基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
送出日期:二〇一八年三月三十一日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
基金简介
基金基本情况
基金简称
东吴转债
场内简称
东吴转债
基金主代码
165809
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年5月9日
基金管理人
东吴基金管理有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
36,406,983.21份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2014年6月6日
下属分级基金的基金简称
可转债A
可转债B
东吴转债
下属分级基金的场内简称
可转债A
可转债B
东吴转债
下属分级基金的交易代码
150164
150165
165809
报告期末下属分级基金份额总额
12,406,496.00份
5,317,069.00份
18,683,418.21份
基金产品说明
投资目标
本基金为债券型指数证券投资基金,采用优化复制法的投资策略,按照成份券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变化进行相应调整,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为债券指数基金,对指数投资部分,采用最优复制法的投资策略,主要以标的指数的成份券及其备选成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所可转债交易特性等情况,对投资组合进行优化调整,以保证对标的指数的有效跟踪。
业绩比较基准
中证可转换债券指数收益率×95%+银行税后活期存款利率×5%
风险收益特征
本基金是债券型指数基金,长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于较低风险、较低收益的品种。
下属分级基金的风险收益特征
可转债A份额为约定收益,将表现出预期低风险、预期收益相对稳定的明显特征。
可转债B份额获得产品剩余收益,带有适当的杠杆效应,表现出预期风险高、预期收益高的显著特征。
东吴转债是债券型指数基金,长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于较低风险、较低收益的品种。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
东吴基金管理有限公司
平安银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
徐军
方琦
联系电话
021-50509888-8308
0755-22168168
电子邮箱
xuj@scfund.com.cn
FANGQI275@pingan.com.cn
客户服务电话
021-50509666/400-821-0588
95511转3
传真
021-50509888-8211
0755-82080387
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.scfund.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人及托管人办公处
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年
本期已实现收益
-5,944,139.18
-28,675,872.48
-94,371,105.40
本期利润
-1,271,940.18
-19,453,174.07
-134,083,924.98
加权平均基金份额本期利润
-0.0176
-0.2046
-0.3775
本期基金份额净值增长率
-3.86%
-13.91%
-39.65%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
-0.8123
-0.6286
-0.3206
期末基金资产净值
36,271,340.27
82,266,190.92
191,011,811.57
期末基金份额净值
0.996
0.896
0.884
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4、本基金于2014年5月9日成立。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-6.68%
0.44%
-6.32%
0.48%
-0.36%
-0.04%
过去六个月
-4.40%
0.48%
-2.53%
0.51%
-1.87%
-0.03%
过去一年
-3.86%
0.43%
-0.14%
0.45%
-3.72%
-0.02%
过去三年
-50.05%
1.51%
-33.46%
1.78%
-16.59%
-0.27%
自基金合同生效起至今
-25.73%
1.47%
1.34%
1.70%
-27.07%
-0.23%
注:比较基准=中证可转换债券指数收益率×95%+银行税后活期存款利率×5%。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、东吴转债于2014年5月9日成立。
2、比较基准=中证可转换债券指数收益率×95%+银行税后活期存款利率×5%。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金于2014年5月9日成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
其他指标
单位:人民币元
其他指标
报告期(2017年1月1日至2017年12月31日)
可转债A与可转债B基金份额配比
7:3
其他指标
报告期末( 2017年12月31日 )
期末可转债A份额参考净值
1.003
期末可转债A份额累计参考净值
1.186
期末可转债B份额参考净值
0.980
期末可转债B份额累计参考净值
0.014
报告期末可转债A的预计年收益率
0.0450
注:、可转债A约定年收益率=一年期银行定期存款年利率(税后)+3.0%。
过去三年基金的利润分配情况
本基自基金合同生效以来未进行过利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
东吴基金管理有限公司于2004年8月27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于2004年9月2日正式成立。注册资本1亿元人民币,公司所在地为上海市浦东新区源深路279号,统一社会信用代码913100007664967591。目前由东吴证券股份有限公司和海澜集团有限公司分别控股70%和30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和经中国证监会批准的其他业务。
公司自成立以来,始终坚守“待人忠、办事诚、共享共赢”的东吴文化,追求为投资者奉献可持续的长期回报。近年来,在泛资管大背景下,公司推进公募基金、专户业务以及子公司业务协同发展,尤其在“战略性人才梯队建设、市场化体制机制改革”的经营策略指导下,公司各项业务快速发展,进一步加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。
截至2017年12月31日,公司管理的资产规模合计752.89亿元,其中,公募基金管理规模266.41亿元,专户资产管理规模256.09亿元,子公司专项资产管理规模230.39亿元;管理各类产品156只,其中,公募基金27只,专户产品60只,子公司资产计划69只,涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线,可满足不同类型投资者的投资需求。
2015年以来,公司在成长股投资的传统优势基础上,进一步引入了量化投资策略,并在业内率先成立了绝对收益部,谋求穿越牛熊的正回报。2017年公司绝对收益策略基金,通过灵活调整,在上半年市场震荡中,规避了市场大幅回调的风险,业绩排名持续位列同类基金前列。2017年,公司的固定收益投资能力跃居行业“第一梯队”。据海通证券固定收益类资产业绩排行榜显示,截至2017年年底,公司旗下的固定收益类基金以8.29%的净值增长率,位列最近两年83家入选基金公司的第二位。
近年来,公司凭借扎实的投资团队、出色投资业绩,斩获了诸多奖项,比如2016年度最受欢迎债券类基金*东吴鼎利债券基金LOF(东方财富风云榜)、2015年度十大风云基金公司(《大众证券报》)、2014年度最佳投资风格*金蝉奖(东吴新经济股票型基金,《华夏理财》杂志)、2014年度新财富最智慧投资机构(《新财富》杂志)等。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
杨庆定
固定收益总监、固定收益总部总经理、本基金基金经理
2014年5月9日
-
12年
杨庆定,博士,上海交通大学管理学专业毕业。历任大公国际资信评估有限责任公司上海分公司研究员与结构融资部总经理、上海证券有限公司高级经理、太平资产管理有限公司高级投资经理;2007年7月至2010年6月期间任东吴基金管理有限公司研究员、基金经理助理;2013年4月再次加入东吴基金管理有限公司,现担任公司固定收益总监、固定收益总部总经理,其中自 2013 年6 月25 日起担东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)(原东吴鼎利分级债券型证券投资基金)基金经理、自2014 年5 月9日起担任东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金经理、自2014 年6 月28 日起担任东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理、自2015年8月19日任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金(原东吴配置优化混合型证券投资基金) ,自2016年5月19日起担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理。
注:1、杨庆定为该基金的首任基金经理,此处的任职日期为基金成立日;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
本报告期内,公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求,持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公平交易制度的执行情况
公司建立了严格的投资决策内部控制:1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;2、公司研究策划部的研究工作实行信息化管理,研究成果在统一的信息平台发布,对所有产品组合经理开放;3、坚持信息保密,禁止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告,禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研究成果信息。同时,公司还建立了严格的投资交易行为监控制度,对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。
本报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,对公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的样本,对其进行95%置信区间下的假设检验分析,同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年初,市场普遍预期实体融资需求不强、经济增长动能较弱,而实际上2017年GDP增速达到6.9%,实现2010年以来GDP增速的首次回升。随着外部需求明显好转,人民币有效汇率下降,以及PPI对出口价格的向上带动,出口成为2017年经济增长超预期最重要的因素。地产投资方面,2017年房地产投资增速录得7.0%,商品房销售面积增速7.7%,销售回落幅度平稳;土地购置面积与土地成交价款增速持续回升,使得虽然房地产投资处于下行的大周期,但土地购置较为旺盛在一定程度上形成支撑,房地产投资增速回落的速度与幅度低于市场预期。通胀方面,2017年CPI各月同比基本位于1.0%-2.0%区间,PPI同比高位逐步回落。
2017年金融监管政策贯穿全年,3月末MPA考核对银行体系流动性构成较大压力并传导至非银机构,2季度以来金融系统相关监管与服务机构均出台相关政策措施,金融监管思路逐渐清晰,金融工作会议及十九大中均强调金融监管的协调,金稳会也在11月成立。货币政策方面,2016年底中央经济工作会议确定货币政策中性稳健基调,2017年整体维持偏紧,春节前后数次上调各项流动性投放工具操作利率,12月末美联储加息后公开市场操作利率也顺势上调。
转债一级市场方面,随着上市公司主动寻求融资方式的转变,以及监管层面对可转债融资方式的支持,2017年公开发行约1150亿元可转债和约330亿元可交换债,市场明显扩容。9月证监会正式发布的《证券发行与承销管理办法》中对可转债与可交换债的发行机制调整,由资金申购变为信用申购后,转债发行速度有所加快。2017年触发强制赎回条款并退市的为白云、歌尔和汽模3只转债。二级市场来看,2017年转债市场一波四折,年初小幅上涨,3月至5月末持续下跌,6月至3季度初大幅上涨,随后明显回调,2017年末相比2016年末微跌。
本基金在报告期内保持对标的指数的较好跟踪。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为0.996元,累计净值0.835元;本报告期份额净值增长率-3.86%,同期业绩比较基准收益率为-0.14%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年外需增长幅度大概率略低或持平于2017年,人民币实际有效汇率已开启回升将对出口构成抑制,同时PPI对出口价格的带动也会弱化,因此我们认为,2018年出口仍是经济增长的积极因素,但拉动作用将低于2017年。房地产市场的低库存状态,以及政策继续收紧概率较低,使得房地产投资增速回落幅度较为可控;基建投资将继续发挥“托底”作用,当前政策思路强调的是高质量的经济增长和化解系统性金融风险,因此2018年基建投资增速不会有明显提升;2017年工业企业基本面持续改善,资产负债率下降、盈利能力上升,制造业投资增速也基本完成筑底,2018年可能会是一个继续缓慢回升的状态。因此我们认为2018年中国经济还是会呈现较强的韧性,由于出口、地产和基建都存在边际回落的因素,因此2018年经济增速也会有温和的回落,GDP增速大概率会落在6.5%—7.0%区间的偏下限水平。
预计转债市场扩容的趋势将延续。转债指数构成来看,一方面银行和券商等金融类转债发行量较大,转债指数与金融类股票指数相关性仍会较强;另一方面,目前转债对行业板块的覆盖程度已经明显加大,尤其是部分行业龙头加入转债发行行列后,转债的可投资标的将愈加丰富,权益市场对转债市场的映射效应将愈发明显,转债指数对投资者的吸引力也会继续上升。未来转债表现的分化也将更加明显,分化一部分来自对应正股本身资质及不同发行时点带来股性价值的区别,另一部分来自正股资质及条款因素带来转债估值的区别。
我们将基于对市场环境的客观判断,密切跟踪中证转债指数。
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,本基金管理人坚持从规范运作、防范风险、保障基金份额持有人利益的角度出发,建立健全内部风险控制体系,完善内幕交易防控机制,确保各项法规和制度的落实,保证基金合同得到严格履行。加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察,采取实时监控、定期检查、专项稽核等方式,推动内部控制机制的完善与优化。发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告,定期向公司董事、总经理和监管部门出具相关报告。
本报告期内,本基金管理人监察稽核重点开展的工作包括:
(1)紧跟流动性要求,完善风险控制手段。本基金管理人根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》要求持续关注流动性新规执行情况,从制度建设、系统控制、指标监测、部门间协作等方面,不断优化流动性管理工作流程,建立健全本基金管理人流动性风险管理内部控制体系。
(2)以风险为导向,关键业务为重点开展专项稽核。本基金管理人找准业务重点及关键环节,抓住主要风险点,比照最新监管要求,扎实开展了多项专项稽核工作,取得了一定成效。稽核内容覆盖了多项业务领域,深入内控薄弱环节,发现问题后及时采取整改措施,化解风险隐患,加强了公司风险合规管理。
(3)梳理信批流程,促进信息披露规范化。本基金管理人持续关注最新出台的法律法规,根据产品的不同信息披露要求切实做好信息披露要点汇总、节点提示及对外披露等工作,加强流程化、日志化管理,保障了信息披露工作的及时性以及准确性。
(4)跟踪监管动态,及时落实新规。本基金管理人及时根据新颁布的法律法规及监管要求进行内部讨论,成立工作小组,制订落实方案。及时开展内部培训,修改相关制度与流程,升级业务系统并设置风控阀值,保障基金投资符合监管要求。
公司自成立以来,各项业务运作正常,内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。在今后的工作中,本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念,完善内控制度,提高工作水平,努力防范和控制各种风险,保障基金份额持有人的合法权益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
公司设立基金资产估值委员会,成员由公司副总经理、基金会计、固定收益部总经理、绝对收益部总经理、权益投资部副总经理、金融工程相关业务人员、合规风控人员等组成,同时,督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。
公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上,由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算,并参与公司对基金的估值方法的计算;公司副总经理、基金会计等参与基金组合估值方法的确定,复核估值价格,并与相关托管行进行核对确认;督察长、合规风控业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论,发表意见和建议,与估值委员会成员共同商定估值原则和政策,但不介入基金日常估值业务。
公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突;公司现没有进行任何定价服务的约定。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,因市场等原因,本基金出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,已上报中国证券监督管理委员会,公司正在制定相关应对方案。本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2017年,基金托管人在东吴中证可转债指数分级证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2017年,东吴基金管理有限公司在东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2017年,由东吴基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
审计报告
本报告期基金财务报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了安永华明(2018)审字第60469066_B17号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
报告截止日: 2017年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
2,713,043.07
6,194,756.75
结算备付金
25,994.81
4,894.36
存出保证金
13,965.27
9,724.32
交易性金融资产
33,537,709.74
76,384,267.10
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
33,537,709.74
76,384,267.10
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
4,000,000.00
应收证券清算款
-
-
应收利息
146,455.42
179,436.70
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
36,437,168.31
86,773,079.23
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
4,000,000.00
应付赎回款
60,767.62
183,559.35
应付管理人报酬
24,801.04
52,613.56
应付托管费
7,085.99
15,032.43
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
-
-
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
73,173.39
255,682.97
负债合计
165,828.04
4,506,888.31
所有者权益:
实收基金
48,880,035.47
106,546,322.65
未分配利润
-12,608,695.20
-24,280,131.73
所有者权益合计
36,271,340.27
82,266,190.92
负债和所有者权益总计
36,437,168.31
86,773,079.23
注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值为人民币0.996,基金份额总额36,406,983.21份,其中A类基金份额参考净值为人民币1.003元,份额总额12,406,496.00份;B类基金份额参考净值为人民币0.980元,份额总额5,317,069.00份;东吴转债基金份额参考净值为人民币0.996元,份额总额18,683,418.21份。
利润表
会计主体:东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
本报告期: 2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
一、收入
-228,060.05
-18,140,614.38
1.利息收入
453,433.66
367,738.65
其中:存款利息收入
40,457.40
37,039.15
债券利息收入
321,761.88
322,429.78
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
91,214.38
8,269.72
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-5,409,480.32
-27,937,112.08
其中:股票投资收益
-
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-5,409,480.32
-27,937,112.08
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
-
-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
4,672,199.00
9,222,698.41
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
55,787.61
206,060.64
减:二、费用
1,043,880.13
1,312,559.69
1.管理人报酬
461,434.29
637,657.27
2.托管费
131,838.30
182,187.75
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
983.43