基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2017年1月19日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
基金产品概况
基金简称
汇添富可转换债券
交易代码
470058
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011年6月17日
报告期末基金份额总额
113,455,047.21份
投资目标
本基金重点投资于可转换债券(含可分离交易可转债),努力在控制投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金80%以上的基金资产投资于固定收益类金融工具,并在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,适度参与权益类资产配置,适度把握市场时机力争为基金资产获取稳健回报。类属资产配置由本基金管理人根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、不同类属债券利差水平研究,判断不同类属债券的相对投资价值,并确定不同债券类属在组合资产中的配置比例。
业绩比较基准
天相转债指数收益率×70%+中债综合指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
基金管理人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
汇添富可转换债券A
汇添富可转换债券C
下属分级基金的交易代码
470058
470059
报告期末下属分级基金的份额总额
53,117,396.28份
60,337,650.93份
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2016年10月1日 - 2016年12月31日 )
汇添富可转换债券A
汇添富可转换债券C
1.本期已实现收益
435,537.10
409,418.05
2.本期利润
-2,827,653.15
-3,174,348.74
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0525
-0.0515
4.期末基金资产净值
68,913,279.33
76,623,951.20
5.期末基金份额净值
1.297
1.270
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富可转换债券A
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-3.93%
0.56%
-2.97%
0.46%
-0.96%
0.10%
汇添富可转换债券C
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-4.01%
0.57%
-2.97%
0.46%
-1.04%
0.11%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2011年6月17日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
吴江宏
汇添富可转换债券基金、汇添富盈安保本混合基金、汇添富盈稳保本混合基金、汇添富保鑫保本混合基金的基金经理。
2015年7月17日
-
5年
国籍:中国,学历:厦门大学金融工程硕士。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益分析师。2015年7月17日至今任汇添富可转换债券基金的基金经理,2016年4月19日至今任汇添富盈安保本混合基金的基金经理,2016年9月29日至今任汇添富保鑫保本混合基金的基金经理,2016年8月3日至今任汇添富盈稳保本混合基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为8次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度固定资产投资保持弱势,工业产出相对平稳。随着房地产调控效果显现,主要城市商品房销售回落,房地产投资也有所放缓,房地产在经历短期冲高后回落。四季度央行货币政策保持中性偏紧,仅通过公开市场操作和MLF来控制短期资金利率。年末资金偏紧以及流动性收紧预期下引发金融去杠杆,造成债券市场2016年最后一个月出现剧烈调整,调整幅度堪比2013年钱荒,市场一度形成恐慌,收益率曲线整体尤其是利率债曲线创年内新高。股票市场并未脱离震荡格局,低估值的蓝筹股相比中小板股票具有明显的超额收益。流动性冲击和机构赎回导致可转债被大幅抛售,可转债在年内最后一个月也大幅调整,溢价率大幅被压缩,绝对价格开始受债底支撑。报告期内,中债综合财富指数下跌1.9%,沪深300指数上涨1.7%,可转债指数下跌3.8%。
由于低估了债券大幅调整和流动性冲击对可转债影响,本组合在12月份未能及时降低可转债仓位,导致组合回撤较大。
报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金A级净值收益率为-3.93%,C级净值收益率为-4.01%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
12,548,474.52
7.89
其中:股票
12,548,474.52
7.89
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
144,769,152.89
90.97
其中:债券
144,769,152.89
90.97
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
838,764.59
0.53
8
其他资产
981,901.46
0.62
9
合计
159,138,293.46
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
9,977,582.52
6.86
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
919,000.00
0.63
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
603,392.00
0.41
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
1,048,500.00
0.72
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
12,548,474.52
8.62
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600686
金龙汽车
200,000
2,842,000.00
1.95
2
600867
通化东宝
63,960
1,402,642.80
0.96
3
002271
东方雨虹
63,700
1,381,653.00
0.95
4
002236
大华股份
80,000
1,094,400.00
0.75
5
600138
中青旅
50,000
1,048,500.00
0.72
6
600068
葛洲坝
100,000
919,000.00
0.63
7
600268
国电南自
100,000
902,000.00
0.62
8
300326
凯利泰
71,756
797,926.72
0.55
9
000625
长安汽车
44,000
657,360.00
0.45
10
600570
恒生电子
12,800
603,392.00
0.41
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
9,955,000.00
6.84
其中:政策性金融债
9,955,000.00
6.84
4
企业债券
4,558,000.00
3.13
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
130,256,152.89
89.50
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
144,769,152.89
99.47
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
110031
航信转债
193,040
20,960,283.20
14.40
2
128009
歌尔转债
158,260
19,143,129.60
13.15
3
160419
16农发19
100,000
9,955,000.00
6.84
4
110033
国贸转债
81,360
9,323,856.00
6.41
5
110034
九州转债
73,090
8,913,325.50
6.12
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
投资组合报告附注
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
9,834.86
2
应收证券清算款
568,660.22
3
应收股利
-
4
应收利息
326,334.77
5
应收申购款
77,071.61
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
981,901.46
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
110031
航信转债
20,960,283.20
14.40
2
128009
歌尔转债
19,143,129.60
13.15
3
110033
国贸转债
9,323,856.00
6.41
4
110034
九州转债
8,913,325.50
6.12
5
113008
电气转债
8,046,717.60
5.53
6
110030
格力转债
7,204,806.00
4.95
7
110032
三一转债
6,631,200.00
4.56
8
128012
辉丰转债
6,460,263.04
4.44
9
110035
白云转债
6,287,788.80
4.32
10
113009
广汽转债
4,622,737.20
3.18
11
128011
汽模转债
2,504,792.64
1.72
12
128010
顺昌转债
2,360,050.83
1.62
13
113010
江南转债
570,000.00
0.39
14
123001
蓝标转债
202,200.60
0.14
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
开放式基金份额变动
单位:份
项目
汇添富可转换债券A
汇添富可转换债券C
报告期期初基金份额总额
55,006,460.74
64,171,382.82
报告期期间基金总申购份额
2,474,402.50
3,055,982.83
减:报告期期间基金总赎回份额
4,363,466.96
6,889,714.72
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-
报告期期末基金份额总额
53,117,396.28
60,337,650.93
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会核准汇添富可转换债券债券型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富可转换债券债券型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富可转换债券债券型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富可转换债券债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司
查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2017年1月19日