基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2018年4月23日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。
基金产品概况
基金简称
融通新蓝筹混合
交易代码
161601
前端交易代码
161601
后端交易代码
161602
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2002年9月13日
报告期末基金份额总额
2,627,811,180.57份
投资目标
主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的“新蓝筹”上市公司。通过组合投资,在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长,为基金持有人获取长期稳定的投资收益。
投资策略
在对市场趋势判断的前提下,重视仓位选择和行业配置,同时更重视基本面分析,强调通过基本面分析挖掘个股。在正常市场状况下,股票投资比例浮动范围:30%-75%;债券投资比例浮动范围:20%-55%;权证投资比例浮动范围:0%-3%;现金留存比例浮动范围:不低于5%。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%
风险收益特征
在适度风险下追求较高收益
基金管理人
融通基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2018年1月1日 - 2018年3月31日 )
1.本期已实现收益
49,088,914.57
2.本期利润
-22,505,465.50
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0085
4.期末基金资产净值
2,402,722,582.14
5.期末基金份额净值
0.9143
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-1.10%
1.09%
-2.12%
0.88%
1.02%
0.21%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:上图中基金业绩比较基准项目分段计算,其中2009年12月31日之前(含此日)采用“国泰君安指数×75%+银行间债券综合指数×25%”,2010年1月1日至2015年9月30日期间采用 “沪深300指数收益率×75%+中信标普全债指数收益率×25%”,2015年10月1日起使用新基准即“沪深300指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%”。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张延闽
本基金的基金经理、权益投资部总经理
2017/2/17
-
8
张延闽先生,哈尔滨工业大学工学硕士、工学学士,8年证券投资从业经历,具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司权益投资部总经理。2010年2月加入融通基金管理有限公司,现任融通通乾研究精选灵活配置混合(由原通乾证券投资基金转型而来)、融通转型三动力灵活配置混合、融通新蓝筹混合、融通逆向策略灵活配置混合基金的基金经理。
何龙
本基金的基金经理
2015/8/29
-
6
何龙先生,武汉大学金融学硕士、华中科技大学经济学学士,6年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司,历任金融研究员、策略研究员,现任融通新蓝筹的基金经理。
注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度市场分化显著:一月份上证50为代表的蓝筹股势不可挡,然而春节前行情发生镜像逆转,中小创持续快速上涨,而白马蓝筹在存量博弈的背景下加速下跌。本基金虽然在一月份适度调整了重仓股的权重,但持仓风格和品种并没有发生根本变化,因此净值跟随市场呈现“过山车”的现象。
在年报中本基金定下的年度配置策略是:金融、消费、科技。目前在科技领域的配置比例不足,但本基金认为市场会提供更好的时机介入。目前中小创抢筹的现象在不同行业此起彼伏,市场从一个极端往另一个极端演绎,并且大部分公司的盈利增速和动态估值严重不匹配。对于这类资产,不怕买贵,就怕买错。本基金目前的策略是韬光养晦,少犯错误,谋定而后动。
另一方面,本基金对中国经济的韧性抱有信心,因此金融和消费两个板块作为战略持仓的品种并不会轻易改变。股价的影响因素中,基本面是慢变量,而情绪面是快变量。长期来说,行业属性、产业趋势和公司质地是复合收益率的决定要素。本基金对中国经济基本面的韧性抱有信心,下一阶段持仓会根据年报和一季报的情况进一步优化调整。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9143元;本报告期基金份额净值增长率为-1.10%,业绩比较基准收益率为-2.12%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
1,711,431,605.58
70.98
其中:股票
1,711,431,605.58
70.98
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
500,380,698.80
20.75
其中:债券
500,380,698.80
20.75
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
168,841,457.88
7.00
8
其他资产
30,557,745.53
1.27
9
合计
2,411,211,507.79
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
673,572,717.27
28.03
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
226,907,420.63
9.44
G
交通运输、仓储和邮政业
36,659.62
0.00
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
34,203.96
0.00
J
金融业
597,700,515.82
24.88
K
房地产业
201,464,378.28
8.38
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
11,715,710.00
0.49
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
1,711,431,605.58
71.23
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600085
同仁堂
6,996,813
242,509,538.58
10.09
2
601933
永辉超市
23,057,014
226,881,017.76
9.44
3
600030
中信证券
11,964,668
222,303,531.44
9.25
4
600048
保利地产
14,956,524
201,464,378.28
8.38
5
600742
一汽富维
10,364,457
161,581,884.63
6.72
6
000776
广发证券
8,803,094
145,074,989.12
6.04
7
601398
工商银行
20,260,038
123,383,631.42
5.14
8
600999
招商证券
6,160,044
106,938,363.84
4.45
9
000568
泸州老窖
1,497,244
84,968,597.00
3.54
10
600104
上汽集团
2,385,758
81,139,629.58
3.38
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
500,380,698.80
20.83
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
-
-
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
500,380,698.80
20.83
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
108601
国开1703
870,040
86,977,898.80
3.62
2
170207
17国开07
800,000
80,032,000.00
3.33
3
130238
13国开38
500,000
50,225,000.00
2.09
4
150418
15农发18
500,000
50,025,000.00
2.08
5
150207
15国开07
500,000
50,000,000.00
2.08
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未持有股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持有国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货。
投资组合报告附注
基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形:
中信证券:
2017年5月25日,中信证券公告收到中国证监会《行政处罚事先告知书》(处罚字[2017]57号)。依据《证券公司监督管理条例》第八十四条第(七)项的规定,中国证监会拟决定:责令中信证券改正,给予警告,没收违法所得人民币61,655,849.78元,并处人民币308,279,248.90元罚款。
2015年,中信证券因融资融券业务违规被证监会调查,本次处罚是对两年前的事件正式落地。本管理人认为,这两年来中信证券的主营业务并没有受到影响,目前一切经营正常,各项业务在国内的龙头地位也没有改变。并且在监管机构的指导下,中信证券持续完善相关内控,核心竞争力稳步提高。
本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
282,709.52
2
应收证券清算款
15,693,572.03
3
应收股利
-
4
应收利息
14,437,766.62
5
应收申购款
143,697.36
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
30,557,745.53
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
2,726,519,911.54
报告期期间基金总申购份额
21,924,476.91
减:报告期期间基金总赎回份额
120,633,207.88
报告期期末基金份额总额
2,627,811,180.57
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额
4,258,282.16
报告期期间买入/申购总份额
-
报告期期间卖出/赎回总份额
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
4,258,282.16
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)
0.16
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
影响投资者决策的其他重要信息
影响投资者决策的其他重要信息
(1)根据2016年12月25日财政部、国家税务总局联合下发的《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税〔2016〕140号)、2017年1月10日财政部、国家税务总局联合下发的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税〔2017〕2号)及财政部2017年6月30日发布的《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56号)的通知,现明确自2018年1月1日起,基金管理人运营公募基金及资管产品(以下简称“产品”)过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。
自2018年1月1日(含)起,本基金管理人将对旗下存续及新增产品发生的增值税应税行为按照相关规定以及税务机关的要求计算和缴纳增值税税款及附加税费。前述税款及附加税费是产品管理、运作和处分过程中发生的,将由产品资产承担,从产品资产中提取缴纳,可能对产品收益水平有所影响,敬请广大投资者知悉。
(2)根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求,本基金管理人经与基金托管人协商一致,对本基金合同进行了修订和更新。本次修订和更新仅涉及与《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》相关的条款,包括前言、释义、基金份额的申购与赎回、基金的投资、基金资产估值、基金的信息披露等,具体内容详见2018年3月22日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。
备查文件目录
备查文件目录
(一)中国证监会批准融通新蓝筹证券投资基金设立的文件
(二)《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》
(三)《融通新蓝筹证券投资基金托管协议》
(四)《融通新蓝筹证券投资基金招募说明书》及其更新
(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告
存放地点
基金管理人、基金托管人处。
查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。
融通基金管理有限公司
2018年4月23日