基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年十月二十四日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华夏兴和封闭
基金主代码 500018
交易代码 500018
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999年7月14日
报告期末基金份额总额 3,000,000,000份
投资目标 通过运用指数化投资方法和积极的投资运作,力求基金收益率超越我国证券市场的指数增长率(以中证100指数为参考),谋求基金资产长期增值。
投资策略 本基金资产在指数化投资、积极投资、债券投资中进行适当分配,谋求较低风险下的稳定收益。
业绩比较基准 本基金未规定业绩比较基准。
风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于中高风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)
1.本期已实现收益 45,440,467.22
2.本期利润 292,985,724.68
3.加权平均基金份额本期利润 0.0977
4.期末基金资产净值 3,024,583,651.80
5.期末基金份额净值 1.0082
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 10.73% 1.29% - - - -
注:本基金未规定业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
兴和证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(1999年7月14日至2013年9月30日)
注:本基金未规定业绩比较基准。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业
年限 说明
任职日期 离任日期
彭一博 本基金的基金经理 2012-01-12 - 5年 北京大学经济学硕士。2008年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理等。
刘振华 本基金的基金经理 2012-06-04 - 13年 中国人民大学MBA。2000年9月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易员、研究员、风险管理部副总经理、交易总监等。
注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
3季度,国际方面,美国由于下调经济预期推迟了量化宽松政策退出步伐,短期内刺激了美元贬值以及贵金属和证券市场的上涨,同时也延缓了资本从新兴市场持续流出的状况。国内方面,7、8月份经济受企业补库存影响,出现短暂企稳迹象。但9月开始,发电量和工业品价格等均表现不佳,经济再次滑落。在经济增速趋缓的大背景下,政府推动结构改革的意图明确,经济的内生动力增强,内需和消费市场正在创造新的增长点。A股市场整体上震荡盘升,但板块出现颠覆性的分化,代表传统经济的沪深300指数表现平平,而符合经济转型趋势的中小盘成长股再度出现较大幅度上涨。
报告期内,本基金保持了指数部分的较低配置,重点投资于具备较好成长性的医药和TMT行业,取得了指数增强的效果。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2013年9月30日,本基金份额净值为1.0082元,本报告期份额净值增长率为10.73%,同期上证综指上涨9.88%,深证成指上涨10.66%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
4季度,十八届三中全会带来的改革信号将成为贯穿整个季度的主题。由于经济基本面走弱,出口和房地产投资减速,投资机会仍将来自于结构改革。预计股票市场中成长股的投资机会较多,但由于板块累计涨幅较大,加之受市场情绪及年末资金流动影响,出现大幅度波动的可能性也较大。
本基金将继续聚焦于具备可靠业绩的成长股,综合考虑指数投资和积极投资对基金整体业绩的影响,加强"自下而上"地研究发掘符合经济转型方向的优质公司,持续优化组合配置。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司"为信任奉献回报"的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,167,610,440.89 71.10
其中:股票 2,167,610,440.89 71.10
2 固定收益投资 615,428,649.80 20.19
其中:债券 615,428,649.80 20.19
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 257,553,421.46 8.45
6 其他各项资产 8,070,199.92 0.26
7 合计 3,048,662,712.07 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 43,796,190.12 1.45
B 采矿业 - -
C 制造业 840,015,297.80 27.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 16,870,284.96 0.56
F 批发和零售业 43,001,070.46 1.42
G 交通运输、仓储和邮政业 15,400.00 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 69,887,341.80 2.31
J 金融业 91,688,945.43 3.03
K 房地产业 58,211,733.51 1.92
L 租赁和商务服务业 28,665,414.00 0.95
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 38,325,076.25 1.27
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,230,476,754.33 40.68
5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 63,092,102.23 2.09
C 制造业 291,765,982.96 9.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 43,302,855.43 1.43
E 建筑业 32,227,897.44 1.07
F 批发和零售业 14,520,500.00 0.48
G 交通运输、仓储和邮政业 20,081,319.68 0.66
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,507,291.92 0.55
J 金融业 404,190,114.98 13.36
K 房地产业 38,154,040.28 1.26
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 5,334,265.80 0.18
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 7,957,315.84 0.26
合计 937,133,686.56 30.98
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
5.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 6,377,260 60,966,605.60 2.02
2 600887 伊利股份 1,168,902 52,226,541.36 1.73
3 601318 中国平安 1,363,059 48,661,206.30 1.61
4 600036 招商银行 4,210,936 45,983,421.12 1.52
5 600837 海通证券 2,901,917 36,302,981.67 1.20
6 002415 海康威视 1,301,260 34,353,264.00 1.14
7 601166 兴业银行 2,996,703 33,473,172.51 1.11
8 600000 浦发银行 3,021,688 30,488,831.92 1.01
9 000002 万科A 2,473,756 22,585,392.28 0.75
10 601328 交通银行 5,202,041 22,368,776.30 0.74
5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 300147 香雪制药 4,532,071 100,113,448.39 3.31
2 600887 伊利股份 2,040,328 91,161,855.04 3.01
3 601166 兴业银行 5,999,979 67,019,765.43 2.22
4 002604 龙力生物 2,753,100 51,510,501.00 1.70
5 002241 歌尔声学 1,022,391 43,226,691.48 1.43
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 92,790,000.00 3.07
2 央行票据 - -
3 金融债券 522,632,000.00 17.28
其中:政策性金融债 522,632,000.00 17.28
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 6,649.80 0.00
8 其他 - -
9 合计 615,428,649.80 20.35
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 120413 12农发13 1,600,000 149,840,000.00 4.95
2 120410 12农发10 1,000,000 94,460,000.00 3.12
3 010107 21国债(7) 900,000 92,790,000.00 3.07
4 110203 11国开03 900,000 89,856,000.00 2.97
5 130308 13进出08 500,000 49,630,000.00 1.64
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 692,809.99
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 85,355.99
4 应收利息 7,287,033.94
5 应收申购款 -
6 其他应收款 5,000.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,070,199.92
5.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 113002 工行转债 6,649.80 0.00
5.9.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.9.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
单位:份
报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 165,089,737
报告期期间买入总份额 -
报告期期间卖出总份额 -
报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 165,089,737
报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例(%) 5.50
§7 影响投资者决策的其他重要信息
7.1 报告期内披露的主要事项
2013年9月25日发布华夏基金管理有限公司公告。
本基金本报告期末无国债期货投资,本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
2013年3季度,华夏基金较好地把握了市场机会,旗下主动管理的股票及混合型基金净值涨幅全部超越沪深300指数,其中9只基金今年以来的净值增长率超过20%;短期理财及货币型基金持续表现良好。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至2013年10月4日数据),华夏稳增混合今年以来的净值增长率在12只灵活配置型混合基金(股票上限95%)中排名第1;华夏成长混合今年以来的净值增长率在30只偏股型基金(股票上限80%)中排名第6;华夏经典混合今年以来的净值增长率在71只灵活配置型混合基金(股票上限80%)中排名第7。
在客户服务方面,3季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户资金管理便利性:(1)微信公众平台新增办理华夏现金增利证券投资基金的申购和快速赎回业务,方便投资者进行现金管理;(2)直销网上交易进一步扩大了货币基金可还款信用卡的范围,并开通了中国工商银行信用卡的跨行自动还款功能。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
8.1.1中国证监会核准基金募集的文件;
8.1.2《兴和证券投资基金基金合同》;
8.1.3《兴和证券投资基金托管协议》;
8.1.4法律意见书;
8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;
8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一三年十月二十四日