复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ?基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。? ?基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。? ?本报告中财务资料未经审计。? ?本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金名称
南方广利回报债券型证券投资基金
基金简称
南方广利
基金主代码
202105
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2010年11月3日
基金管理人
南方基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
685,988,891.90份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
南方广利债券A/B
南方广利债券C
下属分级基金的交易代码
202105
202107
下属分级基金的前端交易代码
202105
-
下属分级基金的后端交易代码
202106
-
报告期末下属分级基金的份额总额
487,336,958.50份
198,651,933.40份
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方广利”。
基金产品说明
投资目标
本基金在保持资产流动性及有效控制风险的基础上,追求基金资产长期稳定增值。
投资策略
本基金管理人将以经济周期和宏观政策分析为前提,综合运用定量分析和定性分析手段,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在债券、股票、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,定期或不定期地进行调整,以达到规避风险及提高收益的目的。
业绩比较基准
中证全债指数
风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
南方基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
鲍文革
郭明
联系电话
0755-82763888
010-66105799
电子邮箱
manager@southernfund.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899
95588
传真
0755-82763889
010-66105798
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地址
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年01月01日至2017年06月30日
2017年01月01日至2017年06月30日
南方广利债券A/B
南方广利债券C
本期已实现收益
-7,262,817.30
-4,008,583.30
本期利润
14,564,745.22
5,285,722.66
加权平均基金份额本期利润
0.0273
0.0219
本期基金份额净值增长率
2.28%
2.08%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017年06月30日)
报告期末(2017年06月30日)
期末可供分配利润
-27,525,709.79
-15,026,547.30
期末基金资产净值
634,340,411.90
253,815,361.66
期末基金份额净值
1.3020
1.2780
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。?? ?2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方广利债券A/B
阶段
净值增长率①(%)
净值增长率标准差②(%)
业绩比较基准收益率③(%)
业绩比较基准收益率标准差④(%)
①-③(%)
②-④(%)
过去一个月
2.28
0.24
1.20
0.05
1.08
0.19
过去三个月
1.56
0.21
0.13
0.07
1.43
0.14
过去六个月
2.28
0.18
-0.20
0.07
2.48
0.11
过去一年
-3.13
0.34
0.17
0.09
-3.30
0.25
过去三年
29.11
1.23
16.07
0.09
13.04
1.14
自基金合同生效起至今
49.65
0.87
31.61
0.10
18.04
0.77
南方广利债券C
阶段
净值增长率①(%)
净值增长率标准差②(%)
业绩比较基准收益率③(%)
业绩比较基准收益率标准差④(%)
①-③(%)
②-④(%)
过去一个月
2.24
0.25
1.20
0.05
1.04
0.20
过去三个月
1.43
0.22
0.13
0.07
1.30
0.15
过去六个月
2.08
0.18
-0.20
0.07
2.28
0.11
过去一年
-3.47
0.34
0.17
0.09
-3.64
0.25
过去三年
28.78
1.23
16.07
0.09
12.71
1.14
自基金合同生效起至今
47.18
0.87
31.61
0.10
15.57
0.77
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。?南方基金总部设在深圳,注册资本3亿元人民币。股东结构为:华泰证券股份有限公司(45%);深圳市投资控股有限公司(30%);厦门国际信托有限公司(15%);兴业证券股份有限公司(10%)。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。?
截至报告期末,南方基金管理有限公司(不含子公司)管理资产规模超过6,500亿元,旗下管理134只开放式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
刘文良
本基金基金经理
2016年6月24日
5
北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月至2015年8月,任南方永利基金经理助理;2015年12月至2017年2月,任南方弘利基金经理;2015年12月至2017年5月,任南方安心基金经理;2015年8月至今,任南方永利基金经理;2016年6月至今,任南方广利基金经理;2016年7月至今,任南方甑智混合基金经理;2016年11月至今,任南方荣发、南方卓元基金经理;2017年5月至今,任南方和利、南方和元、南方纯元基金经理;2017年6月至今,任南方高元基金经理。
注:1.?对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。?2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方广利回报债券型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析,对本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行了综合分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年经济增速稳中有升,GDP同比增速回升至6.9%,好于市场预期,通胀温和,通胀预期去年底显著下降。春节后,央行两次提高公开市场操作以及MLF、SLF的利率,整体资金利率水平抬升,波动加大。4、5月加强金融监管政策相继出台,力度超预期,恐慌情绪驱动下债市大幅下跌。5月M2同比增速9.6%,历史上首次跌破10%,6月金融去杠杆政策力度有所缓和,季末资金面相对平稳,悲观情绪修复,债市企稳回升。上半年10年国开、10年国债收益率分别上行52BP、上行56BP,国开国债短端收益率上行幅度大于长端,利率曲线平坦化。3年期信用债表现好于同期限国开债,5-7年期信用债收益率上行幅度高于同期限国开债,信用利差扩大,上半年中债总财富指数下跌0.65%。上半年权益市场结构分化显著,沪深300指数上涨10.78%,创业板指数下跌7.34%,可转债市场估值先抑后扬,6月表现较好,半年累计上涨2.58%。
上半年南方广利基金信用债以持有为主,同时根据个券性价比变化适时调整持仓结构,维持了较低的久期水平,主要获取票息收益,6月在债券市场回暖的情况下择机参与利率债波段交易,适当提高了组合久期;权益方面,保持了较高的股票仓位,积极把握结构性行情,重点关注估值调整充分、内生增长动力强劲的成长白马以及基本面向好、估值便宜的蓝筹标的,可转债波段操作,以挖掘可转债个券超额收益为主。
报告期内基金的业绩表现
本报告期A/B级基金净值收益率为2.28%,同期业绩比较基准收益率为-0.20%。C级基金净值收益率为2.08%,同期业绩比较基准收益率为-0.20%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
纯债市场方面,预计三季度经济延续高位回落态势,但具备较强的韧性,CPI低位抬升,绝对水平依然不高,基数效应下PPI同比可能快速回落,核心通胀低迷使得美联储加息缩表进程可能存在波折,欧洲经济表现好于预期叠加欧央行态度转鹰使得美元相对走弱,美元指数下跌,人民币贬值和外汇占款流出压力显著缓解,甚至可能出现阶段性地外汇占款增加,M2同比增速跌破10%标志着金融去杠杆初见成效,稳中求进的总基调下预计三季度金融去杠杆政策力度弱于二季度,货币政策由实质偏紧转向中性,资金利率中枢有望较二季度回落。综合来看,基本面和政策面逐步向有利于债券市场的方向发展,但金融去杠杆大方向不变,债券市场尚未完全出清,且从历史经验来看,一轮大幅调整之后,市场会经历一段时间的震荡盘整,预计三季度债市表现好于二季度,市场若出现阶段性调整将提供比较好的配置机会。权益市场方面,经济增长韧性较强,龙头企业盈利有望维持较高水平,债券收益率见顶回落,金融去杠杆政策趋缓以及十九大临近召开有望提振市场风险偏好,上述因素有利于权益市场运行,但货币政策中性,流动性紧平衡,市场缺乏增量资金的情况下难见趋势性行情,仍以结构性机会为主,年初以来上涨较多的蓝筹白马可能出现休整和分化,业绩能够持续兑现的公司有望在休整之后继续上涨,市场热点可能向增速和估值匹配合理的二线蓝筹以及业绩增长扎实的成长股扩散,同时关注新能源汽车、国企改革、建军90周年等主题;6月可转债市场估值抬升,预计下半年一级供给显著大于上半年,估值中枢承压,存量个券走势将明显分化,主要取决于对应正股的表现,大量新券上市可能提供较好的配置机会。
2017年三季度,南方广利基金纯债方面将在严格控制信用风险的前提下,在市场震荡过程中积极把握配置性机会,择机提高信用债仓位,同时根据基本面、政策面和市场预期的变化适当参与利率债波段操作;权益方面积极捕捉市场结构性机会,关注市场风格和热点主题的变化,灵活调整股票和可转债仓位,重点挖掘股票板块、题材和可转债个券层面的超额收益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括副总经理、权益研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:由于本基金A类/B类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对南方广利回报债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,南方广利回报债券型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方广利回报债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,南方广利回报债券型证券投资基金未进行利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方广利回报债券证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:南方广利回报债券型证券投资基金
报告截止日:2017年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
6.4.4.1
22,939,512.38
9,594,907.48
结算备付金
26,484,263.80
52,507,274.91
存出保证金
221,334.98
232,492.08
交易性金融资产
6.4.4.2
1,118,141,422.15
1,170,509,248.49
其中:股票投资
153,816,160.95
108,366,234.07
基金投资
-
-
债券投资
964,325,261.20
1,062,143,014.42
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
6.4.4.3
-
-
买入返售金融资产
6.4.4.4
-
-
应收证券清算款
-
19,109,735.85
应收利息
6.4.4.5
17,378,067.37
18,367,492.79
应收股利
-
-
应收申购款
106,583.82
149,463.48
递延所得税资产
-
-
其他资产
6.4.4.6
-
-
资产总计
1,185,271,184.50
1,270,470,615.08
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
6.4.4.3
-
-
卖出回购金融资产款
273,999,680.00
181,000,000.00
应付证券清算款
20,133,676.71
11,386,370.70
应付赎回款
1,317,197.69
1,023,674.12
应付管理人报酬
485,738.34
709,187.74
应付托管费
149,457.96
218,211.62
应付销售服务费
84,681.58
144,430.32
应付交易费用
6.4.4.7
818,025.66
624,652.78
应交税费
-
-
应付利息
-67,072.01
3,670.26
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
6.4.4.8
194,025.01
282,366.77
负债合计
297,115,410.94
195,392,564.31
所有者权益:
实收基金
6.4.4.9
685,988,891.90
849,008,025.36
未分配利润
6.4.4.10
202,166,881.66
226,070,025.41
所有者权益合计
888,155,773.56
1,075,078,050.77
负债和所有者权益总计
1,185,271,184.50
1,270,470,615.08
注:报告截止日2017年06月30日,基金份额总额685,988,891.90份,其中A/B类基金份额的份额总额为487,336,958.50份,份额净值1.302元;C类基金份额的份额总额为198,651,933.40份,份额净值1.278元。
利润表
会计主体:南方广利回报债券型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日 至 2017年6月30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日 至 2016年6月30日
一、收入
28,754,828.87
-133,312,862.64
1.利息收入
25,348,752.30
36,760,324.77
其中:存款利息收入
6.4.4.11
200,330.96
779,687.77
债券利息收入
25,148,421.34
35,980,637.00
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-27,731,569.92
-50,918,507.28
其中:股票投资收益
6.4.4.12
-17,944,495.01
-65,160,742.46
基金投资收益
6.4.4.13
-
-
债券投资收益
6.4.4.14
-10,640,023.51
12,725,696.52
资产支持证券投资收益
6.4.4.14.2
-
-
贵金属投资收益
6.4.4.15
-
-
衍生工具收益
6.4.4.16
-
-
股利收益
6.4.4.17
852,948.60
1,516,538.66
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
6.4.4.18
31,121,868.48
-120,224,345.44
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.4.19
15,778.01
1,069,665.31
减:二、费用
8,904,360.99
18,210,233.05
1.管理人报酬
6.4.7.2.1
3,188,443.20
5,762,777.68
2.托管费
6.4.7.2.2
981,059.51
1,773,162.33
3.销售服务费
6.4.7.2.3
604,306.26
1,242,014.26
4.交易费用
6.4.4.20
1,036,625.39
1,317,446.44
5.利息支出
2,879,146.13
7,899,050.73
其中:卖出回购金融资产支出
2,879,146.13
7,899,050.73
6.其他费用
6.4.4.21
214,780.50
215,781.61
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
19,850,467.88
-151,523,095.69
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
19,850,467.88
-151,523,095.69
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:南方广利回报债券型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日 至 2017年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
849,008,025.36
226,070,025.41
1,075,078,050.77
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
19,850,467.88
19,850,467.88
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-163,019,133.46
-43,753,611.63
-206,772,745.09
其中:1.基金申购款
18,918,137.72
5,178,135.30
24,096,273.02
2.基金赎回款
-181,937,271.18
-48,931,746.93
-230,869,018.11
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
685,988,891.90
202,166,881.66
888,155,773.56
项目
上年度可比期间
2016年1月1日 至 2016年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
1,777,177,964.74
749,717,229.73
2,526,895,194.47
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
-151,523,095.69
-151,523,095.69
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-657,651,273.88
-220,209,905.59
-877,861,179.47
其中:1.基金申购款
754,212,198.67
249,100,456.54
1,003,312,655.21
2.基金赎回款
-1,411,863,472.55
-469,310,362.13
-1,881,173,834.68
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
1,119,526,690.86
377,984,228.45
1,497,510,919.31
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
杨小松
徐超
徐超
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
报表附注
重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本报告期无会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。??
差错更正的说明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:???
(1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。???
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。???
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。???
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日 至 2016年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
3,188,443.20
5,762,777.68
其中:支付销售机构的客户维护费
644,519.34
944,107.76
注:??支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.65%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:???日管理人报酬=前一日基金资产净值?X0.65%?/?当年天数。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日 至 2016年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
981,059.51
1,773,162.33
注:??支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:????日托管费=前一日基金资产净值?X?0.2%?/?当年天数。
销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
南方广利债券A/B
南方广利债券C
合计
华泰证券
-
3,291.02
3,291.02
工商银行
-
145,955.81
145,955.81
南方基金
-
267,957.39
267,957.39
兴业证券
-
153.31
153.31
合计
-
417,357.53
417,357.53
获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日 至 2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
南方广利债券A/B
南方广利债券C
合计
南方基金
-
786,597.38
786,597.38
工商银行
-
190,006.47
190,006.47
华泰证券
-
3,949.72
3,949.72
兴业证券
-
162.83
162.83
合计
-
980,716.40
980,716.40
注:??支付C类基金份额销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.4%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给南方基金公司,再由南方基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:?日销售服务费=前一日C类基金份额基金资产净值?X?0.4%?/?当年天数。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注: 无。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:无。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注: 无。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日 至 2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日 至 2016年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行股份有限公司
22,939,512.38
32,884.27
2,808,839.84
175,957.15
注: 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:无。
其他关联交易事项的说明
无。
利润分配情况
利润分配情况
注: 无。
期末本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注: 无。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位: 人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300145
中金环境
2017-06-27
重大资产重组
16.92
-
-
221,270
3,716,139.68
3,743,888.40
-
002600
江粉磁材
2017-02-24
重大资产重组
11.46
2017-08-09
6.25
309,500
3,228,993.00
3,546,870.00
-
注: :?本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
金额单位:人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单价
数量(张)
期末估值总额
101453022
14五矿股MTN001
2017-7-4
101.55
25,000
2,538,750.00
101551045
15五矿股MTN002
2017-7-4
99.6
300,000
29,880,000.00
101553003
15五矿股MTN001
2017-7-4
100.02
200,000
20,004,000.00
101754034
17三一MTN001
2017-7-4
101.82
300,000
30,546,000.00
合计
825,000
82,968,750.00
交易所市场债券正回购
截至本报告期末2017年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额194,000,000.00元,于2017年7月3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
153,816,160.95
12.98
其中:股票
153,816,160.95
12.98
2
固定收益投资
964,325,261.20
81.36
其中:债券
964,325,261.20
81.36
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
49,423,776.18
4.17
-
-
-
-
-
其他各项资产
17,705,986.17
1.49
-
合计
1,185,271,184.50
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
4,549,376.04
0.51
B
采矿业
-
-
C
制造业
115,538,791.91
13.01
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
9,442,183.00
1.06
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
8,949,644.00
1.01
K
房地产业
4,304,691.00
0.48
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
11,031,475.00
1.24
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
153,816,160.95
17.32
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600703
三安光电
1,095,058
21,572,642.60
2.43
2
002236
大华股份
773,135
17,635,209.35
1.99
3
002241
歌尔股份
698,845
13,473,731.60
1.52
4
002217
合力泰
1,252,952
12,379,165.76
1.39
5
300070
碧水源
591,500
11,031,475.00
1.24
6
000063
中兴通讯
453,264
10,760,487.36
1.21
7
300072
三聚环保
263,200
9,751,560.00
1.10
8
600116
三峡水利
842,300
9,442,183.00
1.06
9
601318
中国平安
180,400
8,949,644.00
1.01
10
002043
兔宝宝
632,126
8,748,623.84
0.99
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.nffund.com的半年度报告正文。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600703
三安光电
14,736,856.31
1.37
2
600116
三峡水利
13,207,213.88
1.23
3
002074
国轩高科
11,770,746.32
1.09
4
002217
合力泰
11,667,015.14
1.09
5
300070
碧水源
11,564,520.00
1.08
6
002236
大华股份
11,096,212.71
1.03
7
600362
江西铜业
10,451,481.50
0.97
8
002043
兔宝宝
9,699,400.11
0.90
9
601668
中国建筑
9,552,857.00
0.89
10
601318
中国平安
9,365,138.28
0.87
11
002419
天虹商场
9,320,849.51
0.87
12
000063
中兴通讯
9,164,647.80
0.85
13
300072
三聚环保
9,137,374.57
0.85
14
002241
歌尔股份
9,059,082.28
0.84
15
000878
云南铜业
7,334,466.90
0.68
16
600409
三友化工
7,145,536.06
0.66
17
300571
平治信息
7,088,910.00
0.66
18
002508
老板电器
7,057,982.70
0.66
19
300588
熙菱信息
6,911,475.60
0.64
20
600612
老凤祥
5,383,254.70
0.50
注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601336
新华保险
35,349,423.88
3.29
2
300232
洲明科技
10,321,926.35
0.96
3
600362
江西铜业
10,287,028.72
0.96
4
600151
航天机电
9,622,448.43
0.90
5
002419
天虹商场
9,584,566.47
0.89
6
000750
国海证券
9,336,493.98
0.87
7
601668
中国建筑
9,103,704.60
0.85
8
600184
光电股份
8,880,805.56
0.83
9
600855
航天长峰
8,844,617.67
0.82
10
002508
老板电器
7,878,222.17
0.73
11
300571
平治信息
7,452,886.24
0.69
12
600409
三友化工
7,273,607.84
0.68
13
002343
慈文传媒
7,272,994.99
0.68
14
000878
云南铜业
7,213,030.68
0.67
15
300588
熙菱信息
6,761,690.06
0.63
16
002074
国轩高科
6,302,171.40
0.59
17
600567
山鹰纸业
6,186,264.52
0.58
18
000998
隆平高科
5,950,494.40
0.55
19
600612
老凤祥
5,796,784.20
0.54
20
300124
汇川技术
5,778,466.82
0.54
注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额
340,764,890.82
卖出股票收入(成交)总额
342,157,315.34
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
49,805,000.00
5.61
2
央行票据
-
-
3
金融债券
49,375,000.00
5.56
其中:政策性金融债
49,375,000.00
5.56
4
企业债券
483,591,079.20
54.45
5
企业短期融资券
20,039,000.00
2.26
6
中期票据
247,898,000.00
27.91
7
可转债(可交换债)
15,232,182.00
1.72
8
同业存单
98,385,000.00
11.08
9
其他
-
-
合计
964,325,261.20
108.58
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(份)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
122859
10盐城02
500,000
50,030,000.00
5.63
2
170010
17附息国债10
500,000
49,805,000.00
5.61
3
111710323
17兴业银行CD323
500,000
49,465,000.00
5.57
4
170210
17国开10
500,000
49,375,000.00
5.56
5
111707154
17招商银行CD154
500,000
48,920,000.00
5.51
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
221,334.98
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
17,378,067.37
5
应收申购款
106,583.82
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
合计
17,705,986.17
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
110032
三一转债
10,586,268.00
1.19
股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
南方广利债券A/B
14,705
33,140.90
159,900,137.49
32.81
327,436,821.01
67.19
南方广利债券C
6,159
32,253.93
64,809,909.58
32.62
133,842,023.82
67.38
合计
20,864
32,879.07
224,710,047.07
32.76
461,278,844.83
67.24
注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例(%)
基金管理人所有从业人员持有本基金
南方广利债券A/B
129,669.62
0.0266
南方广利债券C
1,498.98
0.0008
合计
131,168.60
0.0191
注: :分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注: 无。
开放式基金份额变动
单位:份
项目
南方广利债券A/B
南方广利债券C
基金合同生效日(2010年11月3日)基金份额总额
1,615,049,459.34
2,950,578,156.77
本报告期期初基金份额总额
565,816,494.20
283,191,531.16
本报告期基金总申购份额
11,252,713.68
7,665,424.04
减:本报告期基金总赎回份额
89,732,249.38
92,205,021.80
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
-
-
本报告期期末基金份额总额
487,336,958.50
198,651,933.40
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议已于2017年1月23日审议通过了《公司关于聘任公司副总经理、督察长和财务负责人的议案》,秦长奎因任期届满,工作调整的原因不再担任公司副总经理职务。???本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。?
基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。??
为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。?
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。?
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例(%)
佣金
占当期佣金
总量的比例(%)
华泰证券
2
345,144,698.88
50.54
313,277.76
50.04
-
海通证券
1
228,897,063.92
33.52
212,959.74
34.02
-
国金证券
1
108,880,443.36
15.94
99,757.32
15.94
-
东北证券
1
-
-
-
-
-
注:交易单元的选择标准和程序?根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序:A:选择标准1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。B:选择流程?公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位:1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座;2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
基金交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例(%)
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例(%)
成交金额
占当期权证
成交总额的比例(%)
成交金额
占当期基金
成交总额的比例(%)
东北证券
-
-
-
-
-
-
-
-
国金证券
19,807,069.00
7.40
6,988,500,000.00
34.51
-
-
-
-
海通证券
209,228,008.12
80.91
13,264,000,000.00
65.49
-
-
-
-
华泰证券
31,264,984.25
11.69
-
-
-
-
-
-
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比(%)
机构
1
20170619-20170622
142,794,930.30
-
21,809,726.87
120,985,203.43
17.64
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注: 申购份额包含红利再投资和份额折算。