基金管理人:兴全基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2017年3月31日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
兴全社会责任混合
场内简称
-
基金主代码
340007
前端交易代码
-
后端交易代码
-
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2008年4月30日
基金管理人
兴全基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
2,145,200,024.22份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
-
上市日期
-
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金追求当期投资收益实现与长期资本增值,同时强调上市公司在持续发展、法律、道德责任等方面的履行。
投资策略
本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略,将定性与定量研究相结合,在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估,动态优化资产配置。在根据行业所处生命周期、景气周期、行业盈利与发展趋势等因素选取盈利能力较好、持续发展潜力强的行业的基础上,采用“兴全双层行业筛选法”进行优化调整。采用“兴全社会责任四维选股模型”精选股票。
业绩比较基准
80%×沪深300指数+20%×中证国债指数
风险收益特征
较高风险、较高收益
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
兴全基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
冯晓莲
田青
联系电话
021-20398888
010-67595096
电子邮箱
fengxl@xqfunds.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4006780099,021-38824536
010 -67595096
传真
021-20398858
010-66275853
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.xqfunds.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年
2014年
本期已实现收益
343,112,890.08
2,122,386,470.38
780,099,626.44
本期利润
-445,953,564.76
2,999,010,415.06
734,932,486.71
加权平均基金份额本期利润
-0.1844
1.1387
0.2353
本期基金份额净值增长率
-7.38%
68.18%
15.25%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
2014年末
期末可供分配基金份额利润
1.3531
1.2047
0.4544
期末基金资产净值
5,734,227,626.18
7,081,720,640.58
4,225,073,026.13
期末基金份额净值
2.673
2.886
1.716
注:1、上述财务指标采用的计算公式,详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-5.31%
0.89%
1.08%
0.58%
-6.39%
0.31%
过去六个月
2.97%
0.94%
4.13%
0.61%
-1.16%
0.33%
过去一年
-7.38%
1.87%
-8.32%
1.12%
0.94%
0.75%
过去三年
79.52%
2.05%
38.21%
1.41%
41.31%
0.64%
过去五年
136.34%
1.78%
41.88%
1.28%
94.46%
0.50%
自基金合同生效起至今
204.59%
1.63%
3.96%
1.41%
200.63%
0.22%
注:本基金业绩比较基准为80%×沪深300指数+20%×中证国债指数,在业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑:沪深300指数选取了A股市场上规模最大、流动性最好的300只股票作为其成份股,对沪深市场的覆盖度高,具有良好的市场代表性。中证国债指数是一个全面反映国债市场(包括银行间、上交所、深交所)的综合性指数,也是债券品种中比较基准的参考。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算:
Return t =80%×(沪深300指数 t / 沪深300指数 t-1 -1) +20%× (中证国债指数 t / 中证国债指数 t-1 -1)
Benchmark t =(1+Return t)×(1+Benchmark t-1)-1
其中,t=1,2,3,… T,T表示时间截至日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、净值表现所取数据截至到2016年12月31日。
2、按照《兴全社会责任混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金建仓期为2008年4月30日至2008年10月29日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
兴全基金管理有限公司(成立时名为“兴业基金管理有限公司”,以下简称“公司”)经证监基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月,中国证监会批复(证监许可[2008]6号),同意全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V)受让公司股权并成为公司股东。2008年4月9日,公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后,公司注册资本由9800万元变更为人民币1.2亿元,其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008年7月,经中国证监会批准(证监许可[2008]888号),公司于2008年8月25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后,公司名称变更为“兴业全球基金管理有限公司”,注册资本增加为1.5亿元人民币,其中两股东出资比例不变。2016年12月28日,因公司发展需要,公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。
截止2016年12月31日,公司旗下管理着十八只基金,分别为兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全保本混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全稳益债券型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
傅鹏博
副总经理、研究部总监、本基金基金经理
2009年1月16日
-
23年
经济学硕士,历任上海财经大学经济管理系讲师,申银万国证券股份有限公司企业融资部经理,东方证券股份有限公司资产管理部负责人、研究所首席策略师;汇添富基金管理有限公司首席策略师;兴全基金管理有限公司基金管理部副总监、兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理、总经理助理、金融工程与专题研究部总监。
注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。
2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全社会责任混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人制定了《兴全基金管理有限公司公平交易制度》,并将不时进行修订。本基金管理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告和信息披露等方面对公平交易行为进行规范,从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待、保护投资者合法权益的目的。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年,国内经济增长放缓、经济结构处于转型中。在此背景下,年初A股市场出现连续熔断,市场风险偏好急剧下降;此后经济运行回升、汇率企稳,市场止跌回稳。下半年,受房地产和基建投资带动,PPI转正;在OPEC限产影响下,原油价格逐渐上行,相关化工等周期性行业景气好转。同期,在美国加息预期下,人民币汇率再次经历下跌,而债市也经历了巨大的波动。回顾全年操作,本基金始终坚持把握社会长期发展趋势、秉承自下而上精选股票,这些股票对应的公司大多具有:主营产品进入有壁垒、所处行业发展有空间、经营者管理优秀等特质。
2016年前三季度,本基金增持了化工、通信、军工、电子、建材等景气度高的行业,期间,基金净值相对业绩比较基准取得了较为明显的超额收益;而四季度的操作侧重于估值与成长相匹配的白马类成长股,由于期间板块表现的结构性差异,持仓中前期超额收益较大的股票表现较弱,四季度的总体收益跑输相对基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金净值增长率-7.38%,同期业绩比较基准收益率-8.32%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年,国内经济增速下台阶,内在结构的转型将是较长的过程,政府须在保增长与调结构之间做出精细的平衡,而在国内货币政策腾挪空间有限情形下,财政政策需要发挥更大作用。流动性对A股市场的核心引导作用不会改变,除上述对国内经济判断外,国际经济将面临美国加息次数和欧洲经济复苏程度等不确定性,这些因素对本基金在择时与择股提出了新的挑战。
我们认为:从更长的投资时间维度来看,行业前景、主营产品、管理能力等依旧是本基金选择上市公司的重要标准,而在A股市场面临众多不确定的背景下,我们对景气行业的研究和选择需要更加深入和前瞻、所持仓公司的内在价值的评判上需要更为谨慎;落实到具体操作,本基金将会兼顾长期价值投资和短期热点轮动,也会进行适当的波段操作,抓住短期内价格与价值相背离股票的投资机会。整体上看,本基金将保持稳健、价值、控制风险的投资理念,积极寻找所处行业景气向上、主营业务高速成长、估值有吸引力的公司的投资机会,为持有人争取更高的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本基金管理人通过以下工作的开展,有力地保证了本基金整体运作的合法合规,从而最大程度地保护了基金份额持有人和其他相关当事人的合法权益:
1、实时风险监控:通过风控系统对本基金的运作进行实时监控,每日撰写监控日志,在此基础上每周撰写信息周报,对本基金遵守风控指标的情况进行汇总、分析和提示。
2、加强事后人工分析,并定期撰写风险管理报告。除系统控制外,公司监察稽核部还对一些无法嵌入系统的风控指标进行了事后人工计算分析和复核,并同样反映在监控日志和信息周报中。此外,在每个季度结束之后,公司监察稽核部会对基金的流动性进行压力测试并出具书面报告,对旗下每只基金进行全面的风险评价并形成风险分析报告,并提交公司领导和基金经理审阅。
3、进一步加强对公平交易的监控。根据监管部门的要求以及公司公平交易相关工作的不断深入开展,公司进一步明确了公平交易执行和分析中的具体标准,将公平交易问题分为交易的公平和投资策略的公平,主要包括:(1)明确交易室的分单规则及其识别异常下单行为的职责,保证交易的公平;(2)通过T检验、模拟利益输送金额、具体可疑交易分析等方法,对以往的下单及交易记录进行分析,保证投资策略的公平。
4、季度监察稽核和专项稽核:根据中国证监会《关于基金管理公司报送监察稽核报告的通知》以及《证券投资基金管理有限公司监察稽核报告内容与格式指引(试行)》等规定,认真做好公司各季度监察稽核工作。对照中国证监会的季度监察稽核项目表,对本基金的守法合规情况进行逐条检视。此外,在公司监察稽核部对投研部门展开的专项稽核中,也会对本基金的业务进行全面检查。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程,选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议,并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后,由IT人员或IT人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级,以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略,并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误;4、投资人员(包括基金经理)积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素,并就可能带来的影响提出建议和意见;5、监察稽核人员参与估值方案的制定,确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定,定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查,确保估值委员会决议的有效执行,负责基金估值业务的定期和临时信息披露。
上述参与估值流程人员均具有3年以上相关工作经历,具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》、《兴全社会责任混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,本报告期内未进行利润分配,符合本基金基金合同的相关规定。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
毕马威华振审字第1700710号
备注
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:兴全社会责任混合型证券投资基金
报告截止日: 2016年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产:
银行存款
128,655,851.08
158,465,465.06
结算备付金
3,345,510.86
18,079,093.47
存出保证金
1,262,871.35
3,773,747.21
交易性金融资产
5,639,299,553.29
6,907,871,488.14
其中:股票投资
5,389,334,553.29
6,607,246,488.14
基金投资
-
-
债券投资
249,965,000.00
300,625,000.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
2,412,570.57
42,275,933.64
应收利息
5,894,259.00
6,960,292.31
应收股利
-
-
应收申购款
1,478,688.11
3,169,923.89
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
5,782,349,304.26
7,140,595,943.72
负债和所有者权益
附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
29,391,356.50
-
应付赎回款
7,931,454.38
40,985,060.61
应付管理人报酬
7,379,988.70
8,987,296.62
应付托管费
1,229,998.11
1,497,882.77
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
2,084,861.34
6,721,732.77
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
104,019.05
683,330.37
负债合计
48,121,678.08
58,875,303.14
所有者权益:
实收基金
2,145,200,024.22
2,453,840,758.66
未分配利润
3,589,027,601.96
4,627,879,881.92
所有者权益合计
5,734,227,626.18
7,081,720,640.58
负债和所有者权益总计
5,782,349,304.26
7,140,595,943.72
注:报告截止日2016年12月31日,基金份额净值2.673元,基金份额总额2,145,200,024.22份。
7.2 利润表
会计主体:兴全社会责任混合型证券投资基金
本报告期: 2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
一、收入
-312,728,793.17
3,164,667,057.88
1.利息收入
11,006,449.62
15,877,044.56
其中:存款利息收入
1,690,559.28
2,912,286.70
债券利息收入
9,315,890.34
12,964,757.86
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
462,190,798.13
2,265,031,540.36
其中:股票投资收益
441,075,787.43
2,244,249,268.62
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-1,174,200.00
2,422,941.54
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
22,289,210.70
18,359,330.20
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-789,066,454.84
876,623,944.68
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
3,140,413.92
7,134,528.28
减:二、费用
133,224,771.59
165,656,642.82
1.管理人报酬
94,728,986.23
104,249,208.37
2.托管费
15,788,164.44
17,374,868.05
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
22,223,646.30
43,614,236.42
5.利息支出
50,384.24
-
其中:卖出回购金融资产支出
50,384.24
-
6.其他费用
433,590.38
418,329.98
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-445,953,564.76
2,999,010,415.06
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-445,953,564.76
2,999,010,415.06
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:兴全社会责任混合型证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
2,453,840,758.66
4,627,879,881.92
7,081,720,640.58
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
-445,953,564.76
-445,953,564.76
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-308,640,734.44
-592,898,715.20
-901,539,449.64
其中:1.基金申购款
983,789,911.73
1,525,042,318.65
2,508,832,230.38
2.基金赎回款
-1,292,430,646.17
-2,117,941,033.85
-3,410,371,680.02
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
2,145,200,024.22
3,589,027,601.96
5,734,227,626.18
项目
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
2,462,739,402.41
1,762,333,623.72
4,225,073,026.13
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
2,999,010,415.06
2,999,010,415.06
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-8,898,643.75
-133,464,156.86
-142,362,800.61
其中:1.基金申购款
3,056,749,534.11
5,219,518,806.90
8,276,268,341.01
2.基金赎回款
-3,065,648,177.86
-5,352,982,963.76
-8,418,631,141.62
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
2,453,840,758.66
4,627,879,881.92
7,081,720,640.58
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______庄园芳______ ______庄园芳______ ____詹鸿飞____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
兴全社会责任混合型证券投资基金 (原名兴业社会责任股票型证券投资基金) (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 《关于核准兴全社会责任股票型证券投资基金募集的批复》 (证监基金字 [2008] 356号文) 的核准,由兴全基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《兴全社会责任股票型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2008年4月30日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为1,388,696,479.84份基金份额。根据《兴全基金管理有限公司关于旗下部分基金更名的公告》,自2015年8月7日起,原“兴全社会责任股票型证券投资基金”更名为“兴全社会责任混合型证券投资基金”。本基金的基金管理人为兴全基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《兴全社会责任混合型证券投资基金基金合同》和《兴全社会责任混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及其他中国证监会批准的投资工具。在正常市场情况下,本基金投资组合的比例范围为:股票资产65%-95%;债券资产0%-30%;资产支持证券占0%-20%;权证投资比例0%-3%;现金或者到期日在一年内的政府债券不小于基金资产净值的5% 。本基金投资组合中突出社会责任投资股票的合计投资比例不低于股票资产的80% 。本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×中证国债指数。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本年度未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:
(a)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(c)自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点, 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。
证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。
2017年7月1日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此,截至2016年12月31日,本基金没有计提有关增值税费用。
(d)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(e)对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的,暂减按25%计入应纳税所得额,股权登记日在2015年9月8日及以后的,暂免征收个人所得税。
(f)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(g)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
兴全基金管理有限公司(以下简称“兴全基金”)
基金管理人,注册登记机构,基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)
基金托管人,基金销售机构
兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)
基金管理人的股东,基金销售机构
全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V)
基金管理人的股东
上海兴全睿众资产管理有限公司
基金管理人控制的公司
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
兴业证券
1,953,332,229.68
11.24%
2,693,827,584.61
8.09%
7.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
兴业证券
1,434,300.75
12.53%
93,387.93
4.48%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例(%)
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例(%)
兴业证券
1,913,695.58
8.22%
-
-
注:上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。根据《证券交易单元租用协议》,本基金管理人在租用兴业证券证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时,还从兴业证券获得证券研究综合服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
94,728,986.23
104,249,208.37
其中:支付销售机构的客户维护费
13,831,152.82
14,764,123.90
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
15,788,164.44
17,374,868.05
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
无。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
期初持有的基金份额
3,972,586.41
-
期间申购/买入总份额
12,765,531.91
3,972,586.41
期间因拆分变动份额
-
-
减:期间赎回/卖出总份额
16,738,118.32
-
期末持有的基金份额
-
3,972,586.41
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
-
0.1619%
注:1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换入份额,期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定,符合公允性要求。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
建设银行
128,655,851.08
1,507,076.52
158,465,465.06
2,594,342.09
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末( 2016年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注
002444
巨星科技
2016年2月2日
2017年2月6日
非公开发行流通受限
16.87
15.60
5,927,600
99,998,612.00
92,470,560.00
-
002131
利欧股份
2016年9月8日
2017年9月11日
非公开发行流通受限
17.39
15.95
4,169,105
72,500,735.95
66,497,224.75
-
002425
凯撒文化
2016年5月6日
2017年5月9日
非公开发行流通受限
21.57
22.34
2,781,726
60,001,829.82
62,143,758.84
注1
002791
坚朗五金
2016年3月22日
2017年3月29日
新股流通受限
21.57
54.60
121,285
2,616,117.45
6,622,161.00
-
002792
通宇通讯
2016年3月21日
2017年3月28日
新股流通受限
22.94
54.26
77,621
1,780,625.74
4,211,715.46
-
002792
通宇通讯
2016年6月7日
2017年3月28日
新股流通受限-转增
-
54.26
38,810
-
2,105,830.60
注2
002821
凯莱英
2016年11月11日
2017年11月20日
新股流通受限
30.53
143.49
21,409
653,616.77
3,071,977.41
-
603823
百合花
2016年12月9日
2017年12月20日
新股流通受限
10.60
32.74
36,764
389,698.40
1,203,653.36
-
601375
中原证券
2016年12月20日
2017年1月3日
新股流通受限
4.00
4.00
26,695
106,780.00
106,780.00
-
603035
常熟汽饰
2016年12月27日
2017年1月5日
新股流通受限
10.44
10.44
2,316
24,179.04
24,179.04
-
002840
华统股份
2016年12月29日
2017年1月10日
新股流通受限
6.55
6.55
1,814
11,881.70
11,881.70
-
002838
道恩股份
2016年12月28日
2017年1月6日
新股流通受限
15.28
15.28
681
10,405.68
10,405.68
-
603186
华正新材
2016年12月26日
2017年1月3日
新股流通受限
5.37
5.37
1,874
10,063.38
10,063.38
-
603032
德新交运
2016年12月27日
2017年1月5日
新股流通受限
5.81
5.81
1,628
9,458.68
9,458.68
-
300586
美联新材
2016年12月26日
2017年1月4日
新股流通受限
9.30
9.30
1,006
9,355.80
9,355.80
-
300588
熙菱信息
2016年12月27日
2017年1月5日
新股流通受限
4.94
4.94
1,380
6,817.20
6,817.20
-
注:1、自2016年9月14日起,证券简称由“凯撒股份”变更为“凯撒文化”。
2、本基金持有的新股通宇通讯,于2016年6月7日实施2015年度权益分派方案,向全体股东每10股派4.00元现金红利,同时,以资本公积向全体股东每10股转增5股。
3、上述可流通日系本基金根据上市公司公告暂估确定,最终日期以上市公司为准。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注
300088
长信科技
2016年9月12日
筹划重大事项
15.80
-
-
2,910,100
46,250,692.11
45,979,580.00
-
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值计量
(a)公允价值计量的层次
下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下:
第一层次输入值:在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
第二层次输入值:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值;
第三层次输入值:相关资产或负债的不可观察输入值。
于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层次的余额为5,104,839,150.39元,第二层次的余额为534,460,402.90元,无属于第三层次的余额(2015年12月31日:第一层次5,462,928,564.28元,第二层次的余额为1,444,942,923.86元,无属于第三层次的余额)。
2016年,本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层次之间没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。
(b)第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活跃) 、或属于限售期间等情况时,本基金将相应进行估值方法的变更。根据估值方法的变更,本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层次。
2016年,本基金上述持续和非持续第二层次公允价值计量所使用的估值技术并未发生该变更。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2015年12月31日:无) 。
(2)其他金融工具的公允价值 (年末非以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值之间无重大差异。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
5,389,334,553.29
93.20
其中:股票
5,389,334,553.29
93.20
2
固定收益投资
249,965,000.00
4.32
其中:债券
249,965,000.00
4.32
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
132,001,361.94
2.28
7
其他各项资产
11,048,389.03
0.19
8
合计
5,782,349,304.26
100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
4,469,899,715.00
77.95
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
15,592.23
0.00
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
9,458.68
0.00
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
603,400,746.26
10.52
J
金融业
106,780.00
0.00
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
12,413,580.00
0.22
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
303,488,681.12
5.29
S
综合
-
-
合计
5,389,334,553.29
93.99
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
300136
信维通信
19,834,542
565,284,447.00
9.86
2
600867
通化东宝
25,570,163
560,753,674.59
9.78
3
300017
网宿科技
9,762,511
523,368,214.71
9.13
4
002450
康得新
27,173,778
519,290,897.58
9.06
5
002456
欧菲光
14,761,201
506,013,970.28
8.82
6
002271
东方雨虹
20,397,363
442,418,803.47
7.72
7
002475
立讯精密
19,548,903
405,639,737.25
7.07
8
002502
骅威文化
23,489,836
303,488,681.12
5.29
9
300049
福瑞股份
13,082,739
274,083,382.05
4.78
10
002236
大华股份
19,866,399
271,772,338.32
4.74
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本公司网站http://www.xqfunds.com的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300017
网宿科技
941,697,670.89
13.30
2
002456
欧菲光
798,742,782.23
11.28
3
002271
东方雨虹
448,440,654.29
6.33
4
002522
浙江众成
443,140,669.42
6.26
5
002450
康得新
364,675,862.70
5.15
6
002236
大华股份
322,817,533.30
4.56
7
002131
利欧股份
301,722,224.43
4.26
8
600584
长电科技
294,060,779.22
4.15
9
002008
大族激光
267,047,589.23
3.77
10
600498
烽火通信
266,282,247.47
3.76
11
300136
信维通信
263,243,923.41
3.72
12
002123
梦网荣信
237,213,832.61
3.35
13
600535
天士力
235,313,722.28
3.32
14
300115
长盈精密
224,632,881.85
3.17
15
300409
道氏技术
185,463,347.38
2.62
16
002475
立讯精密
178,426,367.17
2.52
17
002502
骅威文化
151,685,302.77
2.14
18
300246
宝莱特
151,057,626.66
2.13
19
002425
凯撒文化
150,596,012.75
2.13
20
600693
东百集团
147,127,781.04
2.08
注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300017
网宿科技
1,070,562,406.34
15.12
2
002450
康得新
518,564,705.72
7.32
3
002522
浙江众成
456,584,210.77
6.45
4
002456
欧菲光
368,456,796.18
5.20
5
600498
烽火通信
367,087,076.52
5.18
6
300136
信维通信
320,701,511.99
4.53
7
002008
大族激光
294,021,803.98
4.15
8
600867
通化东宝
273,470,092.62
3.86
9
000733
振华科技
271,635,918.81
3.84
10
300115
长盈精密
266,846,653.94
3.77
11
002131
利欧股份
241,837,331.87
3.41
12
300013
新宁物流
236,661,926.44
3.34
13
002236
大华股份
234,725,948.61
3.31
14
002123
梦网荣信
228,440,918.24
3.23
15
300336
新文化
206,942,812.87
2.92
16
002425
凯撒文化
206,343,948.11
2.91
17
002502
骅威文化
192,191,301.70
2.71
18
300207
欣旺达
179,956,793.15
2.54
19
300077
国民技术
179,814,281.04
2.54
20
000662
天夏智慧
179,270,238.99
2.53
21
002475
立讯精密
177,055,192.96
2.50
22
600535
天士力
175,988,698.21
2.49
23
300409
道氏技术
154,181,111.46
2.18
24
600693
东百集团
149,484,315.16
2.11
注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
8,378,800,192.16
卖出股票收入(成交)总额
9,250,822,609.60
注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
249,965,000.00
4.36
其中:政策性金融债
249,965,000.00
4.36
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
-
-
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
249,965,000.00
4.36
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
070208
07国开08
1,000,000
99,540,000.00
1.74
2
140220
14国开20
500,000
50,420,000.00
0.88
3
140201
14国开01
500,000
50,055,000.00
0.87
4
160209
16国开09
500,000
49,950,000.00
0.87
5
-
-
-
-
-
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3本期国债期货投资评价
国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
1,262,871.35
2
应收证券清算款
2,412,570.57
3
应收股利
-
4
应收利息
5,894,259.00
5
应收申购款
1,478,688.11
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
11,048,389.03
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
1,273,497
1,684.50
445,048,302.10
20.75%
1,700,151,722.12
79.25%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
5,084,177.19
0.2370%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金
>100
注:本基金的基金经理也是本公司高级管理人员、研究部门负责人,故上述两点统计数据有重合部分。
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2008年4月30日 )基金份额总额
1,388,696,479.84
本报告期期初基金份额总额
2,453,840,758.66
本报告期基金总申购份额
983,789,911.73
减:本报告期基金总赎回份额
1,292,430,646.17
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
本报告期期末基金份额总额
2,145,200,024.22
注:总申购份额含红利再投资、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
(1)报告期内本基金基金管理人重大人事变动。
2016年1月13日起,郑文惠女士担任基金管理人副总经理。
2016年5月9日起,基金管理人的法定代表人、董事长由兰荣变更为庄园芳。
(2)报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自2015年起连续2年聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。本年度支付给所聘任的会计师事务所9万元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中金公司
1
6,532,149,771.29
37.58%
4,128,469.48
36.08%
-
中信建投
2
2,108,941,923.54
12.13%
1,331,375.38
11.63%
-
兴业证券
2
1,953,332,229.68
11.24%
1,434,300.75
12.53%
-
西藏东方财富
2
1,513,796,242.78
8.71%
652,901.38
5.71%
-
华信证券
1
1,253,636,254.23
7.21%
791,421.37
6.92%
-
东方证券
1
1,208,188,072.49
6.95%
883,548.83
7.72%
-
安信证券
1
1,059,533,357.21
6.10%
668,884.72
5.85%
-
长江证券
1
759,643,993.53
4.37%
707,458.38
6.18%
-
申银万国
1
508,741,554.71
2.93%
473,789.85
4.14%
-
东北证券
2
263,822,364.93
1.52%
166,551.36
1.46%
-
华泰证券
2
219,778,910.82
1.26%
204,680.00
1.79%
-
华宝证券
2
-
-
-
-
-
德邦证券
1
-
-
-
-
-
广发证券
1
-
-
-
-
-
爱建证券
1
-
-
-
-
-
西南证券
1
-
-
-
-
-
国元证券
1
-
-
-
-
-
宏源证券
1
-
-
-
-
-
银河证券
1
-
-
-
-
-
国泰君安
1
-
-
-
-
-
海通证券
1
-
-
-
-
-
信达证券
1
-
-
-
-
-
国都证券
1
-
-
-
-
-
华鑫证券
1
-
-
-
-
-
中泰证券
1
-
-
-
-
-
注:根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上,选择基金专用交易席位。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
兴全基金管理有限公司
2017年3月31日