基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年三月二十八日§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金财务出具了2016年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
光大保德信量化股票
基金主代码
360001
交易代码
360001
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2004年8月27日
基金管理人
光大保德信基金管理有限公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
2,400,101,849.72份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金通过光大保德信特有的以量化投资为核心的多重优化保障体系构建处于或接近有效边际曲线的投资组合。在构建投资组合时综合考虑收益因素及风险因素,并通过投资组合优化器构建并动态优化投资组合,确保投资组合风险收益特征符合既定目标。本基金在正常市场情况下不作主动资产配置,即股票/现金等各类资产持有比例保持相对固定。 投资品种基准比例:股票90% 现金10% 由于持有股票资产的市值波动导致仓位变化,股票持有比例允许在一定范围(上下5%)内浮动。
业绩比较基准
90%×沪深300指数+10%×同业存款利率
风险收益特征
本基金风险收益特征属于证券投资基金中风险程度中等偏高的品种,按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险限制范围内追求收益最大化。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
光大保德信基金管理有限公司
中国光大银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
魏丹
张建春
联系电话
021-80262888-605
010-63639180
电子邮箱
epfservice@epf.com.cn
zhangjianchun@cebbank.com
客户服务电话
4008-202-888
95595
传真
021-80262468
010-63639132
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.epf.com.cn
基金年度报告备置地点
光大保德信基金管理有限公司、中国光大银行股份有限公司的办公场所。
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年
2014年
本期已实现收益
243,977,242.75
3,722,022,174.98
602,123,500.65
本期利润
-267,144,404.96
3,638,839,062.55
1,213,162,384.86
加权平均基金份额本期利润
-0.1073
0.8592
0.1332
本期基金份额净值增长率
-6.74%
50.27%
16.91%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
2014年末
期末可供分配基金份额利润
0.8410
0.7589
0.0934
期末基金资产净值
3,387,974,366.35
3,875,648,536.34
8,116,652,407.37
期末基金份额净值
1.4116
1.5366
1.0369
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
3.03%
0.92%
1.60%
0.64%
1.43%
0.28%
过去六个月
7.22%
0.91%
4.52%
0.68%
2.70%
0.23%
过去一年
-6.74%
1.69%
-9.95%
1.26%
3.21%
0.43%
过去三年
63.84%
1.87%
37.38%
1.61%
26.46%
0.26%
过去五年
100.65%
1.66%
37.17%
1.46%
63.48%
0.20%
自基金合同生效起至今
414.36%
1.77%
167.65%
1.62%
246.71%
0.15%
注:为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况,经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致,自2014年4月1日起,将本基金的业绩比较基准由原“90%×富时中国A200指数+10%×同业存款利率”变更为“90%×沪深300指数+10%×同业存款利率”,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
光大保德信量化核心证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2004年8月27日至2016年12月31日)
/
注:根据基金合同的规定,本基金建仓期为2004年8月27日至2005年2月26日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
光大保德信量化核心证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
/
注:本基金基金合同于2004年8月27日生效,合同生效当年净值收益率按实际存续期计算,未按整个自然年度折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2014
-
-
-
-
-
2015
0.200
60,503,579.14
53,421,117.42
113,924,696.56
-
2016
0.200
25,678,368.67
24,714,601.05
50,392,969.72
-
合计
0.400
86,181,947.81
78,135,718.47
164,317,666.28
-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
光大保德信基金管理有限公司(以下简称“光大保德信”)成立于2004年4月,由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建,公司总部设在上海,注册资本为人民币1.6亿元人民币,两家股东分别持有55%和45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营),今后,将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。
截至2016年12月31日,光大保德信旗下管理着30只开放式基金,即光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
田大伟
基金经理
2014-02-25
-
6年
田大伟先生,CFA、博士,2005年毕业于上海财经大学金融学专业,获得经济学硕士学位,2010年毕业于上海财经大学、美国南加州大学(联合培养)金融工程专业,获得经济学博士学位。田大伟先生于2010年4月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任金融工程师、策略分析师、首席策略分析师,2013年7月至2014年2月兼任光大保德信大中华3号特定客户资产管理计划的投资经理。2014年2月起任光大保德信量化核心证券投资基金基金经理,同时兼任首席策略分析师。现任绝对收益部总监、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
赵大年
基金经理
2016-04-26
-
9年
赵大年先生,硕士,2007年6月至2007年10月在申万巴黎基金管理有限公司任职产品设计经理;2007年10月至2009年4月在钧锋投资咨询有限公司任职投资经理;2009年4月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任风险管理部风险控制专员、风险控制高级经理、副总监、总监(负责量化投资研究等),2014年8月至今担任量化投资部总监。现任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。
翟云飞
基金经理
2016-12-09
-
6年
翟云飞先生,博士,2010年6月至2014年3月在大成基金任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员; 2014年4月加入光大保德信基金,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。现任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。
注:对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
本基金于2017年1月16日增聘盛松先生为基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规,制定了《光大保德信基金管理有限公司公平交易制度》,并建立《投资研究管理制度》及细则、《集中交易管理制度》、《异常交易监控与报告制度》、《投资对象备选库建立与维护管理办法》等制度作为公平交易执行的制度保障。在投资管理活动中公平的对待公司管理包括开放式基金、特定客户资产管理组合在内的所有组合,范围包括股票、债券等所有投资品种,以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。实行事前控制、事中监控、事后分析的全过程控制,形成有效的公平交易体系。具体的控制方法包括:
事前控制:1、研究人员通过内部晨会、邮件和统一的研究报告平台系统发布投资建议,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;2、各个投资主体有明确的职责和权限划分,投资组合经理在权限范围内自主决策,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离;3、建立规范的一级市场股票债券询价申购和配售等审批流程、银行间债券价格公允性审批流程;建立和定期维护二级市场投资对象备选库和银行间市场交易对手库。
事中监控:1、主动管理型的基金,严禁同一投资组合或不同投资组合在同一交易日进行股票的反向交易,严禁不同投资组合在同一交易日进行债券的反向交易,确有需要进行日内反向交易的,需要进行严格的审批流程;2、交易环节中所有指令严格按照“时间优先、价格优先”的原则执行指令,交易所指令均需通过恒生系统公平交易模块进行分发和委托下单。
事后分析:对公平交易的事后分析主要集中在对同一投资组合或不同投资组合临近交易日的反向交易和不同投资组合临近交易日的同向交易,同时在每季度和每年度,对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。特别的,对同一投资组合经理管理的不同投资组合之间的同向交易和反向交易重点进行分析。若出现异常交易行为,则及时进行核查并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。
对于公平交易同向交易价差分析,具体的分析方法如下:第一步,在A组合买入或者卖出某只证券的当日(3日、5日)内,统计A组合在此期间的买入或者卖出该股票的均价,同时统计B组合在同期、同方向交易同一只证券的均价,然后比较两者的均价差异,其中买入溢价率 = (B组合交易均价/A组合交易均价-1),卖出溢价率 = (A组合交易均价/B组合交易均价-1);第二步,将发生的所有交易价差汇总进行T检验,置信区间95%,得到交易价差是否趋近于0的判断结果,并计算A组合与B组合同向交易中占优次数的比例为占优比例,用溢价率乘以成交量较少方的成交量计算得到B组合对A组合溢价金额大小,将所有同向交易溢价金额求和,除以A组合平均资产净值来计算对A组合净值的影响,称为单位溢价率。判断同向交易价格是否有显著差异有以下四条标准:交易价差不趋向于零、样本数大于30、单位溢价率大于1%、占优比例不在45%-55%之间。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内,各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行。在同向交易价差分析中,本基金在同日内、3日内、5日内同向成交价格不差于其他投资组合,未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与公司旗下其他投资组合在交易所市场与银行间市场未发生较少单边成交量大于5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2016年,市场首先在1月份较快下行;2月之后在经济数据,特别是流动性数据偏正面的情况下,市场止跌回暖;进入3月份后,市场上涨动力较之前更强。而在整个2季度并3季度,市场陷入了胶着中,在一个窄幅区间里震荡,似乎在寻找方向。2016年4季度在保险资金举牌蓝筹的大背景下,市场特别是HS300指数出现较大幅度的上涨,同期很多经典成长性股票却持续下跌。这种行情在12月份因加强对保险资金举牌的监管而出现变化,前期冲高的个股出现回落。在2016年这种整体较弱,风格不断切换过程中,本基金凭借对现阶段经济和政策的理解,沿着“存量经济本身自发的机会”以及“政策改革带来的机会”这两条主线主抓结构性机会,适时调整了持仓结构,取得了较好的效果。
站在目前时点,我们对中国股市在今后的表现是有信心的。
股市趋势向上可以分为两个阶段,第一个阶段是由改革预期和流动性的宽裕推动的。第二阶段是上市公司业绩提升推动的。第二阶段又可以细分为两部分,第一部分是经济仍然较差、企业产品需求仍然较弱,但是成本端的改善(如融资成本下降、能源成本下降、减税等),仍然可以使得企业产品的毛利率回升,从而促使企业业绩向上,股市向上。第二部分是经济企稳回升,企业产品需求端好转导致业绩回升,股市向上。
目前中国股市处于第一阶段和第二阶段的衔接处,容易出现“青黄不接”式的震荡。作为专业投资者,我们还是要认清市场发展的本质,市场发展的大趋势。我们认为:第一阶段的改革预期和流动性的宽裕仍然存在,我们进一步判断第二阶段的衔接不会出现大时段的间隔,但市场制度的完善需要一定的时间。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内份额净值增长率为-6.74%,业绩比较基准收益率为-9.95%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
进一步,我们上面所说的第二阶段是否会来临,有很多重要的观察指标和逻辑判断。首先,我们认为“宽货币”向“宽信用”将是可期的一大亮点。社会融资成本大致等于贷款加权利率,等于无风险利率加风险溢价。风险溢价的下降是导致社会融资成本的下行的最重要的变量之一。目前随着对我国经济的触底企稳信心的增强,我国的风险溢价下降的空间是巨大的。再者,能源成本下行将成为我国企业盈利回升的重要力量之一。目前我国的经济结构仍然是消耗型经济,以石油价格为代表的能源成本持续维持低位将对企业毛利率的改善做出重要贡献。而供给侧改革、国企改革、互联网+战略等等改革措施都是指向微观企业,乃至宏观经济的“由大变强”。我们对这些变革的成功充满信心。我们需要上述较宏观的框架来指导我们的具体的、短期的投资。
具体来看2017年,我们认为有几个比较确定的判断:(1)货币环境出现大的变化,利率中枢上抬。美联储加息加上利率曲线更加陡峭推动国内十年期国债利率上升,而通胀则是支持利率中枢上抬的国内因素。(2)中美(国际)贸易摩擦的增多。新一届美国政府的态度、英国脱欧等表明国际合作的环境在发生变化,单方面贸易保护行为将会增多。国内出口导向性、过去受益高关税保护的行业和企业将受到挑战。(3)国内经济的L型走势更加夯实、供给侧改革,国企改革将不断深入。由此带来低估值蓝筹仍会是较安全的选择,特别是细分行业龙头、业务纯粹,比较白的个股。军工、医药、农业等行业也都会出现比较多的机会。
我们认识到,投资者对股票市场的信心在不断增强。本基金将力争把握好股票投资的新机遇,找准时机,拿捏好方向,进一步加强对新常态经济下跨行业研究投资的力度,沿着“存量经济本身自发的机会”以及“政策改革带来的机会”这两条主线抓结构性机会,同时在上述研究所积淀的大量数据基础上,借助计算机的强大数据计算、回测、分析能力,不断对组合的结构进行优化调整,为基金份额持有者服务。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。
报告期内,公司设立由负责运营的高管、运营部代表(包括基金会计)、投研部门代表、监察稽核部代表、IT部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,选择基金估值模型及估值模型假设,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制,对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议,经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会向公司管理层提交推荐建议前, 应审慎平衡托管行、审计师和基金同业的意见,并必须获得估值委员会二分之一以上成员同意。
公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历,并具有广泛的代表性,估值委员会中的投研人员比例不超过三分之一。
委员会对各相关部门和代表人员的分工如下:投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论,负责执行基金估值政策进行日常估值业务,负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项;监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见;投资研究部负责估值政策调整对投资业绩影响的评估;金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估;IT部就估值政策调整的技术实现进行评估。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况,2016年4月19日本基金每10份基金份额派发红利0.20元。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2016年度,中国光大银行股份有限公司在光大保德信量化核心证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定,依法安全托管了基金的全部资产,对光大保德信量化核心证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2016年度,中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定,对基金管理人——光大保德信基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求;各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——光大保德信基金管理有限公司编制的“光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告”进行了复核,报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。
§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师 朱宝钦 濮晓达签字出具了安永华明(2017)审字第60467078_B01号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:光大保德信量化核心证券投资基金
报告截止日:2016年12月31日
单位:人民币元
资产
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资产:
-
-
银行存款
401,026,875.30
243,970,919.27
结算备付金
15,193,940.91
4,184,280.01
存出保证金
607,892.82
1,938,607.86
交易性金融资产
2,983,605,880.81
3,641,193,892.96
其中:股票投资
2,983,605,880.81
3,641,193,892.96
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
86,066.12
60,269.77
应收股利
-
-
应收申购款
188,640.89
380,134.78
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
3,400,709,296.85
3,891,728,104.65
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负债:
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
2,934,071.01
7,921,053.22
应付管理人报酬
4,359,583.33
4,976,952.14
应付托管费
726,597.25
829,492.04
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
4,312,019.70
1,948,777.23
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
402,659.21
403,293.68
负债合计
12,734,930.50
16,079,568.31
所有者权益:
-
-
实收基金
878,290,215.42
922,958,782.17
未分配利润
2,509,684,150.93
2,952,689,754.17
所有者权益合计
3,387,974,366.35
3,875,648,536.34
负债和所有者权益总计
3,400,709,296.85
3,891,728,104.65
注:报告截止日2016年12月31日,基金份额净值1.4116元,基金份额总额2,400,101,849.72份。
7.2 利润表
会计主体:光大保德信量化核心证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
一、收入
-174,435,033.79
3,808,317,045.97
1.利息收入
2,748,261.81
3,973,503.15
其中:存款利息收入
2,748,261.81
3,973,503.15
债券利息收入
-
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
333,767,815.09
3,886,568,656.74
其中:股票投资收益
313,494,004.13
3,847,934,820.27
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
20,273,810.96
38,633,836.47
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-511,121,647.71
-83,183,112.43
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
170,537.02
957,998.51
减:二、费用
92,709,371.17
169,477,983.42
1.管理人报酬
49,344,028.20
84,413,912.70
2.托管费
8,224,004.76
14,068,985.49
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
34,741,338.21
70,595,085.23
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
400,000.00
400,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-267,144,404.96
3,638,839,062.55
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-267,144,404.96
3,638,839,062.55
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:光大保德信量化核心证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
922,958,782.17
2,952,689,754.17
3,875,648,536.34
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-267,144,404.96
-267,144,404.96
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-44,668,566.75
-125,468,228.56
-170,136,795.31
其中:1.基金申购款
77,617,185.76
208,414,036.55
286,031,222.31
2.基金赎回款
-122,285,752.51
-333,882,265.11
-456,168,017.62
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-50,392,969.72
-50,392,969.72
五、期末所有者权益(基金净值)
878,290,215.42
2,509,684,150.93
3,387,974,366.35
项目
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
2,832,275,090.22
5,284,377,317.15
8,116,652,407.37
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
3,638,839,062.55
3,638,839,062.55
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-1,909,316,308.05
-5,856,601,928.97
-7,765,918,237.02
其中:1.基金申购款
155,784,004.59
373,723,570.94
529,507,575.53
2.基金赎回款
-2,065,100,312.64
-6,230,325,499.91
-8,295,425,812.55
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-113,924,696.56
-113,924,696.56
五、期末所有者权益(基金净值)
922,958,782.17
2,952,689,754.17
3,875,648,536.34
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:包爱丽,主管会计工作负责人:梅雷军,会计机构负责人:王永万
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
光大保德信量化核心证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]85号文《关于同意光大保德信量化核心证券投资基金设立的批复》的核准,由基金管理人光大保德信基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2004年8月27日正式生效,首次设立募集规模为2,544,287,215.94份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司,基金托管人为中国光大银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括在国内依法公开发行上市的股票、法律法规及证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资对象重点为基本面良好且具有持续增长潜力,股价处于合理区间的优质股票。本基金在正常市场情况下不作主动资产配置,股票资产的基准比例为基金资产净值的90%,浮动范围为85-95%;现金的基准比例为基金资产净值的10%,浮动范围为5-15%。本基金的业绩比较基准为90%×沪深300指数+10%×同业存款利率。
2007年5月8日,本基金管理人光大保德信基金管理有限公司对本基金进行了基金份额拆分。拆分后基金份额面值为人民币0.3618元。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
7.4.6.2 营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定,2017年7月1日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
光大保德信基金管理有限公司(简称“光大保德信”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司(简称“光大银行”)
基金托管人、基金代销机构
光大证券股份有限公司(简称“光大证券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
保德信投资管理有限公司
基金管理人的股东
光大保德信资产管理有限公司
基金管理人控制的子公司
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期股票成交总额的比例
成交金额
占当期股票成交总额的比例
光大证券
7,082,287,501.99
30.85%
12,972,898,770.44
29.36%
7.4.8.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.4债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
光大证券
6,491,077.71
30.93%
0.00
0.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
光大证券
11,587,546.13
29.15%
808,687.50
41.50%
注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
49,344,028.20
84,413,912.70
其中:支付销售机构的客户维护费
9,927,867.40
17,244,926.77
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,由基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
7.4.8.2.2基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
8,224,004.76
14,068,985.49
注::基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,由基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
光大银行
401,026,875.30
2,611,716.29
243,970,919.27
3,632,082.62
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.9期末(2016年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.9.1.1受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
601375
中原证券
2016-12-20
2017-01-03
新股未上市
4.00
4.00
26,695.00
106,780.00
106,780.00
-
603032
德新交运
2016-12-27
2017-01-05
新股未上市
5.81
5.81
1,628.00
9,458.68
9,458.68
-
603035
常熟汽饰
2016-12-27
2017-01-05
新股未上市
10.44
10.44
2,316.00
24,179.04
24,179.04
-
603186
华正新材
2016-12-26
2017-01-03
新股未上市
5.37
5.37
1,874.00
10,063.38
10,063.38
-
603228
景旺电子
2016-12-28
2017-01-06
新股未上市
23.16
23.16
3,491.00
80,851.56
80,851.56
-
603266
天龙股份
2016-12-30
2017-01-10
新股未上市
14.63
14.63
1,562.00
22,852.06
22,852.06
-
603689
皖天然气
2016-12-30
2017-01-10
新股未上市
7.87
7.87
4,818.00
37,917.66
37,917.66
-
603877
太平鸟
2016-12-29
2017-01-09
新股未上市
21.30
21.30
3,180.00
67,734.00
67,734.00
-
002838
道恩股份
2016-12-28
2017-01-06
新股未上市
15.28
15.28
682.00
10,420.96
10,420.96
-
002840
华统股份
2016-12-29
2017-01-10
新股未上市
6.55
6.55
1,814.00
11,881.70
11,881.70
-
300583
赛托生物
2016-12-29
2017-01-06
新股未上市
40.29
40.29
1,582.00
63,738.78
63,738.78
-
300586
美联新材
2016-12-26
2017-01-04
新股未上市
9.30
9.30
1,006.00
9,355.80
9,355.80
-
300587
天铁股份
2016-12-28
2017-01-05
新股未上市
14.11
14.11
1,438.00
20,290.18
20,290.18
-
300588
熙菱信息
2016-12-27
2017-01-05
新股未上市
4.94
4.94
1,380.00
6,817.20
6,817.20
-
300591
万里马
2016-12-30
2017-01-10
新股未上市
3.07
3.07
2,397.00
7,358.79
7,358.79
-
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000042
中洲控股
2016-10-27
重大事项停牌
20.24
-
-
448,801.00
8,738,402.49
9,083,732.24
-
000411
英特集团
2016-12-27
重大事项停牌
22.10
2017-01-11
24.31
54,646.00
1,230,798.89
1,207,676.60
-
000531
穗恒运A
2016-08-29
重大事项停牌
11.47
2017-01-09
11.80
412,000.00
4,010,677.63
4,725,640.00
-
000563
陕国投A
2016-10-14
重大事项停牌
7.48
2017-01-18
6.73
2,300.00
12,930.84
17,204.00
-
000693
ST华泽
2016-03-01
重大事项停牌
12.50
-
-
216,525.00
3,229,858.25
2,706,562.50
-
000903
云内动力
2016-12-22
重大事项停牌
8.76
2017-03-23
9.64
160,871.00
1,290,791.36
1,409,229.96
-
000916
华北高速
2016-06-24
重大事项停牌
5.01
-
-
1,562,500.00
8,475,056.54
7,828,125.00
-
002396
星网锐捷
2016-09-12
重大事项停牌
19.70
2017-02-21
18.35
221,300.00
3,612,273.85
4,359,610.00
-
002578
闽发铝业
2016-10-12
重大事项停牌
11.89
-
-
76,638.00
724,176.59
911,225.82
-
002724
海洋王
2016-12-29
重大事项停牌
25.84
-
-
84,255.00
2,306,925.38
2,177,149.20
-
002725
跃岭股份
2016-08-03
重大事项停牌
22.55
2017-01-20
20.51
62,902.00
1,106,164.95
1,418,440.10
-
002795
永和智控
2016-12-02
重大事项停牌
91.60
2017-03-22
82.44
1,450.00
21,532.50
132,820.00
-
002798
帝王洁具
2016-11-02
重大事项停牌
67.00
2017-01-17
60.34
1,056.00
11,161.92
70,752.00
-
300150
世纪瑞尔
2016-11-08
重大事项停牌
9.97
2017-03-21
10.97
2,272,470.00
23,098,150.65
22,656,525.90
-
300213
佳讯飞鸿
2016-11-04
重大事项停牌
28.00
2017-02-17
25.48
1,921.00
45,259.91
53,788.00
-
300243
瑞丰高材
2016-09-20
重大事项停牌
15.18
2017-01-04
16.70
241,500.00
3,803,392.00
3,665,970.00
-
300323
华灿光电
2016-04-18
重大事项停牌
8.99
2017-01-09
8.65
833,800.00
5,433,467.75
7,495,862.00
-
300479
神思电子
2016-12-13
重大事项停牌
25.57
-
-
692,960.00
21,532,786.51
17,718,987.20
-
300526
中潜股份
2016-12-07
重大事项停牌
107.03
-
-
984.00
10,332.00
105,317.52
-
300537
广信材料
2016-10-12
重大事项停牌
48.79
2017-01-13
43.91
1,024.00
9,410.56
49,960.96
-
600239
云南城投
2016-12-30
重大事项停牌
5.66
2017-01-03
5.70
231,346.00
1,360,770.69
1,309,418.36
-
600480
凌云股份
2016-07-22
重大事项停牌
15.01
2017-01-13
16.51
302,810.00
4,359,226.85
4,545,178.10
-
600814
杭州解百
2016-12-26
重大事项停牌
11.37
2017-01-09
10.70
2,130,630.00
21,785,531.01
24,225,263.10
-
600859
王府井
2016-09-27
重大事项停牌
16.28
-
-
42,920.00
752,002.76
698,737.60
-
601518
吉林高速
2016-12-29
重大事项停牌
4.27
2017-01-05
4.70
505,176.00
2,124,641.56
2,157,101.52
-
603555
贵人鸟
2016-12-12
重大事项停牌
30.76
-
-
373,400.00
10,555,404.24
11,485,784.00
-
603986
兆易创新
2016-09-19
重大事项停牌
177.97
2017-03-13
195.77
1,133.00
26,353.58
201,640.01
-
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币2,850,698,479.33元,属于第二层次的余额为人民币132,907,401.48元,属于第三层次余额为人民币0.00元(于2015年12月31日,第一层次的余额为人民币3,360,705,927.88元,属于第二层次的余额为人民币280,487,965.08元,属于第三层次余额为人民币0.00元)。
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4财务报表的批准
本财务报表已于2017年3月27日经本基金的基金管理人批准。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
2,983,605,880.81
87.73
其中:股票
2,983,605,880.81
87.73
2
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
416,220,816.21
12.24
7
其他各项资产
882,599.83
0.03
8
合计
3,400,709,296.85
100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
39,049,694.27
1.15
B
采矿业
104,283,399.92
3.08
C
制造业
1,557,944,231.45
45.98
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
269,992,854.71
7.97
E
建筑业
8,419,507.01
0.25
F
批发和零售业
292,318,588.76
8.63
G
交通运输、仓储和邮政业
250,111,255.21
7.38
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
87,352,867.77
2.58
J
金融业
50,408,284.60
1.49
K
房地产业
131,796,465.55
3.89
L
租赁和商务服务业
42,761,113.08
1.26
M
科学研究和技术服务业
51,180,916.87
1.51
N
水利、环境和公共设施管理业
47,031,412.36
1.39
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
13,210,981.70
0.39
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
3,178,775.93
0.09
S
综合
34,565,531.62
1.02
合计
2,983,605,880.81
88.06
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
300312
邦讯技术
3,506,673
50,040,223.71
1.48
2
300270
中威电子
3,288,067
49,945,737.73
1.47
3
600513
联环药业
2,774,840
48,448,706.40
1.43
4
600396
金山股份
8,429,902
43,919,789.42
1.30
5
600780
通宝能源
7,937,948
43,896,852.44
1.30
6
002487
大金重工
4,426,700
39,973,101.00
1.18
7
300139
晓程科技
2,868,260
38,864,923.00
1.15
8
600468
百利电气
2,888,140
37,603,582.80
1.11
9
300154
瑞凌股份
3,643,853
37,458,808.84
1.11
10
600561
江西长运
2,629,467
36,497,001.96
1.08
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300270
中威电子
67,277,964.70
1.74
2
300139
晓程科技
66,195,115.07
1.71
3
300312
邦讯技术
62,779,440.53
1.62
4
600780
通宝能源
58,886,096.41
1.52
5
600665
天地源
56,793,704.44
1.47
6
600396
金山股份
56,657,679.77
1.46
7
002683
宏大爆破
56,433,095.72
1.46
8
002187
广百股份
55,891,499.40
1.44
9
000880
潍柴重机
55,860,799.97
1.44
10
600858
银座股份
54,247,019.22
1.40
11
002487
大金重工
52,594,329.99
1.36
12
600513
联环药业
52,255,045.53
1.35
13
600805
悦达投资
51,576,536.23
1.33
14
601107
四川成渝
51,158,448.38
1.32
15
000030
富奥股份
50,666,870.35
1.31
16
600121
郑州煤电
50,626,287.83
1.31
17
300214
日科化学
50,485,263.57
1.30
18
600510
黑牡丹
49,233,255.76
1.27
19
300305
裕兴股份
48,415,997.47
1.25
20
600017
日照港
47,467,641.87
1.22
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601116
三江购物
68,443,894.44
1.77
2
601318
中国平安
54,403,876.72
1.40
3
000001
平安银行
45,417,487.54
1.17
4
600657
信达地产
45,182,889.97
1.17
5
000809
铁岭新城
42,620,264.95
1.10
6
600791
京能置业
41,051,497.72
1.06
7
300275
梅安森
40,470,606.49
1.04
8
600036
招商银行
39,748,653.92
1.03
9
300313
天山生物
39,731,639.39
1.03
10
000789
万年青
37,511,714.47
0.97
11
000411
英特集团
36,404,807.15
0.94
12
601988
中国银行
35,920,687.00
0.93
13
000899
赣能股份
34,810,933.23
0.90
14
000537
广宇发展
34,409,695.65
0.89
15
600327
大东方
33,959,587.52
0.88
16
600714
金瑞矿业
33,424,961.65
0.86
17
002566
益盛药业
33,174,108.18
0.86
18
600979
广安爱众
32,492,438.24
0.84
19
002398
建研集团
32,000,471.61
0.83
20
000922
佳电股份
31,458,412.89
0.81
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额
11,251,548,540.63
卖出股票的收入(成交)总额
11,715,989,978.60
注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未投资贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期不能投资股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.2期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
607,892.82
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
86,066.12
5
应收申购款
188,640.89
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
882,599.83
8.12.3期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转债。
8.12.4期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
§9基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
188,629
12,723.93
41,913,810.09
1.75%
2,358,188,039.63
98.25%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
7,459.71
0.00%
注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理均未持有本基金的份额。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2004年8月27日)基金份额总额
2,544,287,215.94
本报告期期初基金份额总额
2,522,166,950.02
本报告期基金总申购份额
212,105,257.16
减:本报告期基金总赎回份额
334,170,357.46
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
2,400,101,849.72
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经公司八届二十一次董事会会议审议通过,自2016年3月3日起,陶耿先生正式离任公司总经理,由林昌先生代任公司总经理。包爱丽女士自2016年7月19日起担任公司总经理,自包爱丽女士任总经理职务之日起,本基金管理人董事长林昌先生不再代行总经理职务。
本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任安永华明会计师事务所的报酬情况是10万元,目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为12年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
申银万国
1
27,704,278.99
0.12%
25,801.19
0.12%
-
高华证券
1
102,614,522.15
0.45%
95,565.56
0.46%
-
银河证券
2
130,457,736.36
0.57%
121,495.51
0.58%
-
国金证券
1
135,838,031.66
0.59%
123,789.83
0.59%
-
东方证券
1
292,404,044.12
1.27%
272,314.50
1.30%
-
国泰君安
2
294,971,196.69
1.28%
274,708.93
1.31%
-
中银国际
1
335,357,712.90
1.46%
312,320.56
1.49%
-
安信证券
1
393,579,039.33
1.71%
366,539.76
1.75%
-
中信建投
1
435,720,457.51
1.90%
405,786.72
1.93%
-
东兴证券
1
560,032,398.96
2.44%
398,352.87
1.90%
-
中信证券
1
702,221,232.31
3.06%
653,977.68
3.12%
-
中金公司
1
703,176,769.72
3.06%
654,865.72
3.12%
-
中泰证券
1
706,649,004.20
3.08%
658,101.93
3.14%
-
兴业证券
1
1,214,287,392.78
5.29%
1,130,861.81
5.39%
-
中投建银
1
1,356,175,666.83
5.91%
1,235,886.12
5.89%
-
国信证券
1
1,405,690,480.00
6.12%
1,281,007.81
6.10%
-
宏源证券
1
1,417,913,350.63
6.18%
1,292,147.32
6.16%
-
长江证券
1
1,672,839,708.89
7.29%
1,557,912.89
7.42%
-
广发证券
1
1,682,549,358.19
7.33%
1,533,311.25
7.31%
-
海通证券
1
2,307,339,493.93
10.05%
2,102,683.51
10.02%
-
光大证券
3
7,082,287,501.99
30.85%
6,491,077.71
30.93%
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
财富证券
1
-
-
-
-
-
瑞银证券
1
-
-
-
-
-
民族证券
1
-
-
-
-
-
注:(1)报告期内租用证券公司交易单元变更情况
本报告期内本基金新增租用交易单元1个:东兴证券(002671)
(2)专用交易单元的选择标准和程序
A.选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人选择证券经营机构,并选用其交易单元供本基金买卖证券专用,应本着安全、高效、低成本,能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则,对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。
基本选择标准如下:
实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;
财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
经营行为规范,近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚;
内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求,并能为本基金提供全面的信息服务;
研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务;
对于某一领域的研究实力超群,或是能够提供全方面,高质量的服务。
B.选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
投资研究团队按照A中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准,对备选的证券经营机构进行初步筛选;
对通过初选的各证券经营机构,投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内,对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。
根据各成员评分,得出各证券经营机构的综合评分。
投资研究团队根据各机构的得分排名,拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构,并报本管理人董事会批准。
经董事会批准后,由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期内未通过租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
光大保德信基金管理有限公司
二〇一七年三月二十八日