富兰克林国海中证100指数增强型证券投资
基金(LOF)托管协议
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二○二一年三月修订
目录
一、托管协议当事人 ....................................................................................................................... 2
二、托管协议的依据、目的、原则和解释 ................................................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ....................................................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................................................................... 8
五、基金财产的保管 ....................................................................................................................... 9
六、指令的发送、确认及执行 ..................................................................................................... 11
七、交易及清算交收安排 ............................................................................................................. 14
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................................................. 16
九、基金收益分配 ......................................................................................................................... 19
十、基金信息披露 ......................................................................................................................... 20
十一、基金费用 ............................................................................................................................. 21
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................................................................. 23
十三、基金有关文件档案的保存 ................................................................................................. 23
十四、基金托管人和基金管理人的更换 ..................................................................................... 24
十五、禁止行为 ............................................................................................................................. 24
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 25
十七、违约责任和责任划分 ......................................................................................................... 25
十八、适用法律与争议解决方式 ................................................................................................. 27
十九、托管协议的效力 ................................................................................................................. 27
二十、托管协议的签订 ................................................................................................................. 27
鉴于国海富兰克林基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效
存续的有限责任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能
力;
鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的银
行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
鉴于国海富兰克林基金管理有限公司拟担任富兰克林国海中证100指数增
强型证券投资基金(LOF)的基金管理人,中国银行股份有限公司拟担任富兰克
林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF)的基金托管人;
为明确富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF)基金管理人
和基金托管人之间的权利义务关系,特制订本协议。
除非另有约定,《富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF)
基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相
同的含义;若有抵触应以基金合同为准,并依其条款解释。
富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF)系由富兰克林国海
中证100指数增强型分级证券投资基金转换而来,故本托管协议中转换前分级运
作的相关内容均不再适用。
一、托管协议当事人
(一)基金管理人(或简称“管理人”)
名称: 国海富兰克林基金管理有限公司
住所: 广西南宁市西乡塘区总部路1号中国—东盟科技企业孵化基地一期
C-6栋二层
法定代表人: 吴显玲
成立时间:2004年11月15日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基金字 [2004]145号
组织形式:有限责任公司
注册资本:2.2亿元人民币
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
存续期间: 50年
(二)基金托管人(或简称“托管人”)
名称: 中国银行股份有限公司
住所: 北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人: 陈四清
成立时间: 1983年10月31日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办
理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债
券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代
理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存款;外汇
贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票
据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代
理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外
币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行
和代理国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;
组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机构经营与当
地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可
发行或参与代理发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业
务。
存续期间: 持续经营
二、托管协议的依据、目的、原则和解释
(一)依据
本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》
(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办
法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办
法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动
性风险管理规定》”)及其他有关法律法规与《富兰克林国海中证100指数增强型
证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“《基金合同》”)订立。
(二)目的
订立本协议的目的是明确富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金
(LOF)基金托管人和富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF)基
金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及
相互监督等相关事宜中的权利、义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份
额持有人的合法权益。
(三)原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,签
订本协议。
(四)解释
除非文义另有所指,本协议的所有术语与《基金合同》的相应术语具有相同
含义。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相
关的技术系统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面:
1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票
库、债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人于每月将本
基金的股票库以及中证100指数成分股和备选成分股的股票库提供给基金托管
人。基金管理人可以根据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和
调整,并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、
货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融
工具。
如果法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在
履行适当程序后,可以将其纳入投资范围(但须符合中国证监会的相关规定)。
2、对基金投融资比例进行监督:
(1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过本基金资产净值的
10%;
(2)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧
差计算)占基金资产净值的比例为90%-95%,其中投资于股票资产不低于基金
资产净值的90%,投资于中证100指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资
产净值的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应
当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
(3)基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,
所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。
(4)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过
基金资产净值的10%。
(5)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值
之和,不得超过基金资产净值的95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期
日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质
押式回购)等。
(6)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的20%。
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式和时限向交易
所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等。
(7)本基金在任何交易日内(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的20%。
(8)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开放式基金(包括
开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股
票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的且由本基金托
管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市
公司可流通股票的30%。
(9)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资。
(10)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致。本基金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的
其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求与基金合同约
定的投资范围保持一致,并承担由于不一致所导致的风险或损失。
(11)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境
内上市交易的股票合并计算。
本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管行就股指期货清算、估
值、交割等事宜另行具体协商。如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更
的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用与本基金,
则本基金不再受相关限制。
除上述第(2)、(9)、(10)条外,因证券期货市场波动、上市公司合并、基
金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比
例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效
之日起开始。
3、为对基金禁止从事的关联交易进行监督,基金管理人和基金托管人应相
互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单。
4、基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库,交
易对手库由银行间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手
组成。基金管理人可以根据实际情况的变化,及时对交易对手库予以更新和调整,
并通知基金托管人。基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手应符合交易
对手库的范围。基金托管人对基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手是
否符合交易对手库进行监督。
5、基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。
基金管理人应按照审慎的风险控制原则,对银行间交易对手的资信状况进行
评估,控制交易对手的资信风险,确定与各类交易对手所适用的交易结算方式,
在具体的交易中,应尽力争取对基金有利的交易方式。由于交易对手资信风险引
起的损失,基金托管人不承担赔偿责任。
6、基金如投资银行存款,基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》
的约定,事先确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,
基金托管人据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督。
7、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资流
通受限证券进行监督。
(1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券
行为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的
通知 》等有关法律法规规定。
(2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开
发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易
证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证
券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
(3)在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流
程、风险控制等规章制度。基金管理人应当根据基金的投资风格和流动性的需要
合理安排流通受限证券的投资比例,并在相关制度中明确具体比例,避免基金出
现流动性风险。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供流动性风险处置
预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控
制情况。
上述规章制度须经基金管理人董事会批准。
8、对法律法规规定的基金投资的其他方面进行监督。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基
金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行复核。
(三)基金托管人在上述第(一)、(二)款的监督和核查中发现基金管理人
违反法律法规的规定、《基金合同》及本协议的约定,应及时通知基金管理人限
期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出
回函并改正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查。基金管理人
对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应及时向中国证
监会报告。
(四)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》
及本协议的规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定
及时向中国证监会报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指
令违反法律法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》、本协议约定的,应当
立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。
(五)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限
于:在规定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,
对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应
积极配合提供相关数据资料和制度等。
四、基金管理人对基金托管人的业务核查
1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人
遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履
行本协议的情况进行必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基
金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产
净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督
基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账
管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信
息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知
基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管
理人发出回函