基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
送出日期:2018年08月29日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
安信一带一路分级
场内简称
一带分级
基金主代码
167503
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2015年5月14日
基金管理人
安信基金管理有限责任公司
基金托管人
招商证券股份有限公司
报告期末基金份额总额
270,870,923.84份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2015年5月22日
下属分级基金的基金简称
一带分级
一带一A
一带一B
下属分级基金的交易代码
167503
150275
150276
报告期末下属分级基金的份额总额
156,245,169.84份
57,312,877.00份
57,312,877.00份
基金产品说明
投资目标
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证一带一路主题指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资策略
股票投资上,本基金主要采用完全复制的方法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整;债券投资上,本基金将以宏观形势及利率分析为基础,预测未来基准利率水平变化趋势与幅度,进行定量评价;权证投资上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价,谨慎进行权证投资;资产支持证券投资方面,综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略。
业绩比较基准
中证一带一路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
下属分级基金的风险收益特征
安信一带一路A 份额为稳健收益类份额,具有低预期风险且预期收益相对较低的特征。
安信一带一路B 份额为积极收益类份额,具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。
本基金属于股票型基金,其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
安信基金管理有限责任公司
招商证券股份有限公司
信息披露负责人
姓名
乔江晖
郭杰
联系电话
0755-82509999
0755-82943666
电子邮箱
service@essencefund.com
tgb@cmschina.com.cn
客户服务电话
4008-088-088
95565
传真
0755-82799292
0755-82960794
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.essencefund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)
本期已实现收益
-35,646,381.19
本期利润
-94,777,984.37
加权平均基金份额本期利润
-0.1500
本期基金份额净值增长率
-19.29%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018年06月30日)
期末可供分配基金份额利润
-1.3359
期末基金资产净值
269,099,328.77
期末基金份额净值
0.993
注: 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-9.04%
1.29%
-9.72%
1.23%
0.68%
0.06%
过去三个月
-13.10%
1.09%
-13.43%
1.07%
0.33%
0.02%
过去六个月
-19.29%
1.16%
-19.92%
1.15%
0.63%
0.01%
过去一年
-18.81%
0.97%
-19.55%
0.96%
0.74%
0.01%
过去三年
-47.00%
1.76%
-43.51%
1.74%
-3.49%
0.02%
自基金合同生效起至今
-57.39%
1.83%
-49.28%
1.85%
-8.11%
-0.02%
注:根据《安信一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》的约定,本基金的业绩比较基准为:中证一带一路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。由于本基金投资标的指数为中证一带一路指数,且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%,因此,本基金将业绩比较基准定为中证一带一路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求,基准指数每日按照95%、5%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同生效日为2015年5月14日。?2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于2011年12月,总部位于深圳,注册资本5.0625亿元人民币,股东及股权结构为:五矿资本控股有限公司持有39.84%的股权,安信证券股份有限公司持有33.95%的股权,佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有20.28%的股权,中广核财务有限责任公司持有5.93%的股权。
?截至2018年6月30日,本基金管理人共管理42只开放式基金,具体如下:从2012年6月20日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金;从2012年9月25日起管理安信目标收益债券型证券投资基金;从2012年12月18日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资基金;从2013年2月5日起管理安信现金管理货币市场基金;从2013年7月24日起管理安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级债券型证券投资基金);从2013年11月8日起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金;从2013年12月31日起管理安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金;从2014年4月21日起管理安信价值精选股票型证券投资基金;从2014年11月24日起管理安信现金增利货币市场基金;从2015年3月19日起管理安信消费医药主题股票型证券投资基金;从2015年4月15日起管理安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金;从2015年5月14日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金;从2015年5月20日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金;从2015年5月25日起管理安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金;从2015年6月5日起管理安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金;从2015年8月7日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金;从2015年11月24日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金;从2016年3月9日至2018年5月28日管理安信安盈保本混合型证券投资基金;从2016年5月9日起管理安信新回报灵活配置混合型证券投资基金;从2016年7月28日起管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金;从2016年8月9日起管理安信新目标灵活配置混合型证券投资基金;从2016年8月19日起管理安信新价值灵活配置混合型证券投资基金;从2016年9月9日起管理安信保证金交易型货币市场基金;从2016年9月29日起管理安信新成长灵活配置混合型证券投资基金;从2016年9月29日起管理安信尊享纯债债券型证券投资基金;从2016年10月10日起管理安信永丰定期开放债券型证券投资基金;从2016年10月12日起管理安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金;从2016年10月17日起管理安信活期宝货币市场基金;从2016年12月9日起管理安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金;从2016年12月19日起管理安信新视野灵活配置混合型证券投资基金;从2017年1月13日至2018年6月11日管理安信永鑫定期开放债券型证券投资基金;从2017年3月16日起管理安信新起点灵活配置混合型证券投资基金;从2017年3月16日起管理安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金;从2017年3月29日起管理安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金;从2017年7月3日起管理安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金;从2017年7月20日起管理安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金;从2017年12月6日起管理安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式基金;从2017年12月28日起管理安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金从2018年3月14日起管理安信尊享添益债券型证券投资基金;从2018年3月21日起管理安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金;从2018年3月30日起管理安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金;从2018年6月1日起管理安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金;2018年6月12日起管理安信永鑫增强债券型证券投资基金;2018年6月21日起管理安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
龙川
本基金的基金经理,量化投资部总经理
2015年5月14日
-
16
龙川先生,统计学博士。历任Susquehanna International Group(美国)量化投资经理、国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部首席研究员、东方证券资产管理有限公司量化投资部总监。现任安信基金管理有限责任公司量化投资部总经理。现任安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金、安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、安信基金稳健阿尔法定期开放混合型发起式基金、安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金的基金经理。
施荣盛
本基金的基金经理助理
2015年11月9日
-
5
施荣盛先生,经济学博士。历任东方证券资产管理有限公司量化投资部研究员、安信基金管理有限责任公司量化投资部研究助理。现任安信基金管理有限责任公司量化投资部基金经理助理。现任安信中证一带一路指数分级证券投资基金、安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理助理。
注:1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写;基金经理助理的“任职日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。?2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。?
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,经济增长面临压力。从三驾马车看:贸易端,中美贸易战反复,使出口依旧面临失速风险;投资端,制造业投资回暖,不抵地产投资和基建投资向下压力;消费端,必选消费增长放缓叠加举债透支影响逐步显现,消费对经济支撑作用弱化。总体来看,尽管经济动能韧性较强,但总体需求略显乏力,经济短期韧性较强使回落速度暂缓但下行压力仍在。流动性方面,无论是美国的加息行为对国内利率水平形成的向上牵引力,还是金融去杠杆政策背景下企业所处的紧信用环境,都对A股市场形成明显的估值压制。上半年上证指数下跌13.9%,沪深300指数下跌12.9%,中证500指数下跌16.53%,创业板指数下跌8.33%。分行业看,今年以来休闲服务、医药生物、食品饮料等行业涨幅靠前,通信、电器设备、有色金属等行业跌幅较大。
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对申购赎回的基础上,跟踪指数收益,力争将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.993元;本报告期基金份额净值增长率为-19.29%,业绩比较基准收益率为-19.92%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,虽然内外部困难重重,但主要矛盾已经发生边际好转。内部金融降杠杆的力度和节奏有缓和迹象,央行出台一系列鼓励给中小企业信贷支持的举措,资管新规的落地也好于预期。可以预见上半年社融快速下降的趋势将会明显好转,市场对经济的悲观预期会得到一定程度的修复。外部中美贸易战具有长期性、复杂性,但第一阶段较量也基本落地,对市场冲击最严重的阶段可能已经过去。市场当前的整体估值已处于历史低位,尤其是指数权重行业,估值分位数基本都是历史最低点。产业资本回购、增持等积极信号也在不断增加,这有利于修复市场风险偏好。总体而言,短期积极因素在累积,市场可能会有修复性反弹机会。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度,建立健全估值决策体系,确定不同基金产品及投资品种的估值方法,保证基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的副总经理担任,估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成,以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下:权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出合理的估值建议,确保估值的公允性;运营部负责日常估值业务的具体执行,及时准确完成基金估值,并负责和托管行沟通协调核对;监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查,确保估值政策和程序的一贯性。当估值委员会委员同时为基金经理时,涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制,保持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司,由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
报告截止日:2018年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款
81,155,543.98
13,104,698.71
结算备付金
449,278.43
564,361.19
存出保证金
108,279.57
634,558.51
交易性金融资产
245,807,784.66
557,189,991.38
其中:股票投资
242,408,106.46
529,236,491.38
基金投资
-
-
债券投资
3,399,678.20
27,953,500.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
13,345,525.40
261,801.47
应收利息
68,227.01
616,979.44
应收股利
-
-
应收申购款
36,917.80
42,495.12
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
340,971,556.85
572,414,885.82
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
70,760,017.95
904,188.09
应付管理人报酬
319,191.84
506,383.87
应付托管费
63,838.36
101,276.75
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
196,069.06
348,137.14
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
533,110.87
333,365.87
负债合计
71,872,228.08
2,193,351.72
所有者权益:
实收基金
630,959,742.81
1,079,180,781.97
未分配利润
-361,860,414.04
-508,959,247.87
所有者权益合计
269,099,328.77
570,221,534.10
负债和所有者权益总计
340,971,556.85
572,414,885.82
利润表
会计主体:安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
本报告期:2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
一、收入
-91,072,718.84
-37,713,838.71
1.利息收入
451,894.65
973,121.56
其中:存款利息收入
112,567.65
973,121.56
债券利息收入
339,327.00
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-32,954,360.24
-29,539,447.43
其中:股票投资收益
-35,909,859.76
-35,584,091.66
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-4,683.63
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
2,960,183.15
6,044,644.23
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-59,131,603.18
-10,618,418.73
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
561,349.93
1,470,905.89
减:二、费用
3,705,265.53
11,404,400.12
1.管理人报酬
2,311,899.54
6,698,170.05
2.托管费
462,379.90
1,339,634.01
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
612,796.02
2,957,853.47
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.税金及附加
-
-
7.其他费用
318,190.07
408,742.59
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-94,777,984.37
-49,118,238.83
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-94,777,984.37
-49,118,238.83
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金
本报告期:2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
1,079,180,781.97
-508,959,247.87
570,221,534.10
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-94,777,984.37
-94,777,984.37
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-448,221,039.16
241,876,818.20
-206,344,220.96
其中:1.基金申购款
33,084,787.63
-16,390,210.91
16,694,576.72
2.基金赎回款
-481,305,826.79
258,267,029.11
-223,038,797.68
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
630,959,742.81
-361,860,414.04
269,099,328.77
项目
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
1,920,593,092.63
-931,505,059.22
989,088,033.41
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-49,118,238.83
-49,118,238.83
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
448,812,949.73
-144,213,274.87
304,599,674.86
其中:1.基金申购款
2,691,917,492.39
-1,209,593,111.23
1,482,324,381.16
2.基金赎回款
-2,243,104,542.66
1,065,379,836.36
-1,177,724,706.30
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
2,369,406,042.36
-1,124,836,572.92
1,244,569,469.44
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘入领
范瑛
苗杨