基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2017年7月20日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。
基金产品概况
基金简称
华宝兴业多策略股票
基金主代码
240005
交易代码
240005
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2004年5月11日
报告期末基金份额总额
3,336,050,700.46份
投资目标
通过各风格板块间资产配置以及各板块内精选个股,在控制风险的前提下为持有人谋求最大回报。
投资策略
本基金看好中国经济的发展前景和证券市场存在的投资机会,注重资产在各风格板块间的配置,同时在各风格板块内部精选个股。
业绩比较基准
80%×上证180指数和深证100指数的复合指数+20%×上证国债指数
复合指数=(上证180流通市值/成分指数总流通市值)× 上证180指数+(深证100流通市值/成分指数总流通市值)×深证100指数
成分指数总流通市值=上证180流通市值+深证100流通市值
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的品种。
基金管理人
华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2017年4月1日 - 2017年6月30日 )
1.本期已实现收益
-15,265,956.31
2.本期利润
10,256,658.93
3.加权平均基金份额本期利润
0.0030
4.期末基金资产净值
1,929,442,966.72
5.期末基金份额净值
0.5784
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.57%
0.63%
4.75%
0.48%
-4.18%
0.15%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
(2004年5月11日至2017年6月30日)
注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2004年11月11日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
蔡目荣
国内投资部副总经理、本基金基金经理、华宝资源优选混合基金经理
2015年11月5日
-
14年
硕士。曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事研究工作。2008年6月进入华宝兴业基金管理有限公司,先后担任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理和交易员的职务。2012年8月起任华宝兴业资源优选混合型证券投资基金基金经理。2015年6月至2017年3月兼任华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年11月任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理。2015年3月起任国内投资部副总经理。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金契约》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,多策略增长开放式证券投资基金在短期内出现过持有股票、债券占基金资产总值低于80%的情况。发生此类情况后,该基金均在合理期限内得到了调整,没有给投资人带来额外风险或损失。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年二季度,国内经济继续维持较好发展势头。4、5月份国家统计局与中国物流与采购联合会公布的PMI虽然较一季度略有回落,但依然维持较高水平,6月PMI又再次回升,预示着当前国内经济依然维持较好水平。始于2016年三季度末的房地产调控在2017年不断升级,房地产销售受到了监管政策影响,尤其是一线城市成交量明显下滑,导致市场在二季度初就开始对经济有所担忧。同时二季度监管部门持续推动的金融监管及金融去杠杆抬高了市场利率水平,加剧市场对未来经济下滑的担忧。但从已经披露宏观数据看,二季度国内经济表现还是明显超出市场预期。美国由于就业市场良好就业数据以及经济增长数据,美联储6月份再次启动了加息25个基点,但加息幅度和时间点符合市场预期。欧元区制造业和服务业 PMI呈现出明显的上升趋势,预示着欧元区经济开始进入复苏阶段。受益于日元贬值以及出口增长,日本一季度GDP增长超出市场预期,4、5月份日本制造业和服务业PMI继续保持较好水平。整体而言,国内外经济二季度均保持了良好发展势头。
A股市场二季度走势继续保持分化,从风格上看创业板指数下跌较多,上证指数微跌,而中小板指指数小幅上涨,上证50和沪深300指数大幅上涨。二季度市场表现较好的行业是家电、食品饮料和非银,而军工、农林牧渔和纺织服装表现较差。二季度上证指数涨幅-0.93%,深成指涨幅0.97%,创业板指数跌幅-4.68%。
本基金在二季度大部分时间维持了中性偏低仓位,季度末仓位较期初略有降低。二季度本基金主要降低了汽车、非银和化工等块配置,适度增加了有色、交运和公用事业配置比重。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为0.57%,同期业绩比较基准收益率为4.75%,基金表现落后比较基准4.18%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
1,350,312,366.50
68.95
其中:股票
1,350,312,366.50
68.95
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
246,144,000.00
12.57
其中:债券
246,144,000.00
12.57
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
355,482,624.07
18.15
8
其他资产
6,518,850.85
0.33
9
合计
1,958,457,841.42
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
245,322,186.50
12.71
C
制造业
675,669,689.78
35.02
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
31,088,000.00
1.61
E
建筑业
44,644,000.00
2.31
F
批发和零售业
137,111,620.01
7.11
G
交通运输、仓储和邮政业
58,094,324.55
3.01
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
7,639.62
0.00
J
金融业
37,560,000.00
1.95
K
房地产业
64,294,431.10
3.33
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
47,478,474.94
2.46
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
9,042,000.00
0.47
S
综合
-
-
合计
1,350,312,366.50
69.98
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600180
瑞茂通
5,300,000
74,412,000.00
3.86
2
002690
美亚光电
3,350,000
64,253,000.00
3.33
3
600123
兰花科创
7,200,000
54,864,000.00
2.84
4
600348
阳泉煤业
7,749,900
52,544,322.00
2.72
5
000400
许继电气
2,800,000
50,288,000.00
2.61
6
000671
阳光城
8,499,905
49,469,447.10
2.56
7
000876
新希望
6,000,000
49,320,000.00
2.56
8
002385
大北农
7,700,000
48,433,000.00
2.51
9
002573
清新环境
2,522,767
47,478,474.94
2.46
10
601600
中国铝业
10,000,000
45,200,000.00
2.34
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
246,144,000.00
12.76
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
-
-
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
246,144,000.00
12.76
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
010107
21国债⑺
2,400,000
246,144,000.00
12.76
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
投资组合报告附注
多策略增长基金截至2017年6月30日持仓前十名证券中的兰花科创(600123)于2017年1月4日收到山西证监局整改通知。因公司在信息披露方面存在问题,决定对其采取责令改正的监管措施,并计入证券期货市场诚信档案。。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述股票的投资判断未发生改变。报告期内,本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
530,922.17
2
应收证券清算款
1,582,793.96
3
应收股利
-
4
应收利息
4,296,565.78
5
应收申购款
108,568.94
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
6,518,850.85
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
3,402,142,423.08
报告期期间基金总申购份额
26,849,794.50
减:报告期期间基金总赎回份额
92,941,517.12
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额
3,336,050,700.46
注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额
1,171,745.16
报告期期间买入/申购总份额
0.00
报告期期间卖出/赎回总份额
0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额
1,171,745.16
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)
0.04
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
备查文件目录
备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件;
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同;
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金招募说明书;
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金托管协议;
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
基金托管人业务资格批件和营业执照。
存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2017年7月20日