-1.5645% 基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十九日
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
中银沪深300等权重指数（LOF）
场内简称
中银300E
基金主代码
163821
交易代码
163821
基金运作方式
上市契约型开放式
基金合同生效日
2012年5月17日
基金管理人
中银基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
23,267,591.99份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2012年7月13日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为指数型基金，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数相似的回报。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。
投资策略
本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金力求基金净值收益率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。
业绩比较基准
沪深300等权重指数收益率×95% +同期银行活期存款利率×5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
中银基金管理有限公司
招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
薛文成
张燕
联系电话
021-38834999
0755-83199084
电子邮箱
clientservice@bocim.com
yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
021-38834788 400-888-5566
95555
传真
021-68873488
0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址
http://www.bocim.com
基金半年度报告备置地点
上海市银城中路200号中银大厦26层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）
本期已实现收益
424,360.79
本期利润
1,247,733.50
加权平均基金份额本期利润
0.0507
本期基金份额净值增长率
3.74%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017年6月30日)
期末可供分配基金份额利润
0.4719
期末基金资产净值
34,247,790.52
期末基金份额净值
1.472
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
4.40%
0.56%
4.41%
0.57%
-0.01%
-0.01%
过去三个月
1.03%
0.63%
1.15%
0.64%
-0.12%
-0.01%
过去六个月
3.74%
0.58%
4.37%
0.59%
-0.63%
-0.01%
过去一年
7.92%
0.70%
8.62%
0.71%
-0.70%
-0.01%
过去三年
60.17%
1.81%
63.15%
1.77%
-2.98%
0.04%
自基金合同生效起至今
47.20%
1.58%
35.45%
1.57%
11.75%
0.01%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012年5月17日至2017年6月30日）
/
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三部分（三）的规定，即本基金投资于沪深300等权重指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，除股票以外的其他资产占基金资产的比例为5%-10%，其中权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于2004年8月12日正式成立，由中银国际和美林投资管理合资组建（2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并，合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”）。2007年12月25日，经中国证券监督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市，注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有83.5％的股权，贝莱德投资管理拥有16.5％的股权。截至2017年6月30日，本管理人共管理八十五只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略混合型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证100指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF）、上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长混合型证券投资基金、中银信用增利债券型证券投资基金、中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)、中银主题策略混合型证券投资基金、中银保本混合型证券投资基金、中银理财14天债券型证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、中银理财7天债券型证券投资基金、中银理财30天债券型证券投资基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金、中银消费主题混合型证券投资基金、中银美丽中国混合型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）、中银新回报混合型证券投资基金、中银互利分级债券型证券投资基金、中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、中银优秀企业混合型证券投资基金、中银活期宝货币市场基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、中银健康生活混合型证券投资基金、中银聚利分级债券型证券投资基金、中银薪钱包货币市场基金、中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金、中银新经济灵活配置混合型证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金、中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金、中银新动力股票型证券投资基金、中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金，中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金、中银智能制造股票型证券投资基金、中银互联网+股票型证券投资基金、中银国有企业债债券型证券投资基金，中银新财富灵活配置混合型证券投资基金，中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金，中银战略新兴产业股票型证券投资基金，中银机构现金管理货币市场基金，中银美元债债券型证券投资基金（QDII）、中银稳进保本混合型证券投资基金、中银宝利灵活配置混合型证券投资基金、中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金、中银珍利灵活配置混合型证券投资基金、中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金、中银益利灵活配置混合型证券投资基金、中银裕利灵活配置混合型证券投资基金、中银合利债券型证券投资基金、中银腾利灵活配置混合型证券投资基金、中银永利半年定期开放债券型证券投资基金、中银季季红定期开放债券型证券投资基金、中银宏利灵活配置混合型证券投资基金、中银颐利灵活配置混合型证券投资基金、中银丰利灵活配置混合型证券投资基金、中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金、中银睿享债券型证券投资基金、中银悦享定期开放债券型证券投资基金、中银丰润定期开放债券型证券投资基金、中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金、中银广利灵活配置混合型证券投资基金、中银润利灵活配置混合型证券投资基金、中银锦利灵活配置混合型证券投资基金、中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金、中银理财90天债券型证券投资基金、中银丰庆定期开放债券型证券投资基金、中银富享债券型证券投资基金、中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金、中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中银如意宝货币市场基金、中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金、中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金，同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
赵建忠
本基金的基金经理、中银中证100指数增强基金基金经理、国企ETF基金基金经理、中银宏利基金基金经理、中银丰利基金基金经理
2015-06-08
-
10
金融学硕士。2007年加入中银基金管理有限公司，曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年6月至今任中银中证100指数基金基金经理，2015年6月至今任国企ETF基金基金经理，2015年6月至今任中银沪深300等权重指数基金（LOF)基金经理，2016年8月至今任中银宏利基金基金经理，2016年8月至今任中银丰利基金基金经理。具有10年证券从业年限。具备基金、期货从业资格。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
1、宏观经济分析
国外经济方面，全球经济继续处于较为稳定的复苏通道，美国仍是表现相对较好的经济体。从领先指标来看，上半年美国ISM制造业PMI指数从54.5大幅上升至57.8水平，就业市场整体改善，失业率稳定在4.4%左右。上半年欧元区经济强势复苏，制造业PMI指数从54.9上升至57.4，CPI同比增速稳定至1.3%左右；不过，英国公投脱欧后受到负面冲击，上半年制造业PMI从56.1小幅回落至54.3；日本经济窄幅震荡，上半年PMI持平于52.4。综合来看，美国仍是全球复苏前景最好的经济体，受美联储加息预期反复影响，美元指数一度攀升至103上方，后一路回落至96左右。
国内经济方面，在前期“稳增长”政策刺激及国内外需求复苏影响下，经济领先指标整体仍是震荡走强，经济下行压力降低。具体来看，二季度领先指标制造业PMI震荡上行至51.7，上半年持续保持在51上方，同步指标工业增加值同比增速1-6月累计增长6.9%，较去年末上行0.9个百分点。从经济增长动力来看，拉动经济的三驾马车以稳中有升为主：1-6月消费增速小幅回升至11%，6月美元计价出口增速大幅回升至11.3%左右，1-6月固定资产投资增速小幅上升至8.6%的水平。通胀方面，CPI持续低位徘徊，6月下行至1.5%的水平，PPI冲高回落，6月同比涨幅持平于5.5%左右。
2、行情回顾
上半年行情总体呈现震荡上行的态势，行业轮动现象明显，年初伴随春季躁动的行情，走到 3250 点的平台；进入4 月份后，市场开始走落，点数开始逐渐下跌，沪深日均交易金额疲软，市场于 5 月上旬陷入低谷，资金开始青睐大盘蓝筹股，大盘股与中小盘股在 5 月走势有所分化；随着 A 股加入 MSCI 以及央行较松的货币政策等因素的刺激下，6 月大盘股走出一波反弹的行情。从整个上半年表现来看，家电及食品饮料行业由于基本面相对稳健、业绩预期确定性较高，涨幅最为靠前；而农林牧渔、纺织服装、传媒等行业由于基本面没有亮点、板块催化缺乏，跌幅较大。最终，沪深300等权指数涨跌幅度为4.58%；中证100涨跌幅15.13% ；上证国企指数涨跌幅7.97%。
3. 运行分析
本报告期为基金的正常运作期。我们严格遵守基金合同，采用完全复制策略跟踪指数，在因指数权重调整或基金申赎发生变动时，根据市场的流动性情况采用量化模型优化交易以降低冲击成本和减少跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017年06月30日为止，本基金的单位净值为1.472元，本基金的累计单位净值为1.472元。报告期内本基金份额净值增长率为3.74%，同期业绩比较基准收益率为4.37%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，海外经济稳中向好，国内实体经济韧性较强，但我们也看到在金融去杠杆的监管环境下，金融利率上行已开始向实体融资成本传导；同时，今年的信贷额度控制、银监会监管负面影响表外信贷、同时地方债务置换额度有所减少等也将减少对实体融资支持，考虑到信贷对实体经济传导的滞后性，预计四季度至明年一季度，经济仍面临一定向下回落的压力。流动性方面，预计央行将继续贯彻中性偏紧货币政策目标，金融去杠杆将持续推进，流动性削峰填谷成常态。我们继续关注白马龙头及金融价值股，在配置方面，相对看好低估值板块，主要以受益于供给侧改革和混合所有制改革的蓝筹和国企为主。
本基金将严格按照契约规定，采用完全复制投资策略，被动跟踪指数，保持跟踪误差在较小范围内。作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由研究部、风险管理部、基金运营部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金运营部做出提示，对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究员提供研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。
4.6.2基金经理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。
4.6.3本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.6.4定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%
本报告期期末可供分配利润为10,980,198.53元，未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
截至本报告期末，本基金的基金资产净值自2017年1月3日起已连续超过60个工作日低于5000万元。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人—招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）
报告截止日：2017年6月30日
单位：人民币元
资产
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资产：
-
-
银行存款
1,897,609.84
2,248,389.79
结算备付金
1,865.59
4,437.41
存出保证金
1,947.83
1,891.84
交易性金融资产
32,499,843.84
33,418,848.94
其中：股票投资
32,499,843.84
33,418,848.94
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
70,836.37
-
应收利息
417.87
535.68
应收股利
-
-
应收申购款
990.49
891.44
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
34,473,511.83
35,674,995.10
负债和所有者权益
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负债：
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
62,535.23
-
应付管理人报酬
21,203.93
23,415.84
应付托管费
4,240.79
4,683.20
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
13,133.65
11,213.85
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
124,607.71
100,000.00
负债合计
225,721.31
139,312.89
所有者权益：
-
-
实收基金
23,267,591.99
25,048,979.44
未分配利润
10,980,198.53
10,486,702.77
所有者权益合计
34,247,790.52
35,535,682.21
负债和所有者权益总计
34,473,511.83
35,674,995.10
注：报告截止日2017年6月30日，本基金份额净值1.472元，基金份额总额23,267,591.99份。
6.2 利润表
会计主体：中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
一、收入
1,610,106.14
-6,711,122.12
1.利息收入
8,237.92
9,465.34
其中：存款利息收入
8,235.73
9,457.00
债券利息收入
2.19
8.34
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
774,185.95
-174,882.12
其中：股票投资收益
527,842.68
-451,989.91
基金投资收益
-
-
债券投资收益
672.81
3,053.23
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
245,670.46
274,054.56
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
823,372.71
-6,549,272.02
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
4,309.56
3,566.68
减：二、费用
362,372.64
351,203.88
1．管理人报酬
131,857.49
130,615.14
2．托管费
26,371.48
26,122.98
3．销售服务费
-
-
4．交易费用
29,161.72
17,753.52
5．利息支出
-
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
-
6．其他费用
174,981.95
176,712.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
1,247,733.50
-7,062,326.00
减：所得税费用
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
1,247,733.50
-7,062,326.00
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
25,048,979.44
10,486,702.77
35,535,682.21
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
1,247,733.50
1,247,733.50
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-1,781,387.45
-754,237.74
-2,535,625.19
其中：1.基金申购款
2,382,281.55
1,064,677.04
3,446,958.59
2.基金赎回款
-4,163,669.00
-1,818,914.78