基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年七月十九日§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
广发全球精选股票(QDII)
基金主代码
270023
交易代码
270023
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2010年8月18日
报告期末基金份额总额
1,073,677,907.02份
投资目标
通过在全球市场进行积极的资产配置和组合管理,有效分散基金的投资组合风险,实现基金资产的持续、稳健增值。
投资策略
本基金将通过自上而下的资产配置策略和自下而上的个股精选策略进行基金资产的投资组合构建,注重国际宏观经济环境、政治形势、区域市场和证券市场走势的综合分析,并强调公司品质与成长性的结合,由此确定基金资产在国家与地区间的区域配置以及在股票、债券和现金等各类资产类别上的投资比例,并通过自下而上的个股精选,挖掘定价合理、具备持续竞争优势的上市公司股票进行投资,并有效控制下行风险。
业绩比较基准
60%×MSCI全球指数(MSCI World Index)+40%×恒生指数
风险收益特征
本基金为股票型基金,风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。
基金管理人
广发基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称
Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
境外资产托管人中文名称
渣打银行(香港)有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2017年4月1日-2017年6月30日)
上期金额
1.本期已实现收益
31,683,673.72
-
2.本期利润
48,567,322.03
-
3.加权平均基金份额本期利润
0.0675
-
4.期末基金资产净值
1,637,460,953.37
-
5.期末基金份额净值
1.525
-
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
5.20%
0.67%
2.87%
0.43%
2.33%
0.24%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发全球精选股票型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2010年8月18日至2017年6月30日)
/
注:本基金自2014年6月10日起,将基金业绩比较基准由“摩根士丹利综合亚太(除日本)总收益指数”变更为“60%×MSCI全球指数(MSCI World Index)+40%×恒生指数”。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
余昊
本基金的基金经理;广发沪港深股票基金的基金经理;广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)基金的基金经理
2016-10-27
-
7年
男,中国籍,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书,2010年6月至2013年9月先后在广发基金管理有限公司研究发展部和国际业务部任研究员,2013年9月10日至2014年3月25日任广发亚太精选股票(QDII)基金的基金经理助理,2014年6月4日至2015年4月19日任国际业务部专户投资经理,2015年4月20日至2016年6月6日任国际业务部研究员,2016年6月7日起任广发沪港深股票基金的基金经理,2016年10月27日起任广发全球精选股票(QDII)基金的基金经理,2017年2月28日起任广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)基金的基金经理。
注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发全球精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2017年二季度,全球市场延续了一季度的趋势,新兴市场和科技板块继续引领权益类资产价格上升,美元指数和美国国债收益率继续走低,全球经济趋势普遍向好。 美联储货币政策继续走向收紧的方向,除了连续三个季度加息外,缩表也提上议程,未来多年有望对资产价格造成长期重大影响。但加息初期是对经济向好趋势的确认,缩表在短期对实际资金的影响并不显著,全球资产价格在加息和缩表的早期和中期仍会维持较好的趋势,特别是各类资产中性价比更高的资产类别将受到追捧。目前港股为代表的新兴市场正处于这一阶段,发达市场股票估值处于历史高位,而新兴市场股票估值仍处于历史中位,同时这两年新兴市场特别是中国的盈利趋势显著改善。上半年港股的强势,一方面是大陆-香港体系中,资金配置到低估值的港股;另一方面是香港-全球体系中,在流动性大拐点之前,由于港股估值低于发达市场,国际资金流入港股追逐涨幅落后估值便宜的港股。2017年二季度,恒生指数上涨6.86%,MSCI全球指数上涨3.38%。
二季度本基金维持了高仓位。广发全球精选2017年二季度在国家区域方面,维持了香港和美国的配置;在行业方面,主要关注科技、非银金融、工业和医药。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的净值增长率为5.20%,同期业绩比较基准收益率为2.87%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(人民币元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
1,447,509,735.49
81.31
其中:普通股
1,379,391,375.37
77.48
存托凭证
68,118,360.12
3.83
优先股
-
-
房地产信托
-
-
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
其中:远期
-
-
期货
-
-
期权
-
-
权证
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
货币市场工具
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
300,263,894.88
16.87
8
其他各项资产
32,555,724.79
1.83
9
合计
1,780,329,355.16
100.00
5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区)
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
中国香港
1,309,035,844.17
79.94
美国
138,473,891.32
8.46
合计
1,447,509,735.49
88.40
注:1、国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。
2、上述美国比重包括注册地为开曼群岛上市的ADR。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
能源
54,340,471.20
3.32
材料
33,987,747.20
2.08
工业
193,077,569.99
11.79
非必须消费品
88,148,927.26
5.38
必须消费品
18,395,564.40
1.12
保健
52,121,286.55
3.18
金融
436,752,792.98
26.67
信息技术
459,773,879.11
28.08
电信服务
50,339,360.00
3.07
公共事业
50,981,620.80
3.11
房地产
9,590,516.00
0.59
合计
1,447,509,735.49
88.40
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
序号
公司名称(英文)
公司名称(中文)
证券代码
所在证
券市场
所属国家
(地区)
数量
(股)
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
1
TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股有限公司
700 HK
香港交易所
中国香港
690,000.00
167,203,052.16
10.21
2
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
中国平安
2318 HK
香港交易所
中国香港
2,500,000.00
111,636,210.00
6.82
3
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD
比亚迪电子
285 HK
香港交易所
中国香港
8,000,000.00
107,483,212.80
6.56
4
AIA GROUP LTD
友邦保险
1299 HK
香港交易所
中国香港
1,800,000.00
89,126,704.80
5.44
5
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
建设银行
939 HK
香港交易所
中国香港
16,000,000.00
84,014,656.00
5.13
6
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H
中国太保
2601 HK
香港交易所
中国香港
3,000,000.00
83,059,944.00
5.07
7
CHINA UNICOM HONG KONG LTD
中国联通
762 HK
香港交易所
中国香港
5,000,000.00
50,339,360.00
3.07
8
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
ASM太平洋
522 HK
香港交易所
中国香港
450,000.00
41,204,502.00
2.52
9
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC
中车时代电气
3898 HK
香港交易所
中国香港
1,217,000.00
40,454,705.91
2.47
10
STARBUCKS CORP
星巴克
SBUX US
纳斯达克证券交易所
美国
101,000.00
39,896,541.66
2.44
注:1、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
2、其中51万股的700 HK、250万股的2318 HK、800万股的285 HK、180万股1299 HK、1600万股939 HK、300万股2601 HK、500万股762 HK、45万股522 HK、121.7万股3898 HK通过港股通持有。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他各项资产构成
序号
名称
金额(人民币元)
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
22,376,743.63
3
应收股利
4,780,052.84
4
应收利息
53,414.47
5
应收申购款
5,345,513.85
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
32,555,724.79
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
692,829,967.27
本报告期基金总申购份额
497,417,544.58
减:本报告期基金总赎回份额
116,569,604.83
本报告期基金拆分变动份额
-
报告期期末基金份额总额
1,073,677,907.02
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额占比
机构
1
20170626-20170630
0.00
344,233,505.45
0.00
344,233,505.45
32.06%
产品特有风险
本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形。个别投资者大额赎回可能使基金无法以合理的价格变现基金资产,也可能因大额赎回导致基金净值发生较大幅度的波动,还可能在个人投资者大额赎回后出现基金净值低于5000万元,致使基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人后期将对大额申赎进行审慎评估并合理应对,同时完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利益。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金募集的文件;
2.《广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金基金合同》;
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
4.《广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金托管协议》;
5.《广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金招募说明书》及其更新版;
6.《关于广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金份额持有人大会表决结果的公告》;
7.中国证监会批准广发全球精选股票型证券投资基金募集的文件;
8.《广发全球精选股票型证券投资基金基金合同》;
9.《广发全球精选股票型证券投资基金招募说明书》;
10.《广发全球精选股票型证券投资基金托管协议》;
11.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照;
12.基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼。
9.3 查阅方式
1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00,投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn
投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话95105828或020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一七年七月十九日