-0.0335% 基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2020年 04月 24日
天弘永利债券型证券投资基金 2019年年度报告
第 页 2
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年04月22日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2019年01月01日起至2019年12月31日止。
天弘永利债券型证券投资基金 2019年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 13
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 14
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 14
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 17
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 17
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 18
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 18
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 19
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 20
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 21
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 21
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 21
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 21
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 22
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 22
§6 审计报告 ................................................................................................................................................. 22
6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 22
6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 22
§7 年度财务报表 ......................................................................................................................................... 25
7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 25
7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 27
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 28
7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 30
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 61
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 61
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 62
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 62
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 63
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 65
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 66
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 66
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 66
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 66
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 66
天弘永利债券型证券投资基金 2019年年度报告
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8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 67
8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 67
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 68
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 68
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 69
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 69
§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 70
§11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 70
11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 70
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 70
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 71
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 71
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 71
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 71
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 71
11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 74
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 80
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 80
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 80
§13 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 80
13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 81
13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 81
13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 81
天弘永利债券型证券投资基金 2019年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 天弘永利债券型证券投资基金
基金简称 天弘永利债券
基金主代码 420002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年04月18日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 321,079,870.46份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
天弘永利债券
A
天弘永利债券
B
天弘永利债
券E
下属分级基金的交易代码 420002 420102 002794
报告期末下属分级基金的份额总额
126,716,131.
12份
176,524,121.
23份
17,839,618.
11份
2.2 基金产品说明
投资目标
在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下，力
争为基金份额持有人获取较高的投资回报。
投资策略
本基金通过对宏观经济自上而下的分析以及对微观面
自下而上的分析，对宏观经济发展环境、宏观经济运
行状况、货币政策和财政政策的变化、市场利率走势、
经济周期、企业盈利状况等作出研判，从而确定整体
资产配置，即债券、股票、现金及回购等的配置比例。
本基金的股票投资将以新股申购为主，对于二级市场
股票投资持谨慎态度。本基金将在充分重视本金安全
的前提下，为基金份额持有人获取长期稳定的投资回
报。
业绩比较基准 中债新综合指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率
低于混合型基金，高于货币市场基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 童建林 龚小武
联系电话 022-83310208 021-52629999-212056
电子邮箱 service@thfund.com.cn gongxiaowu@cib.com.cn
客户服务电话 95046 95561
传真 022-83865569 021-62159217
注册地址
天津自贸区（中心商务区）响
螺湾旷世国际大厦A座1704-2
41号
福建省福州市湖东路154号
办公地址
天津市河西区马场道59号天
津国际经济贸易中心A座16层
上海市江宁路168号兴业大厦
20楼
邮政编码 300203 200041
法定代表人 胡晓明 高建平
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
上海证券报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.thfund.com.cn
基金年度报告备置地
点
基金管理人及基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国上海市湖滨路202号普华永道中
心11楼
注册登记机构 天弘基金管理有限公司
天津市河西区马场道59号天津国际
经济贸易中心A座16层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2019年 2018年 2017年
天弘
永利
债券A
天弘
永利
债券B
天弘
永利
债券E
天弘
永利
债券A
天弘
永利
债券B
天弘
永利
债券E
天弘
永利
债券A
天弘
永利
债券B
天弘
永利
债券E
本期已实
现收益
3,39
7,99
8.92
3,95
7,64
0.26
276,3
73.54
1,83
1,23
4.44
3,13
4,24
3.21
758,5
23.14
17,66
2,77
1.77
45,47
9,26
6.16
1,62
1,71
0.29
本期利润
13,32
0,02
9.16
13,01
6,71
3.60
1,35
0,66
2.04
-454,
500.5
8
-1,69
5,27
2.24
1,09
6,08
2.88
8,05
6,07
7.43
23,89
9,35
0.20
530,4
88.15
加权平均
基金份额
本期利润
0.140
2
0.144
5
0.122
7
-0.00
40
-0.00
89
0.033
2
0.019
0
0.023
5
0.009
8
本期加权
平均净值
利润率
12.9
9%
13.3
3%
12.0
4%
-0.3
9%
-0.8
5%
3.44% 1.78% 2.20% 1.03%
本期基金
份额净值
增长率
13.3
4%
13.7
9%
13.7
9%
-0.3
7%
0.04% 0.05% 1.44% 1.86% 1.95%
3.1.2 期
末数据和
指标
2019年末 2018年末 2017年末
期末可供
分配利润
978,7
09.91
1,49
4,99
1.50
151,2
66.93
98,55
7.31
103,2
78.99
-145,
736.1
3
641,0
85.09
1,47
6,97
0.76
-3,61
5,87
4.57
期末可供
分配基金
份额利润
0.007
7
0.008
5
0.008
5
0.001
1
0.001
7
-0.03
58
0.004
3
0.004
7
-0.03
63
期末基金 143,7 200,4 18,68 95,61 63,95 3,92 157,1 329,2 95,93
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资产净值 37,03
2.09
55,18
1.50
7,98
9.79
9,87
4.09
4,83
0.79
7,79
4.23
70,29
1.63
30,87
5.95
6,31
0.12
期末基金
份额净值
1.134
3
1.135
6
1.047
6
1.025
6
1.026
6
0.964
2
1.047
9
1.048
8
0.963
7
3.1.3 累
计期末指
标
2019年末 2018年末 2017年末
基金份额
累计净值
增长率
81.3
1%
90.1
5%
9.72%
59.9
7%
67.1
0%
-3.5
8%
60.5
6%
67.0
3%
-3.6
3%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基
金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
4、本基金于2016年05月10日起增加天弘永利债券E类基金份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘永利债券A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 5.42% 0.25% 1.30% 0.04% 4.12% 0.21%
过去六个月 5.97% 0.26% 2.72% 0.04% 3.25% 0.22%
过去一年 13.34% 0.24% 4.59% 0.05% 8.75% 0.19%
过去三年 14.55% 0.18% 13.46% 0.06% 1.09% 0.12%
过去五年 35.43% 0.17% 23.05% 0.07% 12.38% 0.10%
自基金合同
生效日起至
今
81.31% 0.17% 62.62% 0.08% 18.69% 0.09%
天弘永利债券型证券投资基金 2019年年度报告
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天弘永利债券B
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 5.53% 0.25% 1.30% 0.04% 4.23% 0.21%
过去六个月 6.18% 0.26% 2.72% 0.04% 3.46% 0.22%
过去一年 13.79% 0.24% 4.59% 0.05% 9.20% 0.19%
过去三年 15.96% 0.18% 13.46% 0.06% 2.50% 0.12%
过去五年 37.94% 0.17% 23.05% 0.07% 14.89% 0.10%
自基金合同
生效日起至
今
90.15% 0.17% 62.62% 0.08% 27.53% 0.09%
天弘永利债券E
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 5.53% 0.25% 1.30% 0.04% 4.23% 0.21%
过去六个月 6.18% 0.26% 2.72% 0.04% 3.46% 0.22%
过去一年 13.79% 0.24% 4.59% 0.05% 9.20% 0.19%
过去三年 16.07% 0.18% 13.46% 0.06% 2.61% 0.12%
自基金份额
首次确认日
起至今
9.72% 0.48% 14.51% 0.07% -4.79% 0.41%
注：自基金合同生效日至 2015年 09月 30日本基金业绩比较基准为：中信标普全债指
数，2015年 10月 01日开始变更为：中债新综合指数。中债新综合指数隶属于中债总指
数族分类，该指数成份券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外剩余的所有公开
发行的可流通债券，是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数，由于样
本债券涵盖的范围广，中债新综合指数可以作为具备一般性的业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
天弘永利债券型证券投资基金 2019年年度报告
第 页 10
天弘永利债券型证券投资基金 2019年年度报告
第 页 11
注：1、本基金合同于 2008年 04月 18日生效。
2、本基金于 2016年 05月 10日起增加 E类基金份额，并于 2016年 05月 12日起办理
该类份额的申购和赎回业务，份额首次确认日为 2016年 05月 13日。
3、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘永利债券型证券投资基金 2019年年度报告
第 页 12
天弘永利债券型证券投资基金 2019年年度报告
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注：1、本基金合同于 2008年 04月 18日生效。
2、本基金于 2016年 05月 10日起增加天弘永利债券 E类基金份额，并于 2016年 05月
12日起办理该类份额的申购和赎回业务。天弘永利债券 E类 2016年的净值增长率按照
天弘永利债券 E类当年的实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
天弘永利债券A
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2019年 0.265 1,664,068.03 889,852.16 2,553,920.19 -
2018年 0.186 1,401,498.83 790,982.99 2,192,481.82 -
2017年 0.424 11,387,365.48 4,348,245.58 15,735,611.06 -
合计 0.875 14,452,932.34 6,029,080.73 20,482,013.07 -
天弘永利债券B
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
天弘永利债券型证券投资基金 2019年年度报告
第 页 14
红数
2019年 0.308 2,114,808.98 444,744.99 2,559,553.97 -
2018年 0.227 4,140,808.87 434,132.07 4,574,940.94 -
2017年 0.469 38,171,578.98 3,034,795.06 41,206,374.04 -
合计 1.004 44,427,196.83 3,913,672.12 48,340,868.95 -
天弘永利债券E
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2019年 0.475 379,031.37 183,339.87 562,371.24 -
合计 0.475 379,031.37 183,339.87 562,371.24 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基
金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币，
总部设在天津，在北京、上海、广州、天津、深圳、四川设有分公司。公司股权结构为：
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
合计 100%
截至2019年12月31日，本基金管理人共管理62只基金：天弘精选混合型证券投资基
金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期
策略混合型证券�