基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2017年1月19日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
基金产品概况
基金简称
鹏华精选成长混合
场内简称
-
基金主代码
206002
交易代码
206002
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2009年9月9日
报告期末基金份额总额
182,665,935.85份
投资目标
在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,自下而上精选具有良好持续成长潜力的上市公司,力争基金资产的长期增值。
投资策略
1.资产配置策略
本基金主要根据宏观经济、政策环境、利率走势、市场技术指标、市场资金构成及流动性情况,运用定性和定量相结合的分析手段,对证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。
2.股票投资策略
本基金对股票的投资采用自下而上的个股精选策略,对成长性股票进行筛选,结合定性分析与定量分析构建投资组合,并进行定期和不定期调整。
3.债券投资策略
本基金将采取久期策略、信用策略、债券选择策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现债券组合增值。
4.权证投资策略
本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
风险收益特征
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币型基金、债券基金,低于股票型基金,为证券投资基金中具有中高风险、中高收益的投资品种。
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2016年10月1日 - 2016年12月31日 )
1.本期已实现收益
-13,053,713.64
2.本期利润
-22,549,285.62
3.加权平均基金份额本期利润
-0.1219
4.期末基金资产净值
216,780,715.96
5.期末基金份额净值
1.187
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-9.39%
0.83%
1.13%
0.58%
-10.52%
0.25%
注:业绩比较基准=沪深300 指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%。
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于2009年9月9日生效;
2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
其他指标
注:无。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
吴印
本基金基金经理
2015年5月5日
-
10
吴印先生,国籍中国,经济学硕士,10年证券从业经验。历任万家基金管理有限公司研究发展部行业分析师、基金经理助理、万家双引擎混合基金基金经理、万家行业优选股票基金(LOF)基金经理、万家精选股票基金基金经理等职;现任职于鹏华基金管理有限公司基金管理部,2015年2月起担任鹏华优质治理混合(LOF)基金基金经理,2015年5月起兼任鹏华精选成长混合基金基金经理。吴印先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次,主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,A股市场大幅波动、分化严重。一方面大盘蓝筹股在经济企稳回升的大背景下,又受到保险举牌的刺激,一度大涨,后在管理层的指导下有所冷却;但是另一方面中小创依旧弱势,继续在去泡沫的道路上分化演进。
四季度,本基金依然坚持成长行业为先,积极精选个股的策略,在市场的不断震荡中积极找寻机会,尤其是对于长期有吸引力的行业和个股,积极寻找买点,为未来做好布局。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-9.39%,同期上证综指上涨3.29%,深证成指下跌3.69%,沪深300指数上涨1.75%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
注:无
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
196,117,224.77
84.19
其中:股票
196,117,224.77
84.19
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
36,673,706.44
15.74
8
其他资产
158,517.84
0.07
9
合计
232,949,449.05
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
129,568,779.95
59.77
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
37,917.66
0.02
E
建筑业
118,924.74
0.05
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
3,683,458.68
1.70
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
61,283,363.74
28.27
J
金融业
106,780.00
0.05
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
1,318,000.00
0.61
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
196,117,224.77
90.47
报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注:无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
300033
同花顺
250,000
17,195,000.00
7.93
2
002475
立讯精密
699,993
14,524,854.75
6.70
3
002530
丰东股份
400,000
12,892,000.00
5.95
4
300496
中科创达
239,941
11,296,422.28
5.21
5
300302
同有科技
500,000
11,130,000.00
5.13
6
600885
宏发股份
339,978
10,862,297.10
5.01
7
002250
联化科技
649,947
10,516,142.46
4.85
8
300115
长盈精密
400,000
10,424,000.00
4.81
9
002439
启明星辰
499,956
10,394,085.24
4.79
10
601689
拓普集团
350,000
10,297,000.00
4.75
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
本期国债期货投资评价
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券之一的同花顺于2015年8月18日发布公告称其受到中国证券监督管理委员会《调查通知书》,因公司涉嫌违反证券期货法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。2015 年9月7日公司收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚事先告知书》,同花顺公司开发运营的资产管理系统,包含子账户开立、传输交易指令、登记、查询、清算等多种具有证券业务属性的功能。同花顺公司明知其客户经营方式,仍向不具有经营证券业务资质的客户销售该系统、提供相关服务,并获取收益的行为违反了《证券法》第一百二十二条的规定,构成《证券法》第一百九十七条所述非法经营证券业务的行为。时任同花顺公司副总经理朱志峰为直接负责的主管人员、产品经理郭红波为其他直接责任人员。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百九十七条的规定,中国证券监督管理委员会拟决定:一、没收同花顺公司违法所得2,176,997.22 元,并处以6,530,991.56 元罚
款;二、对朱志峰给予警告,并处以10 万元罚款;三、对郭红波给予警告,并处以5 万元罚款。证监会于2015年11月9日就该案召开了听证会。截止今日,公司尚未收到中国证监会最终的《行政处罚决定书》。
对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,认为同花顺是国内知名的股票交易、资讯、服务的一站式综合互联网金融公司,兼有Fintech的巨大技术潜力,2015年资本市场热度较高,公司业绩增长迅速。预计此次处罚对同花顺的财务状况及经营成果并不产生实质性影响。本次处罚对该股票的投资价值不产生重大影响,该证券的投资已严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
128,177.27
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
13,574.71
5
应收申购款
16,765.86
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
158,517.84
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
300496
中科创达
11,296,422.28
5.21
重大事项
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
187,798,718.44
报告期期间基金总申购份额
2,261,557.39
减:报告期期间基金总赎回份额
7,394,339.98
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额
182,665,935.85
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
注:截止本报告期末,本基金管理人未持有本基金份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。
备查文件目录
备查文件目录
(一)《鹏华精选成长混合型证券投资基金基金合同》;
(二)《鹏华精选成长混合型证券投资基金托管协议》;
(三)《鹏华精选成长混合型证券投资基金2016年度第4季度报告》(原文)。
存放地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。
北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行股份有限公司。
查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com)查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2017年1月19日