基金管理人:兴全基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2017年8月29日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
兴全绿色投资混合(LOF)
场内简称
兴全绿色
基金主代码
163409
前端交易代码
163409
后端交易代码
163410
基金运作方式
上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日
2011年5月6日
基金管理人
兴全基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
413,993,986.92份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2011年7月7日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过挖掘绿色科技产业或公司,以及其他产业中积极履行环境责任公司的投资机会,力争实现当期投资收益与长期资本增值。
投资策略
本基金在大类资产配置上,采取定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估,动态优化资产配置。在运用“绿色投资筛选策略”的基础上,采用环境因子与公司财务等基本面因子相结合,进行综合评估筛选,对那些表现相对突出的公司予以优先考虑。
业绩比较基准
80%×沪深300指数+20%×中证国债指数
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
兴全基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
冯晓莲
郭明
联系电话
021-20398888
010-66105799
电子邮箱
fengxl@xqfunds.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4006780099,021-38824536
95588
传真
021-20398858
010-66105798
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.xqfunds.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日)
本期已实现收益
7,475,494.95
本期利润
-14,908,574.43
加权平均基金份额本期利润
-0.0345
本期基金份额净值增长率
-2.22%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.4997
期末基金资产净值
620,855,539.24
期末基金份额净值
1.500
注:1、上述财务指标采用的计算公式,详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
4.09%
0.94%
4.13%
0.54%
-0.04%
0.40%
过去三个月
-1.57%
0.81%
4.69%
0.50%
-6.26%
0.31%
过去六个月
-2.22%
0.72%
8.24%
0.46%
-10.46%
0.26%
过去一年
-0.20%
0.75%
12.71%
0.54%
-12.91%
0.21%
过去三年
52.61%
1.93%
59.49%
1.40%
-6.88%
0.53%
自成立以来
114.72%
1.57%
22.64%
1.23%
92.08%
0.34%
注:本基金业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×中证国债指数,在业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑:沪深300指数和中证国债指数具有较强的代表性。沪深300指数选择中国A股市场市值规模最大、流动性强和基本因素良好的300家上市公司作为样本股,充分反映了A股市场的行业代表性,描述了沪深A股市场的总体趋势,是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中证国债指数反映了交易所国债整体走势,是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算:
Return t =80%×(沪深300指数t / 沪深300指数t-1 -1)+20%×(中证国债指数t / 中证国债指数t-1 -1)
Benchmark t =(1+Return t)×(1+Benchmark t-1)-1
其中,t =1,2,3,…T,T表示时间截至日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、净值表现所取数据截至到2017年6月30日。
2、按照《兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,本基金建仓期为2011年5月6日至2011年8月5日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
兴全基金管理有限公司(成立时名为“兴业基金管理有限公司”,以下简称“公司”)经证监基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月,中国证监会批复(证监许可[2008]6号),同意全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V)受让公司股权并成为公司股东。2008年4月9日,公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后,公司注册资本由9800万元变更为人民币1.2亿元,其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008年7月,经中国证监会批准(证监许可[2008]888号),公司于2008年8月25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后,公司名称变更为“兴业全球基金管理有限公司”,注册资本增加为1.5亿元人民币,其中两股东出资比例不变。2016年12月28日,因公司发展需要,公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。
截止2017年6月30日,公司旗下管理着十八只基金,分别为兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全保本混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全稳益债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
杨岳斌
本基金基金经理
2014年12月8日
-
10年
工商管理硕士,历任招商银行总行营业部、公司银行部,兴全基金管理有限公司行业研究员、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
邹欣
研究部总监助理、本基金基金经理、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理
2017年6月29日
-
9年
金融学硕士,历任富国基金管理有限公司研究员,泰达宏利基金管理有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、兴全社会责任混合型证券投资基金基金经理助理。
注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。
2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计,从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年,A股整体先涨后跌,期间涨幅约1%,然而创业板指下跌约7%。股市对宏观经济的反映呈现为两轮模式,第一轮是聪明投资者,第二轮是趋势投资者。在趋势投资的市场中,风险偏好较高的时候风格极端,持股周期根据触发因素的时长而定。公募基金今年的关键在于对已有投资框架的坚信程度。
回顾2季度的操作,本基金处在调整期,降低换手率,注重精选个股,注重估值和成长性的匹配度,注重对核心持仓的跟踪以及逻辑的反思,注重对内需、消费行业、新能源汽车的研究和配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为-2.22%,业绩比较基准收益率为8.24%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前来看,我们认为政策影响的弹性正在衰竭,经济趋势投资的模式进入尾声。切换的时候投资具有一定难度,看长一些自下而上的消费线索会更有效。整体性的风险可能在于金融监管的变化。
本基金今年第三季度将积极调整持仓结构,密切关注主要因素的变化方向,在控制风险的原则下,力争降低波动,积极为投资者创造长期投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程,选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议,并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后,由IT人员或IT人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级,以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略,并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误;4、投资人员(包括基金经理)积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素,并就可能带来的影响提出建议和意见;5、监察稽核人员参与估值方案的制定,确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定,定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查,确保估值委员会决议的有效执行,负责基金估值业务的定期和临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具有3年以上相关工作经历,具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》、《兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》及其他相关法律法规的规定,本报告期内,本基金未实施利润分配,符合本基金基金合同的相关规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)的管理人——兴全基金管理有限公司在兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对兴全基金管理有限公司编制和披露的兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整
§6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日: 2017年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
38,055,810.04
23,584,950.47
结算备付金
-
374,410.01
存出保证金
200,254.43
327,345.53
交易性金融资产
586,474,668.47
655,105,432.21
其中:股票投资
553,418,168.47
613,168,432.21
基金投资
-
-
债券投资
33,056,500.00
41,937,000.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
425,373.25
827,077.27
应收股利
-
-
应收申购款
66,646.96
97,040.89
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
625,222,753.15
680,316,256.38
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
3,216,022.49
1,098,708.93
应付管理人报酬
758,409.09
1,189,223.73
应付托管费
126,401.52
198,203.95
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
92,337.17
528,197.83
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
174,043.64
57,496.03
负债合计
4,367,213.91
3,071,830.47
所有者权益:
实收基金
413,993,986.92
441,506,185.95
未分配利润
206,861,552.32
235,738,239.96
所有者权益合计
620,855,539.24
677,244,425.91
负债和所有者权益总计
625,222,753.15
680,316,256.38
注:报告截止日2017年6月30日,基金份额净值1.500元,基金份额总额413,993,986.92份。
6.2 利润表
会计主体:兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)
本报告期: 2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
一、收入
-8,473,853.33
-129,304,977.04
1.利息收入
717,920.13
1,548,212.12
其中:存款利息收入
128,967.30
397,483.33
债券利息收入
588,952.83
1,150,728.79
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
13,152,287.90
127,545,013.54
其中:股票投资收益
11,093,899.34
119,152,026.57
基金投资收益
-
-
债券投资收益
6,773.99
-84,432.21
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
2,051,614.57
8,477,419.18
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-22,384,069.38
-258,478,272.38
4. 汇兑收益 (损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
40,008.02
80,069.68
减:二、费用
6,434,721.10
12,410,399.19
1.管理人报酬
4,838,427.68
8,002,581.79
2.托管费
806,404.65
1,333,763.63
3.销售服务费
6.4.8.2.3
-
-
4.交易费用
596,491.96
2,880,672.71
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
193,396.81
193,381.06
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-14,908,574.43
-141,715,376.23
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-14,908,574.43
-141,715,376.23
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)
本报告期:2017年1月1日 至 2017年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
441,506,185.95
235,738,239.96
677,244,425.91
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
-14,908,574.43
-14,908,574.43
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-27,512,199.03
-13,968,113.21
-41,480,312.24
其中:1.基金申购款
27,021,251.17
13,673,875.85
40,695,127.02
2.基金赎回款
-54,533,450.20
-27,641,989.06
-82,175,439.26
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
413,993,986.92
206,861,552.32
620,855,539.24
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
747,582,040.08
520,952,320.71
1,268,534,360.79
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
-141,715,376.23
-141,715,376.23
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
37,399,860.77
15,875,314.96
53,275,175.73
其中:1.基金申购款
93,709,860.47
39,387,008.69
133,096,869.16
2.基金赎回款
-56,309,999.70
-23,511,693.73
-79,821,693.43
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
784,981,900.85
395,112,259.44
1,180,094,160.29
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______兰荣______ ______庄园芳______ ____詹鸿飞____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) (原名兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF),以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]241号《关于核准兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)募集的批复》的核准,由兴全基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集,基金合同于2011年5月6日正式生效,首次设立募集规模为2,022,398,091.00份基金份额。本基金为契约型上市开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为兴全基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金于2015年8月7日起更名为兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)。
本基金投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
本基金为混合型基金,股票投资比例为基金资产的60%-95%,其中,符合绿色投资理念的股票合计投资比例不低于股票资产的80%;债券投资比例为基金资产的5%-40%,其中本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×中证国债指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.4.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.4.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人