根据《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金合同》(简称基金合同)中关于不定期份额折算的相关规定,当建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金(以下简称本基金)之基础份额建信央视50份额(场内简称:建信50;代码:165312)的基金份额净值大于或等于2.0000元时,本基金将进行不定期份额折算。
截至2017年11月21日,建信央视50份额的基金份额净值为2.0143元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2017年11月22日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下:
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2017年11月22日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的建信央视50份额(场内简称:建信50;代码:165312)、建信央视50A份额(场内简称:建信50A;代码:150123)和建信央视50B份额(场内简称:建信50B;代码:150124)。
三、基金份额折算方式
当建信央视50份额的基金份额净值等于或大于2.0000元后,本基金将分别对建信央视50A份额、建信央视50B份额和建信央视50份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保建信央视50A份额和建信央视50B份额的比例为1:1,份额折算后建信央视50A份额和建信央视50B份额的参考净值和建信央视50份额的基金份额净值均调整为1.0000元。
建信央视50A份额、建信央视50B份额、建信央视50份额三类份额按照如下公式进行份额折算:
1)建信央视50A份额
份额折算原则:
份额折算前建信央视50A份额的份额数与份额折算后建信央视50A份额的份额数相等;
建信央视50A份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出1.0000元以上的参考净值部分全部折算为场内建信央视50份额。
建信央视50A份额持有人新增的场内建信央视50份额的份额数=
其中:
:份额折算后建信央视50A份额的份额数
:份额折算前建信央视50A份额的份额数
:份额折算前建信央视50A份额参考净值
2)建信央视50B份额
份额折算原则:
份额折算后建信央视50B份额与建信央视50A份额保持1:1配比;
份额折算前建信央视50B的资产与份额折算后建信央视50B的资产及其新增场内建信央视50份额的资产之和相等;
份额折算前建信央视50B的持有人在份额折算后将持有建信央视50B份额与新增场内建信央视50份额。
建信央视50B份额持有人新增的场内建信央视50份额的份额数=
其中:
:份额折算后建信央视50B份额的份额数
:份额折算后建信央视50A份额的份额数
:份额折算前建信央视50B份额的份额数
:份额折算前建信央视50B份额参考净值
3)建信央视50份额
份额折算原则:
场外建信央视50份额持有人份额折算后获得新增场外建信央视50份额,场内建信央视50份额持有人份额折算后获得新增场内建信央视50份额。
其中:
:份额折算后建信央视50份额的份额数
:份额折算前建信央视50份额净值
:份额折算前建信央视50份额的份额数
建信央视50份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;建信央视50份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。
在实施基金份额折算时,折算日折算前建信央视50份额的基金份额净值、建信央视50A份额参考净值、建信央视50B份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
(一)不定期份额折算基准日(即2017年11月22日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)业务及配对转换业务,建信央视50A、建信央视50B正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
(二)不定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2017年11月23日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,且建信央视50A和建信央视50B暂停交易一天。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
(三)不定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2017年11月24日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,建信央视50A和建信央视50B上午开市起恢复交易。
(四)根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2017年11月24日建信央视50A和建信央视50B即时行情显示的前收盘价调整为基金管理人2017年11月23日向深圳证券交易所提供的基金份额净值或者参考净值(四舍五入至0.001元)。由于建信央视50A和建信央视50B折算前可能存在折溢价交易情形,且建信央视50A和建信央视50B份额折算后恢复交易首日的前收盘价以基金管理人最近公布并向深圳证券交易所提供的基金份额净值或者参考净值为准,因此,建信央视50A和建信央视50B份额折算后恢复交易首日的前收盘价与份额折算前的收盘价格可能发生较大变化。
五、重要提示
(一)本基金建信央视50A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后,原建信央视50A份额持有人将持有建信央视50A份额和建信央视50份额,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额,风险收益特征将发生变化,预期收益实现的不确定性将会增加;此外,建信央视50份额净值将随市场涨跌而变化,因此原建信央视50A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
(二)建信央视50B份额表现为高风险、高收益的特征,但在不定期份额折算后,原建信央视50B份额持有人将同时持有高风险收益特征建信央视50B份额与较高风险收益特征建信央视50份额,风险收益特征将发生变化,且折算后其杠杆倍数将大幅提升,由目前的杠杆恢复到初始的2倍杠杆水平。相应地,建信央视50B份额的基金份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会增加。
(三)根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产,持有极小数量建信央视50份额的基金份额持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。
(四)由于建信央视50A份额、建信央视50B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,建信央视50A份额、建信央视50B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意与建信央视50A份额、建信央视50B份额的折溢价变化相关的风险。
(五)此次基金份额折算基准日不是触发折算阀值当日,折算基准日的建信央视50份额净值与折算阀值2.000元可能有一定差异。
(六)为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停建信央视50A份额与建信央视50B份额的上市交易和建信央视50份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.ccbfund.cn或者拨打本公司客服电话:400-81-95533(免长途通话费)。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2017年11月22日