建信沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）

建信沪深300指数证券投资基金（LOF）
招募说明书（更新）
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二〇二一年三月
【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会2009年9月1日证监许可[2009]882
号文核准募集。本基金的基金合同于2009年11月5日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书
经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基
金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波
动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投
资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价
格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金
投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过
程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险（包括指数编制机构停止服务的
风险、成份股停牌风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险）等风险。
本基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险
，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人可按照持有人利益优先的原则
，履行内部决策程序后对相关成份券进行调整。
投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合
同》及基金产品资料概要，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目
的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能
力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本基金本次根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指
引》对基金合同及招募说明书中有关内容进行更新。本招募说明书所载内容截
止日为2020年10月25日，有关财务数据和净值表现截止日为2020年9月
30日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。
目 录
第一部分 前言 ......................................................................................................... 4
第二部分 释义 ......................................................................................................... 5
第三部分 基金管理人 ........................................................................................... 10
第四部分 基金托管人 ........................................................................................... 19
第五部分 相关服务机构 ....................................................................................... 24
第六部分 基金的场内认购 ................................................................................... 38
第七部分 基金的场外认购 ................................................................................... 41
第八部分 基金合同的生效 ................................................................................... 45
第九部分 基金份额的上市交易 ........................................................................... 46
第十部分 基金份额的申购与赎回 ....................................................................... 48
第十一部分 基金的投资 ....................................................................................... 59
第十二部分 基金的业绩 ....................................................................................... 71
第十三部分 基金的财产 ....................................................................................... 73
第十四部分 基金资产的估值 ............................................................................... 75
第十五部分 基金的收益分配 ............................................................................... 80
第十六部分 基金的费用与税收 ........................................................................... 82
第十七部分 基金的会计与审计 ........................................................................... 85
第十八部分 基金的信息披露 ............................................................................... 86
第十九部分 风险揭示 ........................................................................................... 93
第二十部分 基金的终止与清算 ........................................................................... 98
第二十一部分 基金合同的内容摘要 ................................................................. 100
第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 ......................................................... 123
第二十三部分 对基金份额持有人的服务 ......................................................... 138
第二十四部分 其他应披露事项 ......................................................................... 141
第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式 ................................................. 142
第二十六部分 备查文件 ..................................................................................... 143
第一部分 前言
《建信沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明书》（以下简称“本招
募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金
法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办
法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销
售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信
息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以
下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第
3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律
法规的规定以及《建信沪深300指数证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简
称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。
本招募说明书阐述了建信沪深300指数证券投资基金（LOF）的投资目标、
策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出
投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本
招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由建信基金管理有限责
任公司负责解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募
说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金
合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者依据基金合
同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持
有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金
法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金
份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、《基金合同》：《建信沪深300指数证券投资基金（LOF）基金合同》
及对其任何有效的修订和补充；
2、中国：中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政
区、澳门特别行政区及台湾地区)；
3、法律法规：中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及
规范性文件；
4、《基金法》：《中华人民共和国证券投资基金法》；
5、《销售办法》：《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》；
6、《运作办法》：《公开募集证券投资基金运作管理办法》；
7、《信息披露办法》：《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》；
8、元：中国法定货币人民币元；
9、基金或本基金：依据《基金合同》所募集的建信沪深300指数证券投
资基金（LOF）；
10、招募说明书：《建信沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明书》，
即用于公开披露本基金的基金管理人及基金托管人、相关服务机构、基金的
募集、基金合同的生效、基金份额的交易、基金份额的申购和赎回、基金的
投资、基金的业绩、基金的财产、基金资产的估值、基金收益与分配、基金
的费用与税收、基金的信息披露、风险揭示、基金的终止与清算、基金合同
的内容摘要、基金托管协议的内容摘要、对基金份额持有人的服务、其他应
披露事项、招募说明书的存放及查阅方式、备查文件等涉及本基金的信息，
供基金投资者选择并决定是否提出基金认购或申购申请的要约邀请文件，及
其更新；
11、托管协议：基金管理人与基金托管人签订的《建信沪深300指数证券
投资基金（LOF）托管协议》及其任何有效修订和补充；
12、发售公告：《建信沪深300指数证券投资基金（LOF）基金份额发售
公告》；
13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同
年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及
颁布机关对其不时做出的修订
14、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1
日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布
机关对其不时做出的修订
15、中国证监会：中国证券监督管理委员会；
16、银行监管机构：中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的
机构；
17、基金管理人：建信基金管理有限责任公司；
18、基金托管人：中国工商银行股份有限公司；
19、基金份额持有人：根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金
份额的投资者；
20、销售场所：场外销售场所和场内交易场所，分别简称场外和场内；
21、场外：通过深圳证券交易所外的销售机构进行基金份额认购、申购
和赎回的场所；
22、场内：通过深圳证券交易所内的会员单位进行基金份额认购、申购
和赎回、上市交易的场所；
23、基金代销机构：符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取
得基金代销业务资格，并与基金管理人签订基金销售与服务代理协议，代为
办理本基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构；
24、销售机构：基金管理人及基金代销机构；
25、基金销售网点：基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网
点；
26、会员单位：具有开放式基金代销资格的深圳证券交易所会员单位；
27、注册登记业务：基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括
投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红
利、建立并保管基金份额持有人名册等；
28、基金注册登记机构：办理基金注册登记业务的机构，本基金的注册
登记机构为中国证券登记结算有限责任公司；
29、《基金合同》当事人：受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受
权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有
人；
30、个人投资者：符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基
金的自然人；
31、机构投资者：符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在
中国合法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、
事业法人、社会团体和其他组织；
32、合格境外机构投资者：符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中
国境外的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构；
33、投资者：个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法
规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总称；
34、基金合同生效日：基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条
件，基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续，获得中国证监
会书面确认之日；
35、募集期：自基金份额发售之日起不超过3个月的期限；
36、基金存续期：《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间；
37、日/天：公历日；
38、月：公历月；
39、工作日：上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日；
40、开放日：销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日；
41、T日：申购、赎回或办理其他基金业务的申请日；
42、T+n日：T日起第n个工作日（不包含T日）；
43、认购：在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为；
44、发售：在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行
为，包括场内和场外；
45、场外认购：基金募集期内投资者通过场外销售机构申请购买本基金
份额的行为；
46、场内认购：基金募集期内投资者通过场内会员单位申请购买本基金
份额的行为；
47、申购：基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人购
买基金份额的行为。本基金的日常申购自《基金合同》生效后不超过3个月的
时间开始办理；
48、赎回：基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人卖
出基金份额的行为。本基金的日常赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的
时间开始办理；
49、巨额赎回：在单个开放日，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请
总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转
入申请份额总数后的余额）超过上一日本基金总份额的10%时的情形；
50、上市交易：基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方
式买卖基金份额的行为；
51、系统内转托管：持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销
售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位）之间进行转
托管的行为；
52、跨系统转托管：持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登
记结算系统间进行转托管的行为；
53、基金账户：基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有
基金管理人管理的开放式基金份额情况的账户；
54、交易账户：各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构
办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户；
55、基金转换：投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人
管理的任一开放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额转换为基金管理人
管理的、已开通基金转换业务的其他开放式基金（转入基金）的基金份额的行
为；
56、定期定额投资计划：投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期
扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定
银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式；
57、基金收益：基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收益、
证券持有期间的公允价值变动、银行存款利息以及其他收入；
58、基金资产总值：基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息
和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和；
59、基金资产净值：基金资产总值扣除负债后的净资产值；
60、基金份额净值：基金资产净值除以基金份额总数；
61、基金份额价格：基金场内基金份额交易价格按照交易所交易系统集
中竞价产生，基金份额申购赎回价格按照基金份额净值加减一定的手续费产
生；
62、基金资产估值：计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产
净值的过程；
63、货币市场工具：现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存
单；剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券；期限在一年以
内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据；中国证
监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具；
64、指定媒介：中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指
定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子
披露网站）等媒介；
65、流动性受限资产：由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆
回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、
流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法
进行转让或交易的债券等；
66、不可抗力：本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件；
67、基金产品资料概要：《建信沪深300指数证券投资基金（LOF）基金产
品资料概要》及其更新。
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
设立日期：2005年9月19日
法定代表人：孙志晨
联系人：郭雅莉
电话：010-66228888
注册资本：人民币2亿元
建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准
设立。公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司，65%；美国信安金
融服务公司，25%；中国华电集团资本控股有限公司，10%。
本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投
资者的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方
针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会
依法行使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产
的投资运作。
董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事
会由9名董事组成，其中3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使
《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁
等经营管理人员的监督和奖惩权。
公司设监事会，由6名监事组成，其中包括3名职工代表监事。监事会向
股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情
况。
二、主要人员情况
1、董事会成员
孙志晨先生，董事长，1985年获东北财经大学经济学学士学位，2006年
获得长江商学院EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长，中国建
设银行总行筹资部、零售业务部证券处处长，中国建设银行总行个人银行业务
部副总经理。2005年9月出任建信基金管理公司总裁，2018年4月起任建信
基金管理公司董事长。
张军红先生，董事，现任建信基金管理公司总裁。毕业于国家行政学院
行政管理专业，获博士学位。历任中国建设银行总行筹资部储蓄业务处科
员、副主任科员、主任科员，总行零售业务部主任科员，总行个人银行业务部
个人存款处副经理、高级副经理，总行行长办公室秘书一处高级副经理级秘
书、秘书、高级经理，总行投资托管服务部总经理助理、副总经理，总行投资
托管业务部副总经理，总行资产托管业务部副总经理。2017年3月出任建信
基金管理公司监事会主席，2018年4月起任建信基金管理公司总裁。
李建峰先生，董事，现任中国建设银行总行个人金融部（消费者权益保护
部）副总经理。1997年毕业于陕西财经学院（现西安交通大学），获信息经济
专业硕士学位。历任中国建设银行总行个人存款与投资部电话银行中心银行
卡处处长，中国建设银行总行个人存款与投资部电话银行中心副总经理，中国
建设银行总行个人存款与投资部副总经理，中国建设银行总行个人金融部（消
费者权益保护部）副总经理。
张维义先生，董事，现任信安金融集团执行副总裁、信安亚洲区总裁。
1990年毕业于伦敦政治经济学院，获经济学学士学位，2012年获得华盛顿大
学和复旦大学EMBA工商管理学硕士。历任新加坡公共服务委员会副处长，新
加坡电信国际有限公司业务发展总监，信诚基金公司首席运营官和代总经
理，英国保诚集团（马来西亚）资产管理公司首席执行官，宏利金融全球副总
裁，宏利资产管理公司（台湾）首席执行官和执行董事，信安北亚地区副总
裁、总裁，信安亚洲区总裁,信安金融集团高级副总裁、执行副总裁。
郑树明先生，董事，现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席执行
官。1989年毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理，新
加坡法兴资产管理董事总经理、营运总监、执行长，爱德蒙得洛希尔亚洲有
限公司市场行销总监，信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席运营官、首席执
行官。
王志平先生，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司党委委员、副总
经理。毕业于湘潭矿业学院，获工学学士学位。历任北京市水利局机械处干
部，人事部办公厅办公室干部、科员，国务院稽查特派员总署稽查特派员助理
兼秘书，国有重点大型企业监事会科员级专职监事、副科员级专职监事、主任
科员，国务院国资委企业分配局主任科员、配套改革处副处长、分配调控处副
处长、调研员，中国华电集团资本控股有限公司总经理助理，中国华电集团资
本控股有限公司党委委员、副总经理。
张然女士，独立董事，现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师。
2006年获美国科罗拉多大学立兹商学院工商管理博士学位，国家青年长江学
者、全国会计领军人才、中国会计学术研究会副秘书长，2006年至2019年执
教于北京大学光华管理学院，现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导
师。
史亚萍女士，独立董事，现任嘉浩控股有限公司首席运营官。1994年毕
业于对外经济贸易大学，获国际金融硕士；1996年毕业于耶鲁大学研究生
院，获经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银行、野
村证券亚洲、雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理有限
公司、中金资本、嘉浩控股有限公司等多家金融机构担任管理职务。
邱靖之先生，独立董事，现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)首
席合伙人。毕业于湖南大学高级工商管理专业，获EMBA学位，全国会计领军
人才，中国注册会计师，注册资产评估师，高级会计师，澳洲注册会计师。
1999年10月加入天职国际会计师事务所，现任首席合伙人。
2、监事会成员
马美芹女士，监事会主席，高级经济师，1984年毕业于中央财政金融学
院，获学士学位，2009年获长江商学院高级管理人员工商管理硕士。1984年
加入中国建设银行，历任中国建设银行总行筹资储蓄部、零售业务部、个人
银行部副处长、处长、资深客户经理（技术二级），总行个人金融部副总经
理，总行个人存款与投资部副总经理。2018年5月起任建信基金管理公司监
事会主席。
方蓉敏女士，监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。
1990年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、英格兰和威尔斯以及
香港地区律师从业资格。曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际
集团全球意外及健康保险副总裁等职务。
李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责任
公司机构与战略研究部经理。1992年获北京工业大学工业会计专业学士，
2009年获中央财经大学会计专业硕士。曾供职于北京北奥有限公司，中进会
计师事务所，中瑞华恒信会计师事务所。2004年加入中国华电集团，历任中
国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理、副经理，中国华电集团资本
控股计划财务部经理、财务部经理，企业融资部经理、机构与风险管理部经理、
机构与战略研究部经理。
安晔先生，职工监事，现任建信基金管理公司信息技术总监。1995年毕
业于北京工业大学计算机应用系，获得学士学位。1995年8月加入中国建设
银行，历任中国建设银行北京分行信息技术部干部，信息技术管理部北京开发
中心项目经理、代处长；2005年8月加入建信基金管理公司，历任基金运营
部总经理助理、副总经理，信息技术部执行总经理、总经理，信息技术总监兼
金融科技部总经理，信息技术总监。
严冰女士，职工监事，现任建信基金管理公司人力资源部总经理。2003
年7月毕业于中国人民大学行政管理专业，获硕士学位。曾任安永华明会计
师事务所人力资源部人力资源专员。2005年8月加入建信基金管理公司，历
任人力资源部专员、主管、总经理助理、副总经理、总经理。
刘颖女士，职工监事，ACCA资深会员，现任建信基金管理公司审计部总
经理。1997年毕业于中国人民大学会计系，获学士学位；2010年获香港中文
大学工商管理硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师，华夏基
金管理有限公司基金运营部高级经理。2006年12月加入建信基金管理公司，
历任监察稽核部监察稽核专员、稽核主管、资深稽核员、内控合规部副总经
理、内控合规部副总经理兼内控合规部审计部（二级部）总经理、审计部总经
理。
3、公司高管人员
张军红先生，总裁（简历请参见董事会成员）。
张威威先生，副总裁，硕士。1997年7月加入中国建设银行辽宁省分行；
2001年1月加入中国建设银行总行个人金融部；2005年9月加入建信基金管理公
司，2015年8月6日起任副总裁，2019年7月18日起兼任首席信息官。
吴曙明先生，副总裁，硕士。1992年7月至1996年8月在湖南省物资贸易总
公司工作；1999年7月加入中国建设银行，先后在总行营业部、金融机构部、
机构业务部从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任科员、主任科员、机
构业务部高级副经理等职；2006年3月加入建信基金管理公司，担任董事会秘
书，并兼任综合管理部总经理。2015年8月6日起任我公司督察长，2016年12
月23日起任我公司副总裁。
吴灵玲女士，副总裁，硕士。1996年7月至1998年9月在福建省东海经贸股
份有限公司工作；2001年7月加入中国建设银行总行人力资源部，历任副主任
科员、业务经理、高级经理助理；2005年9月加入建信基金管理公司，历任人
力资源部总监助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经理。
2016年12月23日起任我公司副总裁。
马勇先生，副总裁，硕士。1993年8月至1995年8月在江苏省机械研究设计
院工作。1998年7月加入中国建设银行总行，历任副主任科员、主任科员、秘
书、高级经理级秘书，高端客户部总经理助理，财富管理与私人银行部总经理
助理、副总经理，建行黑龙江省分行副行长等职务。2018年8月30日加入建信
基金管理有限责任公司，2018年11月13日起任副总裁；2018年11月1日起兼任