基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2017 年 3 月 27 日
安信宝利(LOF)2016 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了 2016
年度标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年 1 月 1日起至 12 月 31 日止。
安信宝利(LOF)2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2?
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3?
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5?
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5?
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5?
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5?
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6?
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6?
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6?
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6?
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7?
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9?
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9?
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14?
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14?
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15?
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15?
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16?
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16?
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16?
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16?
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 16?
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 16?
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17?
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17?
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19?
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 20?
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21?
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44?
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 44?
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 44?
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 45?
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 45?
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 45?
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 45?
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 46?
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 46?
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 46?
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 46?
8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 46?
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47?
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 47?
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 47?
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 48?
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 48?
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 48?
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49?
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49?
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49?
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49?
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 49?
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 49?
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49?
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 49?
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 50?
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54?
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 54?
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 55?
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 55?
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)
基金简称 安信宝利(LOF)
场内简称 安信宝利(LOF)
基金主代码 167501
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2013 年 7 月 24 日
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,487,724,287.88 份
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 10 月 21 日
2.2 基金产品说明
投资目标 在适度承担信用风险的情况下,力争实现基金财产当
期稳定的超越基准的投资收益。
投资策略 本基金的债券投资主要将采用信用策略,同时辅以利
率策略、收益率策略、回购策略、可转换债券投资策
略、资产支持证券投资策略、新股投资策略等积极投
资策略,在适度控制风险的基础上,通过信用分析和
对信用利差趋势的判断,为投资者实现超越业绩比较
基准的投资收益。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征 本产品属于中低风险收益特征的基金品种,其长期平
均风险水平和预期收益低于股票型基金和混合型基
金,高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 安信基金管理有限责任公
司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 乔江晖 郭明
联系电话 0755-82509999 010-66105799
电子邮箱 service@essencefund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008-088-088 95588
传真 0755-82799292 010-66105798
注册地址 广东省深圳市福田区莲花
街道益田路 6009 号新世界
北京市西城区复兴门内大街 55
号
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商务中心 36 层
办公地址 广东省深圳市福田区莲花
街道益田路 6009 号新世界
商务中心 36 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518026 100140
法定代表人 刘入领 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.essencefund.com
基金年度报告备置地点 安信基金管理有限责任公司
地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009
号新世界商务中心 36 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通
合伙)
中国北京市东城区东长安街 1 号,
东方广场安永大楼 16 层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 106,522,612.46 213,251,084.92 114,512,655.20
本期利润 54,368,873.15 238,015,681.37 219,018,542.15
加权平均基金份额本期利润 0.0388 0.0968 0.1320
本期加权平均净值利润率 3.64% 9.12% 12.71%
本期基金份额净值增长率 4.94% 9.92% 14.71%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 312,543,959.11 220,872,044.76 112,613,094.52
期末可供分配基金份额利润 0.2101 0.1268 0.0604
期末基金资产净值 1,617,637,607.73 1,804,377,800.39 2,035,025,378.61
期末基金份额净值 1.087 1.036 1.092
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份额累计净值增长率 32.45% 26.21% 14.82%
注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
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要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.18% 0.11% -2.32% 0.15% 1.14% -0.04%
过去六个月 2.55% 0.10% -1.43% 0.11% 3.98% -0.01%
过去一年 4.88% 0.09% -1.64% 0.09% 6.52% 0.00%
过去三年 32.24% 0.12% 9.19% 0.10% 23.05% 0.02%
自基金合同
生效起至今 32.37% 0.12% 4.89% 0.10% 27.48% 0.02%
注:1、根据《安信宝利分级债券型证券投资基金基金合同》的约定,本基金的业绩比较基准为中
债综合指数。中债综合指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。
2、本基金基金合同生效日为 2013 年 7 月 24 日,表中所列基金及业绩比较基准的相关数值为 2013
年 7 月 24 日至 2016 年 12 月 31 日间各自的实际数值。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:1、本基金的建仓期为 2013 年 7 月 24 日至 2014 年 1 月 23 日,建仓期结束时,本基金各项资
产配置比例均符合基金合同的约定。
2、本基金基金合同生效日为 2013 年 7 月 24 日。图示日期为 2013 年 7 月 24 日至 2016 年 12 月
31 日。
3、本基金自 2015 年 8 月 7 日转为 LOF 基金。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金于 2013 年 7 月 24 日成立,截至本报告期末尚未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于 2011 年 12 月,总部位于深圳,注册
资本 3.5 亿元人民币,股东及股权结构为:五矿资本控股有限公司持有 38.72%的股权,安信证券
股份有限公司持有 33%的股权,佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 19.71%的股权,中广核财务
有限责任公司持有 8.57%的股权。
截至 2016 年 12 月 31 日,本基金管理人共管理 30 只开放式基金,具体如下:从 2012 年 6
月 20 日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金;从 2012 年 9 月 25 日起管理安信目
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标收益债券型证券投资基金;从 2012 年 12 月 18 日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资
基金;从 2013 年 2 月 5 日起管理安信现金管理货币市场基金;从 2013 年 7 月 24 日起管理安
信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级债券型证券投资基金);从 2013 年 11 月 8 日
起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金;从 2013 年 12 月 31 日起管理安信鑫发优选
灵活配置混合型证券投资基金;从 2014 年 4 月 21 日起管理安信价值精选股票型证券投资基金;
从 2014 年 11 月 24 日起管理安信现金增利货币市场基金;从 2015 年 3 月 19 日起管理安信消
费医药主题股票型证券投资基金;从 2015 年 4 月 15 日起管理安信动态策略灵活配置混合型证
券投资基金;从 2015 年 5 月 14 日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金;从 2015
年 5 月 20 日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金;从 2015 年 5 月 25 日起管理
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金;从 2015 年 6 月 5 日起管理安信鑫安得利灵活配置
混合型证券投资基金;从 2015 年 8 月 7 日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金;
从 2015 年 11 月 24 日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金;从 2016 年 3 月 9 日起
管理安信安盈保本混合型证券投资基金;从 2016 年 5 月 9 日起管理安信新回报灵活配置混合型证
券投资基金;从 2016 年 7 月 28 日起管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金;从 2016 年 8
月 9 日起管理安信新目标灵活配置混合型证券投资基金;从 2016 年 8 月 19 日起管理安信新价值
灵活配置混合型证券投资基金;从 2016 年 9 月 9 日起管理安信保证金交易型货币市场基金;从
2016 年 9 月 29 日起管理安信新成长灵活配置混合型证券投资基金;从 2016 年 9 月 29 日起管理
安信尊享纯债债券型证券投资基金;从 2016 年 10 月 10 日起管理安信永丰定期开放债券型证券投
资基金;从 2016 年 10 月 12 日起管理安信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金;从 2016 年
10 月 17 日起管理安信活期宝货币市场基金;从 2016 年 12 月 9 日起管理安信新趋势灵活配置混
合型证券投资基金;从 2016 年 12 月 19 日起管理安信新视野灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年
限 说明 任职日期 离任日期
庄园 本基金的基金经理
2013 年 7 月
24 日 - 12
庄园女士,经济学硕士。
历任招商基金管理有限
公司投资部交易员,工
银瑞信基金管理有限公
司投资部交易员、研究
部研究员,中国国际金
融有限公司资产管理部
高级经理,安信证券股
份有限公司证券投资部
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投资经理、资产管理部
高级投资经理。2012 年
5 月加入安信基金管理
有限责任公司固定收益
部。曾任安信平稳增长
混合型发起式证券投资
基金的基金经理助理、
安信平稳增长混合型发
起式证券投资基金的基
金经理;现任安信策略
精选灵活配置混合型证
券投资基金、安信消费
医药主题股票型证券投
资基金、安信价值精选
股票型证券投资基金的
基金经理助理,安信宝
利债券型证券投资基金
(LOF)(原安信宝利分
级债券型证券投资基
金)、安信鑫安得利灵活
配置混合型证券投资基
金、安信新动力灵活配
置混合型证券投资基
金、安信新优选灵活配
置混合型证券投资基
金、安信新价值灵活配
置混合型证券投资基
金、安信安盈保本混合
型证券投资基金、安信
平稳增长混合型发起式
证券投资基金、安信新
回报灵活配置混合型证
券投资基金、安信新成
长灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。
李巍
本基金基
金经理助
理
2016年 10月
25 日 - 4
李巍先生,理学硕士。
曾任海富通基金管理有
限公司交易部债券交易
员,富国基金管理有限
公司交易部高级债券交
易员。现任安信基金管
理有限责任公司固定收
益部投研助理。现任安
信平稳增长混合型发起
式证券投资基金、安信
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价值精选股票型证券投
资基金、安信消费医药
主题股票型证券投资基
金、安信宝利债券型证
券投资基金、安信鑫安
得利灵活配置混合型证
券投资基金、安信新动
力灵活配置混合型证券
投资基金、安信新趋势
灵活配置混合型证券投
资基金、安信新成长灵
活配置混合型证券投资
基金、安信新优选灵活
配置混合型证券投资基
金、安信新价值灵活配
置混合型证券投资基金
的基金经理助理。
注:1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写;基金经理助理的“任职
日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范
围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销
售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有
关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人采用 T 值检验等统计方法,定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的
同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显
示,本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间,不存在通过相同品种的同
向交易进行投资组合间利益输送的行为。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
安信宝利(LOF)2016 年年度报告
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司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合,未出现违反公平交易制
度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年债券市场波动很大,前三个季度债券市场继续走出了牛市行情,主要受资金面和基本
面的影响,加上银行理财资金持续不断增加,新增资金配置压力较大。但四季度债券市场经历了
大幅调整,调整幅度之大远甚于 2013 年钱荒,基本吞掉了前三季度的盈余,且调整速度也是非常
迅速。
国庆期间,楼市限购限贷政策频繁出台,市场预期房地产销售下行将带来基本面进一步下行,
经济预期走弱叠加资产荒担忧;此外 10 月人民币加入 SDR 后海外央行配置需求助兴;10 月 21 日,
收益率创年内低点,10 年国债降至 2.64%,10 年国开降至 3.0%。10 月下旬,表