基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2018年 4月 20日
建信丰裕多策略灵活配置混合 2018 年第 1 季度报告
第 2 页 共20 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 4月 17日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
转型后:
基金简称 建信丰裕多策略灵活配置混合
场内简称 建信丰裕
基金主代码
165317
交易代码
165317
基金运作方式
契约型
本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,但投资人可在本基金
上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。
本基金的封闭期是指自建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基
金基金合同生效之日起(含)至建信丰裕定增灵活配置混合型证
券投资基金基金合同生效日 24个月(含)后对应日(如遇非工
作日,或该年份日历中不存在该对应日的,则顺延至下一个工作
日)止的期间。
封闭期届满后,本基金开放运作,并更名为建信丰裕多策略灵活
配置混合型证券投资基金(LOF),投资人可在基金的开放日办
理申购和赎回业务。
基金合同生效日 2018年 2月 28日
报告期末基金份额总额 640,857,885.49份
投资目标
本基金主要在对公司股票投资价值的长期跟踪和深入分析的基础
上,利用多策略挖掘和把握国内经济结构调整和升级的大背景下
的投资机会,力争基金资产的长期稳定增值。
建信丰裕多策略灵活配置混合 2018 年第 1 季度报告
第 3 页 共20 页
投资策略
本基金将按照风险收益配比原则,实行动态的资产配置。
本基金将综合考量宏观经济变量(包括 GDP增长率、CPI走势、
M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及国家财政、税
收、货币、汇率各项政策,来动态调整大类资产的配置比例。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+中债综合指数收益率(全价)×50%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基
金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征
的基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
转型前:
基金简称 建信丰裕定增灵活配置混合
场内简称 建信丰裕
基金主代码
165317
交易代码
165317
基金运作方式
契约型
本基金自《基金合同》生效之日起(含)至基金合同生效日
24个月(含)后对应日(如遇非工作日,或该年份日历中不存在
该对应日的,则顺延至下一个工作日)止的期间为封闭期。
封闭期届满后,本基金开放运作。
基金合同生效日 2016年 9月 29日
报告期末基金份额总额 640,857,885.49份
投资目标
在封闭期内,本基金主要投资于定向增发的证券,基金管理人在
严格控制风险的前提下,通过对定向增发证券投资价值的深入分
析,力争基金资产的长期稳定增值。开放运作后,本基金主要在
对公司股票投资价值的长期跟踪和深入分析的基础上,挖掘和把
握国内经济结构调整和升级的大背景下的事件性投资机会,力争
基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将按照风险收益配比原则,实行动态的资产配置。在本基
金的封闭期,基金管理人将主要采取参与定向增发策略,本基金
开放式运作后,主要采用事件驱动的投资策略。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×50%+中债综合指数收益率(全价)
×50%。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基
金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征
的基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
建信丰裕多策略灵活配置混合 2018 年第 1 季度报告
第 4 页 共20 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标(转型后)
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2018年 2月 28日 - 2018年 3月 31日
)
1.本期已实现收益
-8,738,500.69
2.本期利润
-9,135,820.95
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0143
4.期末基金资产净值
626,600,604.44
5.期末基金份额净值
0.9778
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3、根据本基金基金合同的约定,本基金自 2018年 2月 28日起转型为“建信丰裕多策略灵活配
置混合型证券投资基金”。
3.1 主要财务指标(转型前)
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2018年 1月 1日 - 2018年 2月 27日
)
1.本期已实现收益
6,088,693.46
2.本期利润
-14,186,001.64
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0221
4.期末基金资产净值
635,736,425.39
5.期末基金份额净值
0.9920
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
建信丰裕多策略灵活配置混合 2018 年第 1 季度报告
第 5 页 共20 页
3.2 基金净值表现(转型后)
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
-1.43% 0.58% -1.71% 0.49% 0.28% 0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
1、本基金转型后合同于 2018年 2月 28日起生效。
2、本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
建信丰裕多策略灵活配置混合 2018 年第 1 季度报告
第 6 页 共20 页
3.2 基金净值表现(转型前)
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
-2.18% 0.46% 0.73% 0.65% -2.91% -0.19%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 (转型前)
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
建信丰裕多策略灵活配置混合 2018 年第 1 季度报告
第 7 页 共20 页
吴尚伟
权益投资部
联席投资官、
本基金的基
金经理
2016年 9月
29日
- 12
硕士,权益投资部联
席投资官。2004年
9月至 2007年 4月
任长城伟业期货经纪
有限公司深圳分公司
投资顾问;2008年
8月至 2011年 7月
任银华基金管理公司
研究员;2011年
7月加入我公司,历
任研究员、研究主管、
研究部总监助理、权
益投资部基金经理兼
研究部总经理助理、
权益投资部基金经理、
权益投资部联席投资
官,2014年 11月
25日起任建信内生
动力混合型证券投资
基金的基金经理;
2016年 9月 29日起
任建信丰裕定增灵活
配置混合型证券投资
基金的基金经理;
2017年 1月 24日起
任建信恒稳价值混合
型证券投资基金的基
金经理;2018年
1月 30日起任建信
安心保本五号混合型
证券投资基金的基金
经理,该基金于
2018年 2月 6日起
转型为建信弘利灵活
配置混合型证券投资
基金,吴尚伟继续担
任该基金的基金经理。
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 (转型后)
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
吴尚伟 权益投资部 2016年 9月
- 12
硕士,权益投资部联
建信丰裕多策略灵活配置混合 2018 年第 1 季度报告
第 8 页 共20 页
联席投资官、
本基金的基
金经理
29日 席投资官。2004年
9月至 2007年 4月
任长城伟业期货经纪
有限公司深圳分公司
投资顾问;2008年
8月至 2011年 7月
任银华基金管理公司
研究员;2011年
7月加入我公司,历
任研究员、研究主管、
研究部总监助理、权
益投资部基金经理兼
研究部总经理助理、
权益投资部基金经理、
权益投资部联席投资
官,2014年 11月
25日起任建信内生
动力混合型证券投资
基金的基金经理;
2016年 9月 29日起
任建信丰裕定增灵活
配置混合型证券投资
基金的基金经理;
2017年 1月 24日起
任建信恒稳价值混合
型证券投资基金的基
金经理;2018年
1月 30日起任建信
安心保本五号混合型
证券投资基金的基金
经理,该基金于
2018年 2月 6日起
转型为建信弘利灵活
配置混合型证券投资
基金,吴尚伟继续担
任该基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为
基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的
建信丰裕多策略灵活配置混合 2018 年第 1 季度报告
第 9 页 共20 页
规定和《建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法
规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范
内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组
合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不
公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年一季度宏观经济延续了去年以来稳中向好的态势。PMI指数 1-3月份分别为 51.3%,
50.3%和 51.5%,连续 20个月位于 50%以上的景气区间,表明企业生产经营稳定扩张;固定资产
投资 1-2月累计增长 7.9%,较去年累计增速提高了 0.7个百分点;其中分项的中高端领域制造
业投资增速较快,房地产投资增速比上年全年加快 2.9个百分点。18年 1-2月份社会消费品零
售总额增长 9.7%,旅游消费、电影票房收入等新兴消费快速增长;进出口方面, 1-2月出口总
额同比增长 16.7%,实现贸易顺差 3622亿元,三月底以来中美出现贸易争端的苗头,后续对于
我国出口可能会有一定影响。1-2月全国规模以上工业增加值同比实际增长 7.2%,其中高技术产
业和装备制造业增加值同比增速更好。总体看,18年一季度经济生产需求总体平稳,经济保持
高质量发展态势,全年运行起步向好。
通胀方面,今年一季度居民消费价格温和上行,而工业品同比涨幅出现回落。一季度资金面
整体维持较为宽松的态势,仅有季末时点非银资金面有一定扰动。一季度人民币汇率延续升值态
建信丰裕多策略灵活配置混合 2018 年第 1 季度报告
第 10 页 共20 页
势,三月末美元中间价较去年年末升值 3.77%。
2018年伊始,在银行、家电、石化等板块的带动下,上证指数连创新高;1月底,在美股下
跌、国内去杠杆政策预期的影响下,二级市场出现了较大幅度调整,之后市场风格出现了逐步切
换。从提升国家新兴产业竞争力、制造业全面升级的角度,各部委发布了多项措施,暖风频吹,
其中出台了包括海外上市独角兽企业发行 CDR,创新龙头企业的 IPO快速通道,产业大基金等具
体内容,带动下跌 2年多的中小创公司股价企稳反弹。
定增市场层面,本基金在一季度陆续减持了到期解禁的定增类股票。二级市场层面,本基金
在一季度继续持有估值与成长基本匹配的稳健类个股,其中减持了部分可选消费品,增持了必须
类消费品,包括医药、轻工、零售等公司,同时增持了部分 PEG合理、具备较好市值空间的中小
市值公司。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率-1.43%,波动率 0.58%;业绩比较基准收益率-1.71%,波动率
0.49%。
§5 投资组合报告
转型后:
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1
权益投资
282,745,731.75 40.71
其中:股票
282,745,731.75 40.71
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中:债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
200,000,000.00 28.80
其中:买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
211,631,487.53 30.47
8
其他资产
112,098.66 0.02
9
合计
694,489,317.94 100.00
建信丰裕多策略灵活配置混合 2018 年第 1 季度报告
第 11 页 共20 页
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
54,182,075.80 8.65
C
制造业
127,727,975.68 20.38
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E
建筑业
64,605,000.23 10.31
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
5,430,000.00 0.87
H
住宿和餐饮业
3,416,000.00 0.55
I
信息传输、软件和信息技术服务业
17,738,536.04 2.83
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
7,686,144.00 1.23
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
1,960,000.00 0.31
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
282,745,731.75 45.12
以上行业分类以 2018年 3月 31日的证监会行业分类标准为依据。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 601669
中国电建
6,435,006 41,859,714.03 6.68
2 600028
中国石化
5,000,000 32,400,000.00 5.17
3 601618
中国中冶
6,248,705 22,745,286.20 3.63
4 600519
贵州茅台
30,000 20,508,600.00 3.27
5 600528
中铁工业
1,892,744 20,290,215.68 3.24
6 002268
卫士通
679,117 17,738,536.04 2.83
7 600339
中油工程
4,058,441 15,422,075.80 2.46
8 002582
好想你
1,006,782 13,651,963.92 2.18
建信丰裕多策略灵活配置混合 2018 年第 1 季度报告
第 12 页 共20 页
9 002643
万润股份
1,000,000 11,160,000.00 1.78
10 600703
三安光电
469,300 10,948,769.00 1.75
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本报告期本基金未投资国债期货。
建信丰裕多策略灵活配置混合 2018 年第 1 季度报告
第 13 页 共20 页
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1
存出保证金
104,417.03
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
7,681.63
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
112,098.66
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
流通受限情况说明
1 601669
中国电建
41,859,714.03 6.68
非公开发行
2 601618
中国中冶
22,745,286.20 3.63
非公开发行
3 600528
中铁工业
20,290,215.68 3.24
非公开发行
4 002268
卫 士 通
17,738,536.04 2.83
非公开发行
5 600339
中油工程
15,422,075.80 2.46
非公开发行
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
建信丰裕多策略灵活配置混合 2018 年第 1 季度报告
第 14 页 共20 页
转型前:
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1
权益投资
193,930,186.81 30.44
其中:股票
193,930,186.81 30.44
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中:债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
442,468,843.68 69.46
8
其他资产
652,818.22 0.10
9
合计
637,051,848.71 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
16,801,945.74 2.64
C
制造业
66,043,535.92 10.39
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E
建筑业
70,876,412.78 11.15
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
10,592,000.00 1.67
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
29,616,292.37 4.66
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
建信丰裕多策略灵活配置混合 2018 年第 1 季度报告
第 15 页 共20 页
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
193,930,186.81 30.50
以上行业分类以 2018年 3月 31日的证监会行业分类标准为依据。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 601669
中国电建
6,435,006 45,881,592.78 7.22
2 600528
中铁工业
3,785,488 39,009,453.84 6.14
3 002268
卫 士 通
1,358,234 29,616,292.37 4.66
4 601618
中国中冶
6,248,705 24,994,820.00 3.93
5 600339
中油工程
4,058,441 16,801,945.74 2.64
6 002303
美盈森
1,589,825 10,111,287.00 1.59
7 002603
以岭药业
572,082 7,745,990.28 1.22
8 600115
东方航空
800,000 6,392,000.00 1.01
9 600019
宝钢股份
500,000 5,070,000.00 0.80
10 601111
中国国航
300,000 4,200,000.00 0.66
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
建信丰裕多策略灵活配置混合 2018 年第 1 季度报告
第 16 页 共20 页
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本报告期本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1
存出保证金
98,724.16
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
554,094.06
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
652,818.22
建信丰裕多策略灵活配置混合 2018 年第 1 季度报告
第 17 页 共20 页
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
流通受限情况说明
1 601669
中国电建
45,881,592.78 7.22
非公开发行
2 600528
中铁工业
39,009,453.84 6.14
非公开发行
3 002268
卫 士 通
29,616,292.37 4.66
非公开发行
4 601618
中国中冶
24,994,820.00 3.93
非公开发行
5 600339
中油工程
16,801,945.74 2.64
非公开发行
6 002303
美盈森
10,111,287.00 1.59
非公开发行
7 002603
以岭药业
7,745,990.28 1.22
非公开发行
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动(转型后)
单位:份
基金合同生效日( 2018年 2月 28日 )基金份额总额
640,857,885.49
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
-
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
-
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额
640,857,885.49
§6 开放式基金份额变动(转型前)
单位:份
报告期期初基金份额总额
640,857,885.49
报告期期间基金总申购份额
-
减:报告期期间基金总赎回份额
-
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-
"填列)
-
建信丰裕多策略灵活配置混合 2018 年第 1 季度报告
第 18 页 共20 页
报告期期末基金份额总额
640,857,885.49
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后)
基金管理人持有本基金份额变动情况(转型后)
本基金本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型后)
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
建信丰裕多策略灵活配置混合 2018 年第 1 季度报告
第 19 页 共20 页
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前)
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况(转型前)
本基金本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型前)
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
单位:份
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类
别
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1
2018年
01月 01日-
2018年
03月 31日
200,053,000.00 0.00 0.00 200,053,000.00 31.22%
产品特有风险
本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况,可能会出现因集中赎回而引发的
基金流动性风险,敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制,持续做好
基金流动性风险的管控工作,审慎评估大额申赎对基金运作的影响,采取有效措施切实保护持
有人合法权益。
§9 备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;
2、《建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
建信丰裕多策略灵活配置混合 2018 年第 1 季度报告
第 20 页 共20 页
3、《建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
4、《建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
10.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2018年 4月 20日