基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年三月三十日§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
上投摩根智选30混合
基金主代码
370027
交易代码
370027
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013年3月6日
基金管理人
上投摩根基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
129,913,638.29份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于受益于国家经济转型,具有较高增长潜力的上市公司股票,在有效控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资策略
从长期来看,盈利的增长是推动公司股价上涨的重要因素。本基金将集中投资于具有良好业绩支撑和确定性成长的公司,以分享其股价上涨带来的收益。从具体操作上,本基金将通过严格的个股精选,筛选出具有较高竞争优势和成长能力的上市公司,并从中挑选出基金管理人认定的最具投资价值的30只左右的股票构建投资组合,以实现对优质股票的集中持股。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
风险收益特征
本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金,属于较高风险、较高预期收益的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
上投摩根基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
胡迪
田青
联系电话
021-38794888
010-67595096
电子邮箱
services@cifm.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-889-4888
010-67595096
传真
021-20628400
010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.cifm.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年
2014年
本期已实现收益
-57,295,772.50
315,841,858.78
33,614,519.62
本期利润
-97,253,782.26
321,515,038.86
-80,010,300.24
加权平均基金份额本期利润
-0.5266
0.8903
-0.0750
本期基金份额净值增长率
-18.04%
68.88%
-6.23%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
2014年末
期末可供分配基金份额利润
0.4988
0.8289
0.0831
期末基金资产净值
194,718,876.03
470,108,329.10
629,505,009.37
期末基金份额净值
1.499
1.829
1.083
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-4.89%
0.92%
1.40%
0.57%
-6.29%
0.35%
过去六个月
-4.09%
1.03%
4.23%
0.61%
-8.32%
0.42%
过去一年
-18.04%
1.99%
-8.35%
1.12%
-9.69%
0.87%
过去三年
29.78%
2.22%
36.56%
1.43%
-6.78%
0.79%
过去五年
-
-
-
-
-
-
自基金合同生效起至今
49.90%
2.09%
24.35%
1.36%
25.55%
0.73%
注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根智选30混合型证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2013年3月6日至2016年12月31日)
/
注:本基金合同生效日为2013年3月6日,图示时间段为2013年3月6日至2016年12月31日。
本基金建仓期自2013年3月6日至2013年9月5日。建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
上投摩根智选30混合型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
/
注:本基金于2013年3月6日正式成立,图示的时间段为2013年3月6日至2016年12月31日。
合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行过利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司(2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”)与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2.5亿元人民币,注册地上海。截至2016年12月底,公司管理的基金共有五十二只,均为开放式基金,分别是:上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根现金管理货币市场基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金、上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配置证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
帅虎
本基金基金经理
2013/3/6
2016/3/18
13年
帅虎先生,复旦大学硕士研究生,自2007年5月至2010年6月在海通证券担任分析师,自2010年6月至2011年6月在国投瑞银基金任投资经理。自2011年8月起加入上投摩根基金管理有限公司,自2014年11月起担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理,自2014年12月至2016年3月担任上投摩根智选30混合型证券投资基金基金经理,自2015年1月起同时担任上投摩根民生需求股票型证券投资基金基金经理,自2016年6月起同时担任上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
孟亮
本基金基金经理、国内权益投资一部副总监
2015-09-29
-
12年
孟亮先生自2005年9月至2010年4月在上投摩根基金管理有限公司担任研究员,2010年4月至2015年3月在国投瑞银基金管理有限公司担任研究员、基金经理、基金投资部副总监,自2015年3月起加入上投摩根基金管理有限公司,现担任我司国内权益投资一部副总监兼高级基金经理一职。自2015年9月起担任上投摩根智选30混合型证券投资基金基金经理,自2016年4月起同时担任上投摩根中国优势证券投资基金基金经理,自2016年10月起同时担任上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
张富盛
本基金基金经理助理
2016-11-9
-
6年
上海交通大学金融学学士,2007年8月至2010年3月在德勤华永会计师事务所担任高级咨询、审计师,2010年3月至2011年2月在中国国际金融有限公司担任分析师,2011年2月至2015年8月在北京高华证券有限责任公司担任高级经理,2015年8月加入上投摩根基金管理有限公司,任行业专家。
注:1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根智选30混合型证券投资基金基金合同》的规定。除以下情况外,基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求:本基金曾出现个别由于市场原因引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比例要求的情形,但已在规定时间内调整完毕。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求,制订了《上投摩根基金管理有限公司公平交易制度》,规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投资品种的投资管理活动,同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。
公司执行自上而下的三级授权体系,依次为投资决策委员会、投资总监、经理人,经理人在其授权范围内自主决策,投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建立客观的研究方法,严禁利用内幕信息作为投资依据,各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立集中交易制度,执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动,不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会;对于银行间市场投资活动,通过交易对手库控制和交易室询价机制,严格防范交易对手风险并抽检价格公允性;对于一级市场申购投资行为,遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
公司制订了《异常交易监控与报告制度》,通过系统和人工相结合的方式进行投资交易行为的监控分析,并执行异常交易行为监控分析记录工作机制,确保公平交易可稽核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析,并留存报告备查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行上述公平交易制度和控制方法,开展公平交易工作。通过对不同投资组合之间的收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面的监控分析,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
其中,在同向交易的监控和分析方面,根据法规要求,公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控,通过定期抽查前述的同向交易行为,定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势,重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况,由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时,公司根据法规的要求,通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内(日内、3日内、5日内)的同向交易价差进行分析,采用概率统计方法,主要关注不同投资组合之间同向交易价差均值为零的显著性检验,以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。
报告期内,通过前述分析方法,未发现不同投资组合之间同向交易价差异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,公司未发现存在异常交易行为。报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为三次,均发生在纯量化投资组合与主动管理投资组合之间。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年A股市场总体走势纠结,年初出于对人民币汇率压力和宏观经济增速可能持续下行的担忧,股市的估值体系出现明显动荡,千股跌停再现,绝大多数投资者遭受不同程度亏损。二、三季度宏观经济企稳态势初步呈现,但是投资者对宏观经济前景和流动性政策的预期较为混乱,基本没有增量资金入市,市场呈现存量博弈特征。四季度经济出现小幅上升势头,市场受到以PMI为代表的宏观先行指标转好鼓舞,信心明显回升,有色、煤炭、建筑等周期类板块获得明显的表现机会。但是到12月之后,央行对流动性管理出现收紧迹象,国债期货剧烈下行,权益市场也被波及。同时,部分投资者对中央经济工作会议关于2017年经济增速和货币政策的表述产生一定的担忧,导致对周期类品种的看法出现分歧。
本基金根据市场情况和基金契约,在个股和行业选择上对投资标准进行了优化,重点选择行业景气度高,行业上升趋势明显,估值水平相对合理的板块,通过持续的产业调研跟踪,重点挖掘配置了新能源汽车、电子和高端制造等方向的优质企业。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为-18.04%,同期业绩比较基准收益率为-8.35%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年, 我们认为总体宏观形势趋稳,供给侧改革持续推进,钢铁、造纸、有色、煤炭等周期行业盈利情况显著回升,整体不存在大的经济风险。央行的流动性管理政策可能在边际上有收紧倾向,或对市场信心形成扰动。本基金将主要立足于挖掘成长性好,业绩可靠,估值合理的优质公司,同时兼顾可能存在超预期表现的周期弹性品种,力争创造较好回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责,根据相关的法律法规规定、基金合同的约定,制定了内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制,目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会,并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见,评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员,参加估值委员会会议,参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核。对本基金的投资运作方面进行了监督,发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人,基金管理人在合理期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
上投摩根智选30混合型证券投资基金2016年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师陈玲、曹阳签字出具了“无保留意见的审计报告”(编号:普普华永道中天审字(2017)第20546号)。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:上投摩根智选30混合型证券投资基金
报告截止日:2016年12月31日
单位:人民币元
资产
附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资产:
-
-
银行存款
7.4.7.1
23,025,343.72
50,281,339.23
结算备付金
1,019,042.13
3,367,096.97
存出保证金
113,847.69
385,901.80
交易性金融资产
7.4.7.2
176,190,061.52
418,821,271.77
其中:股票投资
176,190,061.52
408,820,271.77
基金投资
-
-
债券投资
-
10,001,000.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
-
-
应收证券清算款
-
4,037,263.93
应收利息
7.4.7.5
4,874.26
590,640.80
应收股利
-
-
应收申购款
103,554.24
1,182,632.43
递延所得税资产
-
-
其他资产
7.4.7.6
-
-
资产总计
200,456,723.56
478,666,146.93
负债和所有者权益
附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负债:
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
4,545,329.93
4,225,649.64
应付赎回款
49,866.19
1,260,486.45
应付管理人报酬
279,328.52
575,599.00
应付托管费
46,554.76
95,933.16
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
7.4.7.7
536,609.37
2,080,996.21
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
7.4.7.8
280,158.76
319,153.37
负债合计
5,737,847.53
8,557,817.83
所有者权益:
-
-
实收基金
7.4.7.9
129,913,638.29
257,044,566.87
未分配利润
7.4.7.10
64,805,237.74
213,063,762.23
所有者权益合计
194,718,876.03
470,108,329.10
负债和所有者权益总计
200,456,723.56
478,666,146.93
注:报告截止日2016年12月31日,基金份额净值1.499元,基金份额总额129,913,638.29份。
7.2 利润表
会计主体:上投摩根智选30混合型证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项目
附注号
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
一、收入
-87,168,767.38
341,998,446.60
1.利息收入
356,768.37
1,796,724.79
其中:存款利息收入
7.4.7.11
331,078.53
383,357.13
债券利息收入
3,196.95
1,397,643.58
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
22,492.89
15,724.08
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-47,800,760.46
333,318,488.87
其中:股票投资收益
7.4.7.12
-48,359,124.04
332,675,011.93
基金投资收益
-
-
债券投资收益
7.4.7.13
-264,465.86
-254,123.75
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
7.4.7.14
-
-
股利收益
7.4.7.15
822,829.44
897,600.69
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
7.4.7.16
-39,958,009.76
5,673,180.08
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
7.4.7.17
233,234.47
1,210,052.86
减:二、费用
10,085,014.88
20,483,407.74
1.管理人报酬
4,193,256.50
8,790,382.41
2.托管费
698,876.13
1,465,063.74
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
7.4.7.18
4,879,979.27
9,875,408.37
5.利息支出
-
17,013.62
其中:卖出回购金融资产支出
-
17,013.62
6.其他费用
7.4.7.19
312,902.98
335,539.60
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-97,253,782.26
321,515,038.86
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-97,253,782.26
321,515,038.86
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:上投摩根智选30混合型证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
257,044,566.87
213,063,762.23
470,108,329.10
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-97,253,782.26
-97,253,782.26
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-127,130,928.58
-51,004,742.23
-178,135,670.81
其中:1.基金申购款
61,389,412.79
30,182,736.50
91,572,149.29
2.基金赎回款
-188,520,341.37
-81,187,478.73
-269,707,820.10
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
129,913,638.29
64,805,237.74
194,718,876.03
项目
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
581,219,478.69
48,285,530.68
629,505