基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年三月三十日§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
申万菱信添益宝债券
基金主代码
310378
交易代码
310378
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2008年12月4日
基金管理人
申万菱信基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
281,588,970.52份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
申万菱信添益宝债券A
申万菱信添益宝债券B
下属分级基金的交易代码
310378
310379
报告期末下属分级基金的份额总额
262,425,747.27份
19,163,223.25份
2.2 基金产品说明
投资目标
在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求稳定的当期收入和总回报。
投资策略
在大类资产的配置上,本基金主要根据宏观经济与市场运行趋势的综合分析,决定在转债、债券、IPO/转债申购和现金资产上的资金分配。本基金的债券投资研究依托公司整体的债券研究平台,通过自上而下的宏观基本面和资金技术面分析,确定一个阶段对债券市场整体的把握,并确定投资组合的期限和策略。本基金主要利用信用分析对信用产品进行投资选择,信用分析包括信用评级体系和信用环境分析。在一级市场申购策略方面,本基金将研究首次发行股票及发行转债公司的基本面,估计上市后的合理价格,判断是否参与新股及转债的一级市场申购。
业绩比较基准
中债总指数(全价)
风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
申万菱信基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
王菲萍
郭明
联系电话
021-23261188
010-66105799
电子邮箱
service@swsmu.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4008808588
95588
传真
021-23261199
010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.swsmu.com
基金年度报告备置地点
申万菱信基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
2016年
2015年
2014年
申万菱信添益宝债券A
申万菱信添益宝债券B
申万菱信添益宝债券A
申万菱信添益宝债券B
申万菱信添益宝债券A
申万菱信添益宝债券B
本期已实现收益
45,579,768.95
1,105,426.60
29,592,873.82
2,206,821.22
7,198,257.02
2,498,827.98
本期利润
25,268,908.90
279,739.50
47,678,841.12
462,232.33
10,868,580.01
3,699,110.63
加权平均基金份额本期利润
0.0359
0.0157
0.0647
0.0153
0.0948
0.1210
本期基金份额净值增长率
2.95%
2.49%
7.45%
7.12%
16.66%
17.00%
3.1.2期末数据和指标
2016年末
2015年末
2014年末
申万菱信添益宝债券A
申万菱信添益宝债券B
申万菱信添益宝债券A
申万菱信添益宝债券B
申万菱信添益宝债券A
申万菱信添益宝债券B
期末可供分配基金份额利润
0.1064
0.1044
0.1559
0.1596
0.0275
0.0347
期末基金资产净值
290,335,143.38
21,164,092.99
2,137,131,505.46
48,358,376.24
33,068,581.46
20,748,888.40
期末基金份额净值
1.106
1.104
1.168
1.173
1.087
1.095
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/申购或交易基金的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.申万菱信添益宝债券A:
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-1.51%
0.10%
-2.56%
0.20%
1.05%
-0.10%
过去六个月
0.73%
0.09%
-1.37%
0.15%
2.10%
-0.06%
过去一年
2.95%
0.08%
-1.80%
0.13%
4.75%
-0.05%
过去三年
29.05%
0.30%
10.31%
0.13%
18.74%
0.17%
过去五年
42.28%
0.26%
3.78%
0.12%
38.50%
0.14%
自基金合同生效起至今
54.87%
0.25%
2.52%
0.12%
52.35%
0.13%
2.申万菱信添益宝债券B:
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-1.60%
0.10%
-2.56%
0.20%
0.96%
-0.10%
过去六个月
0.55%
0.09%
-1.37%
0.15%
1.92%
-0.06%
过去一年
2.49%
0.08%
-1.80%
0.13%
4.29%
-0.05%
过去三年
28.45%
0.30%
10.31%
0.13%
18.14%
0.17%
过去五年
40.65%
0.26%
3.78%
0.12%
36.87%
0.14%
自基金合同生效起至今
51.52%
0.24%
2.52%
0.12%
49.00%
0.12%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
申万菱信添益宝债券型证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2008年12月4日至2016年12月31日)
1、申万菱信添益宝债券A
/
2、申万菱信添益宝债券B
/
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
申万菱信添益宝债券型证券投资基金
过去五年净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
1、申万菱信添益宝债券A
/
2、申万菱信添益宝债券B
/
3.3 过去三年基金的利润分配情况
1、申万菱信添益宝债券A:
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2014
1.883
420,056,306.24
6,075,487.27
426,131,793.51
-
2015
-
-
-
-
-
2016
0.940
6,968,838.98
164,939,862.73
171,908,701.71
-
合计
2.823
427,025,145.22
171,015,350.00
598,040,495.22
-
2、申万菱信添益宝债券B:
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2014
1.698
52,958,829.24
1,757,304.76
54,716,134.00
-
2015
-
-
-
-
-
2016
0.960
3,298,585.94
661,011.51
3,959,597.45
-
合计
2.658
56,257,415.18
2,418,316.27
58,675,731.45
-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司,是由国内大型综合类券商申万宏源证券有限公司和三菱UFJ信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于2004年1月15日,注册地在中国上海,注册资本金为1.5亿元人民币。其中,申万宏源证券有限公司持有67%的股份,三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股份。
公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至2016年12月31日,公司旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的27只开放式基金,形成了完整而丰富的产品线。公司旗下基金管理资产规模超过340亿元,客户数超过592万户。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
叶瑜珍
本基金基金经理
2013-07-30
-
11年
叶瑜珍女士,硕士研究生。2005年加入申万菱信基金管理有限公司,历任风险分析师、信用分析师、基金经理助理等职务,现任申万菱信添益宝债券型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金基金经理。
注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易制度》,通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分析、投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;同时,通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
在研究分析方面,本公司建立了规范、完善的研究管理平台,规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程,使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。
在投资决策方面,首先,公司建立健全投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序;其次,公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度,除分管投资副总及投资总监等因业务管理的需要外,不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离;另外,公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离,且不能互相授权投资事宜。
在交易执行方面,本公司设立了独立于投资管理职能的交易总部,通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会;此外,本公司对于可能导致涉嫌不公平交易和利益输送的反向交易行为也制定并落实了严格的管理:(1)对于交易所公开竞价的同向交易,交易总部按照“时间优先、价格优先”的原则,采取“未委托数量比例法”,通过系统的公平交易模块实现公平交易;(2)对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,集中交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(3)对于银行间市场的现券交易,交易总部在银行间市场开展独立、公平的询价,并由风险管理部对交易价格的公允性(根据市场公认的第三方信息)、交易对手和交易方式进行事前审核,确保交易得到公平和公允的执行。对于由于特殊原因不能参与以上提到的公平交易程序的交易指令,投资经理须提出申请并阐明具体原因,交由交易总监及风险管理总监进行严格的公平性审核;(4)严格禁止同一投资组合或不同投资组合之间在同一交易日内进行反向交易(除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外)。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的不同投资组合之间的同日反向交易,相关投资经理须向风险管理委员会提供决策依据并留存记录备查。
在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控;对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控;以及对银行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事后分析评估上,风险管理总部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中,对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
对于场内同向交易,我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下(日内、3日内和5 日内)同买或者同卖场内同一证券时两者买卖均价存在的差异(即价差率)序列,然后按两两组合归类计算平均价差率。首先,假设两两组合在本报告期的价差率呈正态分布且平均价差率为0,我们进行了95%的置信度、假设平均价差率为0 的T 检验,若通过该假设检验,则我们认为该两两组合的交易得到了公平的执行;对于未通过假设检验的情况,我们还计算了两两组合价差占优次数比例、价差交易模拟贡献、组合收益率差异和模拟输送比例占收益率差的比例等指标;若综合以上各项指标,认为仍存在一定的嫌疑,则我们将进一步对该两两组合同向买卖特定场内证券的时点、价格、数量等作分析,来判断是否存在重大利益输送的可能性。
对于场外同向交易,我们分析了本报告期内不同时间窗口内(日内、3 日内和5 日内)两两组合同向交易的价差率、对比市场公允价格和交易对手,未发现利益输送的情况。
对于反向交易,我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析,未发现异常情况。
综合而言,本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本公司制定了《异常交易监控报告制度》,明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有六次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年,我国经济总体走势平稳,全年通胀维持较低水平,但PPI在全球大宗商品上涨以及供给侧改革背景下明显回升。2016年美元走势强劲,尤其在特朗普当选美国总统后,美元进一步走强,人民币在汇率层面持续面临贬值压力,外汇占款持续流出。2016年,我国的货币政策因受制于汇率、资产价格等因素,主要通过MLF、逆回购投放流动性,同时下半年监管政策转向“去杠杆、防风险”,2016年8月后央行陆续重启14天逆回购、28天逆回购以及1年MLF等锁短放长的操作,资金面全年看,前松后紧。
2016年债券市场跌宕起伏,2016年1-4月,1月天量信贷投放以及其后各项经济数据向好,通胀抬头,叠加频繁爆发的信用违约事件,推动债券市场进入调整期。随着“权威人士”对经济走势表态,通胀回落,以及第二季度美国经济相对疲弱和英国脱欧的影响,市场对后期经济预期再次悲观,债券市场再次在2016年三季度走牛,国庆期间,楼市限购限贷政策频繁出台,经济预期走弱叠加资产荒担忧,致使债券收益率在2016年10月中下旬到达年内低点。2016年四季度,央行“缩短放长”抬升市场资金成本,同时再次强调在外汇占款下降的大背景下,金融机构减少期限错配,降低杠杆的必要性,市场流动性逐渐呈现“紧平衡”,资金因素推动市场在2016年年末进入快速调整期。
本基金在2016年规模波动较大,管理人灵活调整资产配置结构,提高组合流动性,在市场调整阶段,及时减持长久期利率债及部分信用债,降低组合久期和杠杆水平,一定程度规避市场下跌带来的净值回撤风险。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金A类产品报告期内表现为2.95%,同期业绩比较基准表现为-1.80%。
本基金B类产品报告期内表现为2.49%,同期业绩比较基准表现为-1.80%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年,我国经济仍处于转型阶段,调整经济发展结构,优化经济发展方式是政府对经济发展方向的整体把控。在现有经济增长模式下,投资和出口仍是经济发展的主要推动力,同时,我们也要注意到新的经济增长点,诸如国内消费、高端制造业出口等正逐渐发挥作用。对于2017年流动性,“防风险、降杠杆”政策基调背景下,我们认为货币政策将维持“紧平衡”,在央行主观选择不降准的情况下,将更多的依靠公开市场及MLF来对冲外汇占款下降而减少的基础货币,因此操作的频度与要求会越来越高。在监管趋严,资金面波动加大背景下,2017年债券市场投资需要更多关注国内经济逐步企稳、美国经济预期向好、输入性通胀增加以及银行间资金趋紧等因素对收益率曲线变动的影响。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程,上述各方不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,将导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
本基金管理人设立资产估值委员会,负责根据法规要求,尽可能科学、合理地制定估值政策,审议批准估值程序,并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认,以保护基金份额持有人的利益。
资产估值委员会由本基金管理人的总经理,分管基金投资的副总经理,分管基金运营的副总经理,投资总监,基金运营总部、监察稽核总部、风险管理总部等各总部负责人组成。其中,总经理来肖贤先生,拥有11年基金行业高级管理人员经验;分管基金投资的副总经理(代行投资总监职责)张少华先生,拥有13年的基金行业研究、投资和风险管理相关经验;分管基金运营的副总经理张丽红女士,拥有13年的基金行业运营、财务管理相关经验;基金运营总部总监李濮君女士,拥有15年的基金会计经验;监察稽核总部总监牛锐女士,拥有12年的证券基金行业合规管理经验;固定收益总部总监陈国辉先生,拥有9年固定收益研究、投资和风险管理相关经验;风险管理总部总监王瑾怡女士,拥有11年的基金行业风险管理经验。
基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议,采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值;采用中证指数有限公司提供的估值数据对交易所债券进行估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内,本基金管理人向截至2016年1月21日止登记在册的A类基金份额持有人,按每10份基金份额派发红利0.940元,B类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.960元。详见本基金管理人于2016年1月18日发布的公告。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对申万菱信添益宝债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,申万菱信添益宝债券型证券投资基金的管理人——申万菱信基金管理有限公司在申万菱信添益宝债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,申万菱信添益宝债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配,分配金额为175,868,299.16 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万菱信添益宝债券型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2017)第21805号
申万菱信添益宝债券型证券投资基金 (原名为申万巴黎添益宝债券型证券投资基金)全体基金份额持有人:
我们审计了后附的申万菱信添益宝债券型证券投资基金(以下简称“申万菱信添益宝基金”)的财务报表,包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
6.1管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是申万菱信添益宝基金 的基金管理人申万菱信基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映;
(2) 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
6.2注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
6.3审计意见
我们认为,上述申万菱信添益宝基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了申万菱信添益宝基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师 赵 钰
中国注册会计师 陈 玲
上海市陆家嘴环路1318号星展银行大厦6层
2017年3月28日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:申万菱信添益宝债券型证券投资基金
报告截止日:2016年12月31日
单位:人民币元
资产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产:
-
-
银行存款
1,285,334.37
22,292,178.10
结算备付金
4,612,721.58
15,437,371.11
存出保证金
3,794.66
23,164.95
交易性金融资产
326,796,619.20
2,885,790,234.86
其中:股票投资
-
1,458,246.76
基金投资
-
-
债券投资
326,796,619.20
2,884,331,988.10
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
1,049,200.07
-
应收利息
6,031,970.48
41,674,692.35
应收股利
-
-
应收申购款
-
460,297.04
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
339,779,640.36
2,965,677,938.41
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债:
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-