基金管理人:天治基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
送出日期:2018年3月29日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本基金2016年4月18日由天治品质优选混合型证券投资基金通过转型变更而来。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
天治低碳经济混合
基金主代码
350002
交易代码
350002
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年4月18日
基金管理人
天治基金管理有限公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
43,389,710.08份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在灵活配置股票和债券资产的基础上,精选受益于低碳经济的主题相关企业,追求持续稳健的超额回报。
投资策略
1、资产配置策略
资产配置策略方面,本基金将采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的资产配置策略,根据宏观经济运行态势、政策变化、市场环境的变化,在长期资产配置保持稳定的前提下,积极进行短期资产灵活配置,力图通过时机选择构建在承受一定风险前提下获取较高收益的资产组合。
本基金实施大类资产配置策略过程中还将根据各类证券的风险收益特征的相对变化,动态优化投资组合,以规避或控制市场风险,提高基金收益率。
2、股票投资策略
在全球气候变暖的背景下,以低能耗、低污染为基础的“低碳经济”成为全球热点。低碳经济是一种以低能耗、低污染、低排放为特点的发展模式,是以应对气候变化、保障能源安全、促进经济社会可持续发展有机结合为目的的新规则。本基金将沿着低碳经济的路线,把握其中蕴含的投资机会。
业绩比较基准
中证内地低碳经济主题指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
天治基金管理有限公司
中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
赵正中
罗菲菲
联系电话
021-60371155
010-58560666
电子邮箱
zhaozz@chinanature.com.cn
tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
400-098-4800(免长途通话费用)、021-60374800
95568
传真
021-60374934
010-58560798
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.chinanature.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年4月18日(基金合同生效日)-2016年12月31日
2015年
本期已实现收益
6,903,434.22
-4,820,845.42
-
本期利润
8,427,341.09
-5,727,482.91
-
加权平均基金份额本期利润
0.1957
-0.1257
-
本期基金份额净值增长率
29.15%
-14.87%
-
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
-0.1273
-0.3243
-
期末基金资产净值
37,868,264.54
30,790,990.90
-
期末基金份额净值
0.8727
0.6757
-
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
5.85%
0.91%
-1.08%
0.54%
6.93%
0.37%
过去六个月
12.30%
0.88%
4.66%
0.50%
7.64%
0.38%
过去一年
29.15%
0.84%
9.55%
0.47%
19.60%
0.37%
自基金合同生效起至今
9.95%
1.06%
9.16%
0.48%
0.79%
0.58%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金于2016年4月18日转型成立,本图所列基金合同生效当年的净值增长率,系按当年实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
注:无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人——天治基金管理有限公司于2003年5月成立,注册资本1.6亿元,注册地为上海。公司股权结构为:吉林省信托有限责任公司出资9800万元,占注册资本的61.25%;中国吉林森林工业集团有限责任公司出资6200万元,占注册资本的38.75%。截至2017年12月31日,本基金管理人旗下共有十一只开放式基金,除本基金外,另外十只基金—天治稳健双盈债券型证券投资基金、天治财富增长证券投资基金、天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)、天治天得利货币市场基金、天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金(转型自2008年5月8日生效的天治创新先锋混合型证券投资基金)、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、天治新消费灵活配置混合型证券投资基金(转型自2011年8月4日生效的天治成长精选混合型证券投资基金)、天治可转债增强债券型证券投资基金、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金(转型自2011年12月28日生效的天治稳定收益债券型证券投资基金)、天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金的基金合同分别于2008年11月5日、2004年6月29日、2006年1月20日、2006年7月5日、2016年4月7日、2009年7月15日、2016年7月6日、2013年6月4日、2015年6月9日、2016年12月7日生效。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
曾海
本基金基金经理
2015年6月12日
-
9年
2001年7月至2005年8月就职于上海丝绸(集团)股份有限公司,2005年9月至2006年8月就职于皮尔磁工业自动化贸易(上海)有限公司,2008年7月至2009年2月就职于交银国际控股有限公司任研究员,2009年3月至2011年2月就职于国联证券股份有限公司任研究员,2011年3月至2013年6月就职于光大保德信基金管理有限公司任研究员,2013年9月至今就职于天治基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产,为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定制定了公司《公平交易制度》。公司公平交易体系涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,各环节公平措施简要如下:
公司的内外部报告均通过统一的研究管理平台发布,所有的研究员和投资组合经理均有权通过该平台查看公司所有内外部研究报告。
投资组合经理在授权权限范围内做出投资决策,并负责投资决策的具体实施。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。同时,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度。并在交易系统中设置公平交易功能并严格执行,即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,交易系统将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合。
公司对银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
公司对银行间市场交易价格异常的控制采用事前审查的方法。回购利率异常指回购利率偏离同期公允回购利率30bp以上;现券交易价格异常指根据交易价格推算出的收益率偏离同期公允收益率30bp以上(一年期以上债券为50bp),其中,货币基金的现券交易价格异常指根据交易价格推算出的收益率偏离同期公允收益率30bp以上。
公司风控人员定期对各投资组合进行业绩归因分析,并于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内,不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。
具体方法如下:
1)对不同投资组合,根据不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)的每个券种,计算其交易均价;
2)对一段时间(季度或年度)同一时间窗口的同个券种进行匹配,计算出价差率;
3)利用统计方法对多个价差率进行统计分析,分析价差率是否显著大于0。如果某一资产类别观测期间样本数据太少,则不进行统计检验,仅检查对不同时间窗口(如日内、3日内、5日内)的价差率是否超过阀值;
4)价差率不是显著大于0的,则不能说明非公平交易;价差率显著大于0的,则需要综合其他因素做出判断,比如交易占优势的投资组合是否收益也显著大于交易占劣势的投资组合。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内,未发生“所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%”的情形。
报告期内,本基金管理人未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年证券市场在国内经济稳定增长、货币政策稳健中性的宏观背景下,全年表现为慢牛格局。由于受政府引导资金脱虚入实,加强金融去杠杆及监管趋严等政策影响,市场风险偏好持续处于较低水平,投资者追逐确定性较高的便宜资产,形成“漂亮50”与其他之间的显著走势差异,价值蓝筹股表现强劲,价值投资成为市场的主流风格。节奏方面,市场也是围绕金融监管措施松紧而表现不同。
本基金2017年主要以受益于消费升级、业绩确定性较高的家电、白酒和消费电子为代表的消费股作为配置核心,期间适度配置受益于供给侧改革、经济超预期推动的周期股和5G概念股等,2017年四季度增加了估值较低、分红较高的银行股配置。由于2017年配置的消费板块表现相对较好,基金净值取得较大幅度的回升。我们预计以“防风险、去泡沫”为目标,引导资金脱虚入实的监管政策的深入实施,及海外投资者占比提升导致的投资者结构变化,将推动具备竞争优势,价值创造能力更强的行业龙头享受估值溢价。未来的市场有望延续追求确定性、低估值的投资风格。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期末,本基金份额净值为0.8727元,报告期内本基金份额净值增长率为29.15%,业绩比较基准收益率为9.55%,高于同期业绩比较基准收益率19.6%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年宏观经济形势,我们预计将延续2017年相对稳健的态势,根据十九大报告提出2020年全面建成小康社会的目标,政府对未来三年国内经济增长划定了底线。同时将经济增长重心由“量”向“质”转变,淡化增速,强调均衡发展,预计未来国内经济增长重心将稳步下移,但内部结构将出现优化。2017年国内GDP增速达到6.9%,最终消费的贡献率达到58.8%,消费已经成为拉动我国经济增长的主要驱动力,基于消费支出相对稳定且随着居民收入增长而增长的特点,预计未来国内经济增长具备较强的韧性。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2017年,本基金管理人内部监察稽核工作继续坚持规范运作、防范风险、维护投资人利益的原则,在进一步完善、优化公司内控制度的基础上,严格依据法律法规和公司内控制度监督前后台各部门日常工作,切实防控公司运营和投资组合运作的风险,保障公司稳步发展。报告期内,本基金管理人内部监察稽核工作主要包括以下几个方面:
一、进一步完善、优化公司内控制度,加强监察稽核力度。
报告期内,公司制定或修订了《天治基金关联交易管理办法》、《天治基金反洗钱内部控制制度》、《天治基金投资者适当性管理制度》、《天治基金专户业务第三方投资顾问机构管理制度》、《天治基金特定客户资产管理业务利益冲突防范制度》、《天治基金合规管理制度》、《天治基金内部控制大纲》、《天治基金风险控制制度》、《风险处置预案》(含《天治基金流动性管理规定》)、《天治基金逆回购质押品管理制度》、《天治基金子公司管理制度》、《天治基金内部审计制度》、《天治基金通信管理制度》、《天治基金保密制度》、《天治基金与子公司之间的风险隔离制度》、《天治基金例行检查办法》、《天治基金员工本人、配偶、利害关系人证券投资管理办法》、《天治基金员工投资证券投资基金管理办法》、《天治基金会计核算制度》、《天治基金基金会计制度》、《天治基金公募基金压力测试制度》、《研究发展部管理制度》、《研究发展部工作手册》、《基金结算部管理制度》、《投资管理制度》、《股指期货投资管理制度》、《信息披露制度》、《监察稽核制度》、《特定客户资产管理业务风险控制制度》、《特定客户资产管理业务记录及档案管理制度》、《特定客户资产管理业务监察稽核制度》、《特定客户资产管理业务危机处理制度》、《特定客户资产投资管理制度》、《国债期货风险管理制度》、《旗下基金投资流通受限证券流动性风险处置预案》、《公平交易制度》、《计算机病毒防范管理办法》、《计算机软件管理办法》等管理制度。同时,监察稽核部继续严格依据法律法规和公司规章制度独立行使职责,通过定期或不定期检查、专项检查等方式,监督公司各项制度执行情况(监督监察内容包括但不限于投资组合的投资研究、投资决策、交易执行和投资风险、绩效评估等情况、产品研发流程、基金销售、宣传推介、客户服务、信息技术日常处理及其安全情况、基金结算各项业务以及公司财务、人事状况等业务环节的合规情况),及时发现情况,提出改进建议并跟踪改进落实情况。
二、继续加强投资监控,防范投资运作风险。
报告期内,监察稽核部通过现场检查、电脑实时监控、人员询问、重点抽查等方式,加强事前、事中、事后的风险管理,同时产品创新及量化投资部通过定期对投资组合进行量化风险分析和绩效评估并提供风险分析报告和绩效评估报告等方式进行风险控制,切实贯彻落实公平交易,防范异常交易,确保公司旗下投资组合合法合规运作,切实维护投资人的合法利益。
报告期内,本基金管理人所管理基金的运作合法合规,充分维护和保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理,不断完善和优化操作流程,充实和改进内控技术方法与手段,进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性,防范和控制各种风险,合法合规、诚实信用、勤勉尽责地运作基金财产。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人的基金估值和会计核算由基金结算部负责,根据相关的法律法规规定、基金合同的约定,制定了内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制。基金结算部人员均具备基金从业资格和会计专业工作经历。为确保基金资产估值的公平、合理、合规,有效维护投资人的利益,本基金管理人设立了天治基金管理有限公司估值委员会(以下简称"估值委员会"),制定了有关议事规则。估值委员会成员包括公司投资决策委员会成员、负责基金结算的管理层、监察稽核部总监、产品创新及量化投资部总监等,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对于权益投资部、固定收益部以及产品创新及量化投资部提交的估值模型和估值结果进行论证审核,并签署最终意见。基金经理会参与估值,与产品创新及量化投资部一同根据估值模型、估值程序计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理,将估值结果提交公司估值委员会。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内,根据相关法律法规和基金合同的规定,不进行利润分配。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
-
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金存在连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,出现上述情形的时间段为2016年4月18日至2017年12月31日。管理人已于2016年7月14日向中国证监会报告了相关情况及解决方案。本基金报告期内基金份额持有人数在200人以上。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金财产,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内,本基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
安永华明(2018)审字第60467615_B02号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人:
审计意见
我们审计了天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金的财务报表,包括2017年12月31日的资产负债表,2017年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
强调事项
-
其他事项
-
其他信息
天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名
蒋燕华
石静筠
会计师事务所的地址
上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
审计报告日期
2018年3月23日
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2017年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
11,484,092.26
11,072,124.67
结算备付金
181,168.75
391,237.33
存出保证金
53,206.17
83,386.81
交易性金融资产
28,647,308.00
20,053,850.00
其中:股票投资
28,647,308.00
20,053,850.00
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
35,363.54
-
应收利息
3,023.45
2,932.55
应收股利
-
-
应收申购款
1,897.87
4,504.22
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
181,615.85
资产总计
40,406,060.04
31,789,651.43
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
1,268,812.53
-
应付赎回款
10,231.08
30,740