基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二○一七年
融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同
1
目 录
第一部分 前言 .............................................................................................................................. 2
第二部分 基金的基本情况 .......................................................................................................... 7
第三部分 基金份额的发售 .......................................................................................................... 9
第四部分 基金备案 .................................................................................................................... 13
第五部分 基金份额的交易、申购和赎回 ................................................................................ 14
第六部分 基金合同当事人及权利义务 .................................................................................... 23
第七部分 基金份额持有人大会 ................................................................................................ 30
第八部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ........................................................ 37
第九部分 基金的托管 ................................................................................................................ 39
第十部分 基金份额的登记 ........................................................................................................ 40
第十一部分 基金的投资 ............................................................................................................ 41
第十二部分 基金的财产 ............................................................................................................ 46
第十三部分 基金资产的估值 .................................................................................................... 48
第十四部分 基金的费用与税收 ................................................................................................ 51
第十五部分 基金的收益与分配 ................................................................................................ 53
第十六部分 基金的会计与审计 ................................................................................................ 55
第十七部分 基金的信息披露 .................................................................................................... 56
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................................................ 60
第十九部分 违约责任 ................................................................................................................ 62
第二十部分 争议的处理 ............................................................................................................ 63
第二十一部分 基金合同的效力 .................................................................................................. 64
第二十二部分 基金合同摘要 ...................................................................................................... 65
融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同
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第一部分 前言
一、前言
订立《融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称 “本合同”、
或“本基金合同”)的目的是保护基金投资者合法权益、明确本基金合同当事人的权
利与义务、规范融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“基金”或“本
基金”)的运作。
订立本基金合同的依据是 2003 年 10 月 28 日第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第
三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》
(以下简称《基金法》)、2014 年 7 月 7 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)发布并于 2014 年 8 月 8 日起施行的《公开募集证券投资基金运作管理
办法》(以下简称《运作办法》)和《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售
办法》)、2004 年 6 月 8 日中国证监会发布并于 2004 年 7 月 1 日起施行的《证券投资
基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)以及深圳证券交易所相关业
务规则及其他有关规定。
订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资者合法权益。
本基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金管理
人和基金托管人自基金合同签定并生效之日起成为基金合同的当事人。基金投资人
自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持
有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。本基金合同的当事人按
照《基金法》、基金合同及其他有关规定享受权利,承担义务。
中国证监会对基金募集的核准,并不表明其对基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守,诚实信用、谨慎
勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于基金一定盈利,也不保证最低收
益。
基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露的涉及本基金的信息,其内容涉融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同
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及界定本基金合同当事人之间权利义务关系的,以本基金合同的规定为准。
二、释义
在本基金合同中除非文义另有所指,下列词语具有以下含义:
基金或本基金: 指融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)或融通巨潮
100 指数基金
基金合同或本基金合同: 指《融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》
及对本基金合同的任何修订和补充
招募说明书或本招募说明书:指《融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)招募说明
书》
发售公告或本发售公告: 指《融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)基金份额
发售公告》
《基金法》 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务
委员会第五次会议通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一
届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,
自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第
十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议
《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民
共和国港口法〉等七部法律的决定》修改的《中华人
民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出
的修订
《运作办法》 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布
机关对其不时做出的修订
《销售办法》 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、2013 年 6 月
1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机
关对其不时做出的修订
《信息披露办法》 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实
施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同
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对其不时做出的修订
业务规则 指深圳证券交易所、中国证券登记有限责任公司和基
金管理人的相关业务规则
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会
银行业监管机构: 指中国银行业监督管理委员会、中国人民银行或其他
经国务院授权的机构
基金合同当事人: 指受基金合同约束,根据基金合同享受权利并承担义
务的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
基金管理人: 指融通基金管理有限公司
基金托管人: 指中国工商银行股份有限公司
销售场所: 指场外销售场所和场内交易场所,分别简称场外和场
内
场外: 指通过深圳证券交易所外的销售机构进行基金份额认
购、申购和赎回的场所
场内: 指通过深圳证券交易所内的会员单位进行基金份额认
购、申购、赎回和上市交易的场所
销售机构: 指基金管理人和基金销售代理人
基金销售代理人: 指依据有关销售代理协议办理基金销售的代理机构
会员单位: 指具有开放式基金代销资格的深圳证券交易所会员单
位
注册登记人: 指中国证券登记结算有限责任公司
注册登记系统: 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结
算系统
证券登记结算系统: 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登
记结算系统
个人投资者: 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定
可以投资于证券投资基金的自然人投资者
机构投资者: 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定
可以投资于证券投资基金的法人、社会团体或其他组融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同
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织
合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》
及相关法律法规规定可以投资于在中国境内合法设立
的开放式证券投资基金的中国境外的机构投资者
基金募集期: 指自基金份额发售之日起不超过 3 个月
基金合同生效日: 指基金募集期结束并达到成立条件,向中国证监会办
理基金合同备案手续后,收到其书面确认之日
基金存续期: 指基金合同生效至基金合同终止,基金存续的不定期
之期限
工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
T 日: 指认购、申购、赎回或其他交易的申请日
T+n 日: 指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
日/天: 指公历日
月: 指公历月
发售: 指场外认购和场内认购
场外认购: 指基金募集期内投资者通过场外销售机构申请购买本
基金份额的行为
场内认购: 指基金募集期内投资者通过场内会员单位申请购买本
基金份额的行为
日常交易: 指申购、赎回和上市交易
申购: 指基金存续期间投资者通过销售机构向基金管理人提
出申请购买本基金份额的行为
赎回: 指基金存续期间持有本基金份额的投资者通过销售机
构向基金管理人提出申请卖出本基金份额的行为
销售服务费 指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广以及基
金份额持有人服务的费用
基金份额类别 本基金根据销售费用收费方式的不同,将基金份额分
为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用,
而不从本类别基金资产中计提销售服务费的份额,称融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同
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为 A 类基金份额;在投资者赎回时收取后端申购费用,
而不从本类别基金资产中计提销售服务费的份额,称
为 B 类基金份额;不收取前/后端申购费用,而是从本
类别基金资产中计提销售服务费的份额,称为 C 类基
金份额
上市交易: 指基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价
的方式买卖基金份额的行为
系统内转托管: 指持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销
售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员
单位(席位)之间进行转托管的行为
跨系统转登记: 指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登
记结算系统间进行转登记的行为
开放式基金账户: 指注册登记人给投资者开立的用于记录投资者持有基
金份额的账户,记录在该账户下的基金份额登记在注
册登记人的注册登记系统
证券账户: 指注册登记人给投资者开立的用于记录投资者持有证
券的账户,包括人民币普通股票账户和证券投资基金
账户,记录在该账户下的基金份额登记在注册登记人
的证券登记结算系统
基金信息披露义务人: 指基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大
会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会
规定的自然人、法人和其他组织
指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联
网网站及其他媒介
网站: 指基金管理人、基金托管人的互联网网站 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同
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第二部分 基金的基本情况
一、基金的名称
融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)
二、基金的类别
股票型基金
三、基金的运作方式
上市契约型开放式
四、基金投资目标
本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮 100 目标指数跟踪误
差的基础上,力求获得超越巨潮 100 目标指数的投资收益,追求长期的资本增值。
本基金谋求分享中国经济持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果,实现基金资
产的长期增长,为投资者带来稳定的回报。
五、基金规模
不设固定的募集规模,最低募集份额总额为 2 亿份基金单位。
六、基金份额面值和认购费用
本基金份额的面值为人民币一元,按面值发售,投资者认购采用全额缴款的认
购方式。
本基金的发售包括场内认购和场外认购两种方式。场内和场外的认购费率不高于
1.2%,随认购金额的增加而减少,如下表所示:
认购金额(M) 认购费率
M<100 万 1.2%
100 万≤M<1000 万 1% 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同
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1000 万≤M<2000 万 0.5%
M≥2000 万 单笔 2000 元
七、基金份额净值
本基金A /B类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。T日基金份额
净值在当天收市后计算,每份基金份额净值数值精确到0.001元,于T+1日公告。
八、基金存续期限
不定期
九、基金份额的类别
本基金根据销售费用收费方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者
申购时收取前端申购费用,而不从本类别基金资产中计提销售服务费的份额,称为A
类基金份额。A类基金份额持有人可在A类基金份额上市交易后通过深圳证券交易所
转让基金份额,并可通过场内和场外进行申购和赎回;在投资者赎回时收取后端申
购费用,而不从本类别基金资产中计提销售服务费的份额,称为B类基金份额;不收
取前/后端申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的份额,称为C类基
金份额。B类基金份额和C类基金份额不上市交易,仅通过场外申购和赎回。
本基金A类、B类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金
A/B类和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。
投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类别
之间不得互相转换。
有关基金份额类别的具体设置等由基金管理人确定,并在招募说明书中公告。
根据基金销售情况,在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下,
基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法规和基金
合同规定的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方
式、或者停止现有基金份额类别的销售等,调整实施前基金管理人需及时公告并报
中国证监会备案。
融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同
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第三部分 基金份额的发售
本基金为上市契约型开放式基金。基金存续期限为不定期。本基金由基金管理
人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定,并经中国
证监会 2005 年 2 月 6 日证监基金字[2005]18 号文核准募集。
本基金的发售包括场外认购和场内认购两种方式。发售后登记在注册登记系统
的基金份额适用“一、基金份额的场外认购”的相关规定,本规定不适用于发售后
登记在证券登记结算系统的基金份额;发售后登记在证券登记结算系统的基金份额
适用“二、基金份额的场内认购”的相关规定,本规定不适用于发售后登记在注册
登记系统的基金份额。
除法律、行政法规或中国证监会有关规定另有规定外,任何与基金份额发售有
关的当事人不得预留和提前发售基金份额。
一、基金份额的场外认购
(一)基金份额的募集期限、销售渠道、发售对象
1、募集期限:自基金份额发售之日起不超过 3 个月。
2、销售渠道:本公司的直销网点和销售代理机构的代销网点(具体名单见发售
公告)。
3、发售对象:合格的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者(法律、
法规和有关规定禁止购买者除外)。
(二)认购的时间
具体时间由基金管理人与销售代理人约定(见发售公告及销售代理人相关公
告)。
(三)认购的程序
1、申请方式:书面申请或管理人公布的其他方式。
2、认购款项支付:基金投资者认购时,采用全额缴款方式,若资金未全额到账
则认购无效,基金管理人将认购无效的款项退回。 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同
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(四)募集目标
本基金场外认购不设固定的募集目标。
(五)认购方式与费率结构
投资者在募集期内可以多次认购基金份额,但认购资金一旦交付,撤销申请不
予接受。
本基金份额的面值为人民币一元,按面值发售,投资者认购采用全额缴款的认
购方式。
本基金的认购费率不高于 1.2%,随认购金额的增加而减少,如下表所示:
认购金额(M) 认购费率
M<100 万 1.2%
100 万≤M<1000 万 1.0%
1000 万≤M<2000 万 0.5%
M≥2000 万 单笔 2000 元
(六)认购的确认
当日(T 日)在规定时间内提交的申请,投资者通常可在 T+2 日到网点查询交易
情况,在募集截止四个工作日后可以到网点打印交易确认书。
(七)认购的数额约定
本基金代销机构首次认购最低金额为人民币 1000 元,追加认购的最低金额为人
民币 1000 元。直销网点每次认购的最低金额为人民币 10 万元,追加认购的最低金
额为人民币 10 万元。
(八)认购期利息的处理方式
认购款项在基金合同生效前产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所
有,其中利息以注册登记人的记录为准。
(九)有关本基金认购份额的计算
本基金场外认购采用金额认购的方式。认购份额的计算采用四舍五入的方法保
留至 0.01 份,由此产生的误差计入基金资产。
本基金认购份额的计算如下: 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同
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认购费用 = 认购金额/(1+认购费率)× 认购费率
净认购金额 = 认购金额/(1+认购费率)
认购份额 = (净认购金额+利息)/ 基金份额面值
二、基金份额的场内认购
(一)基金份额的募集期限、销售渠道、发售对象
1、募集期限:自基金份额发售之日起不超过 3 个月。
2、销售渠道:本基金通过深圳证券交易所上网定价发售,销售渠道为深圳证券
交易所会员单位(具体名单见发售公告)。
3、发售对象:合格的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者(法律、
法规和有关规定禁止购买者除外)。
(二)认购的时间
在发售期内,深圳证券交易所将于交易日交易时间内持续挂牌定价销售本基金
份额(具体时间见发售公告)。
(三)募集目标
本基金场内认购不设固定的募集目标。
(四)认购方式与费率结构
投资者在募集期内可以多次认购基金份额,但认购资金一旦交付,撤销申请不
予接受。
本基金份额的面值为人民币一元,挂牌价格为基金面值。投资者认购采用全额
缴款的认购方式。
投资者场内认购需缴纳认购费用。
本基金的认购费率不高于 1.2%,随认购金额的增加而减少,如下表所示:
认购金额(M) 认购费率
M<100 万 1.2%
100 万≤M<1000 万 1.0%
1000 万≤M<2000 万 0.5%
M≥2000 万 单笔 2000 元 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同
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(五)认购的数额约定
本基金场内认购最低份额为 1000 份,每次申报的追加认购份额必须为 1000 份
或其整数倍且不超过 99,999,000 份基金单位。
(六)认购期利息的处理方式
认购款项在基金合同生效前产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所
有。利息折算的份额保留至 1 份,余额计入基金资产。
(七)认购金额和利息折算的份额的计算
本基金场内认购采用份额认购的方式。本基金认购金额和利息折算的份额的计
算如下:
认购金额=挂牌价格×(1+认购费率)×认购份额
认购费用=挂牌价格×认购份额×认购费率
净认购金额=挂牌价格×认购份额
利息折算的份额=利息 / 挂牌价格 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同
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第四部分 基金备案
一、基金合同生效的条件
基金募集期限届满,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2
亿元人民币且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下,基金管理人依法向中国
证监会办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,
基金合同生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。
基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人
不得动用。
二、基金合同不能生效时基金管理人应当承担的责任
(一)以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
(二)在基金募集期限届满后 30 日内返还投资人已缴纳的款项,并加计银行同
期活期存款利息。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模限制
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者
基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续
60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,
如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大
会进行表决。
法律法规另有规定时,从其规定。
融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同
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第五部分 基金份额的交易、申购和赎回
本基金 A 类基金份额的日常交易包括上市交易和通过场内、场外申购赎回两种
方式,B 类基金份额和 C 类基金份额不上市交易,仅通过场外申购和赎回。登记在证
券登记结算系统的 A 类基金份额进行日常交易时适用“一、基金份额的上市交易”
的相关规定,本规定不适用于登记在注册登记系统的 B 类基金份额和 C 类基金份额;
登记在注册登记系统的 B 类基金份额和 C 类基金份额进行日常交易时适用“二、基
金份额的申购和赎回”的相关规定。
一、 基金份额的上市交易
(一)上市交易的地点
深圳证券交易所。
(二)上市交易的时间
本基金合同生效后 3 个月内开始在深圳证券交易所上市交易。
在确定上市交易的时间后,基金管理人最迟在上市前 3 个工作日在至少一种指
定媒介上刊登公告。
(三)上市交易的规则
1、本基金上市首日的开盘参考价为前一交易日 A 类基金份额的基金份额净值;
2、本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为 10%,自上市首日起实行;
3、本基金买入申报数量为 100 份或其整数倍;
4、本基金申报价格最小变动单位为 0.001 元人民币;
5、本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及《上市规则》等相关规
定。
(四)上市交易的费用
本基金上市交易的费用遵循《深圳证券交易所交易规则》及《业务规则》的相
关规定,比照封闭式基金的有关规定办理。 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同
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(五)上市交易的行情揭示
本基金在深圳交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系
统揭示基金前一交易日的 A 类基金份额的基金份额净值。
(六)上市交易的注册登记
投资者 T 日买入成功后,注册登记人在 T 日为投资者登记权益并办理注册登记
手续,投资者自 T+1 日(含该日)后有权卖出该部分基金;
投资者 T 日卖出成功后,注册登记人在 T 日为投资者办理扣除权益的注册登记
手续。
(七)上市交易的停复牌
本基金的停复牌按照《业务规则》的相关规定执行。
(八)暂停上市的情形和处理方式
本基金上市后,发生下列情况之一时,应暂停上市交易:
1、基金份额持有人数连续 20 个工作日低于 1000 人;
2、基金总份额连续 20 个工作日低于 2 亿份;
3、违反国家有关法律、法规、被中国证监会决定暂停上市;
4、深圳证券交易所认为须暂停上市的其他情况。
发生上述暂停上市情形时,基金管理人在接到深圳证券交易所通知后 ,应立
即在至少一种指定媒介上刊登暂停上市公告。
(九)恢复上市的公告
暂停上市情形消除后,基金管理人可向深圳证券交易所提出恢复上市申请,
经深圳证券交易所核准后,可恢复本基金上市,并在至少一种指定媒介上刊登恢
复上市公告。
(十)终止上市的情形和处理方式
发生下列情况之一时 本基金应终止上市交易:
1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的;
2、基金合同终止;融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同
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3、基金份额持有人大会决定终止上市;
4、深圳证券交易所认为须终止上市的其他情况。
发生上述终止上市情形时,由深圳证券交易所终止本基金的上市交易,并
由 基金管理人报中国证监会备案,基金管理人应在至少一种指定媒介上刊登终
止上市公告。
二、 基金份额的申购和赎回
(一)申购和赎回场所
1、本公司直销网点;
2、经本公司委托,具有销售本基金资格的商业银行或其他机构的营业网点。
(二)申购和赎回的开放日及时间
本基金合同生效后 3 个月内开始办理申购、赎回。
申购、赎回的开放日为证券交易所交易日,在开放日的具体业务办理时间由
基金管理人与销售代理人约定。
在确定了基金开放日申购、赎回的时间后,由基金管理人最迟在开放前 3 个
工作日在至少一种指定媒介上刊登公告。
(三)申购和赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日的该类别基金份额净值为
基准进行计算。
2、在场外,“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额
申请;在场内,基金份额的申购以金额申报,申报单位为一元人民币;赎回以份
额申报,申报单位为一份基金份额。
3、当日的申购、赎回申请可以在基金管理人规定的时间以前撤销。
4、基金管理人可根据基金运作的实际情况更改上述原则。基金管理人必须于
新规则开始实施日前 3 个工作日在至少一种指定媒介上刊登公告。
(四)申购和赎回的程序
1、申请方式:书面申请、委托证券经营机构向深