基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2018年08月27日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 ?基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ?基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 ?基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 ?本报告中财务资料未经审计。 ?本报告期自2018年01月01日起至06月30日。
基金简介
基金基本情况
基金简称
鹏华环球发现(QDII-FOF)
场内简称
-
基金主代码
206006
前端交易代码
-
后端交易代码
-
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2010年10月12日
基金管理人
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
52,694,476.63份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
积极地环球寻找并发现投资机会,通过积极的战略战术资产配置来进行资产在基金、股票、货币市场工具及现金中的分配,在分散风险的前提下,最大化地实现资本的长期增值。
投资策略
本基金采用多重投资策略,包括自上而下和自下而上方法来增强基金选择流程并提升其效率。衍生品策略将不作为本基金的主要投资策略,且仅用于在适当时候力争规避外汇风险及其他相关风险之目的。 1.战略资产配置 战略资产配置的目标在于通过资产的灵活配置获得最佳的风险回报。首先通过深入研究,建立基于全球主要市场增长、通货膨胀及货币政策的分析框架,再以宏观经济分析及对全球经济趋势的研究为基础,来决定重点投资区域(地域选择)及资产类别和权重,其后定期进行审核调整。资产类别和地区的适度分散可以有效降低组合的相关性及由此可能产生的单一市场的系统性风险和其他相关风险。此外本基金还将使用适当的风险控制措施来监控管理与战略资产配置相关的风险。 2.战术资产配置 本基金在战略资产配置的基础上将根据短期内资本市场对不同区域内的不同资产类别的定价判断其与内涵价值的关系,同时考虑投资环境、资金流动、市场预期等因素的变化情况进行适当的战术资产配置及调整。同时,在对微观及宏观经济判断的基础上,本基金还将使用适当的风险控制措施来监控管理与战术资产配置相关的风险。
业绩比较基准
MSCI明晟世界指数(MSCI?World?Index?RMB)×50%+MSCI明晟新兴市场指数(MSCI?Emerging?Markets?Index?RMB)×50%
风险收益特征
本基金属于投资全球市场的基金中基金(主要投资股票型公募基金),为证券投资基金中的中高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于货币型基金、债券基金、混合型基金,长期平均的风险低于投资单一市场的股票型基金。
注:无。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
鹏华基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
张戈
田青
联系电话
0755-82825720
010-67595096
电子邮箱
zhangge@phfund.com.cn
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4006788999
010-67595096
传真
0755-82021126
010-66275853
境外投资顾问和境外资产托管人
项目
境外投资顾问
境外资产托管人
名称
中文
欧利盛资本资产管理股份公司
道富银行
英文
Eurizon?Capital?SGR?S.p.A.
State?Street?Bank?and?Trust??Company
注册地址
意大利米兰嘉多纳(Cadorna)??广场三号
One?Lincoln?Street,?Boston,??Massachusetts?0211,?United?States
办公地址
意大利米兰嘉多纳(Cadorna)??广场三号
One?Lincoln?Street,?Boston,??Massachusetts?0211,?United?States
邮政编码
20123
0211
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.phfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年01月01日-2018年06月30日 )
本期已实现收益
2,485,643.75
本期利润
-903,634.05
加权平均基金份额本期利润
-0.0176
本期基金份额净值增长率
-2.01%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018年06月30日)
期末可供分配基金份额利润
0.0235
期末基金资产净值
53,930,292.70
期末基金份额净值
1.023
注:(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3)表中的“期末”均指报告期最后一日,即6月30日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①(%)
份额净值增长率标准差②(%)
业绩比较基准收益率③(%)
业绩比较基准收益率标准差④(%)
①-③(%)
②-④(%)
过去一个月
2.10
0.87
1.32
0.63
0.78
0.24
过去三个月
4.71
0.80
1.94
0.55
2.77
0.25
过去六个月
-2.01
1.05
-1.41
0.70
-0.60
0.35
过去一年
2.81
0.87
7.28
0.59
-4.47
0.28
过去三年
-7.50
1.32
31.63
0.77
-39.13
0.55
自基金成立起至今
2.30
0.98
54.21
0.81
-51.91
0.17
注:业绩比较基准=MSCI明晟世界指数(MSCI World Index RMB)×50%+MSCI明晟新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index RMB)×50%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币,后于2001年9月完成增资扩股,增至15,000 万元人民币。截止2018年6月,公司管理资产总规模达到5,232.30亿元,管理152只公募基金、10只全国社保投资组合、3只基本养老保险投资组合。经过近20年投资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
尤柏年
本基金基金经理
2014-09-13
-
14
尤柏年先生,国籍中国,经济学博士,14年证券从业经验。历任澳大利亚BConnect公司Apex投资咨询团队分析师,华宝兴业基金管理有限公司金融工程部高级数量分析师、海外投资管理部高级分析师、基金经理助理、华宝兴业成熟市场基金和华宝兴业标普油气基金基金经理等职;2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,任职于国际业务部,2011年03月至2013年06月担任 华宝兴业成熟市场基金基金经理,2011年09月至2013年06月担任华宝兴业标普油气基金基金经理,2014年08月担任鹏华全球高收益债人民币份额(QDII)基金基金经理,2014年09月担任鹏华环球发现(QDII-FOF)基金基金经理,2015年07月担任鹏华前海万科REITs基金基金经理,2015年09月担任鹏华全球高收益债美元现汇份额(QDII)基金基金经理,2016年12月担任鹏华沪深港新兴成长混合基金基金经理,2017年11月担任鹏华港美互联股票(LOF)基金基金经理,2017年11月担任鹏华香港银行指数(LOF)基金基金经理,2017年11月担任鹏华香港中小企业指数(LOF)基金基金经理,现同时担任国际业务部总经理。尤柏年先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。??2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓名
在境外投资顾问所任职务
证券从业年限
说明
Alessandro Solina
首席投资官
25
-
Oreste Auleta
基金甄选部负责人
17
-
Andrea Conti
策略负责人
14
-
Domenico Mignacca
风险管理负责人
20
-
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,因市场波动等被动原因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形,本基金管理人严格按照基金合同的约定及时进行了调整,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年上半年全球主要资产的表现,发达市场全面领先新兴市场。尤其是二季度,标普指数上涨3%, 纳斯达克指数上涨了6.3%,欧洲STOXX50指数上涨2.6%,MSCI新兴市场指数下跌8.7%,沪深300指数下跌10%,恒生指数下跌3.9%。??美股走强跟美国经济的持续复苏直接相关。美国经济在二季度持续稳步增强,通胀水平也有了明显改善,6月中再次加息25个基点。6月29日公布的美国6月密歇根大学消费者信心指数终值为98.2,虽然不及预期的99,但还是高于5月的终值98,依旧处于历史高位。特朗普政府的减税政策让美国家庭的收入增长,也让消费者信心大增。之前6月14日美国商务部公布的5月零售销售环比上涨0.8%至5200亿美元,远超预期,是2017年9月以来最大增幅。美国当前的总体失业率跌至18年来的最低点3.8%,非农就业人数5月增加了22.3万个岗位,好于预期。工资也呈现出上升势头,今年5月工资环比增长0.3%(同比增长2.7%)。??香港市场方面,受到中美贸易战、人民币汇率等影响,外资出现持续流出,来自内地的港股通资金也出现流出,导致市场进一步回落。另一方面,中国整体宏观经济虽然保持稳健,但是五月消费和投资数据及6月PMI数据有所放缓。虽然上半年对上市公司经营业绩增长确定性较强,但是投资者对未来6-12个月的担忧有所提升。??本基金上半年操作上偏灵活,在四五月份美股及中概股较强势的时期增加了百度、阿里等个股的配置。临近季末,则采取了偏保守的投资策略,在6月全球经济环境不确定性增加的情况下将持仓比例降到接近下限,同时配置美国国债基金、美国公共事业基金、黄金信托、MSCI新兴市场做空基金等。??
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值增长率为-2.01%,业绩比较基准收益率为-1.41%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,全球贸易冲突存在进一步发酵的可能性,带动全球避险情绪提升,市场持续波动。本基金还是会采取稳健分散的投资策略,防御为主,适时把握市场反弹及个股机会。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。本公司成立投资品种估值小组,组成人员包括基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制定的相关制度,基金经理不参与或决定基金日常估值。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、截止本报告期末,本基金期末可供分配利润为1,235,816.07元,期末基金份额净值1.023元。????2、本基金本报告期内未进行利润分配。????3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定,本基金管理人将会综合考虑各方面因素,在严格遵守规定前提下,对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
????本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
????本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内,本基金未实施利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:鹏华环球发现证券投资基金
报告截止日:2018年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款
14,411,985.15
4,308,323.46
结算备付金
-
340,040.18
存出保证金
-
-
交易性金融资产
37,805,689.47
49,844,272.23
其中:股票投资
1,643,960.69
16,087,203.24
基金投资
36,161,728.78
33,757,068.99
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
2,154,383.10
-
应收利息
1,025.26
224.21
应收股利
20,234.40
75,092.53
应收申购款
3,583.00
4,355.46
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
54,396,900.38
54,572,308.07
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
1,792,414.40
应付赎回款
74,253.17
38,298.77
应付管理人报酬
66,664.99
66,101.08
应付托管费
15,555.19
15,423.59
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
48,474.34
27,921.61
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
261,659.99
455,062.67
负债合计
466,607.68
2,395,222.12
所有者权益:
实收基金
52,694,476.63
49,987,819.89
未分配利润
1,235,816.07
2,189,266.06
所有者权益合计
53,930,292.70
52,177,085.95
负债和所有者权益总计
54,396,900.38
54,572,308.07
注: 报告截止日2018年6月30日,基金份额净值1.023元,基金份额总额52,694,476.63份。
利润表
会计主体:鹏华环球发现证券投资基金
本报告期:2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
一、收入
-163,094.31
2,117,291.86
1.利息收入
14,895.16
14,783.13
其中:存款利息收入
14,895.16
14,783.13
债券利息收入
-
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
2,848,013.31
1,299,563.28
其中:股票投资收益
2,602,606.81
1,509,775.34
基金投资收益
12,040.79
-614,126.43
债券投资收益
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
233,365.71
403,914.37
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-3,389,277.80
946,592.27
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
359,385.03
-178,798.92
5.其他收入(损失以“-”号填列)
3,889.99
35,152.10
减:二、费用
740,539.74
759,641.63
1.管理人报酬
6.4.8.2.1
388,704.20
369,480.02
2.托管费
6.4.8.2.2
90,697.69
86,212.00
3.销售服务费
6.4.8.2.3
-
-
4.交易费用
114,491.06
124,412.95
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.税金及附加
-
-
7.其他费用
146,646.79
179,536.66
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-903,634.05
1,357,650.23
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-903,634.05
1,357,650.23
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:鹏华环球发现证券投资基金
本报告期:2018年1月1日 至 2018年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
49,987,819.89
2,189,266.06
52,177,085.95
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
-903,634.05
-903,634.05
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
2,706,656.74
-49,815.94
2,656,840.80
其中:1.基金申购款
4,881,278.90
1,833.72
4,883,112.62
2.基金赎回款
-2,174,622.16
-51,649.66
-2,226,271.82
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
52,694,476.63
1,235,816.07
53,930,292.70
项目
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
48,975,279.67
-1,458,741.50
47,516,538.17
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
1,357,650.23
1,357,650.23
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-4,455,895.04
-114,665.94
-4,570,560.98
其中:1.基金申购款
24,725,222.79
-297,777.56
24,427,445.23
2.基金赎回款
-29,181,117.83
183,111.62
-28,998,006.21
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
44,519,384.63
-215,757.21
44,303,627.42
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
邓召明
苏波
郝文高
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
鹏华环球发现证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第470号《关于核准鹏华环球发现证券投资基金募集的批复》核准,由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华环球发现证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币534,126,065.21元,经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第258号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《鹏华环球发现证券投资基金基金合同》于2010年10月12日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为534,464,662.52份基金份额,其中认购资金利息折合338,597.31份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司,境外资产托管人为道富银行,境外投资顾问为欧利盛资本资产管理股份公司。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《鹏华环球发现证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为公募基金(含交易型开放式指数基金(ETF))、股票、货币市场工具,及相关法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金基金投资部分的比例为基金资产的60%-95%;股票、现金、货币市场工具以及相关法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具合计不高于本基金基金资产的40%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:摩根斯坦利世界指数(MSCI?World?Index?RMB)×50%+摩根斯坦利新兴市场指数(MSCI?Emerging?Markets?Index?RMB)×50%。
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华环球发现证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。??本财务报表以持续经营为基础编制。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年06月30日的财务状况以及2018年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
差错更正的说明
????本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融?房地产开发?教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:????(1)?资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。????对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。????(2)?目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收企业所得税。????(3)?目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。????(4)?本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公司”)
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)
基金托管人、基金代销机构
道富银行?(State?Street?Bank?and?Trust??Company)
境外资产托管人
国信证券股份有限公司(“国信证券”)
基金管理人的股东,基金代销机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
注:无。
债券交易
注:无。
债券回购交易
注:无。
基金交易
注:无。
权证交易
注:无。
应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例(%)
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例(%)
国信证券
-
-
19,037.92
39.27
注:上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
388,704.20
369,480.02
其中:支付销售机构的客户维护费
38,590.15
99,533.19
注:1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为1.50%,逐日计提,按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,客户维护费从基金管理费中列支。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
90,697.69
86,212.00
注:支付基金托管人中国建设银行的托管费年费率为0.35%,逐日计提,按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.35%÷当年天数。
销售服务费
注:无。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:无。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
基金合同生效日(2010年10月12日)持有的基金份额
-
-
期初持有的基金份额
29,547,763.55
20,020,333.33
期间申购/买入总份额
-
-
期间因拆分变动份额
-
-
减:期间赎回/卖出总份额
-
-
期末持有的基金份额
29,547,763.55
20,020,333.33
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
56.0737%
44.9699%
注:注:本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年1月1日 至 2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日 至 2017年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行
4,127,517.46
10,679.91
568,112.80
13,732.14
道富银行
10,284,467.69
3,139.02
5,017,330.98
631.20
注:本基金的银行存款主要由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人道富银行保管,按适用利率或约定利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。
其他关联交易事项的说明
无。
期末(2018年06月30日)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:无。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:无。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
注:无。
交易所市场债券正回购
无。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
1,643,960.69
3.02
其中:普通股
1,643,960.69
3.02
存托凭证
-
-
优先股
-
-
房地产信托凭证
-
-
2
基金投资
36,161,728.78
66.48
3
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
其中:远期
-
-
期货
-
-
期权
-
-
权证
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
货币市场工具
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
14,411,985.15
26.49
8
其他各项资产
2,179,225.76
4.01
9
合计
54,396,900.38
100.00
期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
国家(地区)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
香港
1,643,960.69
3.05
合计
1,643,960.69
3.05
期末按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
电力公用事业
647,416.49
1.20
多样化房地产活动
500,801.40
0.93
教育服务
495,742.80
0.92
合计
1,643,960.69
3.05
注:本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准(GICS)。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位:人民币元
序号
公司名称(英文)
公司名称(中文)
证券代码
所在证券市场
所属国家(地区)
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
?POWER?ASSETS?HOLDINGS?LTD
电能实业
6 HK
HongKong exchange
香港
14,000
647,416.49
1.20
2
JOY?CITY?PROPERTY?LTD
大悦城地产
207?HK
HongKong exchange
香港
600,000
500,801.40
0.93
3
?MINSHENG?EDUCATION?GROUP?CO
民生教育
1569?HK
HongKong exchange
香港
300,000
495,742.80
0.92
报告期内权益投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序号
公司名称(英文)
证券代码
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
BAIDU??INC?-?SPON?ADR
BIDU US
8,034,533.51
15.40
2
ALIBABA?GROUP??HOLDING-SP?ADR
BABA US
4,886,551.34
9.37
3
ANTON??OILFIELD?SERVICES?GP
3337 HK
2,339,381.01
4.48
4
ALCOA?CORP
AA US
1,497,401.50
2.87
5
SUNNY?OPTICAL??TECH
2382 HK
1,263,770.31
2.42
6
WEIBO??CORP-SPON?ADR
WB US
1,196,710.61
2.29
7
MOMO?INC-SPON??ADR
MOMO US
1,106,767.33
2.12
8
NVIDIA?CORP
NVDA US
1,086,570.71
2.08
9
NINE?DRAGONS??PAPER?HOLDINGS
2689 HK
1,040,731.22
1.99
10
TENCENT??HOLDINGS?LTD
700 HK
840,163.84
1.61
11
LOGAN??PROPERTY?HOLDINGS?CO?L
3380 HK
822,616.82
1.58
12
JOY?CITY??PROPERTY?LTD
207 HK
717,792.44
1.38
13
ZHENGZHOU??COAL?MINING?MACH-H
564 HK
716,045.35
1.37
14
KWG?PROPERTY??HOLDING?LTD
1813 HK
678,548.99
1.30
15
MODERN?LAND??CHINA?CO?LTD
1107 HK
654,831.72
1.26
16
POWER?ASSETS??HOLDINGS?LTD
6 HK
645,352.89
1.24
17
ZHUZHOU?CRRC??TIMES?ELECTRI-H
3898 HK
591,549.33
1.13
18
MINSHENG??EDUCATION?GROUP?CO
1569 HK
491,645.33
0.94
19
CHINA?MAPLE??LEAF?EDUCATIONAL
1317 HK
410,568.92
0.79
20
COFCO?MEAT??HOLDINGS?LTD
1610 HK
215,225.77
0.41
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位:人民币元
序号
公司名称(英文)
证券代码
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
BAIDU??INC?-?SPON?ADR
BIDU US
8,975,907.72
17.20
2
ALIBABA?GROUP??HOLDING-SP?ADR
BABA US
5,177,958.88
9.92
3
TENCENT??HOLDINGS?LTD
00700 HG
3,502,597.44
6.71
4
TAL?EDUCATION??GROUP-?ADR
TAL US
2,780,233.84
5.33
5
ANTON??OILFIELD?SERVICES?GP
3337 HK
2,223,883.50
4.26
6
ALCOA?CORP
AA US
1,790,524.10
3.43
7
WEIBO??CORP-SPON?ADR
WB US
1,764,357.85
3.38
8
MOMO?INC-SPON??ADR
MOMO US
1,467,082.44
2.81
9
NEW?CHINA??LIFE?INSURANCE?C-H
01336 HG
1,306,356.75
2.50
10
SUNNY?OPTICAL??TECH
02382 HG
1,159,805.95
2.22
11
NVIDIA?CORP
NVDA US
1,157,987.17
2.22
12
CHINA?LIFE??INSURANCE?CO-H
02628 HG
1,091,286.79
2.09
13
NINE?DRAGONS??PAPER?HOLDINGS
02689 HG
1,030,026.63
1.98
14
AIA?GROUP?LTD
01299 HG
991,231.95
1.90
15
LOGAN??PROPERTY?HOLDINGS?CO?L
03380 HG
970,091.11
1.86
16
CHINA??RESOURCES?PHOENIX?HEAL
01515 HG
909,552.14
1.75
17
CHINA?SUNTIEN??GREEN?ENERGY-H
956 HK
782,942.57
1.50
18
TENCENT??HOLDINGS?LTD
700 HK
747,302.45
1.43
19
CHINA?FOODS??LTD
00506 HG
716,279.38
1.37
20
ZHENGZHOU??COAL?MINING?MACH-H
00564 HG
711,138.30
1.36
权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本(成交)总额
29,557,378.78
卖出收入(成交)总额
45,380,852.63
期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注:无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注:无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
注:无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位:人民币元
序号
基金名称
基金类型
运作方式
管理人
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
SPDR?S&P??HOMEBUILDERS?ETF
股票型
ETF
SSgA?Funds?Management?Inc
5,757,103.66
10.68
2
ISHARES??BARCLAYS?20+?YEAR?TR
股票型
ETF
BlackRock?Fund?Advisors
5,637,607.86
10.45
3
UTILITIES??SELECT?SECTOR?SPDR
股票型
ETF
SSgA?Funds?Management?Inc
5,156,978.04
9.56
4
KRANESHARES?CSI??CHINA?INTERN
股票型
ETF
Krane?Funds?Advisors?LLC
5,124,821.36
9.50
5
GLOBAL?X??LITHIUM?&?BATTERY?T
股票型
ETF
Global?X?Management?Co?LLC
2,797,233.82
5.19
6
PROSHARES?SHORT??MSCI?EMR?MKT
股票型
ETF
ProShare?Advisors?LLC
2,520,924.60
4.67
7
SPDR?GOLD?TRUST
股票型
ETF
World?Gold?Trust?Services?LLC
1,962,648.98
3.64
8
DEUTSCHE??X-TRACKERS?HARVEST
股票型
ETF
DBX?Advisors?LLC
1,755,383.98
3.25
9
ISHARES?MSCI??EUROPE?FINANCIA
股票型
ETF
BlackRock?Fund?Advisors
1,472,392.00
2.73
10
WISDOMTREE??JAPAN?HEDGED?EQ
股票型
ETF
WisdomTree?Asset?Management?Inc
1,285,790.64
2.38
投资组合报告附注
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形?
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库?
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
2,154,383.10
3
应收股利
20,234.40
4
应收利息
1,025.26
5
应收申购款
3,583.00
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
2,179,225.76
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
811
64,974.69
46,073,220.89
87.43
6,621,255.74
12.57
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例(%)
基金管理人所有从业人员持有本基金
80,246.68
0.1523
注:截止本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注:截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。
开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2010年10月12日)基金份额总额
534,464,662.52
本报告期期初基金份额总额
49,987,819.89
本报告期基金总申购份额
4,881,278.90
减:本报告期基金总赎回份额
2,174,622.16
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
-
本报告期期末基金份额总额
52,694,476.63
注:总申购份额含红利再投。
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人的重大人事变动:基金管理人本报告期内无重大人事变动。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。
基金投资策略的改变
无。
为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
DAIWA
1
54,385,520.25
72.57%
53,902.61
72.40%
申万宏源
1
11,602,153.35
15.48%
11,602.16
15.58%
中金公司
2
8,950,559.69
11.94%
8,950.57
12.02%
BARCLAY
1
国信证券
2
海通国际
1
海通证券
1
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
中航证券
1
-
-
-
-
中泰证券
1
-
-
-
-
中信建投
1
-
-
-
-
国泰君安
1
-
-
-
-
国金证券
1
-
-
-
-
方正证券
1
-
-
-
-
东方证券
1
-
-
-
-
安信证券
1
-
-
-
-
德邦证券
1
-
-
-
-
中银国际(香港)
-
-
-
-
-
Deutsche?Bank
-
-
-
-
-
Credit?Suisse
-
-
-
-
-
CICC
-
-
-
-
-
NOMURA
-
-
-
-
-
Morgan?Stanley
-
-
-
-
-
Macquarie
-
-
-
-
-
招商证券(香港)
-
-
-
-
-
Citibank
-
-
-
-
-
申银万国(香港)
-
-
-
-
-
元大证券(香港)
-
-
-
-
-
交银国际(香港)
-
-
-
-
-
国元证券(香港)
-
-
-
-
-
国泰君安(香港)
-
-
-
-
-
工银亚洲(香港)
-
-
-
-
-
Merrill?Lynch
-
-
-
-
-
BMO
-
-
-
-
-
UBS
-
-
-
-
-
JP?Morgan
-
-
-
-
-
注:交易单元选择的标准和程序:??(1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的专用交易单元,选择的标准是:??1)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;??2)经营行为规范,最近二年未发生因重大违规行为而受到监管机构处罚;??3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;??4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件及较强的交易执行能力;??5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。??(2) 选择交易单元的程序:??我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定的证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。(3)当期基金成交总额包括场内交易和场外交易两部分,上述列示的成交金额未包含场外交易部分。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
基金交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例(%)
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例(%)
成交金额
占当期权证
成交总额的比例(%)
成交金额
占当期基金
成交总额的比例(%)
DAIWA
65,263,942.69
100.00%
申万宏源
中金公司
BARCLAY
国信证券
海通国际
海通证券
平安证券
中航证券
中泰证券
中信建投
国泰君安
国金证券
方正证券
东方证券
安信证券
德邦证券
中银国际(香港)
Deutsche?Bank
Credit?Suisse
CICC
NOMURA
Morgan?Stanley
Macquarie
招商证券(香港)
Citibank
申银万国(香港)
元大证券(香港)
交银国际(香港)
国元证券(香港)
国泰君安(香港)
工银亚洲(香港)
Merrill?Lynch
BMO
UBS
JP?Morgan
注:当期基金成交总额包括场内交易和场外交易两部分,上述列示的成交金额未包含场外交易部分。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比(%)
机构
1
20180101~20180630
20,020,333.33
-
-
20,020,333.33
37.98
产品特有风险
基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动,甚至可能引发基金流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投;2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。
影响投资者决策的其他重要信息
无。
鹏华基金管理有限公司
2018年08月27日