0.0000% 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年三月三十日
申万菱信收益宝货币市场基金 2016年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 3月 27日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016年 1月 1日起至 12月 31日止。
申万菱信收益宝货币市场基金 2016年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
3.3过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 10
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 15
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 16
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................... 17
6.1管理层对财务报表的责任 ............................................................................................................. 17
6.2注册会计师的责任 ......................................................................................................................... 17
6.3审计意见 ......................................................................................................................................... 18
§7 年度财务报表 ....................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 18
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 21
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 23
§8 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 45
8.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 45
8.2债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 45
8.3基金投资组合平均剩余期限 ......................................................................................................... 45
8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ......................................................... 46
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 46
8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................. 47
申万菱信收益宝货币市场基金 2016年年度报告
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8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ........................................................... 47
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................... 48
8.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 48
§9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 48
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 48
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 49
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 49
§10 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 49
§11 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 50
11.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 50
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 50
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 50
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 51
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 51
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 51
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 51
11.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .................................................................................................. 51
11.9其他重大事件 ............................................................................................................................... 51
§12 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 53
12.1备查文件目录 ............................................................................................................................... 53
12.2存放地点 ....................................................................................................................................... 53
12.3查阅方式 ....................................................................................................................................... 53
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 申万菱信收益宝货币市场基金
基金简称 申万菱信收益宝货币
基金主代码 310338
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年 7月 7日
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,864,540,996.86份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 申万菱信收益宝货币 A 申万菱信收益宝货币 B
下属分级基金的交易代码 310338 310339
报告期末下属分级基金的份额总额 48,453,296.31份 6,816,087,700.55份
2.2 基金产品说明
投资目标 在力保基金资产安全和高流动性的基础上，追求稳定的高于业绩基准的回报。
投资策略
本基金基于市场价值分析，平衡投资组合的流动性和收益性，以价值研究为导
向，利用基本分析和数量化分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控
制风险和保证流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）
风险收益特征 低风险、高流动性和持续稳定收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 王菲萍 郭明
联系电话 021-23261188 010-66105799
电子邮箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn
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客户服务电话 4008808588 95588
传真 021-23261199 010-66105798
注册地址 上海市中山南路100号11层 北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址 上海市中山南路100号11层 北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码 200010 100140
法定代表人 刘郎 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com
基金年度报告备置地点 申万菱信基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市陆家嘴环路 1318号星展银行大厦
6层
注册登记机构 申万菱信基金管理有限公司 上海市中山南路 100号 11层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
2016年 2015年 2014年
申万菱信收
益宝货币 A
申万菱信收益宝
货币 B
申万菱信收益
宝货币 A
申万菱信收益宝
货币 B
申万菱信收
益宝货币 A
申万菱信收益
宝货币 B
本期已实现收益 1,237,896.19 266,341,704.17 1,997,492.60 151,136,123.15 3,482,443.61 13,958,940.98
本期利润 1,237,896.19 266,341,704.17 1,997,492.60 151,136,123.15 3,482,443.61 13,958,940.98
本期净值收益率 2.4026% 2.6498% 3.2847% 3.5330% 4.2566% 4.5079%
3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
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申万菱信收益
宝货币 A
申万菱信收益宝货
币 B
申万菱信收益宝
货币 A
申万菱信收益宝货
币 B
申万菱信收益
宝货币 A
申万菱信收益宝
货币 B
期末基金资产净值 48,453,296.31 6,816,087,700.55 162,442,066.00 10,661,869,635.22 75,328,310.33 256,078,213.01
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3累计期末指标
2016年末 2015年末 2014年末
申万菱信收
益宝货币 A
申万菱信收益宝
货币 B
申万菱信收益
宝货币 A
申万菱信收益宝
货币 B
申万菱信收
益宝货币 A
申万菱信收益
宝货币 B
累计净值收益率 32.7514% 15.2874% 29.6367% 12.3113% 25.5139% 8.4788%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。货币市场基金没
有公允价值变动收益，因此，本期利润等于本期已实现收益。
2、本基金收益分配方式是“按日分配收益，按月结转份额，当日分配的收益参与下一日收益分
配”。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．申万菱信收益宝货币 A：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值收益
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5602% 0.0012% 0.0880% 0.0000% 0.4722% 0.0012%
过去六个月 1.1525% 0.0012% 0.1760% 0.0000% 0.9765% 0.0012%
过去一年 2.4026% 0.0012% 0.3500% 0.0000% 2.0526% 0.0012%
过去三年 10.2683% 0.0051% 1.0537% 0.0000% 9.2146% 0.0051%
过去五年 18.0555% 0.0046% 1.8323% 0.0001% 16.2232% 0.0045%
自基金合同
生效起至今
32.7514% 0.0056% 11.3739% 0.0030% 21.3775% 0.0026%
2．申万菱信收益宝货币 B：
阶段
份额净值
收益率①
份额净值收益
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6208% 0.0012% 0.0880% 0.0000% 0.5328% 0.0012%
过去六个月 1.2752% 0.0012% 0.1760% 0.0000% 1.0992% 0.0012%
过去一年 2.6498% 0.0012% 0.3500% 0.0000% 2.2998% 0.0012%
过去三年 11.0673% 0.0051% 1.0537% 0.0000% 10.0136% 0.0051%
自基金合同
生效起至今
15.2874% 0.0049% 1.3880% 0.0000% 13.8994% 0.0049%
申万菱信收益宝货币市场基金 2016年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
申万菱信收益宝货币市场基金
自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2006年 7月 7日至 2016年 12月 31日)
1、申万菱信收益宝货币 A
2、申万菱信收益宝货币 B
申万菱信收益宝货币市场基金 2016年年度报告
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3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
申万菱信收益宝货币市场基金
过去五年基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图
1、申万菱信收益宝货币 A
2、申万菱信收益宝货币 B
申万菱信收益宝货币市场基金 2016年年度报告
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注：2013年数据按基金合同生效当年实际存续期计算，未按完整自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
申万菱信收益宝货币 A：
单位：人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付赎
回款转出金额
应付利润本年
变动
年度利润分配合
计
备注
2016年 1,237,896.19 - - 1,237,896.19 -
2015年 1,997,492.60 - - 1,997,492.60 -
2014年 3,482,443.61 - - 3,482,443.61 -
合计 6,717,832.40 - - 6,717,832.40 -
申万菱信收益宝货币 B：
单位：人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付赎
回款转出金额
应付利润本年
变动
年度利润分配合
计
备注
2016年 266,341,704.17 - - 266,341,704.17 -
2015年 151,136,123.15 - - 151,136,123.15 -
2014年 13,958,940.98 - - 13,958,940.98 -
合计 431,436,768.30 - - 431,436,768.30 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司，是由国内大型综合类券商申万宏
源证券有限公司和三菱 UFJ信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于
2004年 1月 15日，注册地在中国上海，注册资本金为 1.5亿元人民币。其中，申万宏源证券有限公
司持有 67%的股份，三菱 UFJ信托银行株式会社持有 33%的股份。
公司成立以来业务增长迅速，在北京、广州先后建立了分公司。截至 2016年 12月 31日，公司
旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的 27只开放式基金，形成了完整而丰富的产
品线。公司旗下基金管理资产规模超过 340亿元，客户数超过 592万户。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理 证券 说明
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（助理）期限 从业
年限 任职日期 离任日期
叶瑜珍
本基金
基金经
理
2013-07-30 - 11年
叶瑜珍女士，硕士研究生。2005年加入申
万菱信基金管理有限公司，历任风险分析
师、信用分析师、基金经理助理等职务，
现任申万菱信添益宝债券型证券投资基
金、申万菱信可转换债券债券型证券投资
基金、申万菱信收益宝货币市场基金、申
万菱信安鑫优选混合型证券投资基金、申
万菱信安鑫精选混合型证券投资基金基
金经理。
丁杰科
本基金
基金经
理
2016-03-16 - 8年
丁杰科女士，硕士研究生。2008年开始从
事金融相关工作，曾任职于交银施罗德基
金管理有限公司、中国农业银行金融市场
部。2015年 12月加入申万菱信基金管理
有限公司，现任申万菱信收益宝货币市场
基金、申万菱信稳益宝债券型证券投资基
金、申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证
券投资基金、申万菱信多策略灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。
注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日
起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严
格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基
础上为持有人谋求最大利益。
本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本
基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行
为。在基金资产的管理运作中，无任何损害基金持有人利益的行为，并通过稳健经营、规范运作、
规避风险，保护了基金持有人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易制度》，通过
组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、
申万菱信收益宝货币市场基金 2016年年度报告
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投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投
资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行
为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
在研究分析方面，本公司建立了规范、完善的研究管理平台，规范了研究人员的投资建议、研
究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对
待。
在投资决策方面，首先，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资
组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投
资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的
操作必须经过严格的审批程序；其次，公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资
副总及投资总监等因业务管理的需要外，不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相
互隔离；另外，公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离，且不能互相
授权投资事宜。
在交易执行方面，本公司设立了独立于投资管理职能的交易总部，通过实行集中交易制度和公
平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；此外，本公司对于可能导致涉嫌不
公平交易和利益输送的反向交易行为也制定并落实了严格的管理：（1）对于交易所公开竞价的同向
交易，交易总部按照“时间优先、价格优先”的原则，采取“未委托数量比例法”，通过系统的公平交
易模块实现公平交易；（2）对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的
交易，各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易室按照价格优先、
比例分配的原则对交易结果进行分配；（3）对于银行间市场的现券交易，交易总部在银行间市场开
展独立、公平的询价，并由风险管理部对交易价格的公允性（根据市场公认的第三方信息）、交易对
手和交易方式进行事前审核，确保交易得到公平和公允的执行。对于由于特殊原因不能参与以上提
到的公平交易程序的交易指令，投资经理须提出申请并阐明具体原因，交由交易总监及风险管理总
监进行严格的公平性审核；（4）严格禁止同一投资组合或不同投资组合之间在同一交易日内进行反
向交易（除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外）。确因投资组合的投资策略或流动性等
需要而发生的不同投资组合之间的同日反向交易，相关投资经理须向风险管理委员会提供决策依据
并留存记录备查。
在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行
情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控；对非公开发
行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控；以及对
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银行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事
后分析评估上，风险管理总部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中，对不同组合间同一
投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。
4.3.2公平交易制度的执行情况
对于场内同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、
3 日内和 5 日内）同买或者同卖场内同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率�