基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2017 年 3 月 30 日
诺安增利债券 2016 年年度报告
第 2 页 共 58 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了 2016
年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2016年 1 月 1日起至 12月 31日止。
诺安增利债券 2016 年年度报告
第 3 页 共 58 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 17
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 21
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 45
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 45
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 46
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 46
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 48
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 48
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 48
诺安增利债券 2016 年年度报告
第 4 页 共 58 页
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 48
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 48
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 48
8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 49
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 50
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 50
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 50
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 51
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 51
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 51
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 51
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 51
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 52
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 52
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 52
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 53
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 58
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 58
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 58
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 58
诺安增利债券 2016 年年度报告
第 5 页 共 58 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺安增利债券型证券投资基金
基金简称 诺安增利债券
基金主代码 320008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 5月 27日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 237,107,482.43 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 诺安增利债券 A 诺安增利债券 B
下属分级基金的交易代码: 320008 320009
报告期末下属分级基金的份额总额 213,376,865.54 份 23,730,616.89份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过在核心固定收益类资产上进行增强型配置,力图在获得稳定收益的
同时增加长期资本增值的能力,使基金资产在风险可控的基础上得到最大化增
值。
投资策略 本基金的投资策略分为核心类资产配置策略和增强类资产配置策略两大部分。
1、核心类资产配置策略
国债、金融债、短期融资券、企业债、公司债、可转债、央行票据、回购、资
产支持证券等较低风险高流动性固定收益类资产为本基金的核心资产,此部分
资产力图在控制组合风险的前提下获取市场平均收益,而非追逐承受风险溢价
下的超额收益。
2、增强类资产配置策略
股票(包括新股申购)、权证等非固定收益类金融工具为本基金的增强类资产,
此部分资产在承担合理风险的基础上追求超越基准的最大化增值。增强类资产
配置策略由股票投资策略和权证投资策略组成。
业绩比较基准 中证综合债指数
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益低于混合型基金、股票型基
金,高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 马宏 郭明
联系电话 0755-83026688 (010)66105799
电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 (010)66105798
诺安增利债券 2016 年年度报告
第 6 页 共 58 页
注册地址 深圳市深南大道 4013 号兴
业银行大厦 19-20层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市深南大道 4013 号兴
业银行大厦 19-20层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 秦维舟 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市深南大道 4013号兴业银行大厦 19-20层
诺安基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通
合伙)
上海市延安东路 222 号外滩中心 30
楼
注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道 4013号兴业银行大
厦 19-20层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间
数据和指标
2016 年 2015 年 2014 年
诺安增利债券 A 诺安增利债券 B 诺安增利债券 A 诺安增利债券 B 诺安增利债券 A 诺安增利债券 B
本期已实现
收益
-9,086,590.86 8,340,460.46 76,312,806.02 18,329,805.62 10,903,660.20 1,773,886.66
本期利润 -36,338,093.58 -14,053,764.34 130,978,294.43 -1,572,172.85 15,613,578.07 2,483,463.18
加权平均基
金份额本期
利润
-0.0773 -0.0462 0.2545 -0.0168 0.3188 0.2731
本期加权平
均净值利润
率
-5.32% -3.30% 17.63% -1.19% 25.83% 22.62%
本期基金份
额净值增长
率
-5.91% -6.63% 17.93% 17.38% 25.54% 24.86%
3.1.2 期末
数据和指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分
配利润
62,659,737.55 5,603,402.39 161,502,253.80 72,285,839.68 59,793,258.87 2,392,651.56
诺安增利债券 2016 年年度报告
第 7 页 共 58 页
期末可供分
配基金份额
利润
0.2937 0.2361 0.3526 0.3019 0.3523 0.3136
期末基金资
产净值
295,471,083.57 31,431,088.03 674,121,275.89 339,420,257.34 236,051,953.27 10,306,723.63
期末基金份
额净值
1.385 1.324 1.472 1.418 1.391 1.351
3.1.3 累计
期末指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份额累
计净值增长
率
56.58% 50.22% 66.42% 60.88% 41.11% 37.07%
注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安增利债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -6.98% 0.38% -1.41% 0.12% -5.57% 0.26%
过去六个月 -6.10% 0.34% 0.53% 0.09% -6.63% 0.25%
过去一年 -5.91% 0.38% 2.12% 0.08% -8.03% 0.30%
过去三年 39.30% 0.70% 18.52% 0.11% 20.78% 0.59%
过去五年 47.84% 0.55% 25.49% 0.09% 22.35% 0.46%
自基金合同
生效起至今
56.58% 0.47% 32.56% 0.08% 24.02% 0.39%
诺安增利债券 B
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -7.35% 0.38% -1.41% 0.12% -5.94% 0.26%
过去六个月 -6.56% 0.34% 0.53% 0.09% -7.09% 0.25%
过去一年 -6.63% 0.38% 2.12% 0.08% -8.75% 0.30%
过去三年 36.84% 0.70% 18.52% 0.11% 18.32% 0.59%
过去五年 43.61% 0.55% 25.49% 0.09% 18.12% 0.46%
自基金合同
生效起至今
50.22% 0.47% 33.19% 0.08% 17.03% 0.39%
诺安增利债券 2016 年年度报告
第 8 页 共 58 页
注:本基金的业绩比较基准为:中证综合债指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
诺安增利债券 A
诺安增利债券 B
诺安增利债券 2016 年年度报告
第 9 页 共 58 页
注:本基金的建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安增利债券 A
诺安增利债券 B
诺安增利债券 2016 年年度报告
第 10 页 共 58 页
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
诺安增利债券 A
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2016 - - - -
2015 1.5000 83,216,343.85 1,677,740.28 84,894,084.13
2014 - - - -
合计 1.5000 83,216,343.85 1,677,740.28 84,894,084.13
单位:人民币元
诺安增利债券 B
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2016 - - - -
2015 1.5000 6,406,398.27 552,304.04 6,958,702.31
2014 - - - -
合计 1.5000 6,406,398.27 552,304.04 6,958,702.31
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2016 年 12 月 31 日,本基金管理人共管理 52 只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价
值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、
诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投
资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型
开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保
本混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、
诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创
业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券
投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、
诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年
定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年
定期开放债券型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵
诺安增利债券 2016 年年度报告
第 11 页 共 58 页
活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收
益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型
证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安裕鑫收益
两年定期开放债券型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开
放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股
票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺
安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混
合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资
基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
裴禹翔
诺安裕鑫
收益两年
定期开放
债券型证
券投资基
金基金经
理、诺安
增利债券
型证券投
资基金基
金经理、
诺安天天
宝货币市
场基金基
金经理、
诺安稳固
收益一年
定期开放
债券型证
券投资基
金基金经
理、诺安
优势行业
灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
2016 年 2 月
20日
- 5
硕士,曾先后任职于
华融湘江银行股份有
限公司、浙江浙商证
券资产管理有限公
司,任投资经理。2015
年 12 月加入诺安基
金管理有限公司,任
基金经理助理,从事
债券投资工作。2016
年 2 月起任诺安裕鑫
收益两年定期开放债
券型证券投资基金基
金经理、诺安增利债
券型证券投资基金基
金经理及诺安天天宝
货币市场基金基金经
理,2016年 3月起任
诺安稳固收益一年定
期开放债券型证券投
资基金基金经理,
2016年 8月起任诺安
优势行业灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理,2016年 9月
起任诺安进取回报灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理。
诺安增利债券 2016 年年度报告
第 12 页 共 58 页
理、诺安
进取回报
灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
理。
汪波 无
2014年 4月 4
日
2016年 2月 20日 4
硕士,具有基金从业
资格。曾先后任职于
上海银行股份有限公
司、国信证券股份有
限公司,从事固定收
益类品种的研究、投
资工作。2014年 2月
加入诺安基金管理有
限公司,历任债券基
金经理助理、现金管
理组负责人。2014年
4月至 2016年 2月任
诺安增利债券型证券
投资基金基金经理以
及诺安双利债券型发
起式证券投资基金基
金经理。2014 年 11
月至 2016年2月任诺
安天天宝货币市场基
金基金经理、诺安理
财宝货币市场基金基
金经理以及诺安聚鑫
宝货币市场基金基金
经理。2015年 1月至
2016年 2月任诺安货
币市场基金基金经
理。
注:①此处基金经理的任职日期和离职日期均为公司作出决定并对外公告之日;
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安增利债券型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金
法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安增利债券型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公
司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
诺安增利债券 2016 年年度报告
第 13 页 共 58 页
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该