总经理兼基金经理。
(五)本基金基金经理
(1)现任基金经理
黄纪亮,硕士,曾任国泰君安证券股份有限公司助理研究员;2012年11月至2013年2月任富国基金管理有限公司债券研究员;2013年2月起任富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年3月起任富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金经理和富国天利增长债券投资基金基金经理,2014年6月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年9月起任富国产业债债券型证券投资基金、富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经,2017年8月起任富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理;兼任固定收益策略研究部总经理。具有基金从业资格。
(2)历任基金经理
1)刁羽自2010年11月至2014年3月担任本基金基金经理;
2)饶刚自2010年9月至2015年3月担任本基金基金经理。
(六)投资决策委员会成员
公司投委会成员:总经理陈戈,分管副总经理朱少醒,分管副总经理李笑薇
(七)其他
上述人员之间不存在近亲属关系。
第二部分基金托管人
一、基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰
成立日期:2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本:32,479,411.7万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:林葛
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造伴你成长服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国最佳托管银行。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届金牌理财TOP10颁奖盛典中成绩突出,获最佳托管银行奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的最佳资产托管奖。2012年荣获第十届中国财经风云榜最佳资产托管银行称号;2013年至2016年连续荣获上海清算所授予的托管银行优秀奖和中央国债登记结算有限责任公司授予的优秀托管机构奖称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的养老金业务最佳发展奖称号。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2014年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理处、证券投资基金托管处、委托资产托管处、境外资产托管处、保险资产托管处、风险管理处、技术保障处、营运中心、市场营销处、内控监管处、账户管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工近140名,其中具有高级职称的专家30余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到2017年6月30日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共372只。
二、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。
当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;
3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。
第三部分相关服务机构
一、基金销售机构
(一)直销机构
名称:富国基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼
法定代表人:薛爱东
总经理:陈戈
成立日期:1999年4月13日
直销网点:直销中心
直销中心地址:上海市杨浦区大连路588号宝地广场A座23楼
客户服务统一咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)
传真:021-80126257、80126253
联系人:孙迪
公司网站:www.fullgoal.com.cn
(二)场外代销机构
(1)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法人代表:易会满
联系电话:010-95588
传真电话:010-95588
联系人员:杨先生
客服电话:95588
公司网站:www.icbc.com.cn
(2)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法人代表:周慕冰
联系电话:010-85108227
传真电话:010-85109219
联系人员:曾艳
客服电话:95599
公司网站:www.abchina.com
(3)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法人代表:王洪章
联系电话:010-66275654
传真电话:010-66275654
联系人员:张静
客服电话:95533
公司网站:www.ccb.com
(4)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法人代表:牛锡明
联系电话:021-58781234
传真电话:021-58408483
联系人员:张宏革
客服电话:95559
公司网站:www.bankcomm.com
(5)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号
法人代表:李建红
联系电话:0755-83198888
传真电话:0755-83195109
联系人员:曾里南
客服电话:95555
公司网站:www.cmbchina.com
(6)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号文化大厦
法人代表:李庆萍
联系电话:010-65550827
传真电话:010-65550827
联系人员:常振明
客服电话:95558
公司网站:bank.ecitic.com
(7)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市北京东路689号
法人代表:吉晓辉
联系电话:021-61618888
传真电话:021-63604199
联系人员:唐小姐
客服电话:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
(8)中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
法人代表:唐双宁
联系电话:010-63636153
传真电话:010-63639709
联系人员:朱红
客服电话:95595
公司网站:www.cebbank.com
(9)中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街3号
办公地址:北京市西城区金融大街3号
法人代表:李国华
联系电话:010-68858057
传真电话:010-68858057
联系人员:王硕
客服电话:95580
公司网站:www.psbc.com
(10)北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
法人代表:闫冰竹
联系电话:010-66223587
传真电话:010-66226045
联系人员:谢小华
客服电话:95526
公司网站:www.bankofbeijing.com.cn
(11)宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号
办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号
法人代表:陆华裕
联系电话:0574-89068340
传真电话:0574-87050024
联系人员:胡技勋
客服电话:96528上海、北京地区962528-
公司网站:www.nbcb.com.cn
(12)东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:东莞市莞城南城路2号
办公地址:东莞市莞城南城路2号
法人代表:何沛良
联系电话:0769-22866268
传真电话:0769-22866268
联系人员:何茂才
客服电话:0769-961122
公司网站:www.drcbank.com
(13)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国上海-自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法人代表:杨德红
联系电话:021-38676666
传真电话:021-38670666
联系人员:芮敏琪
客服电话:400-8888-666/95521
公司网站:www.gtja.com
(14)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法人代表:王常青
联系电话:010-65183888
传真电话:010-65182261
联系人员:权唐
客服电话:400-8888-108
公司网站:www.csc108.com
(15)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法人代表:何如
联系电话:0755-82130833
传真电话:0755-82133952
联系人员:周杨
客服电话:95536
公司网站:www.guosen.com.cn
(16)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座3945层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座3945层
法人代表:宫少林
联系电话:0755-82943666
传真电话:0755-82943636
联系人员:林生迎
客服电话:95565、400-8888-111
公司网站:www.newone.com.cn
(17)广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼4301-4316房-
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼
法人代表:孙树明
联系电话:020-87555305
传真电话:020-87555305
联系人员:黄岚
客服电话:95575
公司网站:www.gf.com.cn
(18)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法人代表:陈有安
联系电话:010-66568292
传真电话:010-66568990
联系人员:邓颜
客服电话:4008-888-888
公司网站:www.chinastock.com.cn
(19)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号
办公地址:上海市广东路689号
法人代表:周杰
联系电话:021-23219000
传真电话:021-23219000
联系人员:李笑鸣
客服电话:95553
公司网站:www.htsec.com
(20)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法人代表:李梅
联系电话:021-33389888
传真电话:021-33388224
联系人员:黄莹
客服电话:95523或4008895523
公司网站:www.swhysc.com
(21)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
法人代表:兰荣
联系电话:0591-38281963
传真电话:0591-38281963
联系人员:夏中苏
客服电话:95562
公司网站:www.xyzq.com.cn
(22)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉新华路特8号长江证券大厦
法人代表:尤习贵
联系电话:027-65799999
传真电话:027-85481900
联系人员:李良
客服电话:95579或4008-888-999
公司网站:www.95579.com
(23)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元
法人代表:牛冠兴
联系电话:0755-82558305
传真电话:0755-82558002
联系人员:陈剑虹
客服电话:400-800-1001
公司网站:www.essence.com.cn
(24)西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法人代表:余维佳
联系电话:023-63786464
传真电话:023-637862121
联系人员:张煜
客服电话:4008096096
公司网站:www.swsc.com.cn
(25)湘财证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法人代表:林俊波
联系电话:021-68634510-8620
传真电话:021-68865680
联系人员:赵小明
客服电话:400-888-1551
公司网站:www.xcsc.com
(26)民生证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心16-18层
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心16-18层
法人代表:余政
联系电话:010-85127999
传真电话:010-85127917
联系人员:赵明
客服电话:400-6198-888
公司网站:www.mszq.com
(27)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
法人代表:杜庆平
联系电话:022-28451991
传真电话:022-28451892
联系人员:蔡霆
客服电话:400-651-5988
公司网站:www.bhzq.com
(28)华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路228号
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼
法人代表:周易
联系电话:0755-82492193
传真电话:0755-82492962
联系人员:庞晓芸
客服电话:95597
公司网站:www.htsc.com.cn
(29)山西证券股份有限公司
注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法人代表:侯巍
联系电话:0351-8686659
传真电话:0351-8686659
联系人员:郭熠
客服电话:400-666-1618、95573
公司网站:www.i618.com.cn
(30)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法人代表:张志刚
联系电话:010-63080985
传真电话:01063080978
联系人员:唐静
客服电话:95321
公司网站:www.cindasc.com
(31)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法人代表:薛峰
联系电话:021-22169999
传真电话:021-22169134
联系人员:刘晨、李芳芳
客服电话:95525
公司网站:www.ebscn.com
(32)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路1138号
办公地址:长春市自由大路1138号
法人代表:杨树财
联系电话:0431-85096517
传真电话:0431-85096517
联系人员:安岩岩
客服电话:400-600-0686
公司网站:www.nesc.cn
(33)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号
办公地址:上海市黄浦区西藏中路336号
法人代表:李俊杰
联系电话:021-53519888
传真电话:021-53519888
联系人员:张瑾
客服电话:021-962518
公司网站:www.962518.com
(34)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法人代表:杨宇翔
联系电话:95511-8
传真电话:95511-8
联系人员:吴琼
客服电话:95511-8
公司网站:stock.pingan.com
(35)国海证券股份有限公司
注册地址:广西桂林市辅星路13号
办公地址:广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3F
法人代表:张雅锋
联系电话:0755-83709350
传真电话:0755-83704850
联系人员:牛孟宇
客服电话:95563
公司网站:www.ghzq.com.cn
(36)国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法人代表:常喆
联系电话:010-84183333
传真电话:010-84183311-3389
联系人员:黄静
客服电话:400-818-8118
公司网站:www.guodu.com
(37)东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法人代表:赵俊
联系电话:021-20333333
传真电话:021-50498825
联系人员:王一彦
客服电话:95531;400-8888-588
公司网站:www.longone.com.cn
(38)中银国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法人代表:许刚
联系电话:021-20328309
传真电话:021-50372474
联系人员:王炜哲
客服电话:400-620-8888
公司网站:www.bocichina.com
(39)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区新市区-北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区新市区-北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法人代表:许建平
联系电话:010-88085858
传真电话:010-88085858
联系人员:李巍
客服电话:4008-000-562
公司网站:www.hysec.com
(40)中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市经七路86号
办公地址:济南市经七路86号23层
法人代表:李玮
联系电话:0531-68889155
传真电话:0531-68889185
联系人员:吴阳
客服电话:95538
公司网站:www.qlzq.com.cn
(41)第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法人代表:刘学民
联系电话:0755-23838751
传真电话:0755-25838701
联系人员:吴军
客服电话:95358
公司网站:www.firstcapital.com.cn
(42)金元证券股份有限公司
注册地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法人代表:陆涛
联系电话:0755-83025022
传真电话:0755-83025625
联系人员:马贤清
客服电话:400-8888-228
公司网站:www.jyzq.cn
(43)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法人代表:黄金琳
联系电话:0591-87383600
传真电话:0591-87383610
联系人员:张宗锐
客服电话:96326福建省外请先拨0591-
公司网站:www.hfzq.com.cn
(44)华龙证券股份有限公司
注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心
办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心
法人代表:李晓安
联系电话:0931-4890208
传真电话:0931-4890628
联系人员:李昕田
客服电话:0931-96668、4006898888
公司网站:www.hlzqgs.com
(45)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
法人代表:俞洋
联系电话:0755-82083788
传真电话:0755-82083408
联系人员:龚世海
客服电话:400-109-9918
公司网站:www.cfdc.com.cn
(46)瑞银证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法人代表:程宜荪
联系电话:010-58328888
传真电话:010-58328112
联系人员:牟冲
客服电话:4008878827
公司网站:www.ubssecurities.com
(47)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法人代表:高涛
联系电话:0755-82023442
传真电话:0755-82026539
联系人员:张鹏
客服电话:95532、400-600-8008
公司网站:www.china-invs.cn
(48)江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法人代表:孙名扬
联系电话:0451-85863719
传真电话:0451-82287211
联系人员:刘爽
客服电话:400-666-2288
公司网站:www.jhzq.com.cn
(49)华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
法人代表:陈林
联系电话:021-68777222
传真电话:021-68777822
联系人员:刘闻川
客服电话:4008209898
公司网站:www.cnhbstock.com
(50)华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12-18层
法人代表:祝献忠
联系电话:010-85556012
传真电话:010-85556053
联系人员:李慧灵
客服电话:400-898-9999
公司网站:www.hrsec.com.cn
(51)天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
法人代表:余磊
联系电话:027-87610052
传真电话:027-87618863
联系人员:杨晨
客服电话:4008005000
公司网站:www.tfzq.com
(52)大通证券股份有限公司
注册地址:大连市中山区人民路24号
办公地址:大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层
法人代表:张智河
联系电话:0411-39673202
传真电话:0411-39673219
联系人员:谢立军
客服电话:4008-169-169
公司网站:www.datong.com.cn
(53)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
法人代表:张彦
联系电话:010-83363099
传真电话:010-83363010
联系人员:张燕
客服电话:400-166-1188
公司网站:http://8.jrj.com.cn
(54)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼
法人代表:汪静波
联系电话:021-3860-0672
传真电话:021-3860-2300
联系人员:张姚杰
客服电话:400-821-5399
公司网站:www.noah-fund.com
(55)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号26楼
法人代表:其实
联系电话:021-54509998
传真电话:021-64385308
联系人员:潘世友
客服电话:400-1818-188
公司网站:www.1234567.com.cn
(56)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903~906室
法人代表:杨文斌
联系电话:021-58870011
传真电话:021-68596916
联系人员:张茹
客服电话:4007009665
公司网站:www.ehowbuy.com
(57)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路1号903室
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
法人代表:凌顺平
联系电话:0571-88911818
传真电话:0571-86800423
联系人员:吴强
客服电话:4008-773-772
公司网站:www.5ifund.com
(58)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法人代表:沈继伟
联系电话:021-50583533
传真电话:021-50583633
联系人员:曹怡晨
客服电话:400-067-6266
公司网站:http://a.leadfund.com.cn
(59)嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元
法人代表:赵学军
联系电话:021-20289890
传真电话:021-20280110
联系人员:张倩
客服电话:400-021-8850
公司网站:www.harvestwm.cn
(60)北京创金启富投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
法人代表:梁蓉
联系电话:010-66154828
传真电话:010-88067526
联系人员:张旭
客服电话:400-6262-818
公司网站:www.5irich.com
(61)宜信普泽投资顾问北京有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法人代表:沈伟桦
联系电话:010-52855713
传真电话:010-85894285
联系人员:程刚
客服电话:400-609-9200
公司网站:www.yixinfund.com
(62)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法人代表:钱燕飞
联系电话:025-66996699-887226
传真电话:025-66996699
联系人员:王锋
客服电话:95177
公司网站:www.snjijin.com
(63)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
法人代表:王伟刚
联系电话:010-56282140
传真电话:010-62680827
联系人员:丁向坤
客服电话:400-619-9059
公司网站:www.hcjijin.com
(64)上海大智慧财富管理有限公司
注册地址:上海自由贸易试验区杨高南路428号1号楼
办公地址:上海自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1108室
法人代表:申健
联系电话:021-20219188
传真电话:021-20219923
联系人员:印强明
客服电话:021-20292031
公司网站:https://8.gw.com.cn/
(65)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室
办公地址:北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室、海淀北二街10号秦鹏大厦12层
法人代表:张琪
联系电话:010-62675369
传真电话:010-62675979
联系人员:付文红
客服电话:010-62675369
公司网站:www.xincai.com
(66)济安财富(北京)资本管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层
法人代表:杨健
联系电话:010-65309516
传真电话:010-65330699
联系人员:李海燕
客服电话:400-673-7010
公司网站:www.jianfortune.com
(67)上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国上海-自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3楼
法人代表:燕斌
联系电话:021-52822063
传真电话:021-52975270
联系人员:凌秋艳
客服电话:400-046-6788
公司网站:www.66zichan.com
(68)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室上海泰和经济发展区-
办公地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室
法人代表:王翔
联系电话:021-65370077
传真电话:021-55085991
联系人员:蓝杰
客服电话:400-820-5369
公司网站:www.jiyufund.com.cn
(69)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法人代表:陈继武
联系电话:021-63333319
传真电话:021-63332523
联系人员:李晓明
客服电话:4000-178-000
公司网站:www.lingxianfund.com
(70)上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法人代表:鲍东华
联系电话:021-20665952
传真电话:021-22066653
联系人员:宁博宇
客服电话:4008219031
公司网站:www.lufunds.com
(71)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法人代表:肖雯
联系电话:020-89629099
传真电话:020-89629011
联系人员:黄敏娥
客服电话:020-89629066
公司网站:www.yingmi.cn
(72)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址:北京市宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法人代表:彭运年
联系电话:010-59336529
传真电话:010-59336510
联系人员:陈珍珍
客服电话:400-8909-998
公司网站:www.jnlc.com
(73)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层
法人代表:江卉
联系电话:010-89189291
传真电话:010-89188000
联系人员:徐伯宇
客服电话:95118
公司网站:http://fund.jd.com/
(74)深圳市金斧子投资咨询有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼18号东方科技大厦18F
办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼18号东方科技大厦18F
法人代表:赖任军
联系电话:0755-66892301
传真电话:0755-66892399
联系人员:张烨
客服电话:400-9500-888
公司网站:www.jfzinv.com
(75)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层
办公地址:北京市朝阳区望京SOHOT2B座2507
法人代表:钟斐斐
联系电话:010-61840688
传真电话:010-61840699
联系人员:戚晓强
客服电话:4000618518
公司网站:danjuanapp.com
(76)上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法人代表:李一梅
联系电话:010-88066632
传真电话:010-88066552
联系人员:仲秋月
客服电话:400-817-5666
公司网站:www.amcfortune.com
(三)场内销售机构
本基金办理场内申购、赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格且具有场内基金申购赎回资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单请详见深交所网站)。
(四)其他
基金管理人可根据有关法律法规的要求,增加或调整本基金销售机构,并及时公告。
二、基金登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
电话:(010)59378839
传真:(010)59378907
联系人:朱立元
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:黎明
经办律师:吕红、黎明
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所
注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
办公地址:上海市长乐路989号世纪商贸广场23楼
法定代表人:葛明
联系电话:021-22288888
传真:021-22280000
联系人:徐艳
经办注册会计师:徐艳、蒋燕华
第四部分基金名称
富国汇利回报分级债券型证券投资基金
第五部分基金类型
债券型
第六部分封闭期基金份额的分级
一、封闭期基金份额的分离规则
在每个封闭期首日汇利份额折算完成后,场内基金份额将按照7:3的比例自动分离为预期收益与预期风险不同的两种份额类别,即优先类基金份额(基金份额简称汇利A)和进取类基金份额(基金份额简称汇利B)。汇利份额、汇利A份额、汇利B份额的基金资产合并运作。
在每个封闭期内,汇利A与汇利B两类基金份额将向深圳证券交易所申请分别上市和交易,交易代码不同。基金份额持有人或二级市场投资者可以在市场内单独交易汇利A或者汇利B份额。
二、封闭期末基金份额转换基准日汇利A和汇利B基金份额的资产及收益的分配规则
本基金份额所分离的两类基金份额汇利A和汇利B在封闭期末基金份额转换基准日具有不同的资产及收益的分配安排,即汇利A和汇利B基金份额的预期风险和预期收益特性不同。
汇利A为低风险且预期收益相对稳定的基金份额,即在基金份额转换基准日,本基金净资产优先分配汇利A基金份额的本金及约定应得收益;汇利B为高风险且预期收益相对较高的基金份额,即在基金份额转换基准日,本基金在优先分配汇利A基金份额的本金及约定应得收益后的剩余净资产分配予汇利B基金份额。
汇利A约定应得收益和汇利B应得资产及收益的分配规则如下:
1、在每个封闭期内,汇利A根据基金合同的规定获取约定应得收益,该封闭期内汇利A的约定基准收益率将在上一个封闭期的倒数第五个工作日设定并在次日公告,计算公式如下:
汇利A的约定基准收益率(单利)=两年期定期存款基准利率(税后)+利差
其中计算第N个封闭期汇利A的约定基准收益率中的两年期定期存款基准利率是指在第N-1个封闭期的倒数第五个工作日中国人民银行公布的两年期定期存款基准利率(税后)。
第N个封闭期汇利A的约定基准收益率中的利差由基金管理人在第N-1个封闭期的倒数第五个工作日设定并在次日公告,利差的取值范围为从0%(含)到2%(含)。
适用于汇利A基金第一个封闭期内的约定基准收益率在原富国汇利基金封闭期的倒数第五个工作日按照相同方式设定并在次日公告。
汇利A的约定基准收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后2位。
基金管理人并不承诺或保证汇利A的约定应得收益,在基金资产出现极端损失的情况下,汇利A的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。
2、在基金份额转换基准日,本基金净资产优先分配予汇利A基金份额的本金及汇利A约定应得收益后的剩余净资产分配予汇利B基金份额;
3、在基金份额转换基准日,如本基金净资产等于或低于汇利A份额的本金及汇利A约定应得收益的总额,则本基金净资产全部分配予汇利A份额后,仍存在额外未弥补的汇利A份额本金及约定收益总额的差额,则不再进行弥补。
基金管理人并不承诺或保证基金份额转换基准日汇利A基金份额持有人的约定应得收益,即如在基金份额转换基准日本基金资产出现极端损失情况下,汇利A仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。
对投资者申购或上市交易购买并持有的每一份汇利A和汇利B基金份额,在本基金基金份额转换基准日,按照《基金合同》所约定的资产及收益的分配规定分别计算汇利A和汇利B在基金份额转换基准日的基金份额净值,并以各自的份额净值为基础,按照本基金的基金份额净值(NAV)转换为汇利份额。
三、本基金基金份额净值的计算
本基金依据以下公式计算T日基金份额净值:
T日基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T日基金份额的余额数量
封闭期内,T日基金份额的余额数量为汇利A、汇利B和汇利份额的份额总额;开放期内,T日基金份额的余额数量为汇利份额数额。基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
四、汇利A和汇利B在基金份额转换基准日的基金份额净值计算
按照上述本基金资产及收益的分配规则,在基金份额转换基准日对汇利A与汇利B单独进行基金份额净值计算,并按各自的基金份额净值进行资产分配及份额转换。
假设NAV为本基金在基金份额转换基准日即封闭期第T日的基金份额净值,NAVa为第T日汇利A基金份额净值,NAVb为第T日汇利B基金份额净值。汇利A约定基准年收益率为Ra。Tt为该封闭期的实际总天数,即Tt=T1+T2天(Tt的值等于365+365=730或365+366=731)
基金份额转换基准日(T日)的汇利A与汇利B基金份额净值计算公式如下:
1、当NAV<0.7(1+2Ra(T-1)/Tt)时,则汇利A与汇利B在封闭期内第T日(1≤T≤Tt)基金份额净值:
NAVa=NAV/0.7;
NAVb=0;
2、当0.7(1+2Ra(T-1)/Tt)≤NAV时,则汇利A与汇利B在封闭期内第T日(1≤T≤Tt)基金份额净值:
NAVa=1+2Ra(T-1)/Tt;
NAVb=(NAV-0.7NAVa)/0.3;
在基金份额转换基准日计算汇利A与汇利B的基金份额净值时,各自保留小数点后8位,小数点后第9位四舍五入,由此产生的计算误差归入基金资产,并由基金管理人通知基金托管人对账务进行调整。
五、汇利A和汇利B基金份额参考净值的计算
基金管理人在基金份额净值计算的基础上,采用虚拟清算原则计算并公告汇利A和汇利B基金份额参考净值。封闭期间的基金份额参考净值是对两类基金份额价值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。
汇利A和汇利B基金份额参考净值在当天收市后计算,并在T+1日内与本基金基金份额净值一同公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
假设第T日为基金份额参考净值计算日,NAV为本基金封闭期内第T日基金份额净值;NAVa为封闭期内第T日汇利A基金份额参考净值;NAVb为封闭期内第T日汇利B基金份额参考净值;汇利A约定年收益率为Ra(单利);基金封闭期内每年天数设定为Ty(y=1,2。T1、T2可能均为365,或其中之一为366,而另一为365),则封闭期实际总天数为Tt=T1+T2天(Tt的值等于365+365=730或365+366=731)。在封闭期内,基金管理人可根据基金运作的实际情况对用于汇利A和汇利B基金份额参考净值计算的实际运作天数进行调整,如调整,届时可参见更新的基金招募说明书及基金管理人公告。
封闭期内第T日,汇利A和汇利B基金份额参考净值的计算公式如下:
1、当NAV<0.7(1+2Ra(T-1)/Tt)时,则汇利A与汇利B在封闭期内第T日(1≤T≤Tt)基金份额参考净值:
NAVa=NAV/0.7;
NAVb=0;
2、当0.7(1+2Ra(T-1)/Tt)≤NAV时,则汇利A与汇利B在封闭期内第T日(1≤T≤Tt)基金份额参考净值:
NAVa=1+2Ra(T-1)/Tt;
NAVb=(NAV-0.7NAVa)/0.3;
汇利A与汇利B基金份额参考净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入。
六、汇利A和汇利B基金份额转换
本基金每个基金份额转换基准日,汇利A与汇利B基金份额将按约定的资产及收益的分配规则进行净值计算,并以各自的基金份额净值为基础,按照本基金的基金份额净值(NAV)转换为富国汇利基金的基金份额,并办理基金的申购、赎回业务。
有关基金份额转换及申购、赎回规则及实施办法见本基金招募说明书相应部分。有关基金份额转换及申购、赎回开始时间见本基金管理人届时的公告。
第七部分基金份额的转换、折算和分离
一、基金份额的转换
1、基金份额转换基准日
基金份额转换基准日为每个封闭期内倒数第二个工作日。
2、基金份额转换的对象
基金份额转换基准日登记在册的汇利A份额和汇利B份额。
3、基金份额转换方式
本基金管理人将按照本基金基金合同所约定的资产收益分配规定分别计算汇利A份额和汇利B份额的基金份额净值,并按照如下基金份额转换公式将汇利A份额和汇利B份额转换为汇利份额。转换后,汇利A份额和汇利B份额基金份额持有人持有的基金份额数按照转换规则相应增加或减少。无论基金份额持有人单独持有或同时持有汇利A份额和汇利B份额,均无需支付转换基金份额的费用。
(1)转换前本基金基金份额净值的计算
转换前本基金基金份额净值=基金份额转换基准日闭市后的基金资产净值/转换前基金份额的余额数量
其中,基金资产净值为基金资产总值减去负债后的价值;基金份额的余额数量为汇利A份额、汇利B份额和汇利份额的余额数量之和。
转换前本基金基金份额净值保留到小数点后8位,小数点后第9位四舍五入,由此产生的计算误差归入基金资产,并由基金管理人通知基金托管人对账务进行调整。
(2)基金份额转换基准日汇利A份额和汇利B份额转换公式
汇利A基金份额和汇利B基金份额转换公式为:
汇利A转换为汇利份额数=基金份额转换基准日(T日)汇利A基金份额数T日汇利A基金份额净值/T日基金份额净值
汇利B转换为汇利份额数=基金份额转换基准日(T日)汇利B基金份额数T日汇利B基金份额净值/T日基金份额净值
T日汇利A、汇利B基金份额净值的计算公式见基金合同七、封闭期基金份额的分级之(四)汇利A和汇利B在基金份额转换基准日的基金份额净值计算。
其中,转换后的基金份额数,场外保留到小数点后2位,场内保留到整数位。
4、基金份额转换期间的基金业务办理
基金份额转换完成后,基金管理人将向深圳证券交易所申请汇利A份额与汇利B份额停牌,具体见基金管理人届时发布的相关公告。
5、基金份额转换结果的公告
基金份额转换完成后,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告基金份额转换结果,并报中国证监会备案。
二、基金份额的折算和分离
1、基金份额折算基准日
本基金每个封闭期的首日。
2、折算对象
折算基准日登记在册的汇利份额。
3、折算方式
对折算基准日登记在册的汇利份额,以折算基准日折算前汇利份额净值为基础,将汇利份额净值折算为1.000元。相应地,汇利份额的份额数按折算比例相应调整,基金资产净值不发生变化。
汇利份额折算公式为:
折算后汇利份额净值=1.000元
折算后汇利份额的份额数=折算前汇利份额的份额数折算前汇利份额净值/1.000元
其中,折算基准日汇利份额净值四舍五入保留到小数点后8位;折算后汇利份额的份额数,场外保留到小数点后2位,场内保留到整数位。
4、场内汇利份额的分离
在本基金基金份额折算基准日汇利份额完成折算后,场内汇利份额将按照7:3的比例自动分离成预期收益与预期风险不同的两类分级份额,即汇利A份额和汇利B份额。
5、折算和分离结果的公告
汇利份额折算及分离完成后,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。
第八部分基金份额的配对转换
本基金基金合同生效后,在封闭期内,基金管理人将为基金份额持有人办理场内份额配对转换业务。
一、份额配对转换
份额配对转换是指汇利份额与汇利A份额、汇利B份额之间的配对转换,包括以下两种方式的配对转换:
1、场内份额的分拆
场内份额的分拆是指基金份额持有人将其所持有的场内汇利份额按照7:3的比例申请转换成汇利A份额与汇利B份额的行为
2、场内份额的合并
场内份额的合并是指场内基金份额持有人将其持有的汇利A份额与汇利B份额按7:3的比例申请转换成场内汇利份额的行为
投资者可选择将其场内申购的汇利份额按7:3的比例分拆成汇利A份额和汇利B份额;在场外申购的汇利份额不可进行分拆,但通过跨系统转托管至场内并申请分拆后,其持有的汇利份额将按7:3的比例分拆为汇利A份额和汇利B份额。
二、份额配对转换的业务办理机构
份额配对转换的业务办理机构见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。
基金投资者应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式办理份额配对转换。深圳证券交易所、注册登记机构或基金管理人可根据情况变更或增减份额配对转换的业务办理机构,并予以公告。
三、份额配对转换的业务办理时间
份额配对转换自汇利A份额、汇利B份额上市交易后不超过6个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理份额配对转换的具体日期前2日在至少一家指定媒体公告。
份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停份额配对转换时除外),具体的业务办理时间见基金管理人届时发布的相关公告。
若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对份额配对转换业务的办理时间进行调整并公告。
四、份额配对转换的原则
1、份额配对转换以份额申请。
2、申请分拆为汇利A份额和汇利B份额的汇利份额的场内份额数必须是10份或其整数倍。
3、申请合并为汇利份额的汇利A份额与汇利B份额必须同时申请配对,且基金份额数必须同为整数且比例为7:3。
4、场外汇利份额如需申请进行分拆,须跨系统转托管为场内汇利份额后方可进行。
5、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。
基金管理人、注册登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整,并在正式实施前2日在至少一家指定媒体公告。
五、份额配对转换的程序
份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则,具体见相关业务公告。
六、暂停份额配对转换的情形
1、深圳证券交易所、注册登记机构、份额配对转换业务办理机构因异常情况无法办理份额配对转换业务。
2、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。
发生前述情形的,基金管理人应当在至少一家指定媒体刊登暂停份额配对转换业务的公告。
在暂停份额配对转换的情况消除时,基金管理人应及时恢复份额配对转换业务的办理,并依照有关规定在至少一家指定媒体上公告。
七、份额配对转换的业务办理费用
投资者申请办理份额配对转换业务时,份额配对转换业务办理机构可酌情收取一定的佣金,具体见相关业务办理机构公告。
第九部分投资目标
本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
第十部分基金投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、协议存款、通知存款、定期存款、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种。
本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在开放期前的3个月、开放期后的3个月以及开放期期间不受前述投资比例的限制;本基金投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%;本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
第十一部分基金投资策略
1、资产配置策略
本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。一方面根据整体资产配置要求通过积极的投资策略主动寻找风险中蕴藏的投资机会,发掘价格被低估的且符合流动性要求的合适投资品种;另一方面通过风险预算管理、平均剩余期限控制和个券信用等级限定等方式有效控制投资风险,从而在一定的风险限制范围内达到风险收益最佳配比。
(1)整体资产配置策略
通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况,以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,在整体资产之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。
(2)类属资产配置策略
在整体资产配置策略的指导下,根据资产的风险来源、收益率水平、利息税务处理以及市场流动性等因素,将市场细分为普通债券(含国债、金融债、央行票据、企业债、短期融资券等)、附权债券(含可转换公司债、各类附权债券等)、资产证券化产品、金融创新(各类金融衍生工具等)四个子市场,采取积极投资策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权数。
(3)明细资产配置策略
在明细资产配置上,首先根据明细资产的剩余期限、资产信用等级、流动性指标决定是否纳入组合;其次,根据个别债券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比,对照基金的收益要求决定是否纳入组合;最后,根据个别债券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间),决定投资总量。
2、普通债券投资策略
本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。
(1)久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险;
(2)期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
(3)信用产品,尤其是高收益信用产品投资是本基金的特点之一,也是封闭期内本基金的重点投资对象。
本基金所指的信用产品包括但不限于银行间发行的企业债、商业银行金融债、商业银行次级债、短期融资券等符合监管要求的信用产品以及交易所发行的公司债、可转债、可分离转债以及在交易所上市交易的企业债等信用产品。
本基金认为,信用债市场运行的中枢既取决基准利率的变动,也取决于发行人的整体信用状况。监管层的相关政策指导、信用债投资群体的投资理念及其行为等变化决定了信用债收益率的变动区间,整个市场资金面的松紧程度以及信用债的供求情况等左右市场的短期波动。
基金管理人将自上而下通过对宏观经济形势、基准利率走势、资金面状况、行业以及个券信用状况的研判,积极主动发掘收益充分覆盖风险,甚至在覆盖之余还存在超额收益的投资品种;同时通过行业及个券信用等级限定、久期控制等方式有效控制投资信用风险、利率风险以及流动性风险,以求得投资组合赢利性、安全性的中长期有效结合。
同一信用产品在不同市场状态下往往会有不同的表现,针对不同的表现,管理人将采取不同的操作方式:如果信用债一二级市场利差高于管理人判断的正常区间,管理人将在该信用债上市时就寻找适当的时机卖出实现利润;如果一二级市场利差处于管理人判断的正常区间,管理人将持券一段时间再行卖出,获取该段时间里的骑乘收益和持有期间的票息收益。本基金信用债投资在操作上主要以博取骑乘和票息收益为主,这种以时间换空间的操作方式决定了本基金管理人在具体操作上必须在获取收益和防范信用风险之间取得平衡。
(4)跨市场套利根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和调整债券债组合,提高投资收益,实现跨市场套利。
(5)相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的债券,减持相对高估、价格将下降的债券。
本基金对中小企业私募债的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。久期控制方面,根据宏观经济运行状况的分析和预判,灵活调整组合的久期。用风险控制方面,对个券信用资质进行详尽的分析,对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行综合考量,尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制方面,要根据中小企业私募债整体的流动性情况来调整持仓规模,在力求获取较高收益的同时确保整体组合的流动性安全。
3、附权债券投资策略
附权债券指对债券发行体授予某种期权,或者赋予债券投资者某种期权,从而使债券发行体或投资者有了某种灵活的选择余地,从而增强该种金融工具对不同发行体融资的灵活性,也增强对各类投资者的吸引力。当前附权债券的主要种类有可转换公司债券、分离交易可转换公司债券以及含赎回或回售选择权的债券等。
(1)可转换公司债券投资策略
可转换公司债券不同于一般的企业(公司)债券,其投资人具有在一定条件下转股和回售的权利,因此其理论价值应当等于作为普通债券的基础价值加上可转换公司债内含期权价值,是一种既具有债性,又具有股性的混合债券产品,具有抵御价格下行风险,分享股票价格上涨收益的特点。
可转换公司债券最大的优点在于,可以用较小的本金损失,博取股票上涨时的巨大收益。可以充分运用可转换公司债券在风险和收益上的非对称性分布,买入低转换溢价率的债券,并持有的投资策略,只要在可转换公司债券的存续期内,发行转债的公司股票价格上升,则投资就可以获得超额收益。
可转换公司债券可以按照协议价格转换为上市公司的股票,因此在日常交易过程中可能会出现可转换公司债券市场与股票市场之间的套利机会。本基金持有的可转换公司债券可以转换成股票。基金管理人在日常交易过程中,会密切关注可转换公司债券市场与股票市场之间的互动关系,恰当的选择时机进行套利。
(2)其它附权债券投资策略
本基金利用债券市场收益率数据,运用利率模型,计算含赎回或回售选择权的债券的期权调整利差(OAS),作为此类债券投资估值的主要依据。
分离交易可转换公司债券,是认股权证和公司债券的组合产品,该种产品中的公司债券和认股权证可在上市后分别交易,即发行时是组合在一起的,而上市后则自动拆分成公司债券和认股权证。本基金因认购分离交易可转换公司债券所获得的认股权证自可交易之日起30个交易日内全部卖出,分离交易可转换公司债券上市后分离出的公司债券的投资按照普通债券投资策略进行管理。
4、资产证券化产品投资策略
证券化是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产,通过一定的结构化安排,对资产中的风险与收益进行分离组合,进而转换成可以出售、流通,并带有固定收入的证券的过程。
资产证券化产品的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产证券化产品的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产证券化产品。
5、回购套利策略
回购套利策略是本基金重要的操作策略之一,把信用产品投资和回购交易结合起来,管理人根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。
6、新股申购策略
为保证新股发行成功,新股发行一级市场价格通常相对二级市场价格存在一定的折价。在中国证券市场发展历程中,参与新股申购是一种风险低、收益稳定的投资行为,为投资人带来较高的投资回报。本基金根据新股发行人的基本情况,以及对认购中签率和新股上市后表现的预期,谨慎参与新股申购,获取股票一级市场与二级市场的价差收益。申购所得的股票在可上市交易后30个交易日内全部卖出。
7、投资决策与交易机制
本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。
投资决策委员会负责确定本基金的大类资产配置比例、组合基准久期、回购的最高比例等重大投资决策。
基金经理在投资决策委员会确定的投资范围内制定并实施具体的投资策略,向集中交易室下达投资指令。
集中交易室设立债券交易员,负责执行投资指令,就指令执行过程中的问题及市场面的变化对指令执行的影响等问题及时向基金经理反馈,并可提出基于市场面的具体建议。集中交易室同时负责各项投资限制的监控以及本基金资产与公司旗下其他基金之间的公平交易控制。
8、投资程序
投资决策委员会负责决定基金投资的重大决策。基金经理在授权范围内,制定具体的投资组合方案并执行。集中交易室负责执行投资指令。
(1)基金经理根据市场的趋势、运行的格局和特点,并结合基金合同、投资风格拟定投资策略报告。
(2)投资策略报告提交给投资决策委员会。投资决策委员会审批决定基金的投资比例、大类资产分布比例、组合基准久期、回购比例等重要事项。
(3)基金经理根据批准后的投资策略确定最终的资产分布比例、组合基准久期和个券投资分布方式等。
(4)对已投资品种进行跟踪,对投资组合进行动态调整。
第十二部分基金业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数。
本基金为债券型基金,主要投资于固定收益类金融工具,强调基金资产的稳定增值,为此,本基金选取中债综合指数作为本基金的业绩比较基准。
若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准,基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,调整本基金的业绩比较基准,而无需召开基金份额持有人大会。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致,并在更新的招募说明书中列示。
第十三部分基金的风险收益特征
从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
从本基金所分离的两类基金份额来看,由于本基金资产及收益的分配安排,汇利A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征;汇利B份额则表现出较高风险、收益相对较高的特征。
第十四部分投资组合报告
一、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 20,294,196.38 0.86
其中:股票 20,294,196.38 0.86
2 固定收益投资 2,267,822,909.93 95.91
其中:债券 2,267,822,909.93 95.91
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 31,931,035.11 1.35
7 其他资产 44,478,673.57 1.88
8 合计 2,364,526,814.99 100.00
二、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 767,171.46 0.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 19,527,024.92 1.13
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 20,294,196.38 1.17
三、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产
净值比例(%)
1 600004 白云机场 1,057,802.00 19,527,024.92 1.13
2 002510 天汽模 105,671.00 767,171.46 0.04
四、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产
净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 86,447,000.00 5.01
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 2,006,591,118.33 116.18
5 企业短期融资券 30,005,000.00 1.74
6 中期票据 58,371,000.00 3.38
7 可转债(可交换债) 38,908,791.60 2.25
8 同业存单 - -
9 其他 47,500,000.00 2.75
10 合计 2,267,822,909.93 131.30
五、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122865 10苏海发 610,000.00 61,024,400.00 3.53
2 122330 13中企债 538,710.00 54,549,774.60 3.16
3 123306 14财通02 500,000.00 51,225,000.00 2.97
4 1180092 11泰医高债 500,000.00 50,875,000.00 2.95
5 1380167 13武汉新港债 500,000.00 50,765,000.00 2.94
六、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
七、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
八、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
九、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(一)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) -
股指期货投资本期收益(元) -
股指期货投资本期公允价值变动(元) -
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
(二)本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。
十、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(一)本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。
(二)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) -
国债期货投资本期收益(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
(三)本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
十一、投资组合报告附注
(一)申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(二)申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
(三)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 21,218.62
2 应收证券清算款 5.19
3 应收股利 -
4 应收利息 44,457,449.76
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
9 其他 -
10 合计 44,478,673.57
(四)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113008 电气转债 9,139,680.00 0.53
2 110032 三一转债 8,569,044.00 0.50
3 132006 16皖新EB 4,766,240.60 0.28
4 110033 国贸转债 3,552,600.00 0.21
5 132004 15国盛EB 2,392,927.20 0.14
6 127003 海印转债 1,183,002.70 0.07
(五)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
(六)投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
第十五部分基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - -
2013.09.09-2013.12.31 0.14% 0.10% -1.68% 0.09% 1.82% 0.01%
2014.01.01-2014.12.31 12.50% 0.11% 10.34% 0.11% 2.16% 0.00%
2015.01.01-2015.12.31 9.85% 0.10% 8.15% 0.08% 1.70% 0.02%
2016.01.01-2016.12.31 3.56% 0.1% 1.85% 0.09% 1.71% 0.01%
2017.01.01-2017.06.30 0.86% 0.08% -0.12% 0.08% 0.98% 0.00%
2013.09.09-2017.06.30 29.38% 0.10% 19.36% 0.10% 10.02% 0.00%
二、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、截止日期为2017年6月30日。
2、本基金于2013年9月9日成立,建仓期6个月,从2013年9月9日起至2014年3月8日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
第十六部分费用概览
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金合同生效后的信息披露费用;
4、基金份额持有人大会费用;
5、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
6、基金的证券交易费用;
7、基金财产拨划支付的银行费用;
8、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E年管理费率当年天数,本基金年管理费率为0.6%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E年托管费率当年天数,本基金年托管费率为0.2%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3、上述一、基金费用的种类中3到9项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
三、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
四、基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
五、与基金销售有关的费用
1、申购费用
投资者在申购本基金时交纳申购费用,按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。本基金的申购费用由基金申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。
本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划以及企业年金养老金产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。
通过基金管理人的直销中心申购本基金份额的养老金客户申购费率见下表:
申购金额(含申购费) 申购费率
100万元以下 0.24%
100万元(含)500万元 0.15%
500万元(含)以上 1000元/笔
其他投资者申购本基金基金份额的申购费率见下表:
申购金额(含申购费) 申购费率
100万元以下 0.8%
100万元(含)500万元 0.5%
500万元(含)以上 1000元/笔
因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。
2、赎回费用
本基金赎回费用由基金赎回人承担,赎回费用的25%归基金财产,其余部分用于支付登记结算费等相关手续费。
本基金的场内赎回费为0。
本基金的场外赎回费率按持有时间递减,具体费率如下:
持有时间 赎回费率
30天以内 0.10%
30天以上(含30天) 0
其中,在场外认购的投资者其份额持有年限以份额实际持有年限为准;在场内认购、场内申购以及场内买入。
第十七部分对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:
1、重要提示部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据进行了更新。
2、第三部分基金管理人对基金管理人信息进行了更新。
3、第四部分基金托管人对基金托管人信息进行了更新。
4、第五部分相关服务机构对相关服务机构信息进行了更新。
5、第十部分基金份额的申购与赎回对申购与赎回的数额限制等内容进行了更新。
6、第十二部分基金的投资部分对基金投资组合报告更新至2017年6月30日。
7、第十三部分基金的业绩更新至2017年6月30日,并更新了历史走势对比图。
8、第二十四部分对基金份额持有人的服务对主要服务内容进行了更新。
9、第二十五部分其他应披露事项对本报告期内应披露的本基金相关事项进行了更新。
富国基金管理有限公司
2017年10月12日