基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
重要提示
信诚基金管理有限公司经中国证监会批准于2005年9月30日注册成立。因业务发展需要,经国家工商总局核准,公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”(以下简称“我司”),并由上海市工商行政管理局于2017年12月18日核发新的营业执照。
根据《中华人民共和国合同法》第七十六条的规定,合同当事人名称变动不影响合同义务的履行。本次我司名称变更后,以“信诚基金管理有限公司”或“中信保诚基金管理有限公司”签署的的法律文件(包括但不限于公司合同、公告等,以下简称“原法律文件”)不受任何影响,我司将按照约定履行权利义务。如原法律文件件对生效条件、有效期限进行特别说明的,以原法律文件的说明为准。
本基金于2015年6月19日基金合同正式生效。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为2018年6月19日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年3月31日(未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔燕
成立日期:2005年9月30日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号
注册资本:贰亿元人民币
电话:(021)68649788
联系人:唐世春
股权结构:
股东 出资额
(万元人民币) 出资比例
(%)
中信信托有限责任公司 9800 49
英国保诚集团股份有限公司 9800 49
中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2
合计 20000 100
(二)主要人员情况
1.基金管理人董事会成员
张翔燕女士,董事长,工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理,中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业部副总经理,中信证券股份有限公司副总经济师,中信控股有限责任公司风险管理部总经理、中信控股有限责任公司副总裁、中国中信集团有限公司业务协同部主任、中信信托有限责任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。
王道远先生,董事,工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、信托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副总经理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事长。
GuyRobertSTRAPP先生,董事,澳大利亚籍,商科学士。历任瀚亚投资(香港)有限公司首席执行官,英国保诚集团亚洲区资产管理业务投资总裁、瀚亚投资(新加坡)有限公司首席执行官。现任瀚亚投资集团首席执行官兼瀚亚投资(香港)有限公司首席执行官、瀚亚投资管理(上海)有限公司董事。
魏秀彬女士,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首席风险官、瀚亚投资管理(上海)有限公司监事。
吕涛先生,董事,总经理,工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部总经理、中信基金管理有限公司(中信证券股份有限公司的全资子公司,2009年2月已与华夏基金管理有限公司合并)总经理、中信证券股份有限公司董事总经理、中信资产管理有限公司副总经理。现任中信保诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。
孙麟麟先生,独立董事,美国籍,商科学士。历任安永会计师事务所(香港)资产管理审计团队亚太区联合领导人,安永会计师事务所(旧金山)美国西部资产管理市场审计团队领导等职。现任LatticeStrategiesTrust独立受托人、NipponWealthBank独立董事、IronwoodInstitutionalMultiStrategyFundLLCandIronwoodMultiStrategyFundLLC.独立董事。
夏执东先生,独立董事,经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。
杨思群先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员,现任清华大学经济管理学院经济系副教授。
注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正式更名为瀚亚投资,其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。
2.基金管理人监事会成员
於乐女士,执行监事,经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用电气金融财务(中国)有限公司人力资源经理。现任中信保诚基金管理有限公司首席人力资源官。
3.经营管理层人员情况
张翔燕女士,董事长,工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理,中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业部副总经理,中信证券股份有限公司副总经济师,中信控股有限责任公司风险管理部总经理、中信控股有限责任公司副总裁、中国中信集团有限公司业务协同部主任、中信信托有限责任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。
吕涛先生,董事,总经理,工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部总经理、中信基金管理有限公司(中信证券股份有限公司的全资子公司,2009年2月已与华夏基金管理有限公司合并)总经理、中信证券股份有限公司董事总经理、中信资产管理有限公司副总经理。现任中信保诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。
桂思毅先生,副总经理,工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员,中乔智威汤逊广告有限公司财务主管,德国德累斯登银行上海分行财务经理,中信保诚基金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任中信保诚基金管理有限公司副总经理、首席财务官,中信信诚资产管理有限公司(中信保诚基金管理有限公司之子公司)董事。
唐世春先生,副总经理,法学硕士。历任北京天平律师事务所律师、国泰基金管理有限公司监察稽核部法务主管、友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、总经理助理兼董事会秘书;中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、中信信诚资产管理有限公司董事。现任中信保诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。
4.督察长
周浩先生,督察长,法学硕士。历任中国证券监督管理委员会主任科员、公职律师、副调研员,上海航运产业基金管理有限公司合规总监,国联安基金管理有限公司督察长。现任中信保诚基金管理有限公司督察长,中信信诚资产管理有限公司董事。
5、基金经理
提云涛先生,经济学博士。曾任职于大鹏证券股份有限公司上海分公司,担任研究部分析师;于东方证券有限责任公司,担任研究所所长助理;于上海申银万国证券研究所,历任宏观策略部副总监、金融工程部总监;于平安资产管理有限责任公司,担任量化投研部总经理;于中信证券股份有限公司,担任研究部金融工程总监。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,担任量化投资总监。现任信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理:
杨旭先生,自2015年6月19日至2016年11月23日担任此基金的基金经理。
6、投资决策委员会成员
胡喆女士,总经理助理、副首席投资官、特定资产投资管理总监;
王国强先生,固定收益总监、基金经理;
董越先生,交易总监;
张光成先生,股票投资总监、基金经理;
王睿先生,研究副总监、基金经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人概况
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANKOFCOMMUNICATIONSCO.,LTD
法定代表人:彭纯
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
邮政编码:200120
注册时间:1987年3月30日
注册资本:742.62亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:陆志俊
电话:95559
交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2017年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位列第11位,较上年上升2位;根据2017年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜,交通银行营业收入位列第171位。
截至2018年3月31日,交通银行资产总额为人民币92667.97亿元。2018年1-3月,交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币200.91亿元。
交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
(二)主要人员情况
彭纯先生,董事长、执行董事,高级会计师。
彭先生2018年2月起任本行董事长、执行董事。2013年11月起任本行执行董事。2013年11月至2018年2月任本行副董事长、执行董事,2013年10月至2018年1月任本行行长;2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理;2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长;2004年9月至2005年8月任本行副行长;2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理;2001年9月至2004年6月任本行行长助理;1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。
袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁,高级经济师。
袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁;2007年12月至2015年8月,历任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副总裁;1999年12月至2007年12月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系,获得学士学位,2005年于新疆财经学院获硕士学位。
(三)基金托管业务经营情况
截至2018年3月31日,交通银行共托管证券投资基金350只。此外,交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产和QDLP资金等产品。
三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、场外销售机构
(1)直销机构
中信保诚基金管理有限公司及本公司的网上交易平台
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔燕
电话:(021)68649788
联系人:蒋焱
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:http://www.citicprufunds.com/。
(2)其他销售机构
1)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:彭纯
联系人:陆志俊
联系电话:021-58781234
客服电话:95559
公司网站:www.bankcomm.com
2)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼(518048)
法定代表人:杨宇翔
联系人:周一涵
电话:021-38637436
全国免费业务咨询电话:95511-8
开放式基金业务传真:0755-82400862
全国统一总机:95511-8
网址:stock.pingan.com
3)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座
法定代表人:其实
电话:021-54660526
传真:021-54660501
公司网址:www.1234567.com.cn
客服电话:400-1818-188
4)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼
法定代表人:肖雯
电话:020-89629021
传真:020-89629011
网址:www.yingmi.cn
客户服务电话:020-89629066
5)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
电话:021-58870011
传真:021-68596919
公司网址:www.howbuy.com
客服电话:400-700-9665
6)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
电话:021-20691832
传真:021-20691861
公司网站:www.erichfund.com
客服电话:400-089-1289
(7)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
法定代表人:薛峰
联系电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
公司网址:www.zlfund.cn
客服电话:4006-788-887
8)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:郭坚
电话:021-20665952
传真:021-22066653
官网网址:www.lufunds.com
客服电话:4008219031
9)上海云湾投资管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
法定代表人:王爱玲
电话:021-68783068
传真:021-20539999
官网网址:www.zhengtongfunds.com
客服电话:400-820-1515
10)北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层
法定代表人:蒋煜
联系电话:010-58170949
官网地址:www.shengshiview.com
客服电话:400-818-8866
11)奕丰金融服务(深圳)有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室,1116室及1307室
法定代表人:TANYIKKUAN
联系电话:021—20567288
传真:0755—21674453
公司网址:www.ifastps.com.cn
客服电话:400-684-0500
12)北京广源达信基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层
法定代表人:齐剑辉
传真:010-82055860
官网网址:www.niuniufund.com
客服电话:400-6236-060
13)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号1108
法定代表人:王伟刚
联系电话:010-56282140
公司传真:010-62680827
官网网址:www.fundzone.cn
客服电话:400-068-1176
14)浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室
办公地址:杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富
法定代表人:徐黎云
联系电话:0571-88337717
公司传真:0571-88337666
官网网址:www.jincheng-fund.com
客服电话:400-068-0058
15)杭州科地瑞富基金销售有限公司
注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心1604室
办公地址:杭州市下城区上塘路15号武林时代20F
法定代表人:陈刚
联系电话:0571-85267500
公司传真:0571-85269200
官网网址:www.cd121.com
客服电话:0571-86655920
16)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
法人代表:张彦
联系电话:010-83363101
公司传真:010-83363072
客服电话:400-166-1188
官网网址:http://8.jrj.com.cn/
17)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部
法人代表:陈超
联系电话:010-89189285
公司传真:010-89189566
客服电话:个人业务:95118企业业务:4000888816
官网网址:http://jr.jd.com
18)一路财富信息科技有限公司
住所:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
法定代表人:吴雪秀
客服电话:4000011566
网址:www.yilucaifu.com
19)上海朝阳永续基金销售有限公司
注册地址:上海浦东新区上丰路977号1幢B座812室
办公地址:上海市浦东新区碧波路690号4号楼2楼
法人代表:廖冰
联系电话:021-80234888
官网地址:www.998fund.com
客服电话:4009987172
20)武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址:武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层1号、4号
办公地址:武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层1号、4号
法人代表:陶捷
公司传真:027-87006010
客服电话:400-027-9899
官网网址:www.buyfunds.cn
21)上海大智慧财富管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元
法人代表:申健
联系电话:021-20219988
公司传真:021-20219988
客服电话:021-20292031
官网网址:https://8.gw.com.cn
22)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法人代表:钱燕飞
联系人:王锋
联系电话:025-66996699-887226
传真:025-66008800-887226
官网网址:www.snjijin.com
客服电话:95177
23)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
法人代表:李昭琛
联系电话:010-82628888
公司传真:010-62676582
官网网址:www.xincai.com
客服电话:010-62675369
24)深圳金斧子基金销售有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼
办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼
法定代表人:赖任军
电话:0755-66892301
传真:0755-66892399
公司官网:www.jfzinv.com
客服电话:400-950-0888
25)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼
办公地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼
法人代表:陈洪生
联系人:陈承智
联系电话:0592-3122673
客服电话:400-918-0808
公司官网:www.xds.com.cn
26)北京电盈基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼36层3603室
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12B
法人代表:程刚
客服电话:400-100-3391
公司官网:www.bjdyfund.com
27)北京格上富信基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
法定代表人:李悦章
电话:010-85594745
传真:010-85932427
客服电话:400-066-8586
官网网址:www.igesafe.com
28)北京蛋卷基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层
法定代表人:钟斐斐
电话:010-61840688
网址:https://danjuanapp.com
29)上海万得投资顾问有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼
法定代表人:王廷富
电话:021-51327185
传真:021-50710161
客服电话:400-821-0203
30)中民财富基金销售(上海)有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层
法人代表:弭洪军
联系电话:021-33355392
公司传真:021-63353736
客服电话:400-876-5716
官网网址:www.cmiwm.com
具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的相关公告。
2、场内销售机构:深圳证券交易所内具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的的会员单位,具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的相关公告。
基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构,并及时公告。
(二)登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
联系电话:010-59378835
传真:010-59378839
联系人:朱立元
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
经办律师:黎明、孙睿
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:孙睿
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法定代表人:李丹
电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:赵钰
经办注册会计师:薛竞、赵钰
四、基金的名称
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
五、基金的类型
契约型开放式
六、基金的投资目标
在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
八、基金的投资策略
1、资产配置策略
本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
2、股票投资策略
在灵活的类别资产配置的基础上,本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。
3、固定收益投资策略
本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究的各种投资分析技术,进行个券精选。
4、股指期货、权证等投资策略
本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化定价模型,确定其合理内在价值,构建交易组合。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%,其中,一年期银行定期存款利率是指中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准利率。
十、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
十一、基金投资组合报告(未经审计)
本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同的约定,于2018年4月20日复核了本招募更新中的投资组合报告的内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告的财务数据截止至2018年3月31日。
1.报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 30,709,275.61 38.02
其中:股票 30,709,275.61 38.02
2 固定收益投资 37,098,594.20 45.93
其中:债券 37,098,594.20 45.93
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 11,000,000.00 13.62
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,001,830.93 1.24
7 其他资产 954,228.13 1.18
8 合计 80,763,928.87 100.00
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 12,729,745.61 15.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 232,085.00 0.29
E 建筑业 201,300.00 0.25
F 批发和零售业 251,775.00 0.31
G 交通运输、仓储和邮政业 800,664.00 1.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 15,969,006.00 19.95
K 房地产业 524,700.00 0.66
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 30,709,275.61 38.36
2)报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资的股票。
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,000 4,785,340.00 5.98
2 601318 中国平安 49,900 3,258,969.00 4.07
3 600887 伊利股份 90,000 2,564,100.00 3.20
4 601988 中国银行 652,400 2,563,932.00 3.20
5 601601 中国太保 71,900 2,439,567.00 3.05
6 601939 建设银行 300,000 2,325,000.00 2.90
7 601398 工商银行 262,500 1,598,625.00 2.00
8 600837 海通证券 131,200 1,507,488.00 1.88
9 600036 招商银行 45,000 1,309,050.00 1.64
10 600741 华域汽车 38,100 923,163.00 1.15
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 3,996,800.00 4.99
2 央行票据 - -
3 金融债券 11,051,910.00 13.80
其中:政策性金融债 3,000,300.00 3.75
4 企业债券 22,049,884.20 27.54
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 37,098,594.20 46.34
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122360 14华融G1 80,000 8,001,600.00 9.99
2 136029 15华宝债 55,000 5,470,300.00 6.83
3 122278 13华域02 44,980 4,523,638.60 5.65
4 112190 11亚迪02 40,300 4,054,986.00 5.06
5 019540 16国债12 40,000 3,996,800.00 4.99
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未进行资产支持证券投资。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未进行权证投资。
9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未进行股指期货投资。
2)本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1)本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
3)本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
11.投资组合报告附注
1)海通证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月25日发布公告,因违反《证券公司融资融券业务管理办法》第十一条的规定,构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第(七)项“未按照规定与客户签订业务合同,或者未在与客户的业务合同中载入规定的必要条款”所述行为,收到中国证监会行政处罚事先告知书(处罚字[2017]59号),被责令改正、给予警告、没收违法所得509,653.15元,并处罚款2,548,265.75元。
2)对海通证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,上述处罚事项未对海通证券的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。另外,海通证券是参考量化指标筛选得出的投资标的,在基金中占比较低,在投资时已经考虑了意外风险。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
3)除此之外,本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
4)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
5)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 38,719.91
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 915,508.22
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 954,228.13
6)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8)因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2018年3月31日。
(一)基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
信诚新旺混合A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2015年6月19日至2015年12月31日 0.50% 0.07% 2.56% 0.01% -2.06% 0.06%
2016年1月1日至2016年12月31日 2.89% 0.10% 4.51% 0.01% -1.62% 0.09%
2017年1月1日至2017年12月31日 11.70% 0.31% 4.50% 0.01% 7.20% 0.30%
2018年1月1日至2018年3月31日 -0.17% 0.58% 1.11% 0.01% -1.28% 0.57%
2015年6月19日至2018年3月31日 15.30% 0.26% 12.68% 0.01% 2.62% 0.25%
信诚新旺混合C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2015年12月7日至2015年12月31日 0.20% 0.05% 0.31% 0.01% -0.11% 0.04%
2016年1月1日至2016年12月31日 2.79% 0.11% 4.51% 0.01% -1.72% 0.10%
2017年1月1日至2017年12月31日 7.48% 0.20% 4.50% 0.01% 2.98% 0.19%
2018年1月1日至2018年3月31日 -0.27% 0.58% 1.11% 0.01% -1.38% 0.57%
2015年12月7日至2018年3月31日 10.40% 0.24% 10.43% 0.01% -0.03% 0.23%
(二)基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
信诚新旺混合A
信诚新旺混合C
注:1.本基金于2015年12月7日起新增C类份额。
2.本基金建仓期自2015年6月19日至2015年12月19日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。十三、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1.基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)C类份额的销售服务费;
(4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
(6)基金份额持有人大会费用;
(7)基金的证券、期货交易费用;
(8)基金的银行汇划费用;
(9)从A类基金份额的基金财产中计提的基金上市初费和上市月费;
(10)基金的账户开户费用、账户维护费用;
(11)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.60%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
(3)销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类份额基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
上述“1、基金费用的种类中第(4)-(11)项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
(3)《基金合同》生效前的相关费用;
(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(二)与基金销售有关的费用
本基金管理人于2015年12月5日发布公告并修改基金合同,自2015年12月7日起增加收取销售服务费的C类份额。
本基金基金份额类别包括A类和C类。A类基金份额是在投资者认购或申购时收取认购费或申购费,但不再从本类别基金财产中计提销售服务费的一类基金份额;C类基金份额是在投资者认购或申购时不收取认购费或申购费、但从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额。
投资人可自行选择申购的基金份额类别。投资人可通过场内、场外两种渠道申购与赎回A类份额;可通过场外渠道申购与赎回C类份额。本基金A类基金份额参与上市交易,C类基金份额不参与上市交易。
有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书中公告。根据基金销售情况,基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下,经与基金托管人协商,增加新的基金份额类别、或者调整现有基金份额类别的费率水平、或者停止现有基金份额类别的销售等,调整实施前基金管理人报中国证监会备案,并依照《信息披露办法》的规定公告。
A类份额和C类份额销售费率如下所示:
本基金A类份额在申购时收取申购费用。本基金C类份额不收取申购费用。A类份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
(一)信诚新旺A类份额
1、本基金A类份额的场外申购费率如下:
单笔申购金额(含申购费) 申购费率
M<50万 1.50%
50万≤M<200万 1.20%
200万≤M<500万 0.80%
M≥500万 1000元/笔
(注:M:申购金额;单位:元)
本基金A类份额的场内申购费率由基金销售机构参照场外申购费率执行。
2、本基金A类份额的场外赎回费率按照基金份额持有时间逐级递减,场外赎回的实际执行的费率如下:
持有时间 场外赎回费率
Y<7天 1.5%
7≤Y<1年 0.125%
1年≤Y<2年 0.063%
Y≥2年 0
(注:Y:持有时间,其中1年为365日,2年为730日)
本基金A类份额的场内赎回费率为固定值0.125%,对于持续持有期少于7日的赎回费率为1.50%。
上述赎回费计入基金财产比例为100%。
从场内转托管至场外的基金份额,从场外赎回时,其持有期限从转托管转入确认日开始计算。
(二)信诚新旺C类份额
新增的C类基金份额仅开通场外份额,不开通场内份额。投资人可以场外申购与赎回C类基金份额。
1、本基金C类份额不收取申购费用。
2、本基金C类份额的赎回费率如下:
持续持有期(Y) 赎回费率
Y<7天 1.5%
7≤Y<30天 0.50%
Y≥30天 0
对持续持有期少于30日的投资人收取不低于0.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。
3、基金销售服务费
本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类份额基金资产净值的0.10%年费率计提。
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对原《信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“重要提示”部分更新了本招募书的内容及数据的截止日期。
2、在“第一部分绪言”中,增加了《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》作为招募说明书编写依据。
3、在“第二部分释义”中,增加了对“《流动性风险管理规定》”、“流动性受限资产”的释义。
4、在“第三部分基金管理人”中的“主要人员情况”部分,更新了相关成员的内容。
5、在“第四部分基金托管人”部分,更新了托管人的有关信息。
6、在“第五部分相关服务机构”部分,根据实际情况对基金份额发售机构的相关信息进行了更新。
7、在“第九部份基金份额的申购与赎回”,根据《流动性风险管理规定》更新了“(五)申购与赎回的数量限制、(六)申购费用和赎回费用、(八)拒绝或暂停申购的情形、(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形、(十)巨额赎回的情形及处理方式”等部分的内容。
8、在“第十部分基金的投资”部分,根据《流动性风险管理规定》更新了“(二)投资范围、(四)投资限制”部分相关内容,并更新了“基金投资组合报告”,财务数据截止至2018年3月31日。
9、在“第十一部分基金的业绩”部分,更新了该节的内容,数据截止至2018年3月31日。
10、根据《流动性风险管理规定》,在“第十二部分基金资产的估值”中更新了“(六)暂停估值的情形”的相关情形内容,在“第十六部分基金的信息披露”中增加了“定期报告”、“临时报告”、“暂停或延迟信息披露的情形”中需要披露的相关内容,在“第十八部分风险揭示”中更新了流动性风险相关内容。
11、在“第二十一部分托管协议摘要”部分,更新了“(一)托管协议当事人、(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查”等部分的内容。
12、在“第二十二部分对基金份额持有人的服务”部分,删除了寄送对账单及资讯刊物的相关内容。
13、在“第二十三部分其他应披露事项”部分,披露了自2017年12月20日以来涉及本基金的相关公告。
中信保诚基金管理有限公司
2018年8月2日