基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2017年8月25日
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金名称
华宝兴业宝康消费品证券投资基金
基金简称
华宝兴业宝康消费品混合
基金主代码
240001
交易代码
240001
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2003年7月15日
基金管理人
华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
534,850,103.37份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
分享我国全面建设小康社会过程中消费品各相关行业的稳步成长;为基金份额持有人谋求长期稳定回报。
投资策略
本基金看好消费品的发展前景,长期持有消费品组合,并注重资产在其各相关行业的配置,适当进行时机选择。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华宝兴业基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
刘月华
田青
联系电话
021-38505888
010-67595096
电子邮箱
xxpl@fsfund.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5588、021-38924558
010—67595096
传真
021-38505777
010-66275853
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.fsfund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人办公场所和基金托管人办公场所
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日 )
本期已实现收益
-3,587,882.61
本期利润
77,158,906.89
加权平均基金份额本期利润
0.1405
本期加权平均净值利润率
6.26%
本期基金份额净值增长率
6.33%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配利润
1,036,547,691.86
期末可供分配基金份额利润
1.9380
期末基金资产净值
1,251,537,972.30
期末基金份额净值
2.3400
3.1.3 累计期末指标
报告期末( 2017年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
749.48%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
4.55%
0.68%
4.19%
0.54%
0.36%
0.14%
过去三个月
3.34%
0.60%
4.92%
0.50%
-1.58%
0.10%
过去六个月
6.33%
0.60%
8.59%
0.46%
-2.26%
0.14%
过去一年
2.51%
0.65%
13.05%
0.54%
-10.54%
0.11%
过去三年
47.01%
1.77%
58.78%
1.41%
-11.77%
0.36%
自基金合同生效日起至今
749.48%
1.37%
194.57%
1.41%
554.91%
-0.04%
注:1、本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
(2003年7月15日至2017年6月30日)
注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2004年1月15日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2017年6月30 日),所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100 基金、上证180价值ETF、上证180价值ETF 联接基金、新兴产业基金、可转债基金、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金、中国互联网基金、华宝兴业医药生物基金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝兴业创新优选基金、华宝兴业生态中国基金、华宝兴业量化对冲基金、华宝兴业高端制造基金、华宝兴业品质生活基金、华宝兴业稳健回报基金、华宝兴业事件驱动基金、华宝兴业国策导向、华宝兴业新价值、华宝兴业新机遇、华宝兴业医疗分级、华宝兴业1000分级、华宝兴业万物互联、华宝兴业转型升级基金、核心优势基金、美国消费基金、宝鑫纯债基金、香港中小盘基金、中证全指证券公司ETF、中证军工ETF、新活力基金、沪深300指数增强基金、未来产业主导基金、新起点基金、红利基金、新动力基金、新飞跃基金、新回报基金、新优选基金、香港大盘基金、智慧产业基金、第三产业基金及新优享基金,所管理的证券投资基金资产净值合计122,557,514,320.78 元。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
胡戈游
助理投资总监、本基金基金经理、华宝品质生活股票、华宝核心优势混合基金经理
2011年2月11日
-
12年
硕士,拥有CFA资格。2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,曾任金融工程部数量分析师、国内投资部基金经理助理的职务,2009年5月至2010年6月任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理,2010年1月至2012年1月任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理。2011年2月起任华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理,2013年7月至2015年12月任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理,2015年1月兼任华宝兴业品质生活股票型证券投资基金基金经理。2015年3月起任助理投资总监。2016年1月起任华宝兴业核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金契约》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年市场板块风格差异较大,蓝筹大市值股票表现较好,高估值成长股跌幅较大。本基金对市场保持相对谨慎的态度,同时又积极应对结构化行情的特征,仓位变化不大,主要对组合结构做了调整,增持了成长较确定,估值比较合理的公司,主要有电子、游戏娱乐、汽车、旅游酒店、商业超市等各个景气子行业的龙头公司,减持了业绩不达预期的医药、院线等板块的个股。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为6.33%,同期业绩比较基准收益率为8.59%,基金表现落后于比较基准2.26%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,我们判断经济整体较平稳,通过几年的供给侧改革和投资拉动,周期性行业的景气度持续回升,对经济提供较强的支撑。另外,行业格局越来越稳定,利好竞争力较强的龙头公司,伴随着行业景气度的回升,各个子行业的龙头公司股价会有好的表现,需要重点关注。
此外,我们判断市场整体上还是以结构性机会为主。比如:受益于消费升级的品牌消费品和电子创新产品,受益于老龄化的医疗服务业,受益于新兴消费快速发展的娱乐传媒行业,未来几年行业景气度较高,依然能保持较快增长;另一方面符合时代科技发展方向的新技术、新科技领域,比如人工智能技术的普及应用,也会有较好的投资机会。感谢持有人一直以来对我们的支持,在后续投资中,我们将继续总结经验,勤勉尽责,努力实现消费品基金的良好表现。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中,公司内部参与估值流程的各方职责分工如下:
(一)、基金会计:根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算,并对基金投资品种进行估值。
(二)、量化投资部:对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下,根据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法(比如:指数收益法)进行估值,并在估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。
(三)、估值委员会:定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时,评价现有估值政策和程序的适用性。
(四)、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见,但由估值委员会做最终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:华宝兴业宝康消费品证券投资基金
报告截止日: 2017年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
189,928,199.70
58,015,078.59
结算备付金
3,747,928.49
2,410,754.10
存出保证金
390,870.37
364,728.15
交易性金融资产
1,169,503,136.30
1,163,408,990.29
其中:股票投资
866,661,336.30
867,933,936.04
基金投资
-
-
债券投资
302,841,800.00
295,475,054.25
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
208,100.98
13,476,885.42
应收利息
5,777,267.79
7,531,715.04
应收股利
-
-
应收申购款
80,903.12
28,555.21
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
1,369,636,406.75
1,245,236,706.80
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
7,004.04
21,171,858.23
应付赎回款
111,959,628.92
503,957.36
应付管理人报酬
1,571,968.73
1,567,742.47
应付托管费
261,994.79
261,290.39
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
3,519,146.16
5,268,196.04
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
778,691.81
538,667.52
负债合计
118,098,434.45
29,311,712.01
所有者权益:
实收基金
214,990,280.44
222,111,902.04
未分配利润
1,036,547,691.86
993,813,092.75
所有者权益合计
1,251,537,972.30
1,215,924,994.79
负债和所有者权益总计
1,369,636,406.75
1,245,236,706.80
报告截止日2017年6月30日,基金份额净值2.3400元,基金份额总额534,850,103.37份。
利润表
会计主体:华宝兴业宝康消费品证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
一、收入
93,766,580.44
-237,429,469.24
1.利息收入
5,561,249.38
6,140,598.88
其中:存款利息收入
410,606.96
382,542.71
债券利息收入
5,150,642.42
5,758,056.17
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
7,031,030.69
-115,073,065.45
其中:股票投资收益
5,251,117.19
-117,018,028.18
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-2,755,410.36
-1,523,707.20
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
4,535,323.86
3,468,669.93
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
80,746,789.50
-128,902,624.34
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
427,510.87
405,621.67
减:二、费用
16,607,673.55
17,579,662.59
1.管理人报酬
9,145,303.73
10,345,501.83
2.托管费
1,524,217.30
1,724,250.26
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
5,811,467.89
5,382,532.25
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
126,684.63
127,378.25
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
77,158,906.89
-255,009,131.83
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
77,158,906.89
-255,009,131.83
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华宝兴业宝康消费品证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
222,111,902.04
993,813,092.75
1,215,924,994.79
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
77,158,906.89
77,158,906.89
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-7,121,621.60
-34,424,307.78
-41,545,929.38
其中:1.基金申购款
24,690,969.24
116,022,139.18
140,713,108.42
2.基金赎回款
-31,812,590.84
-150,446,446.96
-182,259,037.80
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
214,990,280.44
1,036,547,691.86
1,251,537,972.30
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
249,971,117.71
1,440,319,848.80
1,690,290,966.51
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-255,009,131.83
-255,009,131.83
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-13,830,668.61
-61,654,530.73
-75,485,199.34
其中:1.基金申购款
18,540,099.35
83,915,951.36
102,456,050.71
2.基金赎回款
-32,370,767.96
-145,570,482.09
-177,941,250.05
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-18,733,112.12
-18,733,112.12
五、期末所有者权益(基金净值)
236,140,449.10
1,104,923,074.12
1,341,063,523.22
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______黄小薏______ ______向辉______ ____张幸骏____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金(以下简称“本系列基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第62号《关于同意华宝兴业宝康系列证券投资基金设立的批复》核准,由华宝兴业基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金契约》(后更名为《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》)发起,并于2003年7月15日募集成立。本系列基金为契约型开放式,存续期限不定,目前下设三个子基金,分别为宝康消费品证券投资基金(以下简称“本基金”)、宝康灵活配置证券投资基金和宝康债券投资基金。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,893,701,931.41元,其中包括本基金人民币1,540,046,055.09元、宝康灵活配置证券投资基金人民币1,066,581,834.53元和宝康债券投资基金人民币1,287,074,041.79元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第96号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金更新的招募说明书》和《华宝兴业基金管理有限公司关于对华宝兴业宝康消费品证券投资基金实施基金份额拆分的公告》的有关规定,本基金于2007年3月26日进行了基金份额拆分,拆分比例为2.487739364,并于2007年3月26日进行了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,其中投资于消费品类股票的比例不低于股票资产的80%,在正常的市场情况下,本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的50%-75%;债券为20%-45%;现金比例在5%以上。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%。
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税