金鹰灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告

基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：二〇一七年三月二十九日
金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 3月 28日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016年 1月 1日起至 12月 31日止。

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1.2 目录

§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ......................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ......................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ......................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ......................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ......................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ......................................................................................................................... 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ........................................................................................... 11
§4 管理人报告 ........................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................... 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................... 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................................................... 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................... 17
4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ......................................... 17
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 17
§5 托管人报告 ........................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................................................... 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.... 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................... 18
6.1 管理层对财务报表的责任 ................................................................................................... 18
6.2 注册会计师的责任 ............................................................................................................... 18
6.3 审计意见 ............................................................................................................................... 19
§7 年度财务报表 ....................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表 ........................................................................................................................... 19
7.2 利润表 ................................................................................................................................... 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ....................................................................................... 22
7.4 报表附注 ............................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告 ....................................................................................................................... 55
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................................................................... 55
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 56
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................... 56
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................... 57
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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................... 59
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ....................... 59
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........... 60
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........... 60
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ....................... 60
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................... 60
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................... 60
8.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................... 60
§9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................... 61
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................... 61
9.2 期末上市基金前十名持有人 ............................................................................................... 62
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................... 62
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ........................... 62
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ................................................................................... 62
§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................... 62
§11 重大事件揭示 ....................................................................................................................... 63
11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 63
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 63
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 63
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 63
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................... 63
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................... 63
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................................................... 63
11.8 其他重大事件 ....................................................................................................................... 65
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 73
§13 备查文件目录 ....................................................................................................................... 73
13.1 备查文件目录 ....................................................................................................................... 73
13.2 存放地点 ............................................................................................................................... 73
13.3 查阅方式 ............................................................................................................................... 73










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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 金鹰灵活配置混合
基金主代码 210010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 5月 6日
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 411,705,056.02份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 金鹰灵活配置混合 A类 金鹰灵活配置混合 C类
下属分级基金的交易代码 210010 210011
报告期末下属分级基金的份额总额 5,006,056.46份 406,698,999.56份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提下，通过对股票、固定
收益和现金类等资产的积极灵活配置，力争使基金份额持有人获得超额
收益与长期资本增值。
投资策略
本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个维度进行综合分析，
主动判断市场时机，在严格控制投资组合风险的前提下，进行积极的资
产配置，合理确定基金在股票类资产、固定收益类资产、现金类资产等
各类资产类别上的投资比例，最大限度的提高收益。本基金投资组合中
股票资产占基金资产净值的比例为 0-95%，每个交易日日终在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现
金或者到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货
币市场基金，但低于股票型基金，属于中高等风险水平的投资品种。
注：2015年 4月 18日至 2015年 4月 29日，金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金基金份
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额持有人大会以通讯方式召开，大会审议并通过《金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金转型有
关事项的议案》。于 2015年 5月 6日正式实施基金转型，自基金转型实施之日起，《金鹰元泰精选
信用债债券型证券投资基金基金合同》失效且《金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时
生效，金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金正式变更为金鹰灵活配置混合型证券投资基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 金鹰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 苏文锋 陆志俊
联系电话 020-83282627 95559
电子邮箱 csmail@gefund.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话 4006135888,020-83936180 95559
传真 020-83282856 021-62701216
注册地址
广东省珠海市吉大九洲大道东段
商业银行大厦7楼
上海市浦东新区银城中路188号
办公地址
广州市天河区珠江东路28号越秀
金融大厦30层
上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码 510623 200120
法定代表人 凌富华 牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.gefund.com.cn
基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）
武汉市武昌区东湖路 169号众环海华大厦
2-9层
注册登记机构 金鹰基金管理有限公司
广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大
厦 30层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据
和指标
2016年
2015年 5月 6日（基金合同生效日）至 2015
年 12月 31日
金鹰灵活配置混
合 A类
金鹰灵活配置混
合 C类
金鹰灵活配置混合
A类
金鹰灵活配置混合C
类
本期已实现
收益
308,457.99 17,312,408.26 72,521,784.05 62,675,146.58
本期利润 220,756.92 3,944,452.86 62,749,476.71 51,258,775.97
加权平均基
金份额本期
利润
0.0343 0.0061 0.0372 0.0349
本期加权平
均净值利润
率
3.25% 0.60% 3.66% 3.46%
本期基金份
额净值增长
率
3.42% 1.72% 4.29% 0.32%
3.1.2 期末数据
和指标
2016年末 2015年末
金鹰灵活配置混合A
类
金鹰灵活配置混合 C
类
金鹰灵活配置混合 A
类
金鹰灵活配置混合 C
类
期末可供分
配利润
1,262,683.68 76,405,288.53 1,836,615.62 171,258,789.93
期末可供分
配基金份额
利润
0.2522 0.1879 0.2034 0.1572
期末基金资
产净值
5,399,699.98 415,029,302.12 9,417,134.25 1,093,000,413.67
期末基金份
额净值
1.0786 1.0205 1.0429 1.0032
3.1.3 累计期末
指标
2016年末 2015年末
金鹰灵活配置混
合 A类
金鹰灵活配置混
合 C类
金鹰灵活配置混合
A类
金鹰灵活配置混合 C
类
基金份额累
计净值增长
率
7.86% 2.05% 4.29% 0.32%
注：1、金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金从 2015 年 5月 6 日起正式转型为金鹰灵活
配置混合型证券投资基金。上年度为 2015年 5月 6日至 2015年 12月 31日，无上上年度可比期间
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数据（下同）。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字；
4、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金鹰灵活配置混合 A类
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.60% 0.19% 0.00% 0.39% 1.60% -0.20%
过去六个月 2.49% 0.17% 2.72% 0.40% -0.23% -0.23%
过去一年 3.42% 0.15% -4.29% 0.71% 7.71% -0.56%
自基金合同生
效起至今
7.86% 0.24% -9.70% 1.03% 17.56% -0.79%
金鹰灵活配置混合 C类
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.10% 0.18% 0.00% 0.39% 1.10% -0.21%
过去六个月 1.62% 0.16% 2.72% 0.40% -1.10% -0.24%
过去一年 1.72% 0.14% -4.29% 0.71% 6.01% -0.57%
自基金合同生
效起至今
2.05% 0.21% -9.70% 1.03% 11.75% -0.82%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
金鹰灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年 5月 6日至 2016年 12月 31日）
金鹰灵活配置混合 A类
（2015年 5月 6日至 2016年 12月 31日）
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金鹰灵活配置混合 C类
（2015年 5月 6日至 2016年 12月 31日）

注：1、本基金合同生效日期为 2012年 11月 29日，转型后合同生效日为 2015年 5月 6日。
2、截至报告日本基金的各项投资比例符合本基金基金合同规定的各项比例，即转型日前本基金
对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%，其中对信用债券的投资比例不低于固定收益
类资产的 80%；对股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%，其中，权证投资的
比例范围占基金资产净值的 0~3%。本基金持有现金和到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产
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净值的 5%。转型日后本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 0-95%，本基金每个交易日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5%。
3、本基金转型后的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金鹰灵活配置混合型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
金鹰灵活配置混合 A类

金鹰灵活配置混合 C类
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自合同生效无利润分配情况。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，于 2002年 12月 25日成立，
总部设在广州，目前注册资本 2.5 亿元人民币。2011 年 12 月公司获得特定客户资产管理计划业务
资格，2013年 7月子公司-深圳前海金鹰资产管理有限公司成立。
“以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”是金鹰人的核心价值观，在新经营团队的带领
下，通过全体员工的奋发努力，公司近两年各方面都发生了积极的蜕变，追求以更高的标准为投资
者提供贴心专业的财富管理服务，赢得市场认可。
截至 2016年 12月末，公司下设权益投资部等 17个一级职能部门、北京、广州、上海、深圳、
成都分公司以及一个子公司—深圳前海金鹰资产管理有限公司。截至 2016年 12月末，公司旗下管
理公募基金 30只以及特定客户资产管理计划 101个、子公司专项资产管理计划 195个，资产管理总
规模约 1800亿元。

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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓
名
职务
任本基金的
基金经理（助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
刘
丽
娟
固定收益部总监，基金经理
2016-
10-19
- 10
刘丽娟女士，中南财经政法大学工商
管理硕士。历任恒泰证券股份有限公
司交易员，投资经理，广州证券股份
有限公司债券投资主办。2014 年 12
月加入金鹰基金管理有限公司，现任
固定收益部总监、金鹰货币市场证券
投资基金、金鹰灵活配置混合型证券
投资基金、金鹰元安保本混合型证券
投资基金、金鹰元丰保本混合型证券
投资基金、金鹰元祺保本混合型证券
投资基金、金鹰元和保本混合型证券
投资基金、金鹰添益纯债债券型证券
投资基金、金鹰添利纯债债券型证券
投资基金、金鹰元盛债券型发起式证
券投资基金（LOF）基金经理。
李
涛
固定收益部副总监，基金经理
2015-
05-06
2016-
10-27
11
李涛先生，北京大学金融学硕士，证
券从业经历 11 年。历任光大银行总
行资金部货币市场自营投资业务主
管、中银国际证券研究部宏观研究
员、广州证券资产管理总部投研总
监。2014年 11月加入金鹰基金管理
有限公司，曾任固定收益部副总监、
金鹰保本混合型证券投资基金、金鹰
持久增利债券型（LOF）证券投资基
金、金鹰元安保本混合型证券投资基
金、金鹰元丰保本混合型证券投资基
金、金鹰灵活配置混合型证券投资基
金、金鹰元祺保本混合型证券投资基
金基金经理。
吴
德
瑄
基金经理、基金经理助理
2016-
08-08
- 5
吴德瑄先生，兰州交通大学工学硕士
研究生，历任广州证券股份有限公司
资产管理部行业研究员，2015 年 1
月加入金鹰基金管理有限公司，历任
行业研究员，现任金鹰技术领先灵活
配置混合型证券投资基金基金经理，
金鹰红利价值灵活配置混合型证券
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投资基金等基金的基金经理助理。
黄
倩
倩
研究员，基金经理助理
2016-
08-19
- 5
黄倩倩女士，硕士研究生，历任广州
证券股份有限公司资产管理部债券
交易员，2014年 11月加入金鹰基金
管理有限公司，现任固定收益部债券
交易员，金鹰货币市场证券投资基金
等基金的基金经理助理。
张
俊
杰
基金经理
2013-
09-23
2016-
08-06
9
张俊杰先生，厦门大学金融工程硕
士，证券从业经历 9 年。2007 年 7
月至 2013 年 4 月任职于平安证券有
限责任公司，历任衍生产品部金融工
程研究员、固定收益事业部高级经
理，债券研究员等；2013年 4月加入
金鹰基金管理有限公司。曾任金鹰元
盛债券型发起式证券投资基金、金鹰
灵活配置混合型证券投资基金及金
鹰技术领先灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。
注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准
则、《金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运
作合法合规。本基金持有的“15 山