兴全基金管理有限公司
兴全商业模式优选
混合型证券投资基金(LOF)
托管协议
光银托管2012J004
基金管理人:兴全基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
目 录
第一部分 基金托管协议当事人 ...................................................................................... 3
第二部分 基金托管协议的依据、目的、原则和解释 .................................................. 4
第三部分 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .............................................. 5
第四部分 基金管理人对基金托管人的业务核查 ........................................................ 11
第五部分 基金财产的保管 ............................................................................................ 12
第六部分 指令的发送、确认及执行 ............................................................................ 15
第七部分 交易及清算交收安排 .................................................................................... 18
第八部分 基金资产净值计算和会计核算 .................................................................... 23
第九部分 基金收益分配 ................................................................................................ 29
第十部分 基金的信息披露 ............................................................................................ 30
第十一部分 基金费用 .................................................................................................... 32
第十二部分 基金份额持有人名册的保管 .................................................................... 34
第十三部分 基金有关文件档案的保存 ........................................................................ 35
第十四部分 基金管理人和基金托管人的更换 ............................................................ 36
第十五部分 禁止行为 .................................................................................................... 39
第十六部分 托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ............................................ 40
第十七部分 违约责任 .................................................................................................... 42
第十八部分 争议的处理和适用的法律 ........................................................................ 43
第十九部分 托管协议的效力 ........................................................................................ 44
第二十部分 其他事项 .................................................................................................... 45
第二十一部分 托管协议的签订 .................................................................................... 46
鉴于兴全基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责
任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,拟募集发行
兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF);
鉴于中国光大银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银
行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
鉴于兴全基金管理有限公司拟担任兴全商业模式优选混合型证券投资基金
(LOF)的基金管理人,中国光大银行股份有限公司拟担任兴全商业模式优选混合
型证券投资基金(LOF)的基金托管人;
为明确兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)的基金管理人和基金托
管人之间的权利义务关系,特制订本托管协议;
除非另有约定,《兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》(以
下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义;若有抵触
应以基金合同为准,并依其条款解释。
第一部分 基金托管协议当事人
一、基金管理人
名称:兴全基金管理有限公司
住所:上海市黄浦区金陵东路368号
邮政编码:200122
法定代表人:兰荣
设立日期: 2003年9月30日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[2003]100号
组织形式:有限责任公司
注册资本: 1.5亿元人民币
存续期限:持续经营
联系电话:(021)58368998
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务。
二、基金托管人
名称:中国光大银行股份有限公司
办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
邮政编码:100033
法定代表人:唐双宁
成立日期:1992年8月19日
批准设立机关:中国人民银行
组织形式:股份有限公司
注册资本:404.3479亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办
理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;
从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代
理保险业务;提供保管箱服务;经中国人民银行和国家外汇管理局批准的其他业务。
第二部分 基金托管协议的依据、目的、原则和解释
一、订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以
下简称“《基金法》”) 《证券投资基金运作管理办法》(以下称“《运作办法》”)、《证
券投资基金信息披露管理办法》(以下称“《信息披露管理办法》”)、《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法律法规、《兴全商业模式优选混合型
证券投资基金(LOF)基金合同》( 以下称“基金合同”)及其他有关规定制订。
二、订立托管协议的目的
订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投
资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职
责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
三、订立托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人
合法权益的原则,经协商一致,签订本协议。
四、解释
除非文义另有所指,本托管协议的所有术语与基金合同的相应术语具有相同含
义。
第三部分 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
一、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、
投资对象进行监督。
基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托
管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基金托管人运用相关技术系统,
对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义
的事项进行核查。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票
(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、
银行存款(包括活期存款和定期存款)等货币市场工具、权证、资产支持证券以及
经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规
定)。
本基金的投资组合比例为:
本基金为混合型基金,股票投资比例为基金资产的60%-95%,其中,符合商业
模式优选投资理念的股票合计投资比例不低于股票资产的80%;债券、中期票据、
货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金
融工具(但需符合中国证监会的相关规定)投资比例为基金资产的5%-40%,其中
本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其
中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范
围会做相应调整。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,本基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
二、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融
资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
1、本基金股票投资比例为基金资产的60%-95%;债券、货币市场工具、权证、
资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国
证监会的相关规定)投资比例为基金资产的5%-40%;
2、保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其
中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
3、本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
4、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的
10%;
5、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
6、本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
7、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值
的0.5%;
8、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资
产净值的10%;
9、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
10、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产
支持证券规模的10%;
11、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,
不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
12、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金
持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告
发布之日起3个月内予以全部卖出;
13、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
14、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的40%;
15、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合本条规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资;
16、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定
期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票
的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,
不得超过该上市公司可流通股票的30%;
17、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开
展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一
致;
18、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
除上述第2、12、15、17项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变
动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上
述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金在履行适当程
序后投资不再受相关限制。
三、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第
十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。
基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行
监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人
应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司
名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易
名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁
止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻止该
关联交易的发生,如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金
托管人有权向中国证监会报告。
四、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参
与银行间债券市场进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准
的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对
手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债
券市场选择交易对手。基金托管人事后监督基金管理人是否按事前提供的银行间债
券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手
名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结
算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行
间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对
手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交
易,并承担交易对手不履行合同造成的损失。若未履约的交易对手在基金管理人确
定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失
先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成
交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约
定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托
管人不承担由此造成的任何损失和责任。
五、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资流通
受限证券进行监督。
1、基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的
紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有
关法律法规规定。
2、流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股
票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包
括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易
中的质押券等流通受限证券。
本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券,且限于由中国证券登记
结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管的,并可在证
券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。
基金参与非公开发行证券的认购,不得预付任何形式的保证金,法律法规或中
国证监会另有规定的除外。
基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券,且锁定期不得超过本基金的剩
余期限。
3、在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、风
险控制等规章制度。基金管理人应当根据基金的投资风格和流动性的需要合理安排
流通受限证券的投资比例,并应避免基金出现流动性风险。基金投资非公开发行股
票,基金管理人还应提供流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资
流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之后,
基金管理人应至少于首次投资流通受限证券之前两个工作日将上述资料书面发至基
金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料
后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
4、在投资流通受限证券之前,基金管理人应按约定时间向基金托管人提供符合
法律法规要求的有关流通受限证券的信息,具体应当包括但不限于如下文件(依据
现实情况确不能取得的除外):拟发行证券主体的中国证监会批准文件、拟发行数量、
定价依据、锁定期、基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的
比例、已持有流通受限证券市值占基金资产净值的比例、划款账号、划款金额、划
款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资
指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间
进行审核。
基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积
极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎
回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供
足额现金确保基金的支付结算。对本基金因投资受限证券导致的流动性风险,基金
托管人不承担任何责任。
5、基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指
定媒体披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本
和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
6、基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人投资
流通受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以及其
他相关法律法规的有关规定,应及时通知基金管理人,并呈报中国证监会,同时采
取合理措施保护基金投资人的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、违规以
及违反《基金合同》、《托管协议》的投资指令不予执行,并立即通知基金管理人纠
正,基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同不得不执行时,基金托管人应向中
国证监会报告。
六、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值
计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分
配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
七、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法
律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知
基金管理人限期纠正。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面
通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托
管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时
改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管
理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托
管人应报告中国证监会。
八、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托
管协议对基金业务执行核查。
对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就
基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托
管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提
供相关数据资料和制度等。
九、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行
政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人。
十、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同
时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或
采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告
仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
第四部分 基金管理人对基金托管人的业务核查
一、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金
托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人
计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信
息披露和监督基金投资运作等行为。
二、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管
理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基
金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限
期纠正。
基金托管人收到通知后应在下一个工作日及时核对并以书面形式给基金管理人
发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定
期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托
管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管
理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
三、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同
时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取
拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不
改正的,基金管理人应报告中国证监会。
第五部分 基金财产的保管
一、基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产;
2、基金托管人应安全保管基金财产;
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与
独立;
5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金
财产,如有特殊情况双方可另行协商解决;
6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定
到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应
及时通知基金管理人采取措施进行催收。基金管理人未及时催收给基金财产造成损
失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失;
7、基金托管人应安全、完整地保管基金资产;未经基金管理人的正当指令,不
得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基金托管人实际有效控制下的实
物证券的损坏、灭失,基金托管人不承担责任。
8、资产托管人对因为资产管理人投资产生的存放或存管在资产托管人以外机构
的委托财产,或交由期货公司或证券公司负责清算交收的委托资产(包括但不限于
期货保证金账户内的资金、期货合约等)及其收益;由于该等机构或该机构会员单
位等本合同当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给委托财产造成的损
失等不承担责任。
除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财
产。
二、基金募集期间及募集资金的验资
1、基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立
并管理。
2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基
金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属
于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管专户,同时在规定时间内,
聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的
验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定
办理退款等事宜。
三、基金托管专户的开立和管理
1、基金托管人以基金的名义在其营业机构开设基金托管专户,保管基金的银行
存款。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金
收益、收取申购款,均需通过基金托管专户进行。本基金的银行预留印鉴由基金托
管人刻制、保管和使用。
2、基金托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任
何账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金托管专户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理机构的
其他有关规定。
四、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基
金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
2、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管
理和运用由基金管理人负责。
4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算
备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法
人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差
资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投
资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人
比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
五、银行间债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同
业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以本基金的名义在
中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进
行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间
债券市场债券回购主协议,基金托管人保管协议正本,基金管理人保存协议副本。
六、其他账户的开立和管理
在本托管协议签订日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》
约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理
人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。
该账户按有关规则使用并管理。
法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
七、基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保
管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司/深圳分公司