基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2018 年 8 月 28 日
中海增强收益债券 2018 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)根据本基金合同规定,于
2018 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1月 1日起至 6月 30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
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中海增强收益债券 2018 年半年度报告摘要
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中海增强收益债券
基金主代码 395011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 3月 23日
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 71,661,095.61份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 中海增强收益债券 A 中海增强收益债券 C
下属分级基金的交易代码: 395011 395012
报告期末下属分级基金的份额总额 68,866,221.18份 2,794,874.43份
2.2 基金产品说明
投资目标 在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定收益。
投资策略 1、一级资产配置
本基金采取自上而下的分析方法,比较不同市场和金融工具的收益及风险特
征,动态确定基金资产在固定收益类资产和权益类资产的配置比例。
2、纯债投资策略
(1)久期配置:基于宏观经济周期的变化趋势,预测利率变动的方向。根据
不同大类资产在宏观经济周期的属性,确定债券资产配置的基本方向和特征。
结合货币政策、财政政策以及债券市场资金供求分析,确定投资组合的久期配
置。
(2)期限结构配置:采用收益率曲线分析模型对各期限段的风险收益情况进
行评估,在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。
(3)债券类别配置/个券选择:个券选择遵循的原则包括:相对价值原则即同
等风险中收益率较高的品种,同等收益率风险较低的品种。流动性原则:其它
条件类似,选择流动性较好的品种。
(4)其它交易策略:包括短期资金运用和跨市场套利等。
3、可转换债券投资策略
在进行可转换债券筛选时,本基金将首先对可转换债券自身的内在债券价值等
方面进行研究;然后对可转换债券的基础股票的基本面进行分析,形成对基础
股票的价值评估;最后确定可投资的品种。
4、股票投资策略
本基金股票二级市场投资采用红利精选投资策略,通过运用分红模型和分红潜
力模型,精选出现金股息率高、分红潜力强并具有成长性的优质上市公司,结
合投研团队的综合判断,构造股票投资组合。
5、权证投资策略
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本基金在证监会允许的范围内适度投资权证,在投资权证时还需要重点考察权
证的流动性风险,寻找流动性与基金投资规模相匹配的的权证进行适量配置。
业绩比较基准 中国债券总指数收益率×90%+上证红利指数收益率×10%
风险收益特征 本基金属债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险品种。
本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市
场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中海基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 黄乐军 郭明
联系电话 021-38429808 010-66105798
电子邮箱 huanglejun@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-9788 、
021-38789788
95588
传真 021-68419525 010-66105799
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.zhfund.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30
层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别 中海增强收益债券 A 中海增强收益债券 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 1月 1日- 2018
年 6月 30日)
报告期(2018 年 1月 1日 -
2018年 6月 30日)
本期已实现收益 -3,141,854.84 -141,884.56
本期利润 -1,781,413.32 -86,988.89
加权平均基金份额本期利润 -0.0258 -0.0276
本期基金份额净值增长率 -2.27% -2.47%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6月 30日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.0484 -0.0598
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中海增强收益债券 2018 年半年度报告摘要
期末基金资产净值 76,975,271.09 3,086,846.55
期末基金份额净值 1.118 1.104
注 1:以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,申购、
赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注 2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中海增强收益债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个
月
-1.41% 0.25% 0.13% 0.12% -1.54% 0.13%
过去三个
月
-1.93% 0.25% 1.48% 0.16% -3.41% 0.09%
过去六个
月
-2.27% 0.23% 3.22% 0.14% -5.49% 0.09%
过去一年 -0.62% 0.17% 3.23% 0.11% -3.85% 0.06%
过去三年 0.46% 0.33% 7.24% 0.18% -6.78% 0.15%
自基金合
同生效起
至今
30.91% 0.32% 33.51% 0.18% -2.60% 0.14%
中海增强收益债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个
月
-1.43% 0.24% 0.13% 0.12% -1.56% 0.12%
过去三个
月
-2.13% 0.23% 1.48% 0.16% -3.61% 0.07%
过去六个
月
-2.47% 0.22% 3.22% 0.14% -5.69% 0.08%
过去一年 -1.08% 0.17% 3.23% 0.11% -4.31% 0.06%
过去三年 -1.52% 0.33% 7.24% 0.18% -8.76% 0.15%
自基金合
同生效起
至今
26.23% 0.32% 33.51% 0.18% -7.28% 0.14%
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中海增强收益债券 2018 年半年度报告摘要
注 1:“自基金合同生效起至今”指 2011 年 3月 23日(基金合同生效日)至 2018 年 6月 30日。
注 2:本基金的业绩比较基准为中国债券总指数收益率×90%+上证红利指数收益率×10%,本基金
固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%,权益类资产的投资比例不高于基金资产的
20%,权益类资产主要采用红利精选策略进行投资,因此我们选取市场认同度很高的中国债券总指
数、上证红利指数作为计算业绩基准指数的基础指数。在一般市场状况下,本基金股票投资比例
会控制在 10%左右,债券投资比例控制在 90%左右。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置
比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重,以使业绩比较更加合理。本基金业绩基准指数每日
按照 90%、10%的比例对基础指数进行再平衡,然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人自 2004 年 3 月 18 日成立以来,始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则,严格
履行基金管理人的责任和义务,依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管
理和内部控制体系,为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至 2018 年 6 月
30日,共管理证券投资基金 34只。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
江小震
投资副
总监,本
2011年 3月 23日 - 20年
江小震先生,复旦大学金融
学专业硕士。历任长江证券
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基金基
金经理、
中海惠
裕纯债
债券型
发起式
证券投
资基金
(LOF)
基金经
理、中海
可转换
债券债
券型证
券投资
基金基
金经理、
中海惠
祥分级
债券型
证券投
资基金
基金经
理、中海
合嘉增
强收益
债券型
证券投
资基金
基金经
理、中海
惠利纯
债分级
债券型
证券投
资基金
基金经
理
股份有限公司投资经理、中
维资产管理有限责任公司
部门经理、天安人寿保险股
份有限公司(原名恒康天安
保险有限责任公司)投资部
经理、太平洋资产管理有限
责任公司高级经理。2009
年 11月进入本公司工作,
历任固定收益小组负责人、
固定收益部副总监、固定收
益部总经理,现任投资副总
监。2010年 7月至 2012年
10月任中海货币市场证券
投资基金基金经理,2016
年 2月至 2017年 7月任中
海中鑫灵活配置混合型证
券投资基金基金经理,2016
年 4月至 2018年 3月任中
海惠丰纯债分级债券型证
券投资基金基金经理,2016
年 4月至 2018年 5月任中
海货币市场证券投资基金
基金经理,2016 年 4月至
2018年 5月任中海纯债债
券型证券投资基金基金经
理,2016年 7月至 2018年
5月任中海稳健收益债券型
证券投资基金基金经理,
2011年 3月至今任中海增
强收益债券型证券投资基
金基金经理,2013年 1月至
今任中海惠裕纯债债券型
发起式证券投资基金(LOF)
基金经理,2014年 3月至今
任中海可转换债券债券型
证券投资基金基金经理,
2014年 8月至今任中海惠
祥分级债券型证券投资基
金基金经理,2016年 4月至
今任中海惠利纯债分级债
券型证券投资基金基金经
理,2016年 8月至今任中海
合嘉增强收益债券型证券
投资基金基金经理。
于航 本基金 2016年 2月 23日 - 8年 于航先生,复旦大学运筹学
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中海增强收益债券 2018 年半年度报告摘要
基金经
理、中海
优质成
长证券
投资基
金基金
经理、中
海魅力
长三角
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理、中
海合嘉
增强收
益债券
型证券
投资基
金基金
经理
与控制论专业博士。2010
年 7月进入本公司工作,历
任助理分析师、分析师、高
级分析师、高级分析师兼基
金经理助理。2016年 2月至
2017年 7月任中海进取收
益灵活配置混合型证券投
资基金基金经理,2016 年 2
月至 2017年 7月任中海中
鑫灵活配置混合型证券投
资基金基金经理,2015 年 4
月至今任中海优质成长证
券投资基金基金经理,2016
年2月至今任中海增强收益
债券型证券投资基金基金
经理,2016年 3月至今任中
海魅力长三角灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理,2016年 8月至今任中海
合嘉增强收益债券型证券
投资基金基金经理。
注:1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
注:2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
《基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益
的行为,不存在违法违规或未履行基金合同承诺。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度,公司从研究、投资、
交易、风险管理事后分析等环节,对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动
的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度,要求公司各组合研究成
果共享,投资交易指令统一下达至交易室,由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易,
使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实;同时,根据公司
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中海增强收益债券 2018 年半年度报告摘要
制度,通过系统禁止公司组合之间(除指数组合外)的同日反向交易。对于发生在银行间市场的
债券买卖交易及交易所市场的大宗交易,由公司风控稽核部对相关交易价格进行事前审核,风控
的事前介入有效防范了可能出现的非公平交易行为。
本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,进行了相
关的假设检验,对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析,并针对交易占优次数
进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。
本报告期,公司根据制度要求,对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析,对于出
现的公司制度中规定的异常交易,均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存
在超过该证券当日成交量的 5%的情况,对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能
导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况,风控稽核部均根据制度规定要求组合经理提供
相关情况说明予以留痕。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,全球经济保持平稳扩张,而中国经济增长放缓,国内货币政策由稳健中性转
向稳健灵活适度,流动性出现边际宽松,但在信用风险冲击以及短期经济通胀稳定等因素干扰下,
债市收益率整体震荡下行。
基本面方面,国内经济增速回落,2018年 2季度 GDP增速从 1季度的 6.8%下降 1个百分点至
6.7%。内外部双重压力下,基建投资走弱、净出口拖累扩大,消费小幅反弹但可持续性存疑,经
济增长或持续面临下行压力。
货币政策方面,2018 年以来央行将货币政策从稳健中性转向稳健灵活适度,政策出现边际放
松。央行分别在 4 月中旬和 6 月下旬开展了定向降准,带来了流动性的边际宽松。同时,金融监
管方面,资管新规、《商业银行大额风险暴露管理办法》等正式稿均较征求意见稿有所放松,加上
理财新规暂缓实施,意味着金融监管短期内不再大幅收紧。
在经历了一年多的深度调整后,2018 年上半年债券市场开启了慢牛行情。年初,因受到金融
监管文件密集发布等因素影响,债市仍在下跌,市场悲观情绪依然较浓。但 4 月份开始,央行降
准开启、中美贸易战升级,债市利率明显下行。5 月份,受信用风险事件冲击,债市陷入震荡。
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中海增强收益债券 2018 年半年度报告摘要
直到 6月下旬,央行再次开启降准,债市重新迎来上涨。截至 6月底,10年期国债和国开债收益
率分别较年初下行 40.51BP和 56.72BP。
本基金在 2018年上半年进行持仓调整,降低股票持仓比例。在操作上,各资产比例严格按照
法规要求,没有出现流动性风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2018年 6月 30日,本基金 A类份额净值 1.118元(累计净值 1.298元)。报告期内本基
金净值增长率为-2.27%,低于业绩比较基准 5.49个百分点。本基金 C类份额净值 1.104元(累计
净值 1.254元)。报告期内本基金净值增长率为-2.47%,低于业绩比较基准 5.69个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年上半年,国内经济增长放缓。内外部双重压力下,基建投资走弱、净出口拖累扩大,
消费小幅反弹但可持续性存疑,下半年经济增长或持续面临下行压力。货币政策方面,在内部经
济增速放缓、外部贸易战升级背景下,央行货币政策易松难紧,未来或有进一步降准的空间。资
金面方面,年初至今 R001 和 R007 均值回落至 2.7%、3.25%左右的较低区间内,资金面基本保持
宽松格局。信用债市场方面,2018年以来多只债券出现违约。在“打破刚兑”的大趋势下,下半
年信用风险冲击压力依然较大。以上多重因素影响下,无风险及高等级信用债利率仍有回落空间,
但高风险信用债收益率继续承压。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会,公司分管运营副总担任估值委员会主任委员,其他委员有风
险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和
适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基
金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的
专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值
委员会会议,提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。
本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由
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中海增强收益债券 2018 年半年度报告摘要
其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规以及本基金合同的相关规定,本基金本报告期内未发生利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对中海增强收益债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期内,中海增强收益债券型证券投资基金的管理人——中海基金管理有限公司在中海
增强收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。本报告期内,中海增强收益债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见
本托管人依法对中海基金管理有限公司编制和披露的中海增强收益债券型证券投资基金
2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:中海增强收益债券型证券投资基金
报告截止日: 2018年 6月 30日
单位:人民币元
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中海增强收益债券 2018 年半年度报告摘要
资 产 附注号
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
资 产:
银行存款 8,111,491.32 436,718.09
结算备付金 62,805.12 123,269.40
存出保证金 12,043.73 20,559.87
交易性金融资产 64,250,705.80 70,112,331.40
其中:股票投资 - 95,796.00
基金投资 - -
债券投资 64,250,705.80 70,016,535.40
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 13,000,000.00 9,800,134.70
应收证券清算款 2,181,198.21 725,857.85
应收利息 1,520,513.94 1,800,359.03
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 89,138,758.12 83,019,230.34
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 8,960,217.62 -
应付赎回款 - 90,628.07
应付管理人报酬 39,764.19 42,246.09
应付托管费 13,254.73 14,082.04
应付销售服务费 1,026.81 1,317.19
应付交易费用 20,169.94 17,115.93
应交税费 9,515.15 -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 32,692.04 50,417.15
负债合计 9,076,640.48 215,806.47
所有者权益:
实收基金 71,661,095.61 72,435,845.56
未分配利润 8,401,022.03 10,367,578.31
所有者权益合计 80,062,117.64 82,803,423.87
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中海增强收益债券 2018 年半年度报告摘要
负债和所有者权益总计 89,138,758.12 83,019,230.34
注:报告截止日 2018年 6月 30日,A类基金份额净值 1.118 元,C类基金份额净值 1.104元;基
金份额总额 71,661,095.61 份,其中 A 类基金份额总额 68,866,221.18 份,C 类基金份额总额
2,794,874.43份。
6.2 利润表
会计主体:中海增强收益债券型证券投资基金
本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位:人民币元
项 目
附注号 本期
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017
年 6月 30日
一、收入 -1,367,137.34 4,941,279.26
1.利息收入 1,745,208.81 6,513,813.68
其中:存款利息收入 7,709.20 853,166.55
债券利息收入 1,700,434.43 3,429,136.81
资产支持证券利息收入 - 5,909.17
买入返售金融资产收入 37,065.18 2,225,601.15
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -4,528,027.92 -14,788,091.73
其中:股票投资收益 -2,599,615.47 -1,869,754.23
基金投资收益 - -
债券投资收益 -1,997,711.75 -12,963,448.12
资产支持证券投资收益 - 65.78
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 69,299.30 45,044.84
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
1,415,337.19 11,166,139.33
4.汇兑收益(损失以“-”号填
列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填
列)
344.58 2,049,417.98
减:二、费用 501,264.87 2,459,454.40
1.管理人报酬 244,836.83 1,242,086.37
2.托管费 81,612.29 414,028.73
3.销售服务费 6.4.8.2.3 7,011.77 274,508.21
4.交易费用 74,879.80 123,281.67
5.利息支出 40,769.77 235,697.03
其中:卖出回购金融资产支出 40,769.77 235,697.03
6.其他费用 46,497.76 169,852.39
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中海增强收益债券 2018 年半年度报告摘要
三、利润总额 (亏损总额以“-”
号填列)
-1,868,402.21 2,481,824.86
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号
填列)
-1,868,402.21 2,481,824.86
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:中海增强收益债券型证券投资基金
本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
72,435,845.56 10,367,578.31 82,803,423.87
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期净利润)
- -1,868,402.21 -1,868,402.21
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
-774,749.95 -98,154.07 -872,904.02
其中:1.基金申购款 4,053,552.95 547,651.33 4,601,204.28
2.基金赎回款 -4,828,302.90 -645,805.40 -5,474,108.30
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
71,661,095.61 8,401,022.03 80,062,117.64
项目
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
494,962,904.76 120,723,396.46 615,686,301.22
二、本期经营活动产生
的基金