融通通利系列证券投资基金之融通深证100指数证券投资基金2017年第1季度报告

基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2017 年 4 月 21 日
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2017 年第 1季度报告
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§1 重要提示
融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金和融通蓝
筹成长证券投资基金共同构成。本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通深证 100 指数
证券投资基金（以下简称“本基金”）2017 年第 1 季度报告。
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定，
于 2017 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1日起至 2017 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通深证 100 指数
交易代码 161604
前端交易代码 161604
后端交易代码 161654
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年 9 月 30 日
报告期末基金份额总额 4,212,820,585.04 份
投资目标
运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证 100 指数的跟
踪误差，力求实现对深证 100 指数的有效跟踪，谋求分享中国经济
的持续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增
长，为投资者带来稳定回报。
投资策略
以非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份股进行股票指数
化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的 50%，采用复制法
跟踪深证 100 指数，对于因流动性等原因导致无法完全复制深证 100
指数的情况，将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。
业绩比较基准 深证 100 指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%
风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平
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基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年 3 月 31 日 ）
1.本期已实现收益 97,091,058.21
2.本期利润 261,918,542.95
3.加权平均基金份额本期利润 0.0614
4.期末基金资产净值 5,430,390,511.22
5.期末基金份额净值 1.289
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 4.98% 0.74% 5.39% 0.75% -0.41% -0.01%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较

注：本基金业绩比较基准项目分段计算，其中：2005 年 8 月 21 日之前(含此日)采用“深证
100 指数×75%＋银行间债券综合指数×25%”，2005 年 8 月 22 日起使用新基准即“深证 100 指数
收益率×95%＋银行同业存款利率×5%”。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
何天翔
本基金
的基金
经理
2014 年 10
月 25 日 - 8
何天翔先生，厦门大学经济学硕士、安
徽大学理学学士，8年证券投资从业经
历，具有基金从业资格。曾就职于华泰
联合证券有限公司任金融工程分析师。
2010 年 3 月加入融通基金管理有限公
司，历任金融工程研究员、专户投资投
资经理，现任融通深证 100 指数、融通
军工分级、融通证券分级、融通中证大
农业指数基金（LOF）（由原融通农业分
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级转型而来）、融通新趋势灵活配置混
合、融通国企改革新机遇灵活配置混
合、融通通瑞债券基金的基金经理。
注：任免日期指根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相
关工作的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在
授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基
金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原
则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与深证 100 指数
成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资深证 100 指数的一个有效工具。
本报告期内，本基金日均跟踪偏离为 0.03%，年化跟踪误差为 0.72%，符合基金合同约定。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 4.98%，同期业绩比较基准收益率为 5.39%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 5,150,750,046.51 94.58
其中：股票 5,150,750,046.51 94.58
2 基金投资 - -
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3 固定收益投资 214,025,507.60 3.93
其中：债券 214,025,507.60 3.93
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 66,809,328.37 1.23
8 其他资产 14,358,818.15 0.26
9 合计 5,445,943,700.63 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 184,332,770.40 3.39
B 采掘业 28,014,857.10 0.52
C 制造业 2,940,076,133.60 54.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 61,198,700.78 1.13
F 批发和零售业 76,521,380.40 1.41
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 531,436,781.97 9.79
J 金融业 688,188,132.67 12.67
K 房地产业 299,273,650.85 5.51
L 租赁和商务服务业 49,753,302.66 0.92
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 125,211,127.24 2.31
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 133,138,836.01 2.45
S 综合 33,604,372.83 0.62
合计 5,150,750,046.51 94.85
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 8,912,339 282,521,146.30 5.20
2 000333 美的集团 8,210,557 273,411,548.10 5.03
3 300498 温氏股份 5,609,640 184,332,770.40 3.39
4 000002 万 科Ａ 7,740,100 159,291,258.00 2.93
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5 000858 五 粮 液 3,451,939 148,433,377.00 2.73
6 000725 京东方Ａ 41,985,067 144,428,630.48 2.66
7 000001 平安银行 15,470,021 141,860,092.57 2.61
8 002415 海康威视 3,641,912 116,176,992.80 2.14
9 000776 广发证券 5,619,456 96,036,503.04 1.77
10 002304 洋河股份 1,008,933 88,160,565.54 1.62
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 14,145,507.60 0.26
2 央行票据 - -
3 金融债券 199,880,000.00 3.68
其中：政策性金融债 199,880,000.00 3.68
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 214,025,507.60 3.94
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160414 16农发14 2,000,000 199,880,000.00 3.68
2 019539 16国债11 141,540 14,145,507.60 0.26
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚情况
广发证券
2016 年 11 月 26 日，广发证券收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]128 号）。中
国证监会根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券公司监督管
理条例》第八十四条的规定对广发证券责令改正，给予警告，没收违法所得 6,805,135.75
元，并处以 20,415,407.25 元罚款。
本基金依照法律法规及基金合同的约定，采取指数化投资策略，紧密跟踪标的指数。基
金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。同时，本基金管
理人将继续对上述公司进行跟踪研究。
5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 84,130.68
2 应收证券清算款 5,117,449.26
3 应收股利 -
4 应收利息 5,209,819.02
5 应收申购款 3,947,419.19
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,358,818.15
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资部分前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 4,265,907,259.80
报告期期间基金总申购份额 158,662,944.75
减:报告期期间基金总赎回份额 211,749,619.51
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 4,212,820,585.04
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件
（二）《融通通利系列证券投资基金基金合同》
（三）《融通通利系列证券投资基金托管协议》
（四）《融通通利系列证券投资基金招募说明书》及其更新
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站
www.rtfund.com 查询。


融通基金管理有限公司
2017 年 4 月 21 日