重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
基金基本情况
项目
数值
基金名称
招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)
基金简称
招商优质成长混合(LOF)
场内简称
招商成长
基金主代码
161706
交易代码
前端交易代码
后端交易代码
161706
161707
基金运作方式
上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日
2005-11-17
基金管理人
招商基金管理有限公司
基金托管人
中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
744,675,802.70
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2005年12月9日
基金产品说明
投资目标
精选受益于中国经济成长的优秀企业,进行积极主动的投资管理,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资策略
资产配置方面,本基金股票投资比例为75%-95%,债券及现金投资比例为5%-25%(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%)。本基金的股票资产将投资于管理人认为具有优质成长性并且较高相对投资价值的股票;在本基金认为股票市场投资风险非常大时,将会有一定的债券投资比例,债券投资采用主动的投资管理,获得与风险相匹配的收益率,同时保证组合的流动性满足正常的现金流的需要。
业绩比较基准
95%×沪深300指数+5%×同业存款利率
风险收益特征
本基金属于主动管理的混合型基金,精选价值被低估的具有优质成长性的个股进行积极投资,属于预期风险和预期收益相对较高的证券投资基金品种,本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增值。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
招商基金管理有限公司
中信银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
潘西里
方韡
联系电话
0755-83196666
4006800000
电子邮箱
cmf@cmfchina.com
fangwei@citicbank.com
客户服务电话
400-887-9555
95558
传真
0755-83196475
010-85230024
注册地址
深圳市福田区深南大道7088号
北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址
中国深圳深南大道7088号招商银行大厦
北京市东城区朝阳门北大街9号
邮政编码
518040
100010
法定代表人
李浩
李庆萍
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.cmfchina.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人处
其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司
北京市西城区太平桥大街17号
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
报告期
报告期(2017-01-01 至 2017-06-30)
本期已实现收益
-61,907,483.77
本期利润
40,152,728.91
加权平均基金份额本期利润
0.0523
本期加权平均净值利润率
3.80 %
本期基金份额净值增长率
3.89 %
报告期末
报告期末(2017-06-30)
期末可供分配利润
749,951,315.25
期末可供分配基金份额利润
1.0071
期末基金资产净值
1,072,278,843.40
期末基金份额净值
1.4399
报告期末
报告期末(2017-06-30)
基金份额累计净值增长率
387.65 %
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、期末可供分配利润等于未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
7.18 %
1.00 %
4.73 %
0.64 %
2.45 %
0.36 %
过去三个月
4.13 %
0.84 %
5.80 %
0.59 %
-1.67 %
0.25 %
过去六个月
3.89 %
0.75 %
10.24 %
0.54 %
-6.35 %
0.21 %
过去一年
-1.48 %
0.80 %
15.46 %
0.63 %
-16.94 %
0.17 %
过去三年
48.46 %
2.05 %
66.04 %
1.66 %
-17.58 %
0.39 %
自基金合同生效起至今
387.65 %
1.72 %
306.19 %
1.74 %
81.46 %
-0.02 %
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立。目前,公司注册资本金为人民币2.1亿元,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。
招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理资格;2004年获得全国社保基金投资管理人资格;同时拥有QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财(特定客户资产管理计划)资格。
截至2017年6月30日,本基金管理人共管理137只基金,公募基金管理规模快速增长,公募基金管理规模为3711亿元,行业排名第6。
2017年上半年获奖情况如下:
债券投资能力五星基金公司(海通证券)
晨星2017年度基金奖提名(晨星)
招商产业债?三年期开放式债券型持续优胜金牛基金《中国证券报》
金基金?股票投资回报基金管理公司奖《上海证券报》
招商双债增强?2016年度金基金?一年期债券基金奖《上海证券报》
招商产业债?2016年度金基金?三年期债券基金奖《上海证券报》
招商安瑞进取?三年持续回报积极债券型明星基金奖《证券时报》
招商产业债基金?三年持续回报普通债券型明星基金奖《证券时报》
招商丰融基金?2016年度绝对收益明星基金奖《证券时报》
招商制造业转型基金?2016年度平衡混合型明星基金奖《证券时报》
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
贾成东
本基金基金经理
2017-06-29
-
9
男,理学硕士。2008年加入国泰基金管理有限公司,先后任宏观策略研究员、基金经理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任投资管理四部副总监兼招商安达保本混合型证券投资基金、招商安盈保本混合型证券投资基金、招商行业精选股票型证券投资基金及招商优质成长混合型证券投资基金基金经理。
付斌
本基金基金经理
2017-06-01
-
9
男,理学硕士。2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员,2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员,2014年3月加入招商基金管理有限公司,曾任投资管理四部助理基金经理,协助基金经理进行组合管理,曾任招商安盈保本混合型证券投资基金及招商安达保本混合型证券投资基金基金经理,现任投资管理四部总监助理兼招商先锋证券投资基金及招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
孙振峰
离任本基金基金经理
2016-01-20
2017-06-01
13
男,经济学博士。2004年加入银河基金管理有限公司,曾任研究部研究员、股票投资部基金经理助理、基金经理;2011年加入华夏基金管理有限公司,曾任股票投资部基金经理;2015年8月加入招商基金管理有限公司,曾任招商中小盘精选混合型证券投资基金、招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)及招商盛达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
王忠波
离任本基金基金经理
2014-06-13
2017-01-07
17
男,博士,高级会计师。曾就职于山东省财政厅、山东证券有限责任公司及山东资产管理公司。2000年5月起加入深圳证券交易所,从事证券研究工作。2002年6月加入银河基金管理有限公司,历任研究部宏观策略与行业研究员、副总监、总监等职务,曾担任银河稳健证券投资基金、银河行业优选基金经理。2010年12月加盟国联安基金管理有限公司,任总经理助理兼研究总监职务。2014年4月加盟招商基金管理有限公司,曾任总经理助理、投资管理四部部门负责人兼招商行业领先混合型证券投资基金、招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)、招商行业精选股票型证券投资基金、招商移动互联网产业股票型证券投资基金及招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
基金管理人(以下简称“公司”)已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年,政策方面继续践行2016年底中央经济工作会议提出的从稳增长转向防风险和促改革,防风险放在更加重要的位置,供给侧结构性改革继续推进,在过剩领域市场化和行政去产能将继续深入推进。货币政策从宽松转向中性稳健,从加杠杆步入去杠杆周期,三四线房地产市场进入补库存阶段。海外市场方面,全球经济延续了今年以来企稳回升的势头,受到美欧政策更趋明朗、经济持续复苏等因素的推动,国际金融市场波动性下降。上半年代表新兴经济的创业板指数大幅跑输上证综指,创业板指数下跌7.34%,上证综指上涨2.86%。本基金在上半年一直维持中性仓位,调整了行业配置结构,年初超配家电和白酒并增加了业绩确定性较强的定制家具和消费电子板块的配置比例。
债券市场方面,年初受流动性偏紧以及强监管政策影响,债市经历了较大调整,但受到经济通胀出现下行拐点、央行货币投放短期改善流动性、金融监管压力有所缓和等因素的影响,6月开始债市止跌反弹。整体而言上半年债券市场收益率整体震荡上行,10年期国债收益率从去年末3.01%一度震荡上行至3.69%,收益率上行幅度接近70个BP,较去年收益率低位2.64%上行超过100个BP。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为3.89%,业绩比较基准收益率为10.24%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,经济增速预计经过一季度的高点之后将继续如期放缓,货币政策偏紧、利率上行的局面和金融去杠杆的基调很难发生根本性变化,在此背景下资本市场风险偏好或将进一步下降。海外方面,预计美欧经济将继续缓慢复苏,美联储再次升息加剧全球货币政策分化,需要密切关注人民币贬值和资本外流的压力。预计A 股市场将维持窄幅震荡的格局。
在海内外宏观经济、资本市场环境错综复杂的背景下,我们还将坚持从基本面的角度出发,结合中国经济的发展阶段,综合消费升级、产能收缩、产业升级等多维度因素,在继续超配家电、定制家具、食品饮料和消费电子板块股票的基础上,寻找业绩稳定增长的偏消费类公司并长期持有,以获取更好的收益并规避市场调整所带来的风险。
展望下半年债券市场,经过前期大幅调整,债券安全边际较前期有所增加,随着经济二次探底、货币政策维持稳健中性,利率债牛市拐点短期可能难以显现,更多是震荡走势,十年期国债收益率可能在3.3%-3.7%区间波动,但长期来看,债市正开始逐步具备配置价值。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策。另外,公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作;法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。
基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估值程序的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未进行利润分配。
管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
-
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
自2005年11月17日招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)(以下简称 “本基金”)成立以来,作为本基金的托管人,中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内,本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求,对基金管理人-招商基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期,本基金未进行分红,本托管人按照基金合同要求进行了严格审核,符合基金合同相关约定。
托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
由本基金管理人-招商基金管理有限公司编制,并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
资产负债表
会计主体:招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日:2017-06-30
单位:人民币元
资产
本期末
2017-06-30
上年度末
2016-12-31
资产:
银行存款
96,112,995.05
216,737,717.38
结算备付金
5,870,595.10
5,560,888.70
存出保证金
846,122.95
1,206,734.58
交易性金融资产
972,765,634.61
874,623,890.14
其中:股票投资
885,095,634.61
874,623,890.14
基金投资
-
-
债券投资
87,670,000.00
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
50,000,000.00
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
509,900.92
50,286.37
应收股利
-
-
应收申购款
25,427.11
37,944.23
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
1,126,130,675.74
1,098,217,461.40
负债和所有者权益
本期末
2017-06-30
上年度末
2016-12-31
负债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
49,744,532.74
2,181,303.45
应付赎回款
951,464.67
847,045.69
应付管理人报酬
1,295,254.11
1,410,741.73
应付托管费
215,875.69
235,123.66
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
1,463,993.89
2,471,610.30
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
180,711.24
260,881.30
负债合计
53,851,832.34
7,406,706.13
所有者权益:
-
-
实收基金
322,327,528.15
340,649,897.11
未分配利润
749,951,315.25
750,160,858.16
所有者权益合计
1,072,278,843.40
1,090,810,755.27
负债和所有者权益总计
1,126,130,675.74
1,098,217,461.40
注:报告截止日2017年6月30日,基金份额净值1.4399元,基金份额总额744,675,802.70份。
利润表
会计主体:招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)
本报告期:2017-01-01至2017-06-30
单位:人民币元
项目
本期
2017-01-01至2017-06-30
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
一、收入
55,883,161.58
-243,493,553.90
1.利息收入
1,316,316.16
833,405.51
其中:存款利息收入
685,816.53
833,405.51
债券利息收入
559,996.73
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
70,502.90
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-47,509,285.98
-195,592,255.46
其中:股票投资收益
-54,656,352.49
-198,432,552.12
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-29,649.56
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
7,176,716.07
2,840,296.66
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
102,060,212.68
-48,766,579.81
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
15,918.72
31,875.86
减:二、费用
15,730,432.67
17,619,987.47
1.管理人报酬
7,857,481.53
9,002,418.06
2.托管费
1,309,580.21
1,500,403.08
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
6,369,692.76
6,925,501.40
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
193,678.17
191,664.93
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
40,152,728.91
-261,113,541.37
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
40,152,728.91
-261,113,541.37
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)
本报告期:2017-01-01至2017-06-30
单位:人民币元
项目
本期
2017-01-01至2017-06-30
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
361,195,744.96
750,160,858.16
1,090,810,755.27
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
40,152,728.91
40,152,728.91
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-18,322,368.96
-40,362,271.82
-58,684,640.78
其中:1.基金申购款
6,250,058.53
13,613,948.46
19,864,006.99
2.基金赎回款
-24,572,427.49
-53,976,220.28
-78,548,647.77
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
322,327,528.15
749,951,315.25
1,072,278,843.40
项目
上年度可比期间
2016-01-01至2016-06-30
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
366,042,950.29
1,131,577,126.65
1,497,620,076.94
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
-261,113,541.37
-261,113,541.37
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-4,847,205.33
-12,028,977.99
-16,876,183.32
其中:1.基金申购款
14,077,005.71
32,166,264.00
46,243,269.71
2.基金赎回款
-18,924,211.04
-44,195,241.99
-63,119,453.03
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
361,195,744.96
750,160,858.16
1,090,810,755.27
本报告第6.1页至第6.4页财务报表由下列负责人签署;
基金管理人负责人:金旭 主管会计工作负责人:欧志明 会计机构负责人:何剑萍
注:此处为PDF文件中的章节数或者页数。
报表附注
基金基本情况
招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)( 原名招商优质成长股票型证券投资基金(LOF),以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]137号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为653,405,124.62份,经德勤华永会计师事务所有限公司验证,并出具了编号为德师报(验)字(05)第0044号验资报告。基金合同于2005年11月17日正式生效。本基金因自2007年7月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”),于2007年9月28日公告了修改后的基金合同。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)。本基金于2015年7月27日起更名为招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2005]第100号文审核同意,本基金67,790,448份基金份额于2005年12月9日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《招商基金管理有限公司关于招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)基金份额拆分比例的公告》,本基金管理人于2007年3月22日对本基金进行基金份额拆分。根据拆分前基金份额净值和公告的基金份额拆分比例计算公式,基金份额拆分比例为1:2.310328237(保留到小数点后9位),拆分后的基金份额净值为1.0000元。本基金注册登记机构于2007年3月23日对各基金份额持有人经重新计算的基金份额进行了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》,截至报告期末最新公告的基金合同及《招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票的主要投资对象是本基金的基金管理人认为具有良好盈利成长性,同时价值被市场低估的具有较高相对投资价值的股票。债券的主要投资对象是本基金的基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种,包括国债、金融债、企业(公司)债与可转换债等。基金的投资组合为:股票投资占基金资产的比例为75% - 95%,债券及现金投资比例为5% - 25%(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%)。本基金至少有80%以上的非现金基