基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2018年3月27日
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中的财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金名称
华宝动力组合混合型证券投资基金
基金简称
华宝动力组合混合
基金主代码
240004
交易代码
240004
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2005年11月17日
基金管理人
华宝基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
900,454,314.78份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
通过对基金组合的动态优化管理,使基金收益持续稳定超越比较基准,并追求单位风险所获得的超额收益最大化。
投资策略
本基金根据中国股市价值驱动因子与成长驱动因子的变动趋势,调整评估个股“价值因子”与“成长因子”的权重比例,自下而上精选个股,获取超额收益。
业绩比较基准
80%上证180指数收益率与深证100指数收益率的流通市值加权平均+20%上证国债指数收益率。
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华宝基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
刘月华
王永民
联系电话
021-38505888
010-66594896
电子邮箱
xxpl@fsfund.com
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-700-5588、021-38924558
95566
传真
021-38505777
010-66594942
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.fsfund.com
基金年度报告备置地点
本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人住所。
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年
本期已实现收益
-83,051,095.24
-120,410,262.10
851,928,472.19
本期利润
-164,403,448.89
-271,472,534.82
976,043,711.38
加权平均基金份额本期利润
-0.1579
-0.2290
0.5946
本期加权平均净值利润率
-10.33%
-15.08%
38.51%
本期基金份额净值增长率
-10.49%
-5.87%
54.79%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
期末可供分配利润
234,269,485.62
422,148,136.30
666,936,336.68
期末可供分配基金份额利润
0.2602
0.3563
0.4482
期末基金资产净值
1,292,819,993.14
1,900,547,610.76
2,535,451,832.51
期末基金份额净值
1.4357
1.6039
1.7039
3.1.3 累计期末指标
2017年末
2016年末
2015年末
基金份额累计净值增长率
573.72%
652.65%
699.58%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。
4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-6.30%
0.62%
3.68%
0.62%
-9.98%
0.00%
过去六个月
-5.46%
0.72%
8.17%
0.54%
-13.63%
0.18%
过去一年
-10.49%
0.81%
17.08%
0.50%
-27.57%
0.31%
过去三年
30.42%
1.98%
13.41%
1.34%
17.01%
0.64%
过去五年
91.15%
1.74%
53.48%
1.24%
37.67%
0.50%
自基金合同生效日起至今
573.72%
1.59%
310.44%
1.44%
263.28%
0.15%
注:1、本基金比较基准为:80%×上证180 指数收益率与深证100 指数收益率的流通市值加权平均+20%×上证国债指数收益率。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
(2005年11月17日至2017年12月31日)
注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6 个月内达到规定的资产组合,截至2006 年3 月31 日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未实施利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2017年12月31 日),所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100 基金、上证180价值ETF、上证180价值ETF联接基金、新兴产业基金、可转债基金、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金、医药生物基金、资源优选基金、华宝添益基金、服务优选基金、创新优选基金、生态中国基金、量化对冲基金、高端制造基金、品质生活基金、稳健回报基金、事件驱动基金、国策导向基金、新价值基金、新机遇基金、医疗分级基金、中证1000分级基金、万物互联基金、转型升级基金、核心优势基金、美国消费基金、宝鑫纯债基金、香港中小盘基金、中证全指证券公司ETF、中证军工ETF、新活力基金、沪深300指数增强基金、未来主导产业基金、新起点基金、红利基金、新动力基金、新飞跃基金、新回报基金、新优选基金、香港大盘基金、智慧产业基金、第三产业基金、新优享基金和银行ETF,所管理的证券投资基金资产净值合计124,360,151,012.53元。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
刘自强
投资总监、本基金基金经理、华宝制造股票、华宝国策导向混合、华宝未来主导混合基金经理
2008年3月19日
-
16年
硕士。2001年7月至2003年7月,在天同证券任研究员,2003年7月至2003年11月,在中原证券任行业研究部副经理,2003年11月至2006年3月,在上海融昌资产管理公司先后任研究员、研究总监。2006年5月加入华宝基金管理有限公司,先后任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理职务,2008年3月至今任华宝动力组合混合型证券投资基金的基金经理,2010年6月至2012年1月兼任华宝宝康消费品证券投资基金基金经理,2012年4月起任投资副总监,2014年12月起兼任华宝高端制造股票型证券投资基金基金经理,2015年5月起兼任华宝国策导向混合型证券投资基金基金经理,2016年11月起兼任华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年5月任投资总监。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝动力组合混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,动力组合混合型证券投资基金在短期内出现过持有现金及一年内到期的政府债券占基金资产净值低于5%的情况。发生此类情况后,该基金均在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
基金管理人从研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节出发制定了公司内部的公平交易制度以确保公司所有投资组合在各个环节得到公平的对待。公平交易制度和控制方法适用公司管理所有投资组合(包括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。
研究分析方面,公司使用统一的投资研究管理系统,并规定所有与投资业务相关的研究报告和股票入库信息必须在该系统中发表和存档。同时,该系统对所有投资组合经理设置相同的使用权限。
授权和投资决策方面,投资组合经理在其权限范围内的投资决策保持独立,并对其投资决策的结果负责。通过各个系统的权限设置使投资组合经理仅能看到自己的组合情况。
交易执行方面,所有投资组合的投资指令必须通过交易系统分发和执行。对于交易所公开竞价交易,交易系统内置公平交易执行程序。公司内部制度规定此类交易指令需执行公平交易程序,由交易部负责人负责执行。针对其他不能通过系统执行公平交易程序且必须以公司名义统一进行交易的指令,公司内部制定相关制度流程以确保此类交易的公允分配。同时,公司根据法规要求在交易系统中设置一系列投资禁止与限制指标对公平交易的执行进行事前控制,主要包括限制公司旗下组合自身及组合间反向交易、对敲交易、银行间关联方交易等。
事后监督,公司的风险管理部作为独立第三方对所有投资行为进行事后监督,主要监督的事项包括以下内容。
1)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析。
2)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合所有交易所二级市场交易进行1日、3日、5日同向交易价差分析。
3)对公司管理的不同投资组合的所有银行间债券买卖和回购交易进行分析。监督的内容包括以下几点,同一投资组合短期内内对同一债券的反向交易,债券买卖到期收益率与中债登估价收益率之间的差异,回购利率与当日市场平均利率之间的差异。对上述监督内容存在异常的情况要求投资组合经理进行合理性解释。
4)对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程的公允性进行监督。
公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
在去年12月债券市场崩盘后,A股市场信心受到极大冲击。由于担忧流动性紧缩、资金外逃等负面因素,上涨趋势最终未能形成。此后,在IPO加速、打击保险资金举牌等冲击下,市场再次暴跌。2017年初,通过对大盘股的护盘,指数得以维稳并逐步上涨,但成长股继续下跌,市场分化严重。两会之后,市场波动加大,美国3月再次加息,资金成本上行,热钱向港股涌入,大盘在反复维稳而持续走高后开始显露疲态。权重股拉抬指数的结果,是市场丧失波动,赚钱效应极度萎缩。由于市场资金流失明显,存量资金开始加速向茅台、格力为代表的防御性龙头品种集中。4月1日,就在市场即将转势下跌之时,雄安新区被批准设立,这极大地刺激了市场的热情。但相关个股被爆炒后,迅速开始了针对性的打压,导致热点急速降温。同时,针对高送转、炒新股等行为,也不断打击,市场仅存的热点全面熄火。而银监会推动的新一轮防风险调控也引起了银行委外资金的大规模撤资,股、债、商三大市场开始出现大面积下跌。5月中旬以后,陆续披露的经济数据表明经济下滑态势低于预期,整个经济保持了较好的韧性。同时,由于临近年中,美国也再一次加息,央行开始对流动性高度关注,资金紧张格局反而有所缓解。另外,监管层也释放出控制调控节奏的态度,IPO数量减少,市场热度略有回升,指数触底反弹,热点开始向部分二线蓝筹扩散。进入7月后,资金宽松的局面继续维持,但市场对成长股估值风险依然担忧较大,同时由于经济指标继续超预期,周期类品种受价格上涨推动开始出现大幅上涨,大强小弱格局再一次出现。8月末金融股强力冲关,带动大盘一举突破了3300点,市场乐观情绪开始抬头。但是,由于9月初公布的宏观数据大幅低于预期,市场对供给侧改革下的总需求产生担忧,周期品连续大跌,市场人气受到极大打击,但在强力维稳的护航下,指数下跌幅度有限,热点开始快速轮换,5G、半导体、食品饮料等有所表现,但整体市场仍维持弱势。10月市场继续温和放量走强,但在上证指数突破3400点后,权重股明显遭遇大量抛盘。同时,由于资管新规等监管措施陆续落地,资金面日趋紧张,债券市场从10月开始不断下跌,资金收益率大幅度上升,到11月,十年期国债收益率一度突破4%。受此影响,股票市场再度大幅下跌。进入11月以后,由于担忧明年1月1日即将实施的增值税新规,市场开始加速兑现获利品种,前期强势股出现持续性抛盘,虽然管理层护盘措施不断,但仍然无法阻挡下跌,市场在最后一个月中连续跌破3400、3300点两个整数关口,乐观情绪也被彻底扭转。年末最后一周,财政部对增值税的计算标准进行了明确,减弱了兑现利润的冲动,市场最终勉强收复在了3300点以上。
在操作方面,由于股市在去年一直表现较弱,因此本基金一直预期股市将出现补涨,坚持高仓位高弹性的组合。但在市场人气不断被扑灭后,最终市场暴跌,因此下跌受到的损失较大。此后,本基金开始降低仓位,逐步向低仓位、防御性的组合转变,这一操作有效回避了3月的大幅下跌。但遗憾的是,由于未能配置白酒、家电等股票,同时组合内多个品种出现暴跌,导致降仓行为无法抵消个股的损失。3月末开始,将结构进一步向低PE个股调整,效果有所改善。但在雄安概念复牌后,增加了对该类个股的配置,随后又在打压的过程中受到冲击,因此业绩难以改善。7月本基金继续降低成长股配置,集中增持了银行、地产、煤炭等板块,8月又重点增配了以钢铁、铝、化工等为代表的周期股,券商为代表的金融股。随着周期品的走强,收益有所改善。但9月的周期暴跌导致业绩再度回撤。10月判断市场具有向上突破的机会,因此大量配置了券商为代表的高贝塔品种。但是,在市场持续上涨100多点的过程中,权重股反而受到了大量的抛盘打压,券商股罕见地呈现出负贝塔的特征。11月以后,整个市场又由于兑现利润的需求持续大跌,组合受到较大负面冲击,业绩继续低迷。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为-10.49%,同期业绩比较基准收益率为17.08%,基金表现落后比较基准27.57%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从金融去杠杆的监管态度来看,2018年应当会继续延续2017年的指导思想。叠加美国加息、中美利差收窄等因素的影响,资金边际趋紧的态势会进一步加剧。从实体投资的情况来看,经过2017年的地产去库存,政府对地产投资的态度将再度转向负面。而政府投资也受到财政赤字扩大的压力难有大幅度增加。预计上半年经济增长速度将逐步走低。同时,A股市场的综合估值水平虽有下降,但仍未达到历史底部区域。因此上半年的市场表现预计不会太好,市场热点仍将集中在低市盈率的防御性品种上。另一方面,由于去杠杆过程中出现的资产荒,可能导致全社会流动性降低的背景下,股市的流动性比重提升。这意味着实业型的资金可能加速进入股市。由于这类资金在选股标准上与存量资金有着巨大的差异,预计低估值、高分红、高重置成本、高隐含价值类的品种会更加受益。
综合目前的市场情况,我认为应当保持较低仓位。结构进一步偏向低估值、高现金流、业绩确定的防御性品种。不断进行动态调整,及时获利了结。适时逐步增配估值调整到位的优质成长股,重点参与医药、高端制造、环保等行业的投资。未来本基金将更加注重投资的安全性,重点通过自下而上的选股模式,选取可靠的投资品种,适时调整仓位与行业配置,为持有人进一步创造回报。
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司自2003年3月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。加强对基金运作的内部操作风险控制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想。公司监察稽核部门对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的情况进行核查,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期向监管部门、公司管理层及上级公司出具相关报告。
本报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下:
(一)规范员工行为操守,加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织岗前培训、签署《个人声明书》等形式,明确员工的行为准则,防范道德风险。并在具体工作中坚持加强法规培训,努力培养员工的风险意识、合法合规意识。
(二)完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性,不轻易改变、简化已确立的流程。要求从一般员工、部门经理到业务总监,每个人都必须清楚自己的权力和职责,承担相应责任。另一方面,伴随市场变革和产品创新,公司的业务和管理方式也发生着变化。在长期的业务实践中,公司借鉴和吸收海外股东、国内同行经验,在符合公司基本制度的前提下,根据业务的发展不时调整。允许各级员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程,涉及其它部门或领域的,由相应级别的负责人在符合公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据法律法规的变化、监管要求和业务情况不断调整和细化市场、营运、投资研究各方面的分工和业务规则,并根据内部控制委员会和监察稽核部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。
(三)有重点地全面开展内部审计稽核工作。2017年,监察稽核部门按计划对公司营运、投资、市场部门进行了业务审计、依据《证券期货投资者适当性管理办法》对公司相关内部流程进行了差异性评估、根据监管要求开展了涉及投研、运营、销售等方面的专项自查;并与相关部门进行沟通,形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循环,不断提高工作质量。
在今后的工作中,本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念,完善内控制度,提高工作水平,努力防范和控制各种风险,保障基金份额持有人的合法权益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时,由估值委员会评价现有估值政策和程序的适用性。
(1)日常估值流程
本基金的估值由基金会计负责,基金会计以本基金为会计核算主体,基金会计核算独立于公司会计核算,独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行;基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对,每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
?
(2)特殊业务估值流程
根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度,对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况,量化投资部根据估值委员会确定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法(比如:指数收益法)进行估值,并兼顾行业研究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见,但由估值委员会做最终决策。
?
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期亏损,未有应分未分的利润。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对华宝动力组合混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
审计报告
普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:华宝动力组合混合型证券投资基金
报告截止日: 2017年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
159,966,185.17
151,143,280.87
结算备付金
1,514,834.73
3,151,290.65
存出保证金
659,177.12
346,007.03
交易性金融资产
931,419,402.07
1,695,950,653.57
其中:股票投资
931,419,402.07
1,695,950,653.57
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
200,000,000.00
-
应收证券清算款
6,743,559.93
64,828,320.53
应收利息
310,638.72
28,925.13
应收股利
-
-
应收申购款
246,998.00
1,214,910.93
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
1,300,860,795.74
1,916,663,388.71
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
335,522.29
-
应付赎回款
1,596,952.05
3,067,853.35
应付管理人报酬
1,666,733.86
2,501,288.07
应付托管费
277,788.97
416,881.34
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
3,629,760.73
9,259,752.90
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
534,044.70