基金管理人: 中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2017年04月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至2017年3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
中欧新蓝筹混合
场内简称
中欧蓝筹
基金主代码
166002
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2008年07月25日
报告期末基金份额总额
3,074,070,759.34
投资目标
本基金通过主要投资于未来持续成长能力强的潜力公司,同时通过合理的动态资产配置,在注重风险控制的原则下,追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。
投资策略
本基金的投资风格以积极的股票选择策略为特点,注重挖掘被低估的未来成长性好的企业。资产配置方面,本基金将会综合评估宏观经济、市场、资金等各方面情况,及时、积极、充分地调整资产配置结构。股票选择层面,本基金将通过综合采用定量分析、定性分析和实地调研等研究方法,自下而上、精选个股,综合衡量股票的投资价值和风险因素,注重买入股票的安全边际,中长期投资成长潜力大的个股,以充分分享中国经济高速成长的成果。
业绩比较基准
60%×沪深300指数+35%×上证国债指数+5%×一年期定期存款利率
风险收益特征
本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于风险中等,追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。
基金管理人
中欧基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
下属三级基金的基金简称
中欧新蓝筹混合A
中欧新蓝筹混合E
中欧新蓝筹混合C
下属三级基金的交易代码
166002
001885
004237
报告期末下属三级基金的份额总额
3,061,226,347.39
11,370,337.59
1,474,074.36
注:自2017年1月12日起,本基金增加C类份额,登记机构为中欧基金管理有限公司,原有A、E类基金份额保持不变。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2017年01月01日-2017年03月31日)
报告期(2017年01月01日-2017年03月31日)
报告期(2017年01月12日-2017年03月31日)
中欧新蓝筹混合A
中欧新蓝筹混合E
中欧新蓝筹混合C
1.本期已实现收益
48,699,097.60
183,980.68
14,242.72
2.本期利润
93,045,535.27
395,175.53
22,371.18
3.加权平均基金份额本期利润
0.0370
0.0404
0.0415
4.期末基金资产净值
3,844,254,742.15
13,864,347.48
1,851,120.50
5.期末基金份额净值
1.2558
1.2193
1.2558
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
中欧新蓝筹混合A
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
2.80%
0.59%
2.75%
0.31%
0.05%
0.28%
中欧新蓝筹混合E
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
2.85%
0.59%
2.75%
0.31%
0.10%
0.28%
中欧新蓝筹混合C
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
自基金份额运作起始日起至今
3.14%
0.58%
2.62%
0.30%
0.52%
0.28%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中欧新蓝筹混合A
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2008年07月25日-2017年03月31日)
中欧新蓝筹混合E
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年10月12日-2017年03月31日)
注:本基金自2015年10月8日起新增E类份额,图示日期为2015年10月12日至2017年3月31日。
中欧新蓝筹混合C
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017年01月13日-2017年03月31日)
注: 本基金自2017年1月12日起新增C类份额,图示日期为2017年1月13日至2017年3月31日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
周蔚文
投资总监,事业部负责人,基金经理
2011年05月23日
17年
历任光大证券研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、基金经理。2011年1月加入中欧基金管理有限公司,历任研究部总监、副总经理,现任投资总监、事业部负责人、基金经理。
注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
去年四季度,我们认为受2016年地产与汽车销售高增长影响,相关产业链将持续一段时间维持小景气。但之后将回归正常,不具备更长时间的持续性,基于此,今年一季度我们在传统周期类股票中配置的是受地产影响不大的细分行业,表现最好的水泥、家电及工程机械行业没有配置。股票资产中除了化工的个别细分行业外,大部分是食品饮料、大医药类行业股票,其中食品饮料类资产表现较好,规避了表现不好的计算机、传媒等行业的风险。
展望未来几个季度,综合考虑经济、政策、资金、股市估值四大因素来看,未来半年A股指数总体波动区间不会大。从机构性机会来看,由于我们预期宏观经济增长率在下半年将有所下降,大宗商品价格也没有趋势性机会,今年传统周期性行业的主要机会已基本过去,未来机会在消费、医疗以及新兴产业会略多些。我们将继续注重公司的中长期价值,寻找结构性投资机会,寻找未来行业好转的中长期机会,在合适的价格买入受益行业好转而业绩高增长的股票,尽力创造更大的超额收益率。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,A类基金份额净值增长率为2.80%,同期业绩比较基准收益率为2.75%;E类份额净值增长率为2.85%,同期业绩比较基准收益率为2.75%;C类份额净值增长率为3.14%,同期业绩比较基准收益率为2.62%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
2,552,008,140.07
65.30
其中:股票
2,552,008,140.07
65.30
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
189,155,000.00
4.84
其中:债券
189,155,000.00
4.84
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
1,020,000,000.00
26.10
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
126,525,775.22
3.24
8
其他资产
20,589,778.77
0.53
9
合计
3,908,278,694.06
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
59,480,000.00
1.54
B
采矿业
-
-
C
制造业
1,611,274,869.86
41.74
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
57,632,432.50
1.49
F
批发和零售业
201,783,745.20
5.23
G
交通运输、仓储和邮政业
60,708,000.00
1.57
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
424,723,606.83
11.00
K
房地产业
58,310,000.00
1.51
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
16,930.16
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
78,078,555.52
2.02
S
综合
-
-
合计
2,552,008,140.07
66.11
5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600519
贵州茅台
600,000
231,816,000.00
6.01
2
601997
贵阳银行
13,253,072
231,796,229.28
6.01
3
000858
五 粮 液
4,499,891
193,495,313.00
5.01
4
600409
三友化工
16,999,929
162,349,321.95
4.21
5
300122
智飞生物
6,600,000
123,354,000.00
3.20
6
600109
国金证券
8,999,979
123,299,712.30
3.19
7
000538
云南白药
1,300,000
110,656,000.00
2.87
8
002672
东江环保
6,000,000
106,980,000.00
2.77
9
002507
涪陵榨菜
5,700,000
89,661,000.00
2.32
10
000661
长春高新
779,708
85,767,880.00
2.22
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
189,155,000.00
4.90
其中:政策性金融债
189,155,000.00
4.90
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
7
可转债(可交换债)
-
-
8
同业存单
-
-
8
其他
-
-
9
合计
189,155,000.00
4.90
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
160311
16进出11
1,500,000
149,115,000.00
3.86
2
150417
15农发17
400,000
40,040,000.00
1.04
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.10.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
573,229.54
2
应收证券清算款
343,903.96
3
应收股利
-
4
应收利息
2,556,953.93
5
应收申购款
17,115,691.34
6
其他应收款
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
20,589,778.77
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
中欧新蓝筹混合A
中欧新蓝筹混合E
中欧新蓝筹混合C
报告期期初基金份额总额
2,199,505,224.24
8,328,818.12
-
报告期期间基金总申购份额
1,190,408,031.81
4,998,010.15
1,543,487.60
减:报告期期间基金总赎回份额
328,686,908.66
1,956,490.68
69,413.24
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以"-"填列)
-
-
-
报告期期末基金份额总额
3,061,226,347.39
11,370,337.59
1,474,074.36
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
中欧新蓝筹混合A
中欧新蓝筹混合E
中欧新蓝筹混合C
报告期期初管理人持有的本基金份额
-
-
-
报告期期间买入/申购总份额
-
-
104704.73
报告期期间卖出/赎回总份额
-
-
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
-
-
104704.73
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)
-
-
7.10
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号
交易方式
交易日期
交易份额(份)
交易金额(元)
适用费率
1
申赎
2017年01月13日
104,704.73
150,000.00
-
合计
104,704.73
150,000.00
注:本基金管理人于2017年1月13日通过中欧基金管理有限公司直销中心申购本基金C类份额104,704.73份,适用申购费率为0%,符合本基金招募说明书的相关规定。
8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
机构
1
2017年3月2日至2017年3月31日
372,644,329.57
535,844,371.67
817,20,655.04
826,768,046.20
26.89%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况,在市场情况突变的情况下,可能出现集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险,本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对,并在基金运作中对流动性进行严格的管理,降低流动性风险,保护中小投资者利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件
2、《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:
客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700
中欧基金管理有限公司
2017年04月21日