0.9922% 基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年三月三十日 §1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
中银策略混合
场内简称
中银策略
基金主代码
163805
交易代码
163805
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2008年4月3日
基金管理人
中银基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
571,338,691.54份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过运用“核心-卫星”投资策略，精选大盘蓝筹指标股和具备良好成长性的股票，在控制相对市场风险的前提下，追求中长期的稳定增值，在获取市场平均收益的基础上追求超额回报；通过基金资产在股票和债券之间的动态配置，以及基金股票资产在核心组合和卫星组合之间的动态配置，在严格的投资纪律和风险管理的约束下，谋求基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金采用双重资产配置策略。第一层为“自上而下”的资产类别配置策略，以确定基金资产在股票、债券和现金之间的比例。第二层以“核心－卫星”策略作为基金股票资产的配置策略，其中“核心”组合以沪深300指数的成份股和备选成份股为标的，精选50到100只股票构建核心股票组合，并控制核心组合相对于市场的风险；“卫星”组合则通过优选股票进行主动投资，追求超越市场平均水平的收益。
本基金根据不同的宏观经济形势，灵活地配置资产类别，同时根据股票市场的走势，动态地配置核心组合和卫星组合，将卫星组合低于业绩基准的风险控制在一个给定的范围内，并且充分发挥其获取超额收益的能力。
业绩比较基准
本基金股票投资部分的业绩比较基准为沪深300指数；债券投资部分的业绩比较基准为中证国债指数。本基金的整体业绩基准＝沪深300指数×75% + 中证国债指数×25%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
中银基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
薛文成
郭明
联系电话
021-38834999
010-66105799
电子邮箱
clientservice@bocim.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
021-38834788 400-888-5566
95588
传真
021-68873488
010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址
http://www.bocim.com
基金年度报告备置地点
上海市银城中路200号中银大厦26层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年
本期已实现收益
70,619,197.89
-79,608,502.17
1,035,179,757.00
本期利润
168,891,627.86
-144,237,545.64
888,605,673.68
加权平均基金份额本期利润
0.2909
-0.2492
1.1969
本期基金份额净值增长率
27.04%
-14.44%
63.54%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
0.3809
0.1786
0.9804
期末基金资产净值
788,977,408.85
665,933,430.36
981,022,160.49
期末基金份额净值
1.3809
1.1786
1.9804
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
10.00%
1.27%
3.80%
0.60%
6.20%
0.67%
过去六个月
15.67%
1.02%
7.33%
0.52%
8.34%
0.50%
过去一年
27.04%
0.85%
15.50%
0.48%
11.54%
0.37%
过去三年
77.77%
1.70%
13.95%
1.26%
63.82%
0.44%
过去五年
154.37%
1.55%
50.37%
1.16%
104.00%
0.39%
自基金合同生效起至今
224.11%
1.44%
26.88%
1.30%
197.23%
0.14%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中银动态策略混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2008年4月3日至2017年12月31日)
/
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一部分（二）的规定，即本基金投资组合中，股票投资的比例范围为基金资产的60%－95%；债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为0－40%；其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，持有权证的市值不超过基金资产净值的3%。对于中国证监会允许投资的创新金融产品，将依据有关法律法规进行投资管理。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银动态策略混合型证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
/
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2017年
0.900
26,188,350.83
24,567,719.14
50,756,069.97
-
2016年
5.000
148,713,751.95
97,322,030.52
246,035,782.47
-
2015年
1.400
93,189,377.96
30,254,851.19
123,444,229.15
-
合计
7.300
268,091,480.74
152,144,600.85
420,236,081.59
-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
截至2017年12月31日，本管理人共管九十二只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略混合型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证100指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF）、上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长混合型证券投资基金、中银信用增利债券型证券投资基金、中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)、中银主题策略混合型证券投资基金、中银保本混合型证券投资基金、中银理财14天债券型证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、中银理财7天债券型证券投资基金、中银理财30天债券型证券投资基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金、中银消费主题混合型证券投资基金、中银美丽中国混合型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）、中银新回报混合型证券投资基金、中银互利分级债券型证券投资基金、中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、中银优秀企业混合型证券投资基金、中银活期宝货币市场基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、中银健康生活混合型证券投资基金、中银聚利分级债券型证券投资基金、中银薪钱包货币市场基金、中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金、中银新经济灵活配置混合型证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金、中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金、中银新动力股票型证券投资基金、中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金，中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金、中银智能制造股票型证券投资基金、中银互联网+股票型证券投资基金、中银国有企业债债券型证券投资基金，中银新财富灵活配置混合型证券投资基金，中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金，中银战略新兴产业股票型证券投资基金，中银机构现金管理货币市场基金，中银美元债债券型证券投资基金（QDII）、中银稳进保本混合型证券投资基金、中银宝利灵活配置混合型证券投资基金、中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金、中银珍利灵活配置混合型证券投资基金、中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金、中银益利灵活配置混合型证券投资基金、中银裕利灵活配置混合型证券投资基金、中银合利债券型证券投资基金、中银腾利灵活配置混合型证券投资基金、中银永利半年定期开放债券型证券投资基金、中银季季红定期开放债券型证券投资基金、中银宏利灵活配置混合型证券投资基金、中银颐利灵活配置混合型证券投资基金、中银丰利灵活配置混合型证券投资基金、中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金、中银睿享债券型证券投资基金、中银悦享定期开放债券型证券投资基金、中银丰润定期开放债券型证券投资基金、中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金、中银广利灵活配置混合型证券投资基金、中银润利灵活配置混合型证券投资基金、中银锦利灵活配置混合型证券投资基金、中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金、中银理财90天债券型证券投资基金、中银丰庆定期开放债券型证券投资基金、中银富享债券型证券投资基金、中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金、中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中银如意宝货币市场基金、中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金、中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金、中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金、中银金融地产混合型证券投资基金、中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银量化价值混合型证券投资基金、中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金、中银利享定期开放债券型证券投资基金、中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金，同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
邬炜
本基金的基金经理、中银价值基金基金经理、中银健康生活基金基金经理、中银互联网+基金基金经理、中银瑞利基金基金经理
2015-05-29
-
7
中银基金管理有限公司副总裁（VP）,数量经济学硕士。2010年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、专户投资经理。2015年3月至今任中银价值基金基金经理，2015年5月至今任中银策略基金基金经理，2015年5月至2016年11月任中银健康生活基金基金经理，2015年8月至今任中银互联网+基金基金经理，2016年11月至今任中银瑞利基金基金经理。具有7年证券从业年限。具备基金从业资格。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。
本报告期内，本公司通过对公司管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，并对连续四个季度的不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
1. 宏观经济分析
2017年，全球经济稳定复苏，主要经济体经济走势均出现回升，全球货币政策逐渐退出宽松。具体情况来看，美国经济表现整体强势，经济景气不断提升，制造业PMI指数从2016年末的54.5大幅上升至59.3水平，通胀达到 2%的长期均衡水平，就业持续改善，失业率从4.7%进一步下降至4.1%左右，美联储全年加息三次并公布缩表计划，货币政策逐步收紧。欧元区经济持续复苏，制造业PMI指数从54.9上升至60.6，CPI同比增速稳定至1.3%左右。日本经济从下半年开始小幅复苏，PMI指数从2016年末的52.4上升至54.1，通胀回暖，就业改善，失业率从3.1%降至2.8%。
国内经济方面，在国内外需求复苏影响下，宏观经济保持韧性，经济结构出现重大变革，推进供给侧结构性改革。2017 年 GDP 实际同比增长 6.9%，较2016年提升0.2个百分点。通胀总体处于低位，CPI 同比增长 1.6%，PPI 从年初的6.9%回落到年末的 4.9%。从经济增长动力来看，基础设施投资建设和出口对经济增长贡献较多，基建投资同比增长约 14%，美元计价出口增速大幅回升至11%以上。政策方面，央行货币政策稳健中性，实际操作中性偏紧，抑制资产泡沫，防范金融风险，推进金融去杠杆，全年 M2 同比增长 8.2%，社会融资规模同比增长12%，新增人民币贷款 13.5万亿元。
2. 市场回顾
2017年股票市场震荡上行。期间，市场依然呈现出较大的分化，消费行业表现突出，周期行业出现阶段性机会，TMT行业和中小市值公司跌幅较大。具体来看，全年上证综指上涨6.21%，沪深300指数上涨21.41%，中小板指数上涨15.79%，创业板指数下跌11.06%。其中，食品饮料、家电、非银行金融、电子、银行等行业涨幅靠前，轻工制造、农林牧渔、国防军工、计算机、传媒等行业跌幅较大。
3. 运行分析
2017年基金积极把握市场的结构性机会，主要投资于景气向上的行业及龙头公司。整体来看，基金全年主要持续超配了食品饮料、家电、电子等行业，为组合贡献了超额收益。与此同时，基金也积极挖掘了其他细分行业中具备中长期成长潜力、且估值合理的优质个股。2017年本基金业绩表现好于比较基准。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金份额净值增长率为27.04%，同期业绩比较基准收益率为15.50%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年，全球经济进入普遍复苏阶段，美国经济继续温和扩张，通胀预期回升，欧洲日本经济持续复苏，全球主要经济体货币政策逐步正常化。但是，我们也需要注意到，鉴于对当前形势的综合判断，国内经济基本面下行压力是客观存在的。其一，国内经济已经经历了2年左右的复苏，存在短周期震荡调整的可能性。其二，去杠杆、补短板的政策导向。宏观政策保持定力，从追求增速向追求质量和效益的方向转变，注重于经济结构调整和金融风险防控，控制宏观杠杆率。货币政策保持中性，管住货币供给总闸门，保持货币信贷和社会融资规模合理增长，金融监管持续推进。
综合上述分析，我们对2018年股票市场的走势判断保持谨慎乐观，认为股票市场可能呈现震荡向上的走势，期间存在较好的结构性投资机会，但同时也需要注意防范阶段性调整的风险。一方面，我们将继续注重挖掘优质企业的中长期成长潜力所带来的经济价值增长，综合行业景气的中长期趋势、企业的持续成长能力以及估值情况等要素进行筛选；另一方面，我们也将重点挖掘受益于国家经济战略、以及产业政策改革的各领域的投资机会。
作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由研究部、风险管理部、基金运营部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场环境相适应的估值方法，基金运营部应征询会计师事务所、托管行的相关意见。公司按特殊流程改变估值技术时，导致基金资产净值的变化在0.25％以上的，应就基金管理人所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见，会计师事务所应对公司所采用的相关估值模型、假设、参数及输入的适当性发表审核意见，同时基金运营部按要求向公司信息披露部门提交临时公告，对外公布。另外，对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，比如《证券投资基金流通受限股票估值指引（试行）》的，应参照协会通知执行。可根据指引的指导意见，并经估值委员会审议，采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。
4.7.2本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.7.3定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同第十五部分基金的收益与分配相关约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%。以2017年基金的已实现收益为基准，本基金在本报告期内应分配的金额为108,819,358.66元。2018年1月16日本基金进行了第一次利润分配，向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利1.91元，分红总金额为108,639,792.17元，该次分配以2017年12月31日为收益分配基准日，属于2017年度利润分配事项。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对中银动态策略混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中银动态策略混合型证券投资基金的管理人——中银基金管理有限公司在中银动态策略混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中银动态策略混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为50,756,069.97元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中银基金管理有限公司编制和披露的中银动态策略混合型证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行资产托管部
§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师 徐艳 许培菁签字出具了安永华明（2018）审字第61062100_B05号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：中银动态策略混合型证券投资基金
报告截止日：2017年12月31日
单位：人民币元
资产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资产：
-
-
银行存款
149,635,751.55
141,733,384.85
结算备付金
2,764,582.58
4,705,897.97
存出保证金
592,377.66
305,659.07
交易性金融资产
673,034,002.26
547,902,511.29
其中：股票投资
621,047,958.27
498,127,511.29
基金投资
-
-
债券投资
51,986,043.99
49,775,000.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
48,139.17
应收利息
872,298.69
519,734.33
应收股利
-
-
应收申购款
297,285.94
20,066.49
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
827,196,298.68
695,235,393.17
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负债：
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短期借款
-
-
交易性金融负债
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-
衍生金融负债
-
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卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
34,431,335.49
26,489,707.59
应付赎回款
644,775.37
228,879.85
应付管理人报酬
1,006,942.61
851,523.89
应付托管费
167,823.78
141,920.68
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
1,718,276.90
1,500,478.23
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
249,735.68
89,452.57
负债合计
38,218,889.83
29,301,962.81
所有者权益：
-
-
实收基金
571,338,691.54
565,004,823.13
未分配利润
217,638,717.31
100,928,607.23
所有者权益合计
788,977,408.85
665,933,430.36
负债和所有者权益总计
827,196,298.68
695,235,393.17
注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.3809元，基金份额总额571,338,691.54份。
7.2 利润表
会计主体：中银动态策略混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
一、收入
191,562,853.16
-125,983,943.94
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