基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2018年3月31日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年03月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
长城稳健增利债券
基金主代码
200009
交易代码
200009
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2008年8月27日
基金管理人
长城基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
23,152,501.96份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资对象为具有高信用等级的固定收益类金融工具,部分基金资产可以适度参与二级市场权益类金融工具投资,并运用固定比例投资组合保险策略对组合的风险进行有效管理,在组合投资风险可控和保持资产流动性的前提下尽可能提高组合收益。同时根据市场环境,以积极主动的组合动态调整投资策略,力争获得超越业绩比较基准的长期稳定收益。
投资策略
动态资产配置策略及固定比例投资组合保险策略;收益资产投资策略;风险资产投资策略。
业绩比较基准
中国债券总指数
风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金。本基金为中低等风险、中低等收益基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
长城基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
车君
田青
联系电话
0755-23982338
010-67595096
电子邮箱
chejun@ccfund.com.cn
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8868-666
010-67595096
传真
0755-23982328
010-66275853
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.ccfund.com.cn
基金年度报告备置地点
深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年
本期已实现收益
13,949,784.72
71,497,444.79
59,553,807.09
本期利润
3,223,818.22
26,880,302.87
96,486,818.62
加权平均基金份额本期利润
0.0285
0.0280
0.1311
本期基金份额净值增长率
2.34%
2.11%
12.74%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
0.1380
0.1125
0.1540
期末基金资产净值
26,346,497.98
394,177,726.12
1,164,376,895.89
期末基金份额净值
1.138
1.112
1.186
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-0.61%
0.07%
-0.87%
0.09%
0.26%
-0.02%
过去六个月
0.62%
0.06%
-0.55%
0.07%
1.17%
-0.01%
过去一年
2.34%
0.07%
-1.19%
0.09%
3.53%
-0.02%
过去三年
17.82%
0.09%
8.12%
0.11%
9.70%
-0.02%
过去五年
32.66%
0.21%
17.74%
0.12%
14.92%
0.09%
自基金合同生效起至今
62.13%
0.22%
43.23%
0.13%
18.90%
0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金合同规定本基金投资组合为:固定收益类资产所占比不低于基金资产的80%,权益类资产占比不超过基金资产的20%,且本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2017
-
-
-
-
2016
1.0000
72,217,053.84
39,734,296.21
111,951,350.05
2015
1.0000
23,052,119.95
36,587,486.88
59,639,606.83
合计
2.0000
95,269,173.79
76,321,783.09
171,590,956.88
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司,由长城证券股份有限公司(40%)、东方证券股份有限公司(15%)、西北证券有限责任公司(15%)、北方国际信托股份有限公司(15%)、中原信托有限公司(15%)于2001年12月27日共同出资设立,当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日,经中国证监会批准,公司完成股权结构调整,现有股东为长城证券股份有限公司(47.059%)、东方证券股份有限公司(17.647%)、北方国际信托股份有限公司(17.647%)和中原信托有限公司(17.647%)。2007年10月12日,经中国证监会批准,将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司管理的基金有:长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠保本混合型证券投资基金、长城久祥保本混合型证券投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城久安保本混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润保本混合型证券投资基金、长城久益保本混合型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
蔡旻
长城稳健增利基金、长城久祥保本、长城久盈分级债券、长城久惠保本、长城久源保本、长城久稳债券、长城增强收益债券、长城稳固收益债券、长城久利保本和长城久信债券基金的基金经理
2015年5月11日
-
7年
男,中国籍,厦门大学金融工程学士、硕士。2010年进入长城基金管理有限公司,曾任债券研究员,“长城货币市场证券投资基金”基金经理助理,“长城淘金一年期理财债券型证券投资基金”,“长城岁岁金理财债券型证券投资基金”,“长城保本混合型证券投资基金”,“长城新优选混合型证券投资基金”和“长城新视野混合型证券投资基金”的基金经理。
注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城稳健增利债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》。
本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法,严格保证公平交易制度的执行。在投资决策环节,本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息保密措施,保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节,本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度,按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则,保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节,本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年中国GDP同比增长6.9%,经济结束五年的下行态势首次转暖。回顾全年,供给侧改革对经济的影响不容忽视,理论上供给收缩对经济影响偏负面,但资源部门通过供给收缩刺激价格,全年PPI基本维持在5%以上的高位,工业企业利润出现好转。与此同时,需求侧在基建、地产与出口的合力下得到支撑。基建投资得益于PPP、棚改等措施及财政支持,全年增速维持较高水平。房地产投资虽然全年放缓,由年初8.9%回落至7%,但整体增速仍然高于2016年水平。受益于全球经济温和复苏,进出口金额进入2017年后由负转正,也是经济增长最意外的推动力。
2017年全球经济总体向好,摩根大通全球制造业PMI升至2011以来高点54,OECD综合领先指标也升至 2015 年以来新高。IMF、世界银行、OECD 等国际组织均多次上调全球经济增速。大型经济体中,美国经济总体稳定,欧元区的复苏更为明显。为稳定通胀预期,全球货币政策打开加息通道。美联储全年加息3次共75个基点并开始缩表进程;加拿大央行与英国央行分别在7月、11月首次加息;欧央行决定于2018年1月起开始缩减购债规模。
债券市场受到供给侧改革及金融监管的挑战,全年维持弱势格局。一季度受美国加息带来的汇率压力,央行两次上调公开市场操作利率,债券收益率迎来约30bp调整。二季度受到银监会“三三四”等监管影响,收益率继续上行约40bp。进入三季度受到经济可能超预期以及“十九大”后监管加强等影响,债市开启了最为快速的调整,国开收益率大幅上行超过30bp。回顾全年行情,仅在6-7月份央行维护资金面宽松后市场具有做多空间,但随着市场杠杆回升后,央行有意收紧,该轮行情也就此结束。
2017年,我们逐步降低了组合的久期,进一步了优化信用债和整体组合结构。此外,我们积极参与新股和新转债的申购,通过投资品种的合理配置和灵活调整,总体获得了较好的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为 2.34%,本基金比较基准收益率为 -1.19%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望今年,中国经济仍有韧性但稍弱于去年。消费可能维持相对平稳,固定资产投资表现会略弱于17年。细项来看,房地产进入“房住不炒”时代后,限购政策、利率上行以及房贷收紧大概率继续制约地产销售,但房企补库存、租赁房建设以及棚改货币化等因素仍将对地产投资形成支撑,房地产投资可能小幅下探。基建得益于广义财政的支持在16-17年有比较出色的表现,但18年在狭义财政支出收缩的背景下,广义财政的投放亦会下降。基建作为托底经济的调节因子在18年大概率出现下行。除此之外,制造业在去年利润积累后可能会在今年加大资本开支,形成对固投的支持。价格方面,PPI今年将逐步回落,PPI对CPI的传导压力不大,肉菜价格稳定,主要关注今年油价中枢上移风险。全球经济良性共振,美国以及欧元区仍处于扩张期,利好于国内进出口,也会利于外汇占款的边际改善。
货币政策受到海外加息以及金融监管的牵制,预计今年仍将保持中性的状态。如果联储今年加息三次,央行或出于稳定汇率的目的而跟随,但不会是货币政策转向收缩的信号。金融监管直接导致表外配债需求弱,债券首当其冲受到影响大幅调整持续一年,但我们认为本次改革主旨是重塑资管业态,其影响会逐渐演变为更缓和而漫长的过程。此外,已经观察到M2回落及信用债融资成本抬升,未来金融监管的实施会考虑对实体经济的影响。
展望一季度,考虑到当前整体收益率水平较高,我们将利用短期信用品种继续维持合适的仓位。总体上,我们仍将保持必要的谨慎,根据基本面趋势、资金面和监管政策推进情况,对组合进行灵活操作。合理安排权益仓位,有效控制组合净值回撤,力求为持有人带来稳健的投资回报。此外,我们将继续甄别和防范信用风险,防止信用风险事件给组合净值带来损失。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。
本基金管理人成立了受托资产估值委员会,为基金估值业务的最高决策机构,由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成,公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议,但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议,由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受限股票流动性折扣数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据 《长城稳健增利债券型证券投资基金基金合同》关于收益分配原则的规定,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%;如基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配。
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金自2017年7月5日起至2017年9月11日止连续49个工作日基金资产净值低于人民币五千万元,自2017年9月14日起至2017年11月24日止连续48个工作日基金资产净值低于人民币五千万元,自2017年11月29日起至2017年12月29日止连续23个工作日基金资产净值低于人民币五千万元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告正文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:长城稳健增利债券型证券投资基金
报告截止日: 2017年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
191,384.39
1,433,613.81
结算备付金
492,741.74
9,578,347.96
存出保证金
3,843.67
29,553.84
交易性金融资产
24,335,271.40
380,909,024.30
其中:股票投资
110,169.00
28,620.00
基金投资
-
-
债券投资
24,225,102.40
380,880,404.30
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
1,200,000.00
18,700,000.00
应收证券清算款
28,149.81
-
应收利息
598,531.46
11,421,540.36
应收股利
-
-
应收申购款
2,663.39
156,959.57
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
26,852,585.86
422,229,039.84
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
19,581,000.00
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
17,898.60
7,843,420.92
应付管理人报酬
13,523.04
321,500.12
应付托管费
4,507.71
107,166.71
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
1,179.49
13,627.92
应交税费
99,970.56
99,970.56
应付利息
-
9,907.40
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
369,008.48
74,720.09
负债合计
506,087.88
28,051,313.72
所有者权益:
实收基金
23,152,501.96
354,327,990.54
未分配利润
3,193,996.02
39,849,735.58
所有者权益合计
26,346,497.98
394,177,726.12
负债和所有者权益总计
26,852,585.86
422,229,039.84
注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值1.138元,基金份额总额23,152,501.96份。
7.2 利润表
会计主体:长城稳健增利债券型证券投资基金
本报告期: 2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
一、收入
4,859,802.32
41,824,636.75
1.利息收入
7,854,292.89
64,208,466.91
其中:存款利息收入
35,561.31
350,382.32
债券利息收入
7,647,012.46
62,065,834.68
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
171,719.12
1,792,249.91
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
7,646,991.78
21,931,074.31
其中:股票投资收益
134,429.74
326,947.93
基金投资收益
-
-
债券投资收益
7,511,031.04
21,582,446.38
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
1,531.00
21,680.00
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-10,725,966.50
-44,617,141.92
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
84,484.15
302,237.45
减:二、费用
1,635,984.10
14,944,333.88
1.管理人报酬
7.4.8.2.1
788,344.93
6,727,613.92
2.托管费
7.4.8.2.2
262,781.75
2,242,537.94
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
15,906.22
67,843.14
5.利息支出
164,889.94
5,482,270.46
其中:卖出回购金融资产支出
164,889.94
5,482,270.46
6.其他费用
404,061.26
424,068.42
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
3,223,818.22
26,880,302.87
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
3,223,818.22
26,880,302.87
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:长城稳健增利债券型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
354,327,990.54
39,849,735.58
394,177,726.12
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
3,223,818.22
3,223,818.22
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-331,175,488.58
-39,879,557.78
-371,055,046.36
其中:1.基金申购款
44,171,153.35
6,095,304.00
50,266,457.35
2.基金赎回款
-375,346,641.93
-45,974,861.78
-421,321,503.71
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
23,152,501.96
3,193,996.02
26,346,497.98
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
981,938,768.84
182,438,127.05
1,164,376,895.89
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
26,880,302.87
26,880,302.87
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-627,610,778.30
-57,517,344.29
-685,128,122.59
其中:1.基金申购款
702,294,733.11
123,063,749.71
825,358,482.82
2.基金赎回款
-1,329,905,511.41
-180,581,094.00
-1,510,486,605.41
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-111,951,350.05
-111,951,350.05
五、期末所有者权益(基金净值)
354,327,990.54
39,849,735.58
394,177,726.12
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______何伟______ ______熊科金______ ____赵永强____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长城稳健增利债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 系由长城基金管理有限公司发起,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008(706号文《关于同意长城稳健增利债券型证券投资基金募集的批复》的核准,由长城基金管理有限公司作为发起人向社会公开募集。基金合同于2008年8月27日生效,本基金首次设立募集的规模为1,289,552,072.36份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。基金管理人为长城基金管理有限公司,注册登记机构为长城基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)。
本基金投资的债券包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债和可转换债(含分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、资产支持债券;投资于大额存单、债券回购、债券远期交易以及法律、法规或监管部门允许基金投资的其它固定收益类投资工具及其衍生工具。除此以外,本基金可参与一级市场新股申购(含增发新股),二级市场股票和权证投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的比较业绩基准为中央国债登记结算公司发布的中国债券总指数。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
本报告期所采用的会计估计除以下说明的内容外其余均与最近一期年度报告相一致:
根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(以下简称“估值业务指引”),自2017年12月21日起,本基金持有的流通受限股票参考估值业务指引进行估值。相关估值技术变更对本基金2017年12月31日的基金资产净值及2017年会计期间净损益无影响。
7.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,证券(股票)交易印花税税率为1‰,由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
2.营业税、增值税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,免征营业税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》,自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
长城基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行
基金托管人、基金销售机构
长城证券股份有限公司(“长城证券”)
基金管理人股东、基金销售机构
东方证券股份有限公司(“东方证券”)
基金管理人股东、基金销售机构
中原信托有限公司
基金管理人股东
北方国际信托股份有限公司
基金管理人股东
长城嘉信资产管理有限公司
基金管理人控股子公司
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
长城证券
7,392,118.95
100.00%
31,910,381.01
100.00%
7.4.8.1.2 债券交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
长城证券
156,597,844.46
63.64%
1,242,454,786.81
77.11%
东方证券
89,460,747.62
36.36%
368,889,704.44
22.89%
7.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
长城证券
1,217,080,000.00
100.00%
26,110,254,000.00
100.00%
7.4.8.1.4 权证交易
注:本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
长城证券
6,884.42
100.00%
870.24
100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例(%)
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例(%)
长城证券
29,718.01
100.00%
8,679.88
100.00%
注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和证券交易所买(卖)证管费等。
管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
788,344.93
6,727,613.92
其中:支付销售机构的客户维护费
44,690.11
84,982.76
注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.6%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.6%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
262,781.75
2,242,537.94
注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.2%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金于本年度及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资于本基金,于本期末及上年度末亦均未持有本基金份额。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行
191,384.39
14,357.63
1,433,613.81
140,448.69
注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,并按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金于本年度及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.9 期末( 2017年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元,无质押债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2017年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元,无质押债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.10.1承诺事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.10.2其他事项
(1)公允价值
管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为124,669.80元,划分为第二层次的余额为24,210,601.60元,无划分为第三层级余额。于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币24,620.00元,划分为第二层次的余额为人民币380,884,404.30元,无划分为第三层次的余额。
公允价值所属层次间重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具,本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
110,169.00
0.41
其中:股票
110,169.00
0.41
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
24,225,102.40
90.22
其中:债券
24,225,102.40
90.22
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
1,200,000.00
4.47
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
684,126.13
2.55
8
其他各项资产
633,188.33
2.36
9
合计
26,852,585.86
100.00
8.2 期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
8,395.00
0.03
C
制造业
64,872.00
0.25
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
12,208.00
0.05
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
5,994.00
0.02
J
金融业
-
-
K
房地产业
18,700.00
0.07
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
110,169.00
0.42
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
002217
合力泰
3,000
30,000.00
0.11
2
600466
蓝光发展
2,000
18,700.00
0.07
3
002419
天虹股份
800
12,208.00
0.05
4
601012
隆基股份
300
10,932.00
0.04
5
002008
大族激光
200
9,880.00
0.04
6
600066
宇通客车
400
9,628.00
0.04
7
000968
蓝焰控股
500
8,395.00
0.03
8
300188
美亚柏科
300
5,994.00
0.02
9
600529
山东药玻
200
4,432.00
0.02
10
-
-
-
-
-
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002236
大华股份
662,281.00
0.17
2
601600
中国铝业
184,170.00
0.05
3
002217
合力泰
163,100.00
0.04
4
002466
天齐锂业
162,938.00
0.04
5
002332
仙琚制药
153,972.50
0.04
6
000568
泸州老窖
132,339.00
0.03
7
002456
欧菲科技
121,233.00
0.03
8
300115
长盈精密
116,271.00
0.03
9
002036
联创电子
116,251.00
0.03
10
002299
圣农发展
115,382.00
0.03
11
000951
中国重汽
98,021.20
0.02
12
600176
中国巨石
93,554.00
0.02
13
600028
中国石化
87,180.00
0.02
14
002050
三花智控
82,607.00
0.02
15
603368
柳州医药
77,130.00
0.02
16
000028
国药一致
76,517.00
0.02
17
600569
安阳钢铁
75,200.00
0.02
18
600466
蓝光发展
73,444.00
0.02
19
002092
中泰化学
64,230.00
0.02
20
600741
华域汽车
60,800.00
0.02
注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002236
大华股份
663,032.00
0.17
2
000568
泸州老窖
181,518.00
0.05
3
601600
中国铝业
181,350.00
0.05
4
002332
仙琚制药
171,145.00
0.04
5
002466
天齐锂业
165,298.00
0.04
6
002217
合力泰
146,560.00
0.04
7
002456
欧菲科技
135,406.00
0.03
8
002036
联创电子
126,000.00
0.03
9
002299
圣农发展
113,675.00
0.03
10
000951
中国重汽
107,827.00
0.03
11
300115
长盈精密
106,533.00
0.03
12
600176
中国巨石
102,727.00
0.03
13
600028
中国石化
85,500.00
0.02
14
002050
三花智控
84,110.00
0.02
15
603368
柳州医药
77,770.00
0.02
16
000028
国药一致
71,280.00
0.02
17
600569
安阳钢铁
66,262.00
0.02
18
002092
中泰化学
64,810.00
0.02
19
600741
华域汽车
61,050.00
0.02
20
300498
温氏股份
59,705.00
0.02
注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
3,670,091.70
卖出股票收入(成交)总额
3,722,027.25
注:买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
1,525,127.20
5.79
2
央行票据
-
-
3
金融债券
1,596,480.00
6.06
其中:政策性金融债
1,596,480.00
6.06
4
企业债券
21,088,994.40
80.04
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
14,500.80
0.06
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
24,225,102.40
91.95
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
124514
PR六开债
30,000
2,446,500.00
9.29
2
124164
PR建城投
40,690
2,446,282.80
9.29
3
112416
16奥燃02
24,980
2,425,058.40
9.20
4
124123
PR南城投
40,000
2,416,000.00
9.17
5
112258
15荣盛03
24,000
2,385,600.00
9.05
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与国债期货交易。
8.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。
8.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
8.11.2
基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
3,843.67
2
应收证券清算款
28,149.81
3
应收股利
-
4
应收利息
598,531.46
5
应收申购款
2,663.39
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
633,188.33
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
128010
顺昌转债
9,360.80
0.04
2
132002
15天集EB
5,140.00
0.02
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
2,498
9,268.42
-
-
23,152,501.96
100.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注:期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
注:同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的,分别计算在内。
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2008年8月27日 )基金份额总额
1,289,552,072.36
本报告期期初基金份额总额
354,327,990.54
本报告期基金总申购份额
44,171,153.35
减:本报告期基金总赎回份额
375,346,641.93
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
本报告期期末基金份额总额
23,152,501.96
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人重大人事变动
本报告期内基金管理人无重大人事变动。自2018年02月13日起,桑煜先生不再担任公司副总经理。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2017年9月1日,中国建设银行发布公告,聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
1、本期未有改聘会计师事务所。
2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币陆万元。
3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),为本基金提供审计服务自本基金合同生效日持续至本报告期。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长城证券
3
7,392,118.95
100.00%
6,884.42
100.00%
-
中投证券
2
-
-
-
-
-
广州证券
2
-
-
-
-
-
西部证券
2
-
-
-
-
-
方正证券
2
-
-
-
-
-
华融证券
1
-
-
-
-
-
华泰证券
1
-
-
-
-
-
中泰证券
2
-
-
-
-
-
兴业证券
1
-
-
-
-
-
瑞银证券
1
-
-
-
-
-
国金证券
2
-
-
-
-
-
天源证券
1
-
-
-
-
-
海通证券
2
-
-
-
-
-
国泰君安
2
-
-
-
-
-
首创证券
1
-
-
-
-
-
华西证券
1
-
-
-
-
-
银河证券
2
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
国信证券
2
-
-
-
-
-
东吴证券
1
-
-
-
-
-
渤海证券
1
-
-
-
-
-
安信证券
2
-
-
-
-
-
东兴证券
1
-
-
-
-
-
中信建投
1
-
-
-
-
-
广发证券
1
-
-
-
-
-
申银万国
1
-
-
-
-
-
中金公司
1
-
-
-
-
-
长江证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
2
-
-
-
-
-
中信证券
1
-
-
-
-
-
宏信证券
1
-
-
-
-
-
天风证券
2
-
-
-
-
-
华创证券
1
-
-
-
-
-
招商证券
2
-
-
-
-
-
联讯证券
2
-
-
-
-
-
东方证券
2
-
-
-
-
-
注:1、报告期内租用证券公司席位的变更情况:
本报告期内共新增3个专用交易单元(方正证券新增2个交易单元, 安信证券新增1个交易单元),截止本报告期末共计54个交易单元。
2、专用席位的选择标准和程序 本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是:
(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
(3)经营行为规范,能满足基金运作的合法、合规需求;
(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;
(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
根据上述标准考察确定后,基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议,并通知托管人。
基金管理人应根据有关规定,在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
长城证券
156,597,844.46
63.64%
1,217,080,000.00
100.00%
-
-
中投证券
-
-
-
-
-
-
广州证券
-
-
-
-
-
-
西部证券
-
-
-
-
-
-
方正证券
-
-
-
-
-
-
华融证券
-
-
-
-
-
-
华泰证券
-
-
-
-
-
-
中泰证券
-
-
-
-
-
-
兴业证券
-
-
-
-
-
-
瑞银证券
-
-
-
-
-
-
国金证券
-
-
-
-
-
-
天源证券
-
-
-
-
-
-
海通证券
-
-
-
-
-
-
国泰君安
-
-
-
-
-
-
首创证券
-
-
-
-
-
-
华西证券
-
-
-
-
-
-
银河证券
-
-
-
-
-
-
民生证券
-
-
-
-
-
-
国信证券
-
-
-
-
-
-
东吴证券
-
-
-
-
-
-
渤海证券
-
-
-
-
-
-
安信证券
-
-
-
-
-
-
东兴证券
-
-
-
-
-
-
中信建投
-
-
-
-
-
-
广发证券
-
-
-
-
-
-
申银万国
-
-
-
-
-
-
中金公司
-
-
-
-
-
-
长江证券
-
-
-
-
-
-
平安证券
-
-
-
-
-
-
中信证券
-
-
-
-
-
-
宏信证券
-
-
-
-
-
-
天风证券
-
-
-
-
-
-
华创证券
-
-
-
-
-
-
招商证券
-
-
-
-
-
-
联讯证券
-
-
-
-
-
-
东方证券
89,460,747.62
36.36%
-
-
-
-
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
机构
1
20170912-20170913
-
20,139,229.42
20,139,229.42
-
-
2
20170425-20170710
33,030,044.22
-
33,030,044.22
-
-
3
20170620-20170704
10,249,019.90
-
10,249,019.90
-
-
4
20171127-20171128
-
20,685,739.44
20,685,739.44
-
-
5
20170101-20170424
87,795,434.59
-
87,795,434.59
-
-
6
20170419-20170424
42,258,558.28
-
42,258,558.28
-
-
7
20170101-20170323
77,181,492.75
-
77,181,492.75
-
-
个人
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
如投资者进行大额赎回,可能存在以下的特有风险:
1、流动性风险
本基金在短时间内可能无法变现足够的资产来应对大额赎回,基金仓位调整困难,从而可能会面临一定的流动性风险;
2、延期支付赎回款项及暂停赎回风险
若持有基金份额比例达到或超过20%的单一投资者大额赎回引发了巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期支付赎回款项;如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;
3、基金净值波动风险
大额赎回会导致管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的需要,可能使基金资产净值受到不利影响;另一方面,由于基金净值估值四舍五入法或赎回费收入归基金资产的影响,大额赎回可能导致基金净值出现较大波动;
4、投资受限风险
大额赎回后若基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;
5、基金合同终止或转型风险
大额赎回可能会导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,根据基金合同的约定,将面临合同终止财产清算或转型风险。
12.2影响投资者决策的其他重要信息
注:本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。