基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二〇二〇年四月
中银基金管理有限公司
BankofChinaInvestmentManagement
重要提示
本基金经中国证监会2010年8月19日证监许可[2010]1134号文核准募集。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于境外证券市场,基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。在投资本
基金前,投资者应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,
对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承
担基金投资中出现的各类风险。本基金的主要风险一是基金投资的一般风险,包括利率风险、信
用风险、交易结算风险、流动性风险等,二是全球投资的特殊风险,包括海外市场风险、汇率风
险、政治风险等,三是本基金特有的风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的
法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作
办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权
利和义务,应详细查阅基金合同
基金管理人保证本基金招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金招募说明书经中国证监
会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本更新招募说明书所载内容截止日2019年12月18日(本招募说明书中关于基金合同内容
变更事项的内容截止日为2019年10月24日;关于基金经理变更事项的内容截止日为2020年4
月2日),有关财务数据和净值表现截止日为2019年9月30日(财务数据未经审计)。本基金
托管人中国建设银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书中的财务指标、净值表现和投
资组合报告等内容。
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一、 基金合同生效日期
2011年3月3日
二、 基金的名称
中银全球策略证券投资基金(FOF)
三、 基金的类型
基金中基金(FOF)
四、 基金的投资目标
在通过全球化的资产配置和组合管理,实现组合资产的分散化投资,运用“核心-卫星”投资
策略,力争实现投资组合的收益最大化,严格遵守投资纪律,追求基金长期资产增值。
五、 基金的投资范围
本基金投资于全球证券市场中具有良好流通性的金融工具,包括在已与中国证监会签署双边
监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外公募基金(包括ETF),在已与
中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场公开发行和挂牌交易的股票,以
及债券、现金、货币市场工具、股指期货等用于组合避险或有效管理的金融衍生工具和中国证监
会允许本基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其它品种,基金
管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合为:本基金的基金投资不低于本基金资产的60%,现金和到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。
六、 基金的投资策略
(一) 投资策略
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1.资产配置策略
本基金在资产配置采用“双重配置”策略。第一层是大类资产类别配置.第二层是在权益型资
产内的核心组合和卫星组合的配置.权益型资产包括股票型基金和股票。本基金资产配置策略如
图1所示。
图1:中银全球策略基金(FOF)“双重”配置策略示意图
(1)大类资产配置——资产组合配置策略(AssetAllocation)
本基金在大类资产配置层面将贯彻“自上而下”的资产组合配置策略,通过分析全球宏观经济
环境和经济政策,借助基金管理人宏观经济量化的研究成果,分析和比较股票、债券和现金等大
类资产的预期风险收益特征,在有效控制风险的前提下,运用定性和定量相结合的方式确定基金
资产配置长期比例。
本基金同时关注宏观经济的动态变化和市场趋势,根据盈利增长,流动性,估值水平,投资
主体行为,市场情绪等因素进行综合判断,结合运用联储模型(FedModel)积极地调整各类资
产在投资组合中的比例,把握市场时机,力争实现投资组合的收益最大化。
(2)权益类资产配置——核心—卫星资产配置(Core-Satellite)
本基金在权益类资产投资方面采用“核心—卫星”资产配置.“核心—卫星”投资策略将组合资
产分成两部分:一部分为"核心"组合,该组合一般是运用低成本高流动性的指数型产品,有效低价
简单快速地实现全局跟踪,区域侧重,行业轮动和风格转换等策略,获得被投资市场和行业的平
均收益,合理有效地分配核心资产(AchieveBeta/region/sector/styleallocation);另一部分为"卫星"
组合,该组合一般采取灵活主动的投资策略,投资于各类主动化管理的基金或特定股票,力争追
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求投资超额收益(MaximizeAlpha)。“核心—卫星”资产配置将主动投资策略与被动投资策略结合起
来,充分发挥指数化投资低成本、快速简单,低非系统性风险和主动化投资获取超额收益可能的
优势,有效地实现区域配置,行业配置、投资风格转换和资产增值,利用"核心"组合和"卫星"组
合的低相关性进一步分散和控制投资风险,保证资本长期稳定增长。
本基金在权益类资产投资中,核心组合的投资比例不低于50%,卫星组合的比例不超过50%。
根据宏观经济环境、经济和产业周期,股票市场估值、市场投资主题和风格转换,以及市场整体的
波动水平,基金管理人将对核心—卫星之间的资产配置进行评估和调整。
2.核心投资策略
在核心组合中,本基金将主要投资于跟踪全球主要市场指数低成本的ETF等指数化投资工
具,以获得所投资市场和行业平均收益。
(1)实现核心投资策略具体步骤:
1)根据各主要资本市场和行业在基金业绩比较基准指数中的占比和权重,初步设定本基金
“核心”组合在各主要资本市场和行业的投资比例;
2)根据基金管理人对全球各区域及产业短、中、长期发展走势的分析和预期,调整“核心”
组合在各主要资本市场和行业的投资比例;
3)基金管理人在前述配置比例基础上,从投资品种库中选择代表性强,跟踪质量好、流动性
高和低费率ETF或指数型基金实现“核心”配置。
(2)精选指数型基金(包含ETF)保证核心投资策略的实现:本基金根据以下指标精选指
数型基金:
1)基金的长期表现和跟踪效率;
2)基金所跟踪指数和市场的代表性;
3)基金的流动性;
4)基金的费率;
5)基金管理团队的经验,长期表现和稳定性。
3.卫星投资策略
在卫星组合中,本基金将主要投资于主动化管理的股票型基金或股票,追求超越市场平均收
益。
(1)实现卫星投资策略具体步骤:
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1)本基金管理人深入研究全球范围内不同市场的有效性,区域增长,行业周期,投资风格和主
题等因素,寻找具有超额投资收益的市场或行业,分析基金投资此类市场和行业获得超额收益的
可行性,最终定位“卫星”策略投资的市场和行业.
2)根据“卫星”策略投资的市场和行业,本基金管理人从定性和定量两方面主动选择最优和
最有代表性的主动化管理的股票型基金和股票,在符合资产配置决策基础之上,结合投研团队的
研究分析成果,运用最优化技术实现“卫星”组合配置。
(2)实现卫星投资策略的投资手段:
1)主动化基金投资策略:定量和定性相结合的方式精选主动型基金
本基金首先挑选出业绩突出、评级优秀和流动性强的适选基金;然后运用基金分析评价体系
深入分析基金的业绩、投资风险、风格和技巧,根据分析结果再次精选基金确定备选基金;最后
综合评价备选基金的管理公司、投研团队、投资理念和投资流程等确定主动化管理基金。
I 定量分析确定适选基金
对于同类基金,本基金根据第三方评级机构(如晨星、理柏等)对基金的评级、基金风险调
整后的收益(IR,Sharpe)、基金的规模和流动性等一系列量化指标对基金进行初步筛选并确定适
选基金。
?? 深入定量分析确定备选基金:
运用基金分析评价体系,对适选基金进行表现分析、归因分析、风险分析和风格分析,再次
精选基金,保证备选基金业绩稳定、风险可控和投资风格一致。
-基金的表现分析(PerformanceAnalysis):分析并确认基金绝对和相对表现优于同类基金
平均水平;
-基金表现的归因分析(AttributionAnalysis):深入了解基金投资流程和分析管理人投资技
巧(择时和选股能力);
-基金的风险分析(RiskAnalysis):确认基金总体投资风险水平适当可控,分析风险的来源;
-基金的投资风格分析(StyleAnalysis):确认基金的投资风格与其宣称的投资风格相符并
长期保持一致。
???定性分析精选基金:
通过对每只备选基金进行电话会议、正式拜访和对其主要客户的问卷调查,在充分了解基金
管理公司、基金产品和投资团队的基础上,最终选择投研团队稳定、投研实力突出、风险内控制
度完备和长期可查业绩良好的基金。
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-基金公司(organization):公司历史、规模和管理者,股东结构、产品种类、竞争优势、
主要客户和法律纠纷;
-基金产品(fundinformation):成立时间、投资理念、费率水平、资产增长、客户分布状况
和投资限制等;
-投资流程(Investmentprocess):基金决策机制、业绩增长模式(依靠人员还是依靠流程)、
投资人员和研究人员的权责划分、研究优势、信息来源和独立研究机构和卖方机构研究支持
等;
-投资团队(Investmentteam):团队结构和稳定性、成员职责和从业经历、团队的绩效评价
体系和备选基金的基金经理管理其它基金的状况;
-风险控制(Riskcontrol):公司风控体系、流程、员工风险意识、风险事故汇报路径和重
大事件的应急处理方案。
2)股票投资策略:从下至上重视公司基本面,应用合理的价格投资成长的理论,精选投资股
票。
在股票投资方面,本基金对蓝筹股和具有“中国概念”的上市公司进行分散投资,既可分享中
国经济高速增长带来的收益,又可更好地分散单一国家风险.在股票选择方面,本基金采用从下至
上重视基本面的方式,首先根据量化指标构建初选股票池,然后应用以合理的价格投资成长的理论
(GARPtheory)对备选股票再次筛选,最后对每只入选股票进行精选.
建立初选股票池:根据公司增长性、估值水平指标、盈利质量、价格趋势,规模,流动性,分
析师的市场预测等一系列量化指标对股票进行初步筛选,建立初选股票池。
应用以合理的价格投资成长的理论(GARPtheory)对备选股票再次筛选:
一味强调价值可能会落入价格陷阱(ValueTrap),过分追求成长可能会带来收益的不稳定。
本基金专注于在价值和成长之间寻找投资机会,应用GARPtheory,从初选股票池中选择那些具有
价值优势又有良好发展前景的公司。市赢率和增长之间的比率(PEGratio)是我们考虑的重要指
标。
精选入选股票:对每只入选股票进行严格的基本面分析,选择具备良好的产业前景、雄厚的
企业竞争力、持续的增长潜力、稳健的财务品质、健康的公司治理结构、市场估值合理的上市公
司股票进行投资。
4.债券投资策略
本基金将采取自上而下的宏观基本面分析与自下而上的微观层面分析相结合的投资管理决
策策略,将科学、严谨、规范的投资原则贯穿于研究分析、资产配置等投资决策全过程。在认真
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研判全球宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,根据一级资产配置策略动态调整大类
金融资产比例;在充分论证债券市场全球宏观环境和仔细分析利率走势基础上,充分借助外方股
东强大的固定收益证券投资管理能力,借鉴其固定收益市场投资策略报告,依次通过平均久期配
置策略、利差策略、期限结构配置策略及类属配置策略自上而下完成组合构建。在投资实践过程
中,本基金将灵活运用收益率曲线配置策略、跨市场套利策略、跨品种套利策略等积极的战术投
资策略,发现、确认并利用资产定价偏离或市场不平衡等来实现投资组合的增值。本基金在整个
投资决策过程中将认真遵守投资纪律并有效管理投资风险。
5.金融衍生品投资策略
本基金在金融衍生品的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则。在进行金融衍生品
投资时,将在对这些金融衍生品对应的标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合数量化定
价模型,确定其合理内在价值,从而构建避险、套利或其它适当目的交易组合,并严格监控这些
金融衍生品的风险。本基金使用金融衍生品投资不得用于投机以及放大交易,同时须严格遵守法
律法规的其他要求。
(二) 投资决策依据和流程
1、投资决策依据
(1)本基金投资遵循国家有关法律法规和本基金合同等的有关规定,依法决策是本基金进
行投资的前提;
(2)全球宏观经济、各区域经济体发展趋势、各国宏观政策取向和微观经济运行环境以及
证券市场走势是本基金投资决策的基础;
(3)QDII研究团队包括宏观分析师、股票分析师、基金分析师、债券分析师和数量分析师,
其分别完成其相应的研究报告,为投资策略提供依据;
(4)投资风险管理团队对于投资组合风险评估的报告和建议。投资团队在充分权衡投资对
象的收益和风险的前提下,做出投资决策,是本基金维护投资者利益的重要保障;
(5)团队投资方式。本基金在QDII投资决策委员会领导下,由基金管理人组成投资团队,
通过投资团队的共同努力与分工协作,由基金经理具体执行投资计划,争取良好投资业绩。
2、投资决策机制
本基金的投资决策机制是:在QDII投资决策委员会授权范围内,实行投资总监领导下的基
金经理负责制。
(1)QDII投资决策委员会:投资决策委员会每月开会一次,根据投资绩效评估报告和风险与
回报评价等资料,在充分讨论全球、区域和国家宏观经济、产业经济以及固定收益市场的基础上,
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评估并审核资产配置方案和投资建议,确定核心投资对象、范围和禁止投资的事项,决定投资策
略等重大投资事项;
(2)QDII基金经理:根据投资决策委员会的决议,负责基金投资组合的计划、实施、跟踪、
调整和日常管理等。
在投资过程中,QDII投资决策委员会、QDII基金经理和投资队伍各职能小组的工作关系参
见图2:
图2:QDII投资决策机制和投资管理流程
3、投资流程
(1)研究分析:该部分主要由QDII研究团队完成.通过内部调研和参考外部研究报告,对宏观
经济,区域经济,行业和市场走势提出研究报告并对资产配置、备选基金,股票和债券提出建议;建立
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并运用预测模型和风险管理模型测算组合预期收益风险;搜集整理历史数据,模拟测试和论证新投
资方法,策略和模型.
(2)投资策略:QDII投资决策委员会依据各项研究结果定期对资产长期战略配置,短期调整,
及核心—卫星资产配置进行决策,审定月/季投资业绩分析报告,对整体战略和主要投资原则进行
评估和调整.
(3)组合构建:基金经理依据投资决策委员会的决定和研究分析结果,结合自身对证券市场的
分析判断,运用风险管理模型合理配置大类资产和核心—卫星资产配置,建立投资组合方案.
(4)交易执行:基金经理根据基金投资组合方案向交易部下达交易指令.交易员在确认交易指
令无误后将交易指令发送给境外全球交易平台或选定的证券经纪商.交易结束后,交易员负责打
印当日的交易指令成交单,QDII基金经理和交易部总经理分别签字后归档保存.
(5)风险绩效评价:风险管理团队负责本基金的风险绩效评价.风险绩效评价分为事前风险监
控和事后归因分析.事前风险监控主要是监控重要风险指标,有效控制组合风险.主要监控指标包
括事前跟踪误差(Ex-anteTrackingerror),绝对风险(Totalrisk),系统风险指标(Beta)、非系统风险指
标(Specificrisk)、风险调整后的绩效指标(IR,SHARPE).事后归因分析对资产配置,行业配置,
风格选择,基金,股票和债券选择等因素对整体业绩的贡献进行分析。该评估结果将及时反馈给基
金经理,为其调整投资风险,调整资产配置和个股个券提供依据。
(6)组合调整:根据风险绩效评价和市场环境变化,基金经理对投资组合中的资产配置和个股
个券进行调整。
七、 基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:60%×MSCI所有国家世界指数(MSCIAllCountryWorldIndex)
+40%×美国3月政府债券(US3-MonthT-Bills)收益率。
摩根士丹利资本国际指数(MSCI)是摩根士丹利资本国际公司主持开发的一系列全球性证
券市场指数,是全球投资组合经理作为投资基准最为广泛应用的指数,目前有2000多家国际机
构投资者采用MSCI指数作为基准。
摩根士丹利资本国际公司所有国家世界指数(MSCIACWorldIndex)涵盖48个国家地区市
场,约2400只股票,其中新兴市场占有大约12%的权重,美洲市场的权重约为50%,欧洲市场
权重约为25%,亚洲市场权重约为20%,金融、信息、能源和工业板块在指数中的权重较大,
均超过10%。指数可以代表其所覆盖市场约平均85%的市场份额。
本基金采取60%的摩根士丹利资本国际公司所有国家世界指数与40%美国3月政府债券收
益率之和作为基金的投资业绩比较基准。指标范围已涵盖全球主要市场,包含48个国家地区市
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场,充分反映全球股市综合表现,是市场中兼具代表性与权威性的指数。该基准不但涵盖了几乎
整个全球市场,同时也是反映全球经济成长的良好指标。
如果今后法律法规发生变化,或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或者
有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金
业绩基准的指数时,经与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较
基准并及时公告。
八、 基金的风险收益特征
本基金为基金中基金,预期风险与收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于全球股票
型基金。
九、 基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定,于2020年1月10日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2019年9月30日,本报告所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额 (人民币元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 13,342,799.13 28.78
其中:普通股 13,342,799.13 28.78
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资 28,971,921.35 62.50
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
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权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,999,753.63 8.63
8 其他各项资产 42,562.19 0.09
9 合计 46,357,036.30 100.00
2、报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
美国 9,600,128.50 20.84
香港 2,899,100.71 6.29
法国 843,569.92 1.83
合计 13,342,799.13 28.96
3、报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 5,283,377.22 11.47
信息技术 4,072,881.42 8.84
日常消费品 1,859,754.83 4.04
工业 1,081,941.51 2.35
通信服务 582,806.96 1.27
金融 462,037.19 1.00
合计 13,342,799.13 28.96
注:由管理人与托管人协商确认,采用国际通用的具有权威性的行业分类标准。
4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证 券市场 所属国家 (地区) 数量 (股) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
1 MICROSOFT CORP 微软 MSFT US 纳斯达克交易所 美国 1,400 1,376,683.40 2.99
2 FERRARI NV 法拉利 RACE US 纽约证券交易所 美国 1,150 1,253,342.64 2.72
3 MASTERCARD INC - A 万事达股份有限公 MA US 纽约证券交易所 美国 600 1,152,472.47 2.50
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司
4 McDonald's Corp 麦当劳 MCD US 纽约证券交易所 美国 700 1,063,035.65 2.31
5 COSTCO WHOLESALE CORP 好市多批发 COST US 纳斯达克交易所 美国 500 1,018,886.61 2.21
6 Starbucks Corp 星巴克 SBUX US 纳斯达克交易所 美国 1,600 1,000,617.31 2.17
7 SUNNY OPTICAL TECH 舜宇光学科技 2382 HK 香港证券交易所 香港 9,000 935,420.79 2.03
8 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI LVMH集团公司 MC FP 泛欧证券交易所 法国 300 843,569.92 1.83
9 YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 颐海国际 1579 HK 香港证券交易所 香港 20,000 840,868.22 1.83
10 LI NING CO LTD 李宁 2331 HK 香港证券交易所 香港 30,000 608,997.91 1.32
5、报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
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本基金本报告期末未持有金融衍生品。
9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 (人民币元) 占基金资产净值比例(%)
1 MARKET VECTORS GOLD MINERS ETF基金 契约型开放式 SSgA Funds Management Inc 3,040,922.63 6.60
2 TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR ETF基金 契约型开放式 SSgA Funds Management Inc 2,847,903.19 6.18
3 PIMCO ACTIVE BOND EXCHANGE-T ETF基金 契约型开放式 Pacific Investment Management Co LLC 2,310,716.43 5.02
4 VANGUARD INTERMEDIATE-TERM T ETF基金 契约型开放式 Vanguard Group Inc/The 2,310,596.19 5.02
5 VANGUARD UTILITIES ETF ETF基金 契约型开放式 Vanguard Group Inc/The 2,235,248.59 4.85
6 VANGUARD LONG-TERM BOND ETF ETF基金 契约型开放式 Vanguard Group Inc/The 2,178,523.93 4.73
7 VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR ETF基金 契约型开放式 Van Eck Associates Corp 1,937,967.53 4.21
8 VANGUARD INTERMEDIATE-TERM B ETF基金 契约型开放式 Vanguard Group Inc/The 1,867,245.60 4.05
9 SPDR S&P 500 ETF TRUST ETF基金 契约型开放式 SSgA Funds Management Inc 1,679,219.63 3.65
10 SPDR GOLD TRUST ETF基金 契约型开放式 World Gold Trust Services LLC 1,473,320.43 3.20
10、投资组合报告附注
(1)本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
(2)本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
(3)其他资产构成
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序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 24,735.20
4 应收利息 452.99
5 应收申购款 17,374.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 42,562.19
(4)期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
(6)投资组合报告附注的其他需要说明的事项
由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十、 基金的业绩
本基金在业绩披露中将采用全球投资表现标准(GIPS)。GIPS是一套确保公司表现得到公
平报告和充分披露的投资表现报告道德标准。
1、在业绩表述中采用统一的货币;
2、按照GIPS的相关规定和标准进行计算;
3、如果GIPS的标准与国内现行要求不符时,同时公布不同标准下的计算结果,并说明其差
异;
4、对外披露时,需要注明业绩计算标准是符合GIPS要求的。
基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在
做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2011年3月3日,并经基金托管人复核。本基金合同生效日以来基金投
资业绩与同期业绩比较基准表现的比较如下表所示:
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①﹣③ ②﹣④
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2011年3月3日(基金合同生效日)至2011年12月31日 -17.10% 1.04% -7.20% 0.87% -9.90% 0.17%
2012年1月1日至2012年12月31日 4.46% 0.82% 8.0