基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2017年1月19日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
基金产品概况
基金简称
汇添富多元收益债券
交易代码
470010
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2012年9月18日
报告期末基金份额总额
1,192,414,883.66份
投资目标
本基金主要投资于债券类固定收益品种,在承担合理风险和保持资产流动性的基础上,适度参与权益类资产投资,力争实现资产的长期稳定增值。
投资策略
基金的投资组合比例为:本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%,其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准
中债综合指数×90%+沪深300指数×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
汇添富多元收益债券A
汇添富多元收益债券C
下属分级基金的交易代码
470010
470011
报告期末下属分级基金的份额总额
1,093,122,792.29份
99,292,091.37份
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2016年10月1日 - 2016年12月31日 )
汇添富多元收益债券A
汇添富多元收益债券C
1.本期已实现收益
13,471,790.34
2,287,710.90
2.本期利润
-34,252,049.12
-5,293,455.56
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0224
-0.0189
4.期末基金资产净值
1,253,453,504.02
111,713,213.87
5.期末基金份额净值
1.147
1.125
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富多元收益债券A
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-1.65%
0.15%
-1.91%
0.17%
0.26%
-0.02%
汇添富多元收益债券C
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-1.76%
0.15%
-1.91%
0.17%
0.15%
-0.02%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2012年9月18日)起6个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。
其他指标
-
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
曾刚
汇添富多元收益、可转换债券、实业债债券、双利增强债券、汇添富安鑫智选混合、汇添富稳健添利定期开放债券基金、汇添富6月红定期开放债券基金、汇添富盈安保本混合基金、汇添富盈稳保本混合基金、汇添富保鑫保本混合基金、汇添富长添利定期开放债券基金的基金经理,固定收益投资副总监。
2012年9月18日
-
15年
国籍:中国。学历:中国科技大学学士,清华大学MBA。业务资格:基金从业资格。2011年11月加入汇添富基金,现任固定收益投资副总监。2012年5月9日至2014年1月21日任汇添富理财30天的基金经理,2012年6月12日至2014年1月21日任汇添富理财60天的基金经理,2012年9月18日至今任汇添富多元收益的基金经理,2012年10月18日至2014年9月17日任汇添富理财28天的基金经理,2013年1月24日至2015年3月31日任汇添富理财21天的基金经理,2013年2月7日至今任汇添富可转换债券的基金经理,2013年5月29日至2015年3月31日任汇添富理财7天的基金经理,2013年6月14日至今任汇添富实业债的基金经理,2013年9月12至2015年3月31日任汇添富现金宝货币的基金经理,2013年12月3日至今任汇添富双利增强债券的基金经理,2015年11月26日至今任汇添富安鑫智选混合的基金经理,2016年2月17日至今任汇添富6月红定开债的基金经理,2016年3月16日至今任汇添富稳健添利定开债的基金经理,2016年4月19日至今任汇添富盈安保本混合的基金经理,2016年8月3日至今任汇添富盈稳保本混合的基金经理,2016年9月29日至今任汇添富保鑫保本混合的基金经理,2016年12月6日至今任汇添富长添利定开债的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为8次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,国内经济形势相对稳定,PPI转正后继续上行,带动部分行业主动补库存,实体企业产能利用率有所提升,PMI呈现上行趋势;投资和消费保持平稳,进出口略有好转,通胀升至2.3。四季度,美联储加息落地,其对全球经济和资本市场的影响日渐体现,考虑到未来的严峻形势,央行主动做了安排,不断促进降杠杆,人民币汇率方面有序贬值,资金面一直从紧来挤压金融投资端的杠杆;债券市场此前已经多年上涨,是历时最长的牛市,配置盘一直处于主导位置,在11、12月连续2个全月资金偏紧的情况下,叠加券商代持风波和机构赎回,资本市场形成了连续下跌的势头,收益率大幅上升,交易活跃度骤降,国债期货大幅波动,最终四季度中债总财富指数下跌1.94%。
A股市场也未能幸免,在低估值蓝筹、混改、油气涨价等因素推动大盘上涨之后,12月份大幅回吐,四季度主板小幅上升,中小创则有一定跌幅。可转债受到机构集中赎回的影响,表现为快速下跌,中证转债下跌3.76%。
本组合四季度A级净值下跌1.65%,C级净值下跌1.76%。基金规模有所减少,之前为规避市场波动而持有的1年以内短融集中卖出以保障组合的流动性。纯债方面低杠杆、中低久期配置,可转债有所增持,权益中性以下仓位运行,收益主要来自于权益的波动操作和个股选择。
报告期内基金的业绩表现
四季度,本基金A级净值增长率为-1.65%,比同期业绩比较基准收益率高0.26个百分点;本基金C级净值增长率为-1.76%,比同期业绩比较基准收益率高0.15个百分点。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
135,468,615.24
8.94
其中:股票
135,468,615.24
8.94
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
1,343,965,858.88
88.66
其中:债券
1,324,091,858.88
87.35
资产支持证券
19,874,000.00
1.31
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
15,092,814.66
1.00
8
其他资产
21,292,522.64
1.40
9
合计
1,515,819,811.42
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
14,730,000.00
1.08
C
制造业
84,605,542.05
6.20
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
4,952,132.85
0.36
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
8,156,250.00
0.60
J
金融业
-
-
K
房地产业
7,424,000.00
0.54
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
15,600,690.34
1.14
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
135,468,615.24
9.92
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600759
洲际油气
1,500,000
14,730,000.00
1.08
2
300408
三环集团
900,000
14,292,000.00
1.05
3
000826
启迪桑德
429,933
14,179,190.34
1.04
4
600268
国电南自
1,399,993
12,627,936.86
0.93
5
000739
普洛药业
1,457,834
10,977,490.02
0.80
6
002396
星网锐捷
549,915
10,833,325.50
0.79
7
600639
浦东金桥
400,000
7,424,000.00
0.54
8
002275
桂林三金
400,000
7,348,000.00
0.54
9
600557
康缘药业
400,000
6,772,000.00
0.50
10
600572
康恩贝
699,925
5,116,451.75
0.37
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
79,640,000.00
5.83
其中:政策性金融债
79,640,000.00
5.83
4
企业债券
982,624,651.50
71.98
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
149,539,000.00
10.95
7
可转债(可交换债)
112,288,207.38
8.23
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
1,324,091,858.88
96.99
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
160419
16农发19
800,000
79,640,000.00
5.83
2
124927
14玉溪投
400,000
41,940,000.00
3.07
3
136787
16天目湖
400,000
39,196,000.00
2.87
4
101651052
16大连万达MTN004
400,000
38,924,000.00
2.85
5
101463012
14新海连MTN002
300,000
31,887,000.00
2.34
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号
证券代码
证券名称
数量(份)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
1689247
16上和1A2
200,000
19,874,000.00
1.46
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:报告期末本基金无国债期货持仓。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
投资组合报告附注
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
192,986.76
2
应收证券清算款
2,432,640.00
3
应收股利
-
4
应收利息
18,402,197.48
5
应收申购款
264,698.40
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
21,292,522.64
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
127003
海印转债
31,156,683.30
2.28
2
110031
航信转债
23,686,727.00
1.74
3
128012
辉丰转债
14,037,748.48
1.03
4
113010
江南转债
5,016,000.00
0.37
5
110034
九州转债
3,506,062.50
0.26
6
110033
国贸转债
2,507,448.00
0.18
7
110032
三一转债
2,431,440.00
0.18
8
128010
顺昌转债
2,133,540.00
0.16
9
128009
歌尔转债
604,800.00
0.04
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
002396
星网锐捷
10,833,325.50
0.79
筹划发行股份及支付现金购买资产事项
开放式基金份额变动
单位:份
项目
汇添富多元收益债券A
汇添富多元收益债券C
报告期期初基金份额总额
1,432,633,179.40
377,231,962.16
报告期期间基金总申购份额
299,875,611.71
47,351,560.88
减:报告期期间基金总赎回份额
639,385,998.82
325,291,431.67
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-
报告期期末基金份额总额
1,093,122,792.29
99,292,091.37
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
汇添富多元收益债券A
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
汇添富多元收益债券C
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富多元收益债券型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富多元收益债券型证券投资基金合同》;
3、《汇添富多元收益债券型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富多元收益债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司
查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2017年1月19日