汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同

汇添富恒生指数型证券投资基金
（QDII-LOF）基金合同
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
目 录
第一部分 前言............................................................................................................ 1
第二部分 释义.............................................................................................................. 4
第三部分 基金的基本情况...................................................................................... 11
第四部分 基金的历史沿革...................................................................................... 13
第五部分 基金的存续.............................................................................................. 14
第六部分 基金份额的上市交易.............................................................................. 15
第七部分 基金份额的申购与赎回.......................................................................... 17
第八部分 基金合同当事人及权利义务.................................................................. 28
第九部分 基金份额持有人大会.............................................................................. 36
第十部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...................................... 45
第十一部分 基金的托管.......................................................................................... 48
第十二部分 基金份额的登记.................................................................................. 49
第十三部分 基金的投资.......................................................................................... 51
第十四部分 基金的财产.......................................................................................... 63
第十五部分 基金资产估值...................................................................................... 65
第十六部分 基金费用与税收.................................................................................. 73
第十七部分 基金的收益与分配.............................................................................. 76
第十八部分 基金的会计与审计.............................................................................. 78
第十九部分 基金的信息披露.................................................................................. 79
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................................... 86
第二十一部分 违约责任.......................................................................................... 88
第二十二部分 争议的处理和适用的法律.............................................................. 89
第二十三部分 基金合同的效力.............................................................................. 90
第二十四部分 其他事项.......................................................................................... 91
第二十五部分 基金合同内容摘要.......................................................................... 92
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的
权利义务，规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售
管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《合格境内机构投资者境外
证券投资管理试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于实施＜合格境内机构
投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）、
《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数
基金指引》”）和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与
基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）由汇添富恒生指数分级
证券投资基金转型而来，汇添富恒生指数分级证券投资基金由基金管理人依照
《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)核准，其转型后的汇添富恒生指数型证券投资基金
（QDII-LOF）已经中国证监会变更注册。
中国证监会对汇添富恒生指数分级证券投资基金转型为本基金的注册，并不
表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于
本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息
披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基
金合同为准。
五、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的
50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回、基金份额上市交易、基金管理人委
托的登记机构技术条件不允许等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到
或超过50%的除外。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
六、本基金投资相关股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内
的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面临港股通
机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，
包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不
设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇
率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来
的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖
出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风
险揭示”章节的具体内容。
七、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。
八、本基金的投资范围包括境内发行的存托凭证，除普通境内股票投资可能
面临的宏观经济风险、政策风险、市场风险、流动性风险外，还将面临存托凭证
持有人与持有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的
风险、发行人采用协议控制架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证持有
人权益被摊薄的风险、交易机制相关风险、存托凭证退市风险等其他风险。
九、本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目
标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书。
第二部分 释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF），本基
金由汇添富恒生指数分级证券投资基金转型而来
2、基金管理人：指汇添富基金管理股份有限公司
3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司
4、境外托管人：指符合法律法规规定的条件，根据基金托管人与其签订的
合同，为本基金提供境外资产托管服务的境外金融机构
5、基金合同或本基金合同：指《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）
基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇添富恒生指
数型证券投资基金（QDII-LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和
补充
7、招募说明书：指《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）招募说
明书》及其更新
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关
于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》
修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
14、《试行办法》：指中国证监会2007年6月18日颁布、同年7月5日实施
的《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
15、《通知》：指中国证监会2007年6月18日颁布、同年7月5日实施的《关
于实施＜合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法＞有关问题的通知》
16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
18、外管局：指国家外汇管理局或其授权的代表机构
19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集
的证券投资基金的中国境外的机构投资者
23、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的
人民币资金进行境内证券投资的境外法人
24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资人的合称
25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额
的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
27、销售机构：指汇添富基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中
国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销
售服务协议，办理基金销售业务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办
理基金销售业务的会员单位
28、场内：指通过具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位利用深圳证
券交易所交易系统办理基金份额的申购、赎回和上市交易等业务的场所。通过该
等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场内场内申购、场内赎回
29、场外：指深圳证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或者其
他交易系统办理基金份额申购和赎回业务的基金销售机构和场所。通过该等场所
办理基金份额的申购和赎回也称为场外申购和场外赎回
30、会员单位：指具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登
记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位
31、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人开放式基金账户/深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售
业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办
理非交易过户等
32、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为汇添富基金管理
股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机
构
33、开放式基金账户：指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限
责任公司注册的开放式基金账户，用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户，记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的登
记结算系统
34、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动
及结余情况的账户
35、深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的
深圳证券交易所人民币普通股票账户（即A股账户）或证券投资基金账户，基
金投资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、场内申购和场内赎回等业
务时需持有深圳证券账户，记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的证券登
记系统
36、基金合同生效日：指《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）
基金合同》生效日，原《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》自同日起
终止
37、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
38、存续期：指《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》生效至《汇
添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》终止之间的不定期期限
39、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
40、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日（如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业的情形，基金管
理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务）
41、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
42、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
43、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
44、《业务规则》：指深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、汇
添富基金管理股份有限公司、基金销售机构的相关业务规则
45、标的指数：指恒生指数及其未来可能发生的变更
46、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
47、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
48、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的其他基金基金份额的行为
49、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管
50、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内
不同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（席位或交易单元）
之间进行转托管的行为
51、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的A类基金份额在登记结算
系统和证券登记系统间进行转托管的行为。除经基金管理人另行公告，C类基金
份额不能进行跨系统转托管
52、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统
53、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记
结算系统
54、场内份额：指登记在证券登记系统下的基金份额
55、场外份额：指登记在登记结算系统下的基金份额
56、上市交易：指投资人通过深圳证券交易所会员单位以集中竞价的方式买
卖基金份额的行为
57、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
58、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
59、A类基金份额：指在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期
限收取赎回费用、但不计提销售服务费的基金份额
60、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费
用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
61、销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用
62、元：指人民币元
63、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
64、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
65、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
66、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
67、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
68、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
69、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
70、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份
额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益
不受损害并得到公平对待
71、港股通标的股票：指内地投资者委托内地证券公司，经由境内证券交易
所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香
港联合交易所上市的股票
72、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平
台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还
所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
73、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
74、基金产品资料概要：指《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）
基金产品资料概要》及其更新
75、公司行为信息：指证券发行人所公告的会或将会影响到基金资产的价值
及权益的任何未完成或已完成的行动，及其他与本基金持仓证券所投资的发行公
司有关的重大信息，包括但不限于权益派发、配股、提前赎回等信息
76、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1
日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机
关对其不时做出的修订
77、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门
账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账
户称为侧袋账户
78、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确
定性的资产
第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）
二、基金的类别
股票型证券投资基金
三、基金的运作方式
上市契约型开放式（LOF）
四、基金的标的指数
恒生指数及其未来可能发生的变更
五、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
六、基金存续期限
不定期
七、基金份额类别
本基金根据申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同
的类别。其中：
1、在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用、
但不计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。
2、从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、在赎回时根据
持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。
本基金 A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，
本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式分别
为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
投资者可自行选择申购的基金份额类别。其中，A类基金份额可通过场外和
场内两种方式申购，且场内份额还将继续在交易所上市交易，A类基金份额持有
人可进行跨系统转托管；C类基金份额只能通过场外方式申购，也不上市交易；
除经基金管理人另行公告，C类基金份额持有人不能进行跨系统转托管。
根据基金运作情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况
下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售、或
者调整现有基金份额类别的费率水平或收费方式、或者增加新的基金份额类别
等，调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。
八、未来条件许可情况下的基金模式转换
若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），
则基金管理人在履行适当程序后可使本基金采取ETF联接基金模式并相应修改
《基金合同》。
第四部分 基金的历史沿革
汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）由汇添富恒生指数分级证券
投资基金转型而来。
汇添富恒生指数分级证券投资基金经中国证监会《关于核准汇添富恒生指数
分级证券投资基金募集的批复》（证监许可【2013】1247号）核准募集，基金管
理人为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公
司。
汇添富恒生指数分级证券投资基金自2014年1月24日起至2014年2月28
日进行公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证
监会书面确认，《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》于2014年3月6
日生效。
2020年10月29日汇添富恒生指数分级证券投资基金以现场方式召开基金
份额持有人大会，会议审议通过了《关于汇添富恒生指数分级证券投资基金转型
的议案》，内容包括汇添富恒生指数分级证券投资基金调整投资范围、运作方式
等及修订基金合同等，并同意将汇添富恒生指数分级证券投资基金更名为“汇添
富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）”，上述基金份额持有人大会决议自表
决通过之日起生效。自2020年12月1日起，《汇添富恒生指数型证券投资基金
（QDII-LOF）基金合同》生效，《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》
同日起失效。
第五部分 基金的存续
一、基金份额的变更登记
基金合同生效后，本基金登记机构将进行本基金份额的更名及必要信息的变
更。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以
披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或
者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
第六部分 基金份额的上市交易
一、基金份额的上市
1、上市交易的地点
深圳证券交易所。
2、上市交易的时间
汇添富恒生指数分级证券投资基金已于2014年4月11日在深圳证券交易所
上市。转型后，本基金A类基金份额将继续在深圳证券交易所上市。
二、上市交易的规则
本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵循《深圳证券交易所交易
规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。
三、上市交易的费用
基金份额上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理。
四、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
上市基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》相
关规定和深圳证券交易所的相关规定执行。具体情况见基金管理人届时相关公
告。
当基金发生深圳证券交易所证券相关业务规则规定的因不再具备上市条件
而应当终止上市的情形时，本基金将变更为非上市基金